Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 171

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Vladimir Baskakov:
Signore, studiate il kodobase. Aprire una posizione è una cosa, pescare è un'altra, tutto si combina meravigliosamente.

capite che c'è un margine di errore quando si pesca nel tester per tick, che è più accurato e per prezzi di apertura?

Qual è il punto di corsa LIGA nel tester, in particolare - RASPISHITE - bene, zoopoopted, ben eseguito sul avanti, bene c'è un profitto del 20% (se più o meno) sistemi. Cosa c'è dopo?

Come scegliere i veri mestieri?

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2Topik starter - ho già scritto su di esso - ripeterò che dopo avanti (a seconda del tempo in % del periodo di ottimizzazione) se supera il 30%, si dovrebbe mettere il TS LIGHTS non in demo e postare i rapporti qui, come un la prima del reale, ma re-inviare per l'ottimizzazione, senza aspettare qualsiasiscatto di controllo per il ritiro dal trading.

 
Eduard_D:

Ma non lo "ignora" per qualche motivo, vero?

Beh, te l'ho detto, non sto gestendo questo thread solo per nutrire il mio ego... E quando le domande sono pertinenti, perché non rispondere, soprattutto perché anche gli altri le leggono.

E se Vladimir sta facendo il pagliaccio, beh... gli piace così... Ok...

 
Vladimir Baskakov:
Il codice nello studio per favore. Lo dimostri, signore, e vedremo dove mette 1m OHLC. È interessante. Non si trattenga, me lo mostri ora.

Sei una "cacca". Odio parlare con un pagliaccio così snob.

Ma, come eccezione, ecco l'input dellafunzione OnTick() dell'Expert Advisor:

void OnTick()
{
   datetime dtBarTime = _OpenBarTime(TimeCurrent());
   
   if(dtBarTime < dtLastProceedTick)
      return;
      
   dtLastProceedTick =  dtBarTime
   
   /*
   Вся обработка тика, весь анализ, все получение данных, все торговые операции
   ....     
   */
}

E la sua velocità in modalità "tutti i tick" e "a prezzi aperti" è praticamente la stessa.

Ma se usate la modalità "a prezzi aperti", mi chiedo come considererete l'attivazione degli stop che sono stati toccati dalle ombre delle barre?

Diciamo che abbiamo diverse barre rialziste con ombre lunghe "giù" (per la Lega Sei, questo è un evento molto comune). Sui prezzi di apertura - abbiamo un aumento del deposito. Su 1M OHLC e su "all ticks" - abbiamo una serie di stoploss.

E dopo questo proponi di usare i "prezzi di apertura"?

 
Roman Shiredchenko:

Se supera il 30% dopo l'inoltro (a seconda del tempo in % del periodo di ottimizzazione), il TS della Lega non dovrebbe essere impostato su una demo e postato qui rapporti, come un la prima del reale, ma ripresentare per l'ottimizzazione.

Non capisco.

Qui, prendo il TS, lo eseguo nel tester, faccio un backtest, inoltro, scelgo il miglior set di parametri, determino i parametri di breakeven e TP-SL protettivo, lo metto sul demo. Cosa suggerisce?

 
Roman Shiredchenko:

Non aspettando lì un qualsiasi tipo di colpo di controllo da togliere dall'offerta.

Il "colpo di controllo" è necessario soprattutto per vedere che il mercato è cambiato.

Un anno fa, il TS ChnTrendSP su GBPUSD mostrava ottimi risultati, raggiungendo la vetta per equilibrio ed essendo tra i primi cinque per qualità.

E poi è crollato. E ora da quasi mezzo anno non riesce nemmeno a raggiungere la Middle Division della Lega. In giro per Nizhny, mostrando periodicamente un "colpo di controllo".

E mostra bene che il mercato del dollaro della sterlina nell'ultimo anno è sostanzialmente diverso da quello che era un anno fa. Solo il "colpo di controllo" permette di notare questo "presto".

 
Georgiy Merts:

Non capisco.

Qui, prendo il TS, lo eseguo nel tester, faccio un backtest, inoltro, scelgo il miglior set di parametri, determino i parametri di breakeven e TP-SL protettivo, lo metto sul demo. Cosa suggerisce?

Penso che bisogna pensare, se non è così, che il trading sulla demo inizia non più tardi del 20% del periodo di ottimizzazione, per esempio, l'ottimizzazione per 2 anni, in avanti - 1 trimestre, poi la demo, se i commerci sono redditizi, poi dopo 1 trimestre di test sulla demo - questo sarà il 25% del periodo di ottimizzazione, più, come se lasciare al commercio - è la probabilità che ci sia un commercio in perdita ulteriormente ...

Voglio che tu introduca un quadro di controllo restrittivo, quindi non si è rivelato così, per esempio, 2 anni - ottimizzazione, 1 trimestre - avanti, 1 - trimestre si ha una demo, poi si sparge il meglio / peggio di loro tra le divisioni, mettere un rapporto con la demo è essenzialmente dopo il 25% del tempo in cui il sistema ha scambiato, cioè quando è già "obsoleto" sui parametri di tempo e le impostazioni, e forse deve essere rispedito all'ottimizzazione dei valori dei parametri senza aspettare i colpi di follow-up ... Insomma, perché non risultasse che c'era già un'informazione "superata" su TC LIGI qui...

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P.S. Scrivere, in quale periodo di tempo dopo l'ottimizzazione - si posta qui il lunedì le relazioni di offerta TC-ok?

 
Georgiy Merts:

Sei una "cacca". Odio parlare con un pagliaccio così snob.

Ma, come eccezione, ecco l'input dellafunzione OnTick() dell'Expert Advisor:

E la sua velocità in modalità "tutti i tick" e "a prezzi aperti" è praticamente la stessa.

