Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 17
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s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe sur le RSTL...
nous avions 16 périodes.....RSTL est à peu près 1,5 fois cela, +-10%...donc, notre RSTL devrait être à peu près 24 périodes...
En travaillant à l'envers, pour obtenir 24 coefficients, il suffit de retarder la RSTL de 8...
J'espère être sur la bonne voie ?
cl
perdu
1. Je remarque qu'il y a 3 pics principaux à 14, 34 et 115...ok.
2. Vous avez pris 115 pour P1 et 14 pour D1, et il y a 16 coefficients pour SATL. Cela signifie donc que la période est de 16 ? (Je suis vraiment perdu) oui.... semble oui..wow 16 coefficients pour modéliser un marché..cela signifie,probablement,des réponses rapides.
3. Ensuite, pour le RSTL, j'ai pris 115 pour P1 et 34 au lieu de 14 pour D1, parce qu'il y a une erreur dans le code avec 14 (0*Close...)Erreur, erreur, mon ami (je l'ai commise, et la commet encore, une centaine de fois, donc, ne vous inquiétez pas, c'est une partie naturelle de notre expérience d'apprentissage...TIP:Ne changez pas le P1, pour le momentPassez un bon week-end et Regards, c'est un plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent COMPRENDRE ce qu'ils font, ou vont faire
, avant de risquer leur argent durement gagné sur ces marchés rapides qui sont les nôtres... N'oubliez pas de profiter de votre temps libre loin des marchés.
S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe sur le RSTL...
nous avions 16 périodes.....RSTL est à peu près 1,5 fois cela, +-10%...donc, notre RSTL devrait être à peu près 24 périodes...
En travaillant à l'envers, pour obtenir 24 coefficients, il suffit de retarder la RSTL de 8...
J'espère être sur la bonne voie ?
clMMM...Comment avez-vous fait
? Voyons ce qui se passe... Ayez la gentillesse de poster une photo des 2 indicateurs personnalisés en interaction, pour voir s'il y a un rapport... 
plaisir
Simba,
Je pense que vous nous avez aidé à réaliser quelque chose de vraiment spécial... J'ai peur de ne rien pouvoir faire ce week-end maintenant lol...
clClahn04, j'ai décidé il y a longtemps de ne poster sur les forums que lorsque quelqu'un méritait quelque chose d'exceptionnel, je m'ennuyais et j'en avais assez des répétitions et des attaques habituelles de @holes
... Dvarrin et vous-même méritez d'être aidés, vous avez tous deux de l'intérêt, vous êtes intelligents, vous souffrez de mes questions (parfois je lis ce que j'écris ici, et je pense qu'on dirait le Dr House dans un powertrip... ce que je ne suis pas) et pour moi c'est un plaisir de vous aider.ce que je ne suis pas 
)et pour moi c'est un plaisir d'essayer d'expliquer, à vous deux, les quelques choses que je sais sur les filtres numériques ...Et, j'ai 46 ans, ce que je présume que vous n'êtes pas, donc, je me sens autorisé à vous dire ce qui suit : Profitez de votre week-end...les marchés seront là lundi, habituellement les meilleures opportunités sont trouvées le lundi ou le mardi 06:00 à 10:00 GMT...pas besoin de surinvestir notre temps de qualité, et vous aurez besoin de votre temps de qualité pour être un trader. 
Bonne fin de semaine et salutations
Simba
Simba,
Merci pour ces bons mots. J'ai 25 ans, mais les conseils sont excellents. Nous avons eu 13 pouces de neige dans les dernières 24 heures, donc je vais faire le meilleur de ce week-end :-)
Voici la photo. Je n'ai pas codé le STLM, mais je peux "l'imaginer" :-)
A la semaine prochaine,
cl
Merci Simba !
Passez un très bon et relaxant week-end aussi ! !!
Passez un bon week-end et Regards, c'est un plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent COMPRENDRE ce qu'ils font, ou vont faire
Merci Simba et tout le monde
J'ai apprécié et appris beaucoup en tant que spectateur.
Fig. 2. Densité spectrale de la puissance du taux de change EUR/USD calculée avec la méthode de l'entropie maximale.
Ce résultat est proche du résultat de Kravchuk voir Fig.1
Mais cette fois-ci la série n'est pas quasi-stationnaire !!! La moyenne de la chaîne ne diminue pas (voir l'image).
En analysant la série temporelle, il est possible de déterminer les parties où le processus est quasi-stationnaire et cela signifie qu'il est possible d'appliquer les méthodes d'analyse qui sont également applicables aux processus quasi-stationnaires et de faire un pronostic du comportement de la série temporelle dans le futur. Déterminons l'échantillon de séries temporelles qui peut être considéré comme quasi-stationnaire et faisons une analyse spectrale (avec la méthode de l'entropie maximale) sur celui-ci.
Nous avons déterminé les parties où le processus est clause à quasi-stationnaire et nous avons fait une analyse spectrale de la devise EUR/USD calculée avec la méthode de l'entropie maximale.
NOS pics : 87, 48, 27, 24, 21, 17.5, 12, 14.5, 7, 4 barres (jours).
cycle primaire EUR/USD : 87 jours de trading (107,17 jours selon les articles de Vladimir Kravchuk).
1/2 du cycle primaire - 48 jours de trading
1/3 du cycle primaire - 27 jours de trading
1/4 du cycle primaire - 21 jours de trading
1/6 du cycle primaire - 14,5 jours ouvrables, etc.
Nous avons ajusté FATL et STLM pour le cycle primaire EUR/USD : 87 jours de trading (voir image) paramètres : 87-75-60-0.08