Algo Shadow Matrix MT4
- 지표
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Kestutis Balciunas
금융 시장에서 16년 이상의 실전 경험을 바탕으로, 저는 MT4/MT5용 고성능 외환 거래 전략, 기술적 지표 및 자동화된 전문가 자문 시스템(Expert Advisors) 개발을 전문으로 합니다. 제 작업은 정확성, 일관성 및 실제 적용 가능성을 위해 정밀하게 설계된 거래 시스템을 아우릅니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 20
Algo Shadow Matrix는 MetaTrader 4용 노리페인트(Non‑Repainting) 적응형 추세 인디케이터로, 고전적인 Supertrend의 가장 큰 약점인 “고정 폭 밴드” 문제—횡보장에서 계속 휩쓸리고, 깨끗한 추세에서는 뒤늦게 반응하는 문제—를 해결하기 위해 설계되었습니다. Algo Shadow Matrix는 고정된 ATR 배수를 사용하는 대신, 네 가지 독립 요소로 구성된 추세 품질 지수(TQI) 를 각 확정 봉마다 0~1 사이의 연속 값으로 계산하고, 이 지수를 활용해 밴드 폭을 비선형적으로 조정합니다. 구체적으로는 현재 추세 방향의 트레일링 스톱 쪽(능동 측) 밴드를 비대칭적으로 더 타이트하게 만들고, 반대편(수동 측) 밴드는 넓히며, 추세의 ‘캐릭터’가 붕괴할 때 레짐(상승/하락 상태)을 조기에 전환합니다. 이렇게 해서 인디케이터는 마치 ‘자기 인식’을 가진 것처럼 지금 보고 있는 것이 깨끗한 방향성 추세인지, 단순한 노이즈인지 구분하고 상황에 맞게 반응합니다.
TQI 엔진 위에는 6요인 컨플루언스(공동 조건) 점수 시스템이 올라가 있으며(0–102 점, 차트 상에서는 1–5개 별표로 표시), 세 가지 계산 모드(ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙)를 지원하는 자동 스톱로스, R 배수 기준으로 설정 가능한 세 개의 테이크프로핏(기본 1R / 2R / 3R), 최근 100개 트레이드를 저장하는 롤링 성과 버퍼와, 어떤 (ER, 거래량) 조합이 역사적으로 수익성이 있었는지 보여주는 3×3 레짐 그리드가 포함되어 있습니다. 또한 Market Context, TQI Engine, Active Signal, Performance 네 섹션으로 구성된 멀티 섹션 대시보드가 실시간 상태를 표시합니다.
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작동 방식
TQI 엔진이 장착된 적응형 Supertrend
추세 품질 지수(TQI)는 네 가지 독립 측정을 하나의 0..1 값으로 결합합니다. 구체적으로는 Kaufman Efficiency Ratio(20봉 윈도우에서 방향성의 ‘깔끔함’), 변동성/거래량 레짐(20봉 기준 틱 거래량 Z 점수, 거래량 데이터가 없을 경우 ATR 비율로 대체), 구조 포지션(최근 가격 범위에서 현재가가 범위 끝단에 얼마나 ‘붙어 있는지’ vs 중간에 있는지), 모멘텀 지속성(최근 N개 봉 중 얼마가 윈도우 전체 이동 방향과 같은 방향으로 움직였는지)입니다. 기본 가중치는 0.35 / 0.20 / 0.25 / 0.20이며, 가중합은 (1 - TQI) ^ curve 라는 비선형 함수(기본 지수 1.5)를 통과한 후 밴드 폭 조정에 사용됩니다. TQI가 높을수록 밴드는 좁아져 추세를 밀착 추적하고, TQI가 낮을수록 밴드는 넓어져 노이즈성 흔들림을 흡수합니다.
