L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2289

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È possibile generare lunghe serie sintetiche, rispettivamente

è interessante che un piccolo spostamento della media nella serie originale dà un effetto di tendenza molto forte se si generano molti dati

Si scopre che un tale modello funzionerebbe solo in un mercato reale con una media ovviamente spostata.

Ma questo si corregge facilmente ottenendo una serie con le stesse regolarità, ma decrescente


 

Addestrato su quelli generati, testato su quelli reali... per ora come esperimento...

A volte funziona. È necessario capire come generare, per quali casi, ecc.


 
Maxim Dmitrievsky:

Allenato su quelli generati, testato su quelli reali... per ora come esperimento.

A volte funziona. Ci vuole un po' di tempo per capire come generare, per quali casi, ecc.


Forte, la riqualificazione dovrebbe aiutare

È un autocodificatore? Come si aprirebbe il vettore latente, quali caratteristiche di riga ha memorizzato, ecc.
 
Rorschach:

figo, dovrebbe aiutare a riqualificare

È un autocodificatore? Come si aprirebbe un vettore latente, quali caratteristiche di riga ha memorizzato, ecc.

Miscele gaussiane.

Penso che questa simulazione sia più adatta per le martingale e per valutare la stabilità del TS

 

Vi dirò un po' come vedo le regolarità nel mercato

C'è un certo modello (punto di partenza) poi si verifica una serie di eventi (regole) in seguito ai quali si ottiene un risultato (Y)

I dati sono bidimensionali

1) estremo (S = supporto R = resistenza)

2) prezzo dell'estremo


Questo è l'aspetto iniziale dei dati

price lab
 1.0   R
 0.0   S
 0.4   R
 0.0   S
 0.3   R
-0.3   S
-0.1   R
-0.5   S
-0.1   R
-0.5   S

modello iniziale

dati dello studio

Ho usato l'algoritmo di SPADE (che si trova sul wiki) e ho dovuto convertire i dati in un formato leggermente diverso, come il formato dell'evento

[1] "(-0.2)S"  "(2.2)R"   "(1.1)S"   "(3.1)R"   "(2.2)S"  
 [6] "(2.8)R"   "(1.2)S"   "(2.5)R"   "(1.9)S"   "(3)R"    
[11] "(2.4)S"   "(5.1)R"   "(3.4)S"   "(4.5)R"   "(4.1)S"  
[16] "(4.5)R.1" "(4)S"     "(5.3)R"   "(4.8)S"   "(7.3)R"  
[21] "(4.9)S"   "(6.2)R"   "(3.9)S"   "(5.5)R"   "(4.9)S.1"
[26] "(5.7)R"   "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1"
[31] "(4.2)S"   "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R"   "(6)S"    
[36] "(7)R"     "(6.1)S"   "(8.5)R"   "(7.6)S"   "(8.2)R"  
[41] "(7.6)S.1" "(8.3)R"   "(7.8)S"   "(8.4)R"   "(7.6)S.2"

È fondamentalmente la stessa cosa, ma in una forma diversa.


Eseguire l'algoritmo, cercare le regole...

Ti dico subito che l'algoritmo trova regole molto forti...

Te ne mostrerò uno...


Il modello è .

price lab
0.4   R
0.0   S
1.0   R

...seguito da una serie di eventi dopo i quali il risultato...

 "(-0.3)S"   "(-0.6)R"   "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2"


Questo è un approccio fondamentalmente nuovo alla ricerca di modelli nel mercato, SPADE ha molti svantaggi e limiti, e sto già pensando a un altro algoritmo che cerca regole auto-scritte ...

Quindi ecco alcune idee e compiti non banali...

 
Nessuno ha scritto una martingala su reti neurali? Googlando si ottengono 0 risultati
 
Maxim Dmitrievsky:
Nessuno ha scritto una martingala su reti neurali? Googlando si ottengono 0 risultati

Allora si perde il senso dell'IA

 
Maxim Dmitrievsky:
Nessuno ha scritto una martingala su neuronets? google dà 0 risultati
Il cranio di Neuronkey si sta spaccando ;)
 
Vitaly Muzichenko:

Allora si perde il senso dell'IA

post

Intendo insegnare il trading di martinOM, non fare la media dei trade dopo la formazione

 
Maxim Dmitrievsky:

e-mail

Intendo insegnare il trading a martin, non fare la media dei trade dopo la formazione

Non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Non so nemmeno da dove cominciare e come dovrebbe essere.

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