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Perché butti le parole in giro? Un MO basso non è un pipsqueak, è solo un risultato commerciale medio. Per esempio, hai TP = 100, SL = 100 - ovviamente non pips? Tuttavia, il MO può essere vicino allo zero. Dirò anche di più, se aprite e chiudete le posizioni in modo casuale (che non è nemmeno esattamente scalping), il vostro MO sarà uguale al meno spread. Allo stesso tempo, se invertite tutti i trade della vostra strategia, MO non cambierà - di nuovo, rimarrà uguale a meno spread.
Ok, rimuoviamo le tubature. Anche se non mi convincerai che giocando a tick arbitrage hai obiettivi di 100 pips. Hai esattamente i pip - la massa dei tuoi commenti si adatta solo a un modo.
L'aspettativa matematica di $ 2 - è ancora un auto-inganno a livello di errore.
Catturare (commerciare in profitto) le differenze di tick nel trading reale su retail-FOREX è un compito abbastanza risolvibile al momento. Ovviamente, non siete a conoscenza delle realizzazioni di aggregazione che sono già disponibili per un utente comune. Non sto teorizzando con te, sto parlando da praticante.
Ok, rimuoviamo i pip. Anche se non mi convincerai che giocare a tick arbitrage ha obiettivi di 100 pips.
L'arbitraggio di tick non implica piccoli obiettivi. Si possono avere centinaia di punti su ogni simbolo in più o in meno. Tutto ciò che conta è che insieme daranno un profitto (e sarà piccolo).
Leggi il post:
L'HFT serve a cogliere le inefficienze di mercato a breve termine. Quando appare un'inefficienza, bisogna afferrarla con il mercato. Il numero di scambi per l'HFT dipende solo dal numero di inefficienze utilizzate. Possono essercene anche 10 al giorno. Ma l'HFT non avrà la pelle dura per questo. Il compito è quello di catturarlo. Questa inefficacia può ovviamente essere presa solo dalle zecche.
Ci sono modi interessanti per implementare l'HFT - è quando si prevede la posizione dell'inefficacia futura. In questo caso è possibile (almeno un secondo prima) inviare un limitatore al livello di prezzo corrispondente. Ma anche lì ha le sue sfumature, tuttavia i problemi di latenza non sono così acuti come nello schema classico.
Questo è il motivo per cui l'arbitraggio non è pips.
Hai esattamente i pip - molti dei tuoi commenti sono diretti nella stessa direzione.
Cosa ha a che fare questo con il mio trading? La criticità non è discussa per le strategie pips, ma per qualsiasi strategia che ha solo un sacco di trade.
L'aspettativa di 2 dollari è ancora un autoinganno a livello di errore.
Aggregare i prezzi e cercare di giocare all'arbitraggio tra i prezzi in ritardo di diversi broker? Certo che si può, ma in teoria, non in pratica.Sembra che io sia l'unico ad avere questo problema. Allego il file di log e l'EA vuoto con lo spread ricevuto.
L'arbitraggio di tick non implica piccoli obiettivi. Ci possono essere centinaia di pip per simbolo, più o meno. Tutto ciò che conta è che insieme daranno un profitto (e sarà un piccolo profitto).
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Questo è il motivo per cui l'arbitraggio non è pips.
Cosa ha a che fare questo con il mio trading? La criticità non è discussa in relazione alle strategie di scalping, ma a qualsiasi strategia che ha solo un sacco di scambi.
Non c'è nessun imbroglio - usando i ritardi. Esattamente lavorando con il mercato secondo lo schema ECN/STP. Vedere il profilo per capire cosa MO = 2 dollari con decine di migliaia di scambi.Non dire cazzate, l'arbitraggio multicurrency implica anche obiettivi di centinaia di pips e decine di minuti di tenuta. 1-2 scambi al giorno.
La TF di lavoro può essere sia M5 che M15.
Ma è molto difficile creare una tale strategia a causa dell'approccio poco chiaro di MQ alla multicurrency.
Da un lato, i calcoli dovrebbero essere trasferiti agli indicatori, ma dall'altro, la costruzione di un indicatore multivaluta è irta di molti bug e lamentele dei clienti. O viene visualizzato in modo errato, o calcola in modo errato.
L'arbitraggio di tick non implica piccoli obiettivi. Ci possono essere centinaia di pip per simbolo, più o meno. Tutto ciò che conta è che insieme daranno un profitto (e sarà un piccolo profitto).
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Questo è il motivo per cui l'arbitraggio non è pips.
Cosa ha a che fare questo con il mio trading? La criticità non è discussa per le strategie pips, ma per qualsiasi strategia che ha solo un sacco di trade.
Non c'è nessun imbroglio - l'uso dei ritardi. Lavorare specificamente con il mercato utilizzando lo schema ECN/STP. Vedere il profilo per vedere cosa MO = $2 con decine di migliaia di scambi.Non credo che con 54.000 scambi, un profitto medio giornaliero di 0,3 pip e una perdita media giornaliera di -7,4 pip su un oscuro novembre 2011, questo sia un buon esempio per dimostrarlo.
È più un'anti-evidenza.
Non blaterare, l'arbitraggio multi-valuta comporta anche obiettivi di centinaia di pip e decine di minuti di tenuta.
È per me?
Piuttosto, è l'anti-prova.
Beh, stai cercando di dimostrare che l'arbitraggio multicurrency comporta centinaia di scambi al giorno, vedo da qui che 1-2 scambi al giorno (con obiettivi di centinaia di pips e ore di tenuta) è sufficiente, e chiamarlo pipsing è difficile.
L'arbitraggio di tick non implica piccoli obiettivi. Ci possono essere centinaia di pip per simbolo, più o meno. Tutto ciò che conta è che insieme daranno un profitto (e sarà piccolo).
L'arbitraggio di tick non implica piccoli obiettivi. Ci possono essere centinaia di pip per simbolo, più o meno. Tutto ciò che conta è che insieme daranno un profitto (e sarà un piccolo profitto).
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Questo è il motivo per cui l'arbitraggio non è pips.
Cosa ha a che fare questo con il mio trading? La criticità non è discussa per le strategie pips, ma per qualsiasi strategia che ha solo un sacco di trade.
Non c'è nessun imbroglio - l'uso dei ritardi. Lavorare specificamente con il mercato sullo schema ECN/STP. Vedere il profilo per vedere cosa MO = $2 con decine di migliaia di scambi.