Ma se usate la modalità "a prezzi aperti", mi chiedo come considererete l'attivazione degli stop che sono stati toccati dalle ombre delle barre?

Diciamo che abbiamo diverse barre rialziste con ombre lunghe "giù" (per la Lega Sei, questo è un evento molto comune). Sui prezzi di apertura - abbiamo un aumento del deposito. Su 1M OHLC e su "all ticks" - hanno un certo numero di stoploss.

E dopo questo proponi di usare i "prezzi di apertura"?

Signore signore, non sia sciocco;) Il codice, per favore. Cerchiamo insieme 1m OHLC.
 
Vladimir Baskakov:
Signore signore, non sia sciocco;) Dammi il codice, per favore. Cerchiamo insieme 1m OHLC.

Ti ho dato il codice. Questo codice - funziona una volta per barra. Indipendentemente da come vanno le zecche. Allo stesso tempo - su 1M OHLC e su "tutti i tick" - cattura gli stop, ma sui "prezzi di apertura" - non cattura un cazzo.

La velocità di test differisce di non più del 20%. E "testare 600 TS a prezzi di apertura più velocemente di una coppia a 1M OHLC" è fuori questione.

Sei un gran chiacchierone, ma non hai ancora presentato nulla di tuo.

Ed ecco fatto... cercando di insegnare a qualcun altro... Soprattutto è divertente leggere di come "l'equilibrio è più importante dell'Equità perché l'Equità arriva all'equilibrio". Bene, bene...

 
Roman Shiredchenko:

Penso che devi pensare, se non è così, che il trading sulla demo inizia non più tardi del 20% del periodo di ottimizzazione, per esempio, l'ottimizzazione di 2 anni, in avanti - 1 trimestre, poi la demo, se i mestieri sono in profitto, quindi dopo 1 trimestre di test sulla demo - questo sarà il 25% del periodo di ottimizzazione, più, come se lasciare al commercio - c'è un'alta probabilità che ci saranno mestieri non redditizi poi ...

Voglio che tu introduca un quadro di controllo restrittivo, quindi non si è rivelato così, per esempio, 2 anni - ottimizzazione, 1 trimestre - avanti, 1 - trimestre si ha una demo, poi si sparge il meglio / peggio di loro tra le divisioni, mettere un rapporto con la demo è essenzialmente dopo il 25% del tempo in cui il sistema ha scambiato, cioè quando è già "obsoleto" sui parametri di tempo e le impostazioni, e forse deve essere rispedito all'ottimizzazione dei valori dei parametri senza aspettare i colpi di follow-up ... Insomma, perché non risultasse che c'era già un'informazione "superata" su TC LIGI qui...

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P.S. Scrivere, in quale periodo di tempo dopo l'ottimizzazione - si posta qui il lunedì le relazioni di offerta TC-ok?

Quindi non capisco bene, qual è il problema? Hai bisogno di 10 scambi per valutarne la qualità. Dopo di che il sistema può apparire nel rapporto.

Non devi andare lontano per guardare l'ultimo rapporto - sistema 442021 (ChnFlatSP su EURGBP). Ha fatto 10 scambi - ed è apparso alla sesta posizione di Top per qualità. Ha backtest 15.06.17 - 15.06.18, forward 15.06.18 - 15.06.19, infatti, è solo due settimane dopo forward. Dov'è il "25% delle volte"?

C'è un sistema 443040 (EMAFlatSP su EURCHF) - in generale, è al terzo posto per qualità, anche se il suo anticipo è finito il 6.06.19 - tre settimane fa con 17 operazioni. O il sistema 742350, che è stato messo a commercio un po' prima e ha fatto 16 accordi, che è abbastanza attivo, considerando che funziona non sull'orologio, ma su quattro ore.

I sistemi che hanno mostrato un "colpo di prova" o sono passati da una divisione all'altra - vengono eseguiti quotidianamente. In genere, 3-10 TC sono sovraottimizzati e 5-20 TC passano da una divisione all'altra.

I rapporti sono pubblicati ogni lunedì e includono tutte le transazioni di ogni TS inviato fino alla settimana precedente compresa.

 
Georgiy Merts:

Quindi non capisco bene quale sia il problema? Hai bisogno di 10 scambi per valutarne la qualità. Dopo di che, il sistema può apparire nel rapporto, e questo è successo più di una volta.

Non devi andare lontano, guarda l'ultimo rapporto - sistema 442021 (ChnFlatSP su EURGBP). Ha fatto 10 scambi - ed è apparso alla sesta posizione di Top per qualità. Ha backtest 15.06.17 - 15.06.18, forward 15.06.18 - 15.06.19, infatti, è solo due settimane dopo forward. Dov'è il "25% delle volte"?

C'è un sistema 443040 (EMAFlatSP su EURCHF) - in generale, è al terzo posto per qualità, anche se il suo anticipo è finito il 6.06.19 - tre settimane fa con 17 operazioni. O il sistema 742350, che è stato messo a commercio un po' prima e ha fatto 16 accordi, che è abbastanza attivo, considerando che funziona non sull'orologio, ma su quattro ore.

I sistemi che hanno mostrato un "colpo di prova" o sono passati da una divisione all'altra - vengono eseguiti quotidianamente. In genere 3-10 TC sono sovraottimizzati, e 5-20 TC passano da una divisione all'altra.

I rapporti sono pubblicati ogni lunedì, includono tutte le offerte di ogni TC postato fino alla settimana scorsa compresa.

OK. È tutto chiaro.

Volevo chiarire - i rapporti sono pubblicati qui in che % di intervallo di tempo di ottimizzazione?

PPSSY - non ti agitare - lui capisce le differenze e tutto il resto - ti stanno solo trollando qui e questo è tutto...

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