Cluster di sistemi di trading sinergici basati su media mobile / Scarica ready Advisor (EA)

Un mese fa, abbiamo iniziato a testare l'expert advisor GoldBaron utilizzando il concetto di sistemi di trading sinergici. I risultati sono stati impressionanti, ma sono necessari test e perfezionamenti più approfonditi. A titolo sperimentale, abbiamo assemblato un cluster automatizzato di sistemi simile basato sul nostro indicatore gratuito "Moving Average Cross Signal" . L'expert advisor automatizzato "2MA BlackBox" è disponibile.   Scarica Expert completamente gratis . Non ci sono restrizioni e Expert può essere utilizzato su conti reali.

Un enorme ringraziamento agli utenti che hanno suggerito miglioramenti al precedente modulo singolo! Apprezziamo anche i bug e le imprecisioni che avete trovato! Il vostro feedback e le vostre opinioni su questo sistema di trading sono molto importanti per noi. Condivideteli tramite messaggi privati o nei commenti agli indicatori.

Ora che hai tutto ciò che ti serve per testare tu stesso la funzionalità del sistema, passiamo alla sua descrizione.

Tutti i sottosistemi sono costruiti utilizzando lo stesso modello: dopo che la freccia del segnale dell'indicatore appare verso l'alto, posizioniamo un ordine BUY STOP pendente a una distanza dal massimo della barra che ha generato il segnale. Per uscire dalla posizione, utilizziamo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Tutti i valori sono espressi come percentuale del prezzo corrente del simbolo. Manteniamo gli ordini pendenti per una sola barra (un'ora nel nostro caso). Se una posizione è aperta, non vengono aperte nuove posizioni.

Sinergia del sistema di trading: i sistemi vengono modificati uno alla volta nelle aree in cui i sistemi precedenti hanno avuto prestazioni scadenti. Per apportare modifiche, identifichiamo i punti deboli e aumentiamo la dimensione del lotto in queste aree. La dimensione del lotto viene aumentata solo durante la fase di modifica; successivamente, tutti i sottosistemi aprono lo stesso volume.

I sottosistemi possono aprire ordini se ne sono già aperti di altri da altri sottosistemi.

Se non si rimuovono gli indicatori dal grafico, il risultato sarà pessimo!

Le cose sembrano andare meglio dopo aver rimosso gli indicatori! Le linee gialle e viola indicano gli ordini stop falliti.

Ecco come funziona il sistema nel tester strategico.

Conclusioni sul funzionamento del sistema di trading sinergico

1. Aspetti positivi e punti di forza:

• Sinergia e diversificazione:   L'idea chiave del sistema non è semplicemente quella di utilizzare più copie dell'indicatore, ma piuttosto di personalizzarle (eventualmente attraverso parametri o offset diversi) per operare in diverse condizioni di mercato. Ciò consente al sistema di rimanere attivo sia in mercati in trend che in quelli stabili, dove un'unica strategia potrebbe altrimenti portare a serie di perdite.

• Automazione e disciplina:   Il sistema è completamente automatizzato, elimina il fattore emotivo e rispetta rigorosamente le regole di ingresso e di uscita specificate.

• Regole chiare:   La logica è trasparente: segnale indicatore -> inserimento ordine in sospeso -> limite di durata dell'ordine (1 barra) -> gestione della posizione tramite Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop. Questo rende il sistema facile da testare e replicare.

• Conferma visiva dell'efficacia:   Il grafico del tester strategico mostra una crescita costante dei depositi con periodi di correzione, tipici di un sistema trend-following funzionante. La curva di equilibrio non presenta cali bruschi e incontrollabili, il che indica un rischio gestibile.

2. Potenziali rischi e aree di miglioramento:

• Rischio di "eccessiva ottimizzazione":   Adattare i sistemi in aree in cui i sistemi precedenti hanno avuto prestazioni scadenti può portare a un overfitting. Un sistema può mostrare risultati eccellenti sulla base dei dati passati, ma non funzionare bene nel trading reale su nuovi dati.   Sono necessari test a lungo termine e prospettici.

• Complessità dell'analisi:   Come è stato giustamente osservato, il funzionamento simultaneo di più sottosistemi con indicatori crea "rumore visivo", rendendo difficile analizzare manualmente e comprendere quale sottosistema sta generando un segnale in quel momento.

• Accumulo di posizioni e rischio:   La possibilità di aprire ordini da diversi sottosistemi mentre le posizioni sono già aperte aumenta l'esposizione complessiva al mercato. Durante periodi di elevata volatilità o movimenti in controtendenza, ciò può portare a significativi drawdown simultanei su più posizioni. È necessario un attento monitoraggio del comportamento del sistema durante tali periodi.

• Dipendenza dall'andamento dei prezzi sulla barra oraria:   La strategia di piazzare un ordine pendente a una certa distanza dal massimo/minimo della barra segnale e la sua breve durata (1 barra) rendono il sistema sensibile a specifici andamenti dei prezzi durante l'ora. Un forte falso breakout può portare a una serie di ordini non eseguiti o a uno slippage.

3. Raccomandazioni e conclusione:

Presentato   Un sistema di cluster basato sul segnale di media mobile incrociata sembra estremamente promettente . Dimostra il principio secondo cui la diversificazione non tra strumenti, ma tra varianti di una singola strategia può portare a risultati sostenibili.

Per passare ai conti reali, ti consigliamo:

1. Continua il test   sulla massima cronologia disponibile, compresi periodi di diversi regimi di mercato (forti trend, periodi di stallo prolungati, eventi di crisi).

2. Eseguire un test in avanti   (test su dati non familiari al sistema) su un conto demo per almeno 2-3 mesi.

3. Analizza il drawdown massimo (Max Drawdown)   e assicurati che il suo livello sia psicologicamente e finanziariamente accettabile per te.

Risultato:   Il team ha svolto un ottimo lavoro nella creazione, nel test e, soprattutto, nella distribuzione gratuita del sistema. I risultati giustificano ulteriori approfondimenti e perfezionamenti dell'approccio. Questo è un eccellente esempio dell'evoluzione da una strategia semplice a un sistema sinergico complesso, ma più sostenibile.