Backtesting/Optimisation - page 6
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test de qualité
il doit être testé sur"chaque tick" et il devrait y avoir des données 1min pour toute la période de temps pour arriver à 90%.
et oui, il serait très intéressant de comparer les résultats des backtests avec les tests en direct pour la même période. je ne l'ai pas fait moi-même.
Salut Kalenzo,
Merci pour l'information, mais je n'arrive pas à la trouver. (Avez-vous le lien direct vers ce site ?)
.....
Voici le lien :
http://www.metatrader.info/node/67
J'espère que cela vous aidera !
Puisque vous le demandez...
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires...
Ne perdez pas votre temps avec Strategy Tester. Il ne fonctionne pas.
Besoin d'une preuve ? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819(My Grid EA et If Something Seems Too Good to be True... )
Aussi -> http://www.metaquotes.net/news/(21 avril 2006 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 sera publié le 26 avril 2006).
Remarquez toutes les corrections apportées à Strategy Tester dans la prochaine version. Combien d'autres sont encore à venir ?
A mon avis, Strategy Tester est toujours en phase bêta de développement. Je ne pense pas que les gens qui font ce produit aient été très sérieux. Ils ne fournissent même pas l'historique des données pour utiliser Strategy Tester. Vous devez les télécharger depuis Alpari.
En dehors de ma déception avec Srategy Tester, je pense que Metatrader 4 est un excellent produit.
merci
merci pour le partage. j'ai compris. des commentaires sur la qualité des données ? merci d'avance !
Le seul avantage est que les ticks sont superbes, de sorte qu'ils sont négociables, car Gain les utilise pour alimenter des comptes en argent réel !
Mais la qualité générale est plus mauvaise que vous ne pouvez l'imaginer. Des séries d'heures de données manquantes se trouvent en plein milieu de la semaine, principalement le mardi et le mercredi. Certains fichiers csv se chevauchent partiellement ou complètement. Cela crée également quelques jours de données manquantes toutes les trois ou quatre semaines. Je pense qu'il s'agit d'erreurs de conditionnement de la part du personnel de Gain.
Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas en attendre plus pour des données gratuites.
P.S. Certains fichiers CSV sont énormes, vous pouvez donc avoir besoin d'un programme pour les diviser. J'ai codé mon propre programme et je l'offre gratuitement sur mon site Web.
Bonnes données
Merci beaucoup ! Excellentes données en effet. Il semble que ce soit dans le fuseau horaire GMT - 5. Toute confirmation serait très appréciée !
Backtester Tick
Salut !
Ces données sont les meilleures que j'ai trouvées gratuitement. Bien sûr, certaines semaines se chevauchent, mais avec l'identificateur de tick, vous pouvez faire face à cela. J'ai reconstruit l'EURUSD à partir du 01/01/2005 et je n'ai pas tant d'écarts et en fermant toutes mes positions chaque WE je ne me soucie pas de manquer les premières heures de la semaine pour les backtests.
De plus, je pense avoir trouvé un moyen simple de faire des backtests en tick dans MT4 :
1 - Préparez votre historique de ticks comme un fichier d'historique d'une minute mais où vous répétez les barres des mêmes minutes si plus de 3 ticks dans la minute (OLC ou OHC). Si une minute est manquante, créez-la. Avec un logiciel de base de données comme Access, c'est facile. Si vous avez doublé les ticks dans une même minute, vous pouvez l'effacer.
2 - Préparez un fichier historique de 5 minutes (un fichier standard).
3 - Importez ces 2 fichiers d'historique dans MT4 et utilisez le script Period_converter pour générer des Time Frames supérieurs à partir de M5.
4 - Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour exécuter des backtests avec l'option each tick et l'option Recalculate non cochée. MT4 lira M1 (vos données tick) comme s'il avait simulé des ticks.
Si vous cochez l'option recalculate, MT4 simulera des ticks à la place de votre historique M1.
Pour ceux qui ne comprennent pas bien, exécutez un backtest sur chaque tick et regardez le fichier historique généré dans le répertoire tester\history (ouvrez-le en tant que graphique hors ligne). Vous verrez différentes barres pour une même minute (lorsque le prix bouge beaucoup). Ce que je veux faire, c'est remplacer ces ticks simulés par des ticks "réels". Une chose que je ne sais pas, c'est si cela ne va pas interdire l'utilisation du cadre temporel M1.
En outre, je dois encore le tester, donc si quelqu'un a trouvé qu'il fonctionne ou pas, dites-le !
Jojo
Voici le lien :
http://www.metatrader.info/node/67
J'espère que cela vous aidera !Bonjour codersguru j'ai vraiment besoin de backtester et de forward tester ma première ea programmée. Je suis en train de la tester et j'ai vraiment besoin des informations que vous avez postées pour le backtest afin d'améliorer mon ea.
Je suis en train de tester et j'ai vraiment besoin des informations que vous avez postées pour le backtest afin d'améliorer mon ea.
-sonic.
Backtest et optimisation
Bonjour,
Je veux ouvrir une discussion sur une étape importante pour construire une stratégie ou un EA. J'ai essayé le backtest de Metatrader 4 et je ne sais pas si je peux lui faire confiance, ensuite j'ai essayé l'optimisation de Metatrader 4 et c'est très très lent. Ici, dans ce grand forum, il y a quelques EA intéressants mais il est presque impossible de les optimiser pour chaque paire. Je voudrais connaître votre opinion sur certains programmes spécifiques pour l'optimisation comme tradestation, amibroker et autres.
bye
felix
C'est vrai.
Mais pour le backtesting, la granularité la plus fine est également de 1 minute.
Je peux imaginer que les données en tick ne changeraient pas les résultats du backtesting à 1 minute.Quelqu'un a-t-il déjà backtesté ces données ? Je suis également d'accord sur le fait que les données 1M ne feront pas une différence significative à moins que le conseiller expert utilise le scalping de manière excessive, alors même les secondes peuvent compter.