Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 41
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Suggerisco di selezionare i movimenti estremi per ogni simbolo, fare un simbolo personalizzato per ogni simbolo e ottimizzare su di esso. Penso che un anno sia troppo corto per stimare la situazione, sto testando gli ultimi 10 anni - includo necessariamente la crisi del 2008 - filtra molte impostazioni redditizie...
Che senso ha testare in un mercato che non è quello che abbiamo?
Testiamo anche sul mercato degli anni 70. Sono rimasto sorpreso - il sistema di inversione più semplice - funziona alla grande sulle agende di pounddollar! Ora provate a eseguirlo!
Ti ho già detto che prima della Lega ho scritto un Expert Advisor con un conoscente, che ha mostrato buoni risultati per 15 anni, a partire dal 2000. C'è stato un grande sforzo. Quindi... Dopo un paio di mesi ha iniziato a fallire esattamente nello stesso modo, che sembra essere il TS più semplice. E 15 anni di buon trading non lo hanno salvato.
Così ho deciso di fare 50-200 scambi. E questo è solo uno o due anni per la maggior parte dei sistemi. Ecco da dove vengono i numeri.
A proposito di "vagliare le mosse estreme"... Saranno in commercio reale! E i nostri sistemi non saranno testati in questa modalità. No, penso che questo sia un errore.
Quindi non è sufficiente. Non è affatto sufficiente.
Sto ottimizzando per l'ultimo anno.
Prendo un tratto di storia di cinque anni. Poi seleziono il segmento in cui la strategia mostra i risultati peggiori. E poi seleziono la combinazione ottimale per l'ultimo anno e per quel periodo.
Poi lo gestisco di nuovo per cinque anni. E nel complesso ottengo risultati molto migliori. Ma così com'è, se c'è solo una strategia, allora due o tre set al massimo. Di solito se ne ottiene uno.
Ma, se ho capito bene, ogni TS contiene una decina o anche decine di set.
Quindi guardate - questi cinque anni fa c'era un programma di mitigazione e l'eurodollaro era in costante tendenza. Come risultato - il vostro TS sarà ottimizzato per questo periodo. E sono sicuro che tendenze così lunghe e stabili non sono previste per diversi anni. Come risultato - useremo un sistema che chiaramente non si adatta al mercato.
Proprio su "l'area dove la strategia mostra i risultati peggiori" - tutto è corretto, lo faccio, solo scelgo negli ultimi due anni, cioè, tra tutti i passaggi, che erano sul retro e in avanti - sono scelti quelli dove la qualità minima sarebbe stata la massima. Questo - da quanto ho capito - è altrettanto vicino a quello che fai tu, solo su un tratto più piccolo.
Ma, qui, tutti i TC sono stati selezionati. Metteteli nella demo. Funzionano. I risultati sono nel rapporto. Ce ne sono di molto buoni. Come selezionare quelli che mostreranno gli stessi risultati almeno per un mese?
Ancora una volta, non devo andare lontano - per quasi un anno di fila, i leader sono stati i TS di rottura del canale con fermate fisse sul dollaro sterlina. Con il lotto minimo ha guadagnato quasi 200 dollari. E poi bam... e ha iniziato a perdere. L'ho tolto, e da allora - non solo non prende premi - ma non può nemmeno entrare nella classifica! Anche se da allora l'ho già riottimizzato due volte. Ora immaginate se avessimo usato questo sistema fino ad ora. E continua a perdere e perdere...
No... È vero, sto ottimizzando in modo simile a te. Ma, c'è ancora la questione di selezionare i TS che sono già in piedi sulla demo, e che hanno fatto trading per qualche tempo.
Non lo so. È difficile per me capire un rapporto del genere. Cos'è la "qualità" nella tabella? All'inizio pensavo fosse il fattore profitto, ma mi rendo conto che non è così.