비대칭 적응형 밴드
비대칭 모드가 활성화되어 있으면(기본값 ON), 현재 추세 방향의 능동 측 밴드(트레일링 스톱 측)는 기본 폭에서 최대 약 12–15%까지 더 타이트해지고, 반대편 수동 측 밴드는 최대 약 16–20%까지 넓어집니다. 이는 ‘레버리지 있는 래칫(톱니바퀴) 효과’와 비슷해서, 순방향으로 확인된 움직임에서는 이익을 공격적으로 잠그는 동시에, 역방향 스윙에는 어느 정도의 여유를 둬서 과도한 조기 반전을 줄입니다. 두 배율 모두 EMA(알파 0.15)로 스무딩 처리되어 단발 TQI 급등락으로 인한 흔들림을 억제하며, 항상 이전 확정 봉의 값을 사용하기 때문에 리페인트가 발생하지 않습니다.
캐릭터 플립(성격 전환) 감지
단순히 가격이 밴드를 돌파했을 때만 레짐을 전환하는 것이 아니라, Algo Shadow Matrix는 전 봉 TQI가 0.55 이상이었는데 현재 봉 TQI가 0.25 미만으로 급락하고(현재 추세가 최소 5봉 이상 지속 중일 때), 추세 구조가 무너졌다고 판단되면 강제로 레짐을 변경합니다. 이 메커니즘 덕분에 단순 Supertrend가 밴드 돌파를 보고 나서야 뒤늦게 반응하는 것에 비해, 보통 5–15봉 정도 앞서 레짐 변화를 포착할 수 있습니다.
6요인 컨플루언스 스코어링
각 신호는 여섯 가지 독립 요인에 대해 점수를 부여받으며, 각 요인은 0~17점, 합계 최대 102점까지 기여합니다.
- 모멘텀 — (close - close[3]) / ATR 을 0–17 범위로 정규화
- 효율 — ER 값을 0.15–0.7 구간에서 0–17로 매핑
- 거래량 스파이크 — 20봉 거래량 Z 점수를 0–17로 매핑 (거래량이 없으면 BYPASS = 12 사용)
- RSI 깊이 — RsiLookback 구간에서 OB/OS(과매수/과매도) 영역으로 가장 깊이 파고든 지점
- 구조 — 가장 가까운 확정 피벗까지의 거리 역수
- ST 브레이크 — 신호가 발생한 봉에서 Supertrend 라인을 얼마나 깊이 돌파했는지
총점은 숫자와 함께 1–5개의 별로 표시되며, 0–25 = 1★, 26–45 = 2★, 46–65 = 3★, 66–85 = 4★, 86–102 = 5★로 구간이 나뉩니다.
자동 리스크 관리 — SL + 3개 TP 레벨
신호가 발생하면 인디케이터는 즉시 SL과 세 개의 TP를 계산하고, 신호 봉에서 오른쪽으로 이어지는 수평선으로 표시하며 오른쪽 끝에는 가격 라벨을 붙입니다. SL은 세 가지 계산 모드를 제공하며(ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙), 세 개의 TP R 배수는 각각 독립적으로 설정할 수 있습니다(기본 1.0R / 2.0R / 3.0R, 자동 오름차순 정렬). 히트 감지는 매 확정 봉마다 실행되며, 차트에 TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT 라벨을 떨어뜨리고, 해당 알림 이벤트를 발송합니다.
노리페인트 신호 엔진
모든 신호는 확정된 종가 기준 봉에서만 평가됩니다. 배율용 EMA는 항상 이전 봉에서 확정된 값을 사용하고, 래칫 로직 역시 이전 봉과의 비교만 사용합니다. 인디케이터를 로드할 때 수행되는 히스토리 스캔은 모든 신호를 결정론적으로 재생하며, 이 히스토리 재생 결과는 실시간 운영 시 발생했을 신호와 비트 단위로 동일합니다. 최초 로드 시에는 ‘알림 폭주 방지’ 장치가 작동해 리플레이 동안 팝업을 억제하므로, 인디케이터를 붙이는 순간 터미널이 과거 알림으로 도배되는 일은 없습니다.
