Algo Shadow Matrix MT4

Algo Shadow Matrix est un indicateur de tendance adaptatif sans repaint pour MetaTrader 4 qui corrige la principale faiblesse du Supertrend classique : des bandes de largeur fixe, sujettes aux faux signaux en range et trop lentes dans les tendances propres. Au lieu d’utiliser un multiplicateur ATR statique, Algo Shadow Matrix calcule sur chaque bougie confirmée un Indice de Qualité de Tendance (TQI) continu entre 0 et 1 à partir de quatre facteurs indépendants, puis utilise cet indice pour moduler de façon non linéaire la largeur des bandes, resserrer asymétriquement le côté actif (trailing‑stop dans le sens de la tendance), élargir le côté passif et déclencher des changements de régime précoces lorsque le “caractère” de la tendance s’effondre. L’indicateur devient ainsi “auto‑conscient” : il sait s’il regarde un mouvement directionnel propre ou du bruit, et réagit en conséquence.

Au‑dessus du moteur TQI se trouve un score de confluence à 6 facteurs (0–102 avec notation 1–5 étoiles sur le graphique), un stop‑loss automatique avec trois modes de calcul (ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent), trois objectifs de take profit configurables en multiples de R (par défaut 1R / 2R / 3R), un buffer de performance roulant de 100 trades avec une grille de régimes 3×3 montrant quels couples (ER, Volume) ont été historiquement profitables, ainsi qu’un tableau de bord multi‑sections affichant en temps réel l’état des blocs Contexte de Marché, Moteur TQI, Signal Actif et Performance.

Version MT5 disponible ici : Algo Shadow Matrix MT5

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Comment ça fonctionne

Supertrend adaptatif avec moteur TQI

L’Indice de Qualité de Tendance (TQI) combine quatre mesures indépendantes en une seule valeur 0..1 : le Kaufman Efficiency Ratio (propreté directionnelle sur une fenêtre de 20 bougies), le régime Volatilité/Volume (Z‑score du volume de 20 bougies, ou ratio d’ATR en secours lorsqu’aucun volume n’est disponible), la position structurelle (prix “collé” au bord du range récent ou plutôt au milieu), et la persistance du momentum (combien des dernières N bougies sont allées dans le même sens que le mouvement global de la fenêtre). Les pondérations par défaut sont 0,35 / 0,20 / 0,25 / 0,20. La somme pondérée est passée dans une non‑linéarité (1 - TQI) ^ curve (courbe par défaut = 1,5) et utilisée pour moduler la largeur des bandes : TQI élevé = bandes comprimées, tendance suivie de près ; TQI faible = bandes élargies pour absorber le bruit.

Bandes adaptatives asymétriques

Quand le mode asymétrique est activé (par défaut), la bande du côté actif (trailing‑stop dans le sens de la tendance courante) se resserre jusqu’à environ 12–15 % de sa largeur de base, tandis que le côté passif s’élargit jusqu’à 16–20 %. L’effet est celui d’un cliquet avec levier : les profits sont verrouillés de façon agressive sur les mouvements confirmés, alors que les incursions contre‑tendance disposent de plus de marge avant de provoquer un retournement. Les deux multiplicateurs sont lissés par EMA (alpha 0,15) pour éviter les à‑coups dus aux excursions ponctuelles du TQI, et utilisent les valeurs stabilisées de la bougie précédente pour garantir l’absence de repaint.

Détection de changement de caractère

Au‑delà des simples retournements sur cassure de bande, Algo Shadow Matrix déclenche un changement de régime lorsque le TQI de la bougie précédente était supérieur à 0,55 et que le TQI de la bougie actuelle tombe sous 0,25 (avec une tendance en cours depuis au moins 5 bougies). Cela permet de capter les changements de régime 5 à 15 bougies plus tôt qu’un Supertrend classique, qui ne les voit qu’une fois la bande cassée par le prix.

Score de confluence à 6 facteurs

Chaque signal est noté selon six facteurs indépendants, chacun contribuant de 0 à 17 points à un maximum de 102 :

1. Momentum — (close - close[3]) / ATR normalisé sur 0–17
2. Efficience — ER mappé de la plage 0,15–0,7 vers 0–17
3. Explosion de volume — Z‑score de volume sur 20 bougies, mappé vers 0–17 (BYPASS = 12 en absence de volume)
4. Profondeur RSI — incursion la plus profonde en surachat/survente sur les bougies RsiLookback
5. Structure — distance inverse jusqu’au pivot confirmé le plus proche
6. Rupture ST — profondeur avec laquelle le prix a cassé le Supertrend sur la bougie de déclenchement

Le score total est affiché en valeur numérique plus 1–5 étoiles : 0–25 = 1 étoile, 26–45 = 2, 46–65 = 3, 66–85 = 4, 86–102 = 5.