Anche nel rapporto, ogni sistema inizia in un momento diverso. Come posso correlarli? E il tempo di trading nel conto non è molto lungo. Luglio, agosto...
Sono abituato a lavorare con uno scacciamosche. Anche lì compilo i test e poi li analizzo.
"Di nuovo, non devo andare lontano - per quasi un anno di fila, il top tester è stato il TS di breakout del canale con stop fisso sul dollaro della sterlina. Con il lotto minimo ha guadagnato quasi 200 dollari. E poi bam... e ha iniziato a perdere. L'ho tolto, e da allora - non solo non prende premi - ma non può nemmeno entrare nella classifica! Anche se da allora l'ho già riottimizzato due volte. Ora immaginate se avessimo usato questo sistema fino ad ora. Ma continua a perdere e perdere..." - cosa succede ora nel tester? Cosa succedeva un anno fa?
I sistemi di breakout non danno buoni risultati. Guarda i moniker Solandra, Narragoth, Asmodeus. Il periodo di stagnazione per tali sistemi può essere di un anno in totale... Basta avere pazienza e aspettare.
Penso che tu stia usando qualche software per riassumere i risultati delle prove del TS selezionato in un intervallo di tempo in un'unica curva.
Almeno usatelo per trovare il set ottimale. Questo dovrebbe teoricamente appianare i periodi di stagnazione.
Lo scrivo per sicurezza, non credo che tu non l'abbia fatto. Ma non si sa mai.
Che senso ha testare in un mercato che non è quello che abbiamo?
Testiamo anche sul mercato degli anni 70. Sono rimasto sorpreso - il sistema di inversione più semplice - funziona alla grande sulle agende di pounddollar! Ora provate a eseguirlo!
Ti ho già detto che prima della Lega ho scritto un Expert Advisor con un conoscente, che ha mostrato buoni risultati per 15 anni, a partire dal 2000. C'è stato un grande sforzo. Quindi... Dopo un paio di mesi ha iniziato a fallire nello stesso modo, che sembra essere il TS più semplice. E 15 anni di buon trading non lo hanno salvato.
Così ho deciso di fare 50-200 scambi. E questo è solo uno o due anni per la maggior parte dei sistemi. Ecco da dove vengono i numeri.
A proposito di "eliminazione dei movimenti estremi" ... Saranno in commercio reale! E i nostri sistemi non saranno testati in questa modalità. No, penso che questo sia un errore.
Al contrario, suggerisco di non abolire i movimenti estremi del mercato, ma di aumentare la loro concentrazione.
Se ottimizziamo sul consolidamento con fluttuazioni nei corridoi, le strategie piatte funzioneranno, ma poi la tendenza apparirà, ed è evidente. Allora sarebbe illogico perdere tempo a sfruttare l'Expert Advisor nello Strategy Tester - dovrebbe essere immediatamente inviato al trading reale, forse avrà il tempo di guadagnare durante la fase di trend/flat del mercato. Altrimenti, cerchiamo una soluzione, e poi aspettiamo che smetta di funzionare, poi ci sorprendiamo e torniamo a cercarne un'altra che funzioni quando il mercato è cambiato...
Non lo so. È difficile per me capire un rapporto del genere. Cos'è la "qualità" nel foglio di calcolo? All'inizio pensavo fosse il fattore profitto, ma mi rendo conto che non è così.
Anche nel rapporto, ogni sistema inizia in un momento diverso. Come posso correlarli? E il tempo di trading nel conto non è molto lungo. Luglio, agosto...
Sono abituato a lavorare con uno scacciamosche. Anche lì compilo i test e poi li analizzo.
"Di nuovo, non devo andare lontano - per quasi un anno di fila, il top tester è stato il TS di breakout del canale con stop fisso sul dollaro della sterlina. Con il lotto minimo ha guadagnato quasi 200 dollari. E poi bam... e ha iniziato a perdere. L'ho tolto, e da allora - non solo non prende premi - ma non può nemmeno entrare nella classifica! Anche se da allora l'ho già riottimizzato due volte. Ora immaginate se avessimo usato questo sistema fino ad ora. Ma continua a perdere e perdere..." - cosa succede ora nel tester? Cosa succedeva un anno fa?
