L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2286

[[Eliminato]]

elibrarius:
Il volume dei dati M1 (OHLC * 2) è volte inferiore al volume dei dati tick reali.

Lo spread minimo su M1 non è adatto per una valutazione accurata del trade.

Sì - ora solo da dati di tick reali, quindi pomperemo il traffico.

Perché farlo se il TS non è su zecche?

Questo è esattamente sufficiente.

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

Questa è la tua risposta alla domanda sul fatto di poter piazzare un EA con webrequest nel tuo mercato.
Cosa devo fare con questa risposta? Ho scritto un EA in vendita, ho provato a pubblicarlo e sono stato respinto. Ci sono voluti un sacco di tempo e di sforzi ed è stato sei mesi fa. Forse, sono stupido, ma non andrò una seconda volta a cercare i bottoni e a fare qualcosa di giusto.

Questo è un esempio di perdita di un cliente. Capisco che "quando il cavallo alato Hay-Fay si precipita giù dalla montagna, non ha tempo per i rospi seduti lungo la strada, ma così presto MQl scomparirà semplicemente nella storia.

Oltre a voi, ci sono i consumatori in questo mondo e il mercato stesso. E la protezione del consumatore è più importante dei desideri del venditore.

Se il tuo EA non può fare trading da solo ed è totalmente dipendente da una scatola nera remota, allora questo è un grande rischio sia per il mercato che per gli utenti. Quello che si disegna lì è sconosciuto.

Consiglio di approfondire l'argomento e di non fare sciocchezze sul"dissolversi nella storia".

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1. Sì, sempre.

2. Fuori, dato che sono abituato a VScode e jupyter (molto utile per la ricerca)

3. Finora tutto è sufficiente, non uso indicatori. Voglio usare solo un indicatore, che è simile a ONNX in MT5, ma non l'ho ancora studiato.

Ho provato anche l'API di trading, funziona bene

È fantastico!

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Se stiamo falando sui tick, esistono le funzioni copy_ticks_from e copy_ticks_range

Leia mais aqui: MetaTrader para Python .

No estamos falando de ticks ...

Estou falando de Profundidade de Mercado ...

Non stiamo parlando di zecche ... Sto parlando di un bicchiere di prezzi

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

Perché lo faresti se non hai le zecche?

questo è esattamente sufficiente.

Non è la media ma il minimo. Se è una media su diverse barre - allora sarà una media tra quelle minime. Per trovare la media reale, bisogna scaricare i tick reali.
Il tester utilizzerà lo spread minimo ai prezzi di apertura o OHLC.
E alcuni TP e SL su tick reali, che si sono attivati su OHLC con lo spread minimo, non si attivano in cima o in fondo alla candela con lo spread reale.
Questo può essere l'1-2% del numero totale di scambi, ma può essere significativo quando è una lotta per ogni percentuale.

[Igor Makanu]

elibrarius:

Vorrei avere una seconda candela con i prezzi OHLC per Ask invece di uno spread minimo per le barre Bid.

Crea un simbolo personalizzato, come questo:

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Aleksei Kuznetsov]

Igor Makanu:

fare un simbolo personalizzato, come questo:

Non mi piace il costume, la prima impressione non è buona, è stato molto tempo fa, non riesco a ricordare cosa esattamente non mi piaceva. Io uso i file.

E di nuovo - sta scaricando anche se 1 volta, ma tutti i dati di tick.

[[Eliminato]]

elibrarius:
Non è la media che si trasmette ma il minimo. Se la media è di poche barre, sarà la media del minimo. Per trovare la media reale, dovremo scaricare zecche reali.
Il tester utilizzerà lo spread minimo ai prezzi di apertura o OHLC.
E alcuni TP e SL su tick reali, che si sono innescati su OHLC con lo spread minimo, non si innescano in cima o in fondo alla candela con lo spread reale.
Questo può essere l'1-2% del numero totale di affari, ma può essere significativo quando è una lotta per ogni percentuale.

impostare da soli il giusto spread, con un margine

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

impostare da soli il giusto spread, con un margine

Questo non è esatto. Sarà meglio scaricare le zecche)
Metterò entrambi gli OHLC in file - e poi, come al solito...

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

Il mercato e il tempo giudicheranno. MQL5 è un grande prodotto, il migliore del suo genere, ma ha tutte le possibilità di fallire nel nuovo mercato.
A proposito, il link al sito noname dove si può trovare qualcosa su MQl solo cercando nel browser non è il miglior esempio di successo).