Gestion du risque automatique — SL + 3 niveaux de TP

Lorsqu’un signal se déclenche, l’indicateur calcule immédiatement le SL et trois TP, et les trace sous forme de lignes horizontales partant de la bougie de signal vers la droite, avec leurs étiquettes de prix côté droit. Le SL dispose de trois modes de calcul (ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent), et les trois multiples de R pour les TP sont configurables indépendamment (par défaut 1,0R / 2,0R / 3,0R), puis automatiquement triés dans l’ordre croissant. La détection de hits s’exécute à chaque bougie confirmée et place les étiquettes TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT avec les événements d’alerte correspondants.

Moteur de signaux sans repaint

Tous les signaux sont évalués uniquement sur des bougies clôturées et confirmées. Les EMAs de multiplicateurs utilisent les valeurs stabilisées de la bougie précédente. La logique de “cliquet” compare toujours à la bougie antérieure. La routine de balayage historique au chargement de l’indicateur rejoue chaque signal de manière déterministe – le replay historique est bit à bit identique à ce qui s’est produit en temps réel. Un garde‑fou anti‑“inondation d’alertes” lors du premier chargement supprime les popups pendant ce replay, afin que l’ajout de l’indicateur au graphique ne sature pas le terminal.

Tableau de bord multi‑sections

Widget ancré au pixel près, positionnable dans l’un des six coins (TR/TL/BR/BL/MR/ML), avec offsets X/Y configurables et réglage de la taille de police, de la largeur des colonnes et des marges. Il comporte quatre sections colorées : Contexte de Marché (régime de tendance, preset, ATR), Moteur TQI (score TQI, ER + RSI + volZ, décomposition optionnelle des 4 facteurs), Signal Actif (direction, entrée, SL, TP1/TP2/TP3 avec marqueurs de hit) et Performance (taux de réussite, R moyen, drawdowns, grille de régimes, compteurs de séries). La grille de régimes 3×3 met en évidence des edges non évidents en suivant le R‑EWMA par cellule (bin d’Efficience × bin de Volume).

Caractéristiques clés

• Supertrend auto‑adaptatif avec TQI continu (0..1) modulant la largeur des bandes à chaque bougie
• Quatre facteurs TQI indépendants : Efficiency Ratio, régime de volume, position structurelle, persistance du momentum
• Bandes asymétriques — côté actif qui se resserre, côté passif qui s’élargit, multiplicateurs lissés par EMA
• Détection de changement de caractère — changements de régime précoces lors d’un effondrement du TQI, 5–15 bougies avant la simple cassure de bande
• Score de confluence à 6 facteurs (0–102) avec notation 1–5 étoiles dans le graphique
• SL automatique avec trois modes de calcul : ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent
• Trois objectifs de TP configurables en multiples de R (par défaut 1R / 2R / 3R, triés par ordre croissant)
• Option ATR pondéré par l’efficience — risque plus serré en marchés “propres”, plus large en range
• Sans repaint — évaluation uniquement sur bougies clôturées avec multiplicateurs fixés sur la bougie précédente
• Buffer de performance roulant sur 100 trades avec grille de régimes 3×3 (Efficience × Volume)
• Tableau de bord multi‑sections avec six positions possibles et offsets X/Y en pixels
• Cinq types d’événements d’alerte sur trois canaux indépendants (popup, push, email) plus payload JSON via webhook
• Cinq presets optimisés : Auto (piloté par timeframe), Scalping, Default, Swing, Crypto, plus un mode Custom
• Environ 45 paramètres d’entrée avec validation de plage, retournant INIT_PARAMETERS_INCORRECT en cas de configuration invalide
• Fonctionne sur tous les symboles et tous les timeframes
• Disponible pour MT4 et MT5 avec comportement visuel et logique identique

Meilleurs marchés et unités de temps

Algo Shadow Matrix fonctionne sur tous les types d’actifs — paires majeures et exotiques du forex, indices, matières premières (or, argent, pétrole), actions individuelles et paires de cryptomonnaies — et sur tous les timeframes de M1 à MN1. Le preset Auto choisit des paramètres optimaux selon l’unité de temps : Scalping sur M5 et en dessous, Default sur M15–H4, Swing au‑dessus de H4. Le preset Crypto est calibré pour les marchés 24/7. Les timeframes élevés (H1 et plus) produisent moins de signaux mais de meilleure qualité ; les timeframes bas génèrent davantage d’opportunités. Le moteur TQI adapte automatiquement la largeur des bandes au régime de volatilité, si bien qu’en pratique il suffit souvent de choisir le preset adapté.

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