I sistemi di breakout non danno buoni risultati. Guarda i moniker di Solandra, Narragoth, Asmodeus. Il periodo di stagnazione per tali sistemi può essere di un anno in totale... Basta essere pazienti e aspettare.
"La qualità è un indicatore integrale. Include molti parametri, e lo stesso vale per il fattore di profitto. Ci ho lavorato per molto tempo, e ho anche pagato il codice (o meglio, non il codice, ma l'idea, il codice non è complicato). Ora - riflette abbastanza adeguatamente la caratteristica intuitiva della "qualità del commercio". Il 100% è "buon commercio". Sopra - significa eccellente. Sotto - soddisfacente e cattivo, confronta con le curve - mi sembra abbastanza adeguato. (In linea di principio, considero "cattivo" sotto l'80%).
Ogni sistema inizia davvero in un momento diverso - perché non falliscono allo stesso tempo, ma come qualcuno "vuole". Fallito - sovra-ottimizzato e di nuovo in azione.
Le mie relazioni hanno più lo scopo di ottenere un EOI per condividere le mie esperienze con i partecipanti. Tutti i sistemi sono semplici, con principi di funzionamento semplici e chiari. In seguito - anche cercando su kodobase degli esperti che lavorano secondo questi principi - lascerò che la gente li usi. In effetti, il mio rapporto è una "direzione da cercare". Quando è chiaro che, per esempio, un semplice sistema di colpo di stato rende un profitto - allora diventa chiaro dove guardare, su quali basi costruire i vostri sistemi.
Io, al contrario, propongo non di eliminare i movimenti estremi del mercato, ma di aumentare la loro concentrazione.
È un'idea interessante. Devo pensarci su.
Ho anche l'idea del "commercio di scimmie". L'unica cosa che aumenta non è la concentrazione di movimenti estremi ma la concentrazione di accordi "stupidi".
Beh, quando ci metterò le mani sopra, dovrò provare ad aumentare le mosse estreme sui simboli personalizzati.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 per equilibrio:
Top 20 per qualità:
Il grafico della top 5 in termini di qualità del trading:
Come potete vedere, ci sono notevoli cambiamenti nella situazione.
TS 743622 - ingressi con ordini stop su picchi a zigzag con trailing inverso (trailing TP) su GBPNZD è salito al primo posto dal quarto posto. Il sistema ha fatto due scambi nell'ultima settimana e ha migliorato significativamente la qualità del trading.
Il secondo posto è occupato dal TC 543350 - ribalta su barra "impulso" contro la tendenza (la tendenza è determinata dall'incrocio di EMA e prezzo) su CADCHF. Tre scambi sono stati eseguiti durante l'ultima settimana, la qualità degli scambi è aumentata notevolmente e TC è salita dal decimo al secondo posto.
Il terzo posto è occupato da TS 642952 - entrata con ordini limite sui picchi a zigzag con trailing stop all'indietro su AUDCAD. Si tratta di un nuovo arrivato nel rating. Dall'inizio di novembre ha eseguito 10 operazioni per essere inserito nel rating, ma la qualità del trading è molto buona, quindi TS si è spostato al terzo posto.
Il quarto posto è occupato da TS 442122 - Entrata dell'ordine limite sui picchi a zigzag con TP-SL fisso e Breakeven su EURJPY. La scorsa settimana sono stati eseguiti tre trade e la qualità del trading è leggermente migliorata, il che ci ha permesso di salire dal sesto al quarto posto.