멀티 섹션 대시보드
대시보드는 픽셀 기준으로 고정되는 위젯 형태이며, TR/TL/BR/BL/MR/ML 여섯 개 모서리 위치 중 어디든 배치할 수 있고, X/Y 오프셋, 글꼴 크기, 열 너비, 마진 등을 자유롭게 조정할 수 있습니다. 색상으로 구분된 네 개 섹션을 포함합니다: Market Context(추세 레짐, 프리셋, ATR), TQI Engine(TQI 점수, ER + RSI + volZ, 필요 시 4요인 상세 표시), Active Signal(방향, 진입가, SL, TP1/TP2/TP3 및 히트 표시), Performance(승률, 평균 R, 드로우다운, 레짐 그리드, 연속 승/패 카운터). 3×3 레짐 그리드는 각 (Efficiency 구간 × Volume 구간) 셀 별로 EWMA R을 추적해, 육안으로는 잘 보이지 않는 구조적인 엣지를 드러내 줍니다.
주요 특징
- 연속 TQI(0..1)로 각 봉마다 밴드 폭을 조정하는 자기 적응형 Supertrend
- 네 가지 독립 TQI 요소: 효율 비율, 거래량 레짐, 구조적 위치, 모멘텀 지속성
- 비대칭 밴드 — 능동 측은 조이고, 수동 측은 넓히는 EMA 스무딩 배율
- 캐릭터 플립 감지 — TQI 붕괴 시 레짐을 조기 전환하여 단순 밴드 브레이크보다 5–15봉 앞서 변화 포착
- 6요인 컨플루언스 스코어(0–102)와 차트 상 1–5★ 레이팅
- 세 가지 자동 SL 계산 모드: ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙
- R 배수 기준 3개 TP 타깃(기본 1R / 2R / 3R, 자동 오름차순 정렬)
- 효율 가중 ATR 옵션 — 깨끗한 추세에서는 더 타이트, 박스권에서는 더 와이드한 리스크
- 노리페인트 — 종가 확정 봉 + 이전 봉 배율만 사용
- 최근 100트레이드 성과 버퍼와 3×3(Efficiency × Volume) 레짐 그리드
- 여섯 개 코너 위치와 X/Y 픽셀 오프셋을 지원하는 멀티 섹션 대시보드
- 3개 채널(팝업, 푸시, 이메일) + webhook JSON으로 전달되는 5종 알림 이벤트
- 다섯 가지 튜닝 프리셋: Auto(시간프레임 기반), Scalping, Default, Swing, Crypto, 그리고 Custom 모드
- 약 45개의 범위 검증 입력 파라미터를 제공하며, 잘못된 설정 시 INIT_PARAMETERS_INCORRECT 를 반환
- 모든 심볼, 모든 타임프레임에서 동작
- MT4, MT5 모두 제공되며 시각·로직 동작이 동일
최적 시장 및 타임프레임
Algo Shadow Matrix는 FX 메이저·엑조틱, 지수, 원자재(금, 은, 원유), 개별 주식, 암호화폐 페어 등 모든 자산군에서 사용 가능하며, M1부터 MN1까지 전 타임프레임을 지원합니다. Auto 프리셋은 타임프레임에 따라 최적 파라미터를 자동 선택합니다: M5 이하에서는 Scalping, M15–H4에서는 Default, H4 이상에서는 Swing. Crypto 프리셋은 24시간 시장에 맞춰 조정되어 있습니다. H1 이상 상위 타임프레임에서는 신호 수는 적지만 질이 높고, 하위 타임프레임에서는 더 많은 셋업이 발생합니다. TQI 엔진이 현재 변동성 레짐에 맞춰 밴드 폭을 자동으로 조정하므로, 적절한 프리셋 선택만 해도 대부분의 상황에 대응할 수 있습니다.
완전 사용자 가이드 & 트레이딩 매뉴얼