Il quinto posto è occupato da TC 740642 - entrata con ordini di stop sui picchi a zigzag con trailing stop all'indietro. Il sistema ha eseguito tre operazioni nell'ultima settimana e ha leggermente ridotto la qualità del trading, che è ancora molto alta.
Il vincitore del primo posto della scorsa settimana, TS 513122 ha fatto dieci scambi durante l'ultima settimana, e ha ridotto significativamente la qualità degli scambi, essendo anche caduto fuori dalla classifica. Tuttavia, la qualità degli scambi è ancora buona, leggermente superiore al 100%, e la percentuale di drawdown dal massimo è del 26%. La sovraottimizzazione è ancora lontana; il sistema occupa il 35° posto. Vediamo se questo TS può superare le difficoltà.
A proposito, il mio principale problema irrisolto si vede chiaramente qui. Proprio la settimana scorsa ho messo questo TS su "pre-real" in un conto separato in centesimi e appena l'ho fatto il sistema ha iniziato a mostrare cattivi risultati. Apparentemente, la sua stabilità è bassa. Non è arrivato a ritirarsi da scambi e sovraottimizzazione, ma ha già subito perdite. La questione di "come aumentare la possibilità di un funzionamento stabile della ST" rimane aperta.
Voglio aiutare Georges, perché la fiamma della sete del Graal arde ancora più forte in lui che in me.
Cerchiamo di fare delle ipotesi.
La mia situazione è invertita - ho UN sistema di trading su diverse coppie di valute (ora - 16, in futuro - 32).
Ci sono coppie che non mi soddisfano secondo il criterio principale - la redditività, ma non ho intenzione di rimuoverle dalla piscina. Sapete perché? Non c'è niente di simile sul mercato - coppie alla moda o piatte. Sono tutti uguali e lavorano tutti nello stesso continuum spazio-temporale. L'unica differenza è nella dispersione delle distribuzioni di probabilità, il che significa che solo un parametro - la dimensione di una finestra temporale di osservazione (dimensione del campione) - è soggetto all'ottimizzazione.
Ecco perché ti suggerisco di non essere pigro e di fare una ricerca statistica - quale delle strategie che usi sta funzionando per la maggior parte delle coppie. E usarlo esclusivamente.
Buona fortuna!
Ho la situazione opposta - un sistema di trading su diverse coppie di valute (attualmente - 16, in futuro - 32).
Ci sono coppie che non mi soddisfano secondo l'indicatore principale - la redditività, ma non le sto buttando fuori dalla piscina e non ho intenzione di farlo. Sapete perché? Non c'è niente di simile sul mercato - coppie alla moda o piatte. Sono tutti uguali e lavorano tutti nello stesso continuum spazio-temporale. L'unica differenza è nella dispersione delle distribuzioni di probabilità, il che significa che solo un parametro - la dimensione di una finestra temporale di osservazione (dimensione del campione) - è soggetto all'ottimizzazione.
Ecco perché ti suggerisco di non essere pigro e di fare una ricerca statistica - quale delle strategie che usi sta funzionando per la maggior parte delle coppie. E usarlo esclusivamente.
Buona fortuna!
L'esperienza della TS League non conferma l'affermazione che "non ci sono coppie piatte o di tendenza". Naturalmente, per ogni coppia - ci sono aree piatte e aree di tendenza, ma ogni coppia, di regola, mostra buoni risultati utilizzando solo alcuni TS.
Per esempio, come regola, il TS piatto mostra risultati migliori di quelli di tendenza su EURJPY. Almeno per ora.
Riguardo alla ricerca - nessun problema, la posterò ora.
Per quanto riguarda "l'uso esclusivo" - è più complicato di così. Nella "piscina" generale, tutti i TC in tutte e tre le divisioni della Lega TC saranno sempre utilizzati. Ma la scelta per il trading reale - ci possono essere variazioni. Ora, vediamo, in effetti, farò un rapporto sui singoli sistemi, e lo posterò un po' più tardi. Vediamo cosa mostra.