Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 16
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Combien de périodes y a-t-il dans une SMA 3 périodes ? Oui 3...et bien la formule prend juste (close2+close1+close0)*0.33333333...donc, elle applique un coefficient fixe de 0.333333 à 3 périodes...Maintenant...Combien de périodes avons-nous dans une Satl qui applique des coefficients variables aux périodes de 0 à 64 ? Et combien de périodes avons-nous pour un RSTL basé sur des coefficients variables appliqués aux périodes de 0 à 90 ? Ok, maintenant, si vous voulez faire un RSTL pour le TestSatl que vous avez calculé, quelle serait la gamme acceptable (conseil : +-10% sur la valeur théorique) de périodes pour un TestRSTL ?
Je pense que pour SATL, nous avons 65 périodes et pour RSTL, je vois souvent autour de 90 ou 98 coefficients, ce qui signifie qu'il devrait être une période de 90 ou 98, non ?
Donc pour la création de RSTL, nous devrions prendre la moitié de plus que ce que nous avons pour SATL ?
J'ai essayé de modifier P1 et D1 dans DFM, et j'ai pu voir que cela modifie le nombre de coefficients utilisés, mais je ne comprends toujours pas ce qu'ils font et je ne comprends pas quand il est préférable de changer l'un plutôt que l'autre.
Je pense que pour le SATL, nous avons 65 périodes et pour le RSTL, j'ai souvent pu voir autour de 90 ou 98 coefficients, ce qui signifie que cela devrait être une période de 90 ou 98, n'est-ce pas ?
Donc pour la création du RSTL, nous devrions prendre la moitié de plus que ce que nous avons pour le SATL ?
J'ai essayé de modifier P1 et D1 dans DFM, et j'ai pu voir que cela modifie le nombre de coefficients utilisés, mais je ne comprends toujours pas ce qu'ils font et je ne comprends pas quand il est préférable de modifier l'un plutôt que l'autre.1-Oui, c'est vrai sur tous les points...65 et 91...et oui il y a une autre RSTL avec 98 périodes...en fait si la SATL a 65 périodes, la RSTL devrait avoir 65+(la moitié moins une)...avec une marge de +-10%-...donc, en règle générale, n'importe quoi entre 89 et 108 serait ok...habituellement, il est mieux d'utiliser les périodes les plus courtes, le signal est toujours lisse et légèrement plus rapide
2-P1 et D1 sélectionnent les fréquences de coupure (en réalité, ils sélectionnent les périodes de coupure)... en fait, vous dites que tout ce qui se trouve EN DEHORS de ces périodes n'a aucun intérêt pour modéliser un marché et une période, donc vous devez être très prudent avec ce que vous sélectionnez. En fait, vous supposez le paradigme que les cycles avec "pas assez de hauteur" sont probablement du bruit, et le reste est ce que vous utiliserez pour modéliser un marché.
Pourquoi ne pas essayer de faire un RSTL pour votre testSATL, et ensuite nous pourrons procéder à une STLM2 personnalisée ?
1-Oui, c'est vrai sur tous les points...65 et 91...et oui il y a un autre RSTL avec 98 périodes...en fait si le satl a 65 périodes le RSTL devrait avoir 65+(la moitié moins un)...avec une marge de +-10%-...donc, en règle générale tout ce qui est entre 89 et 108 serait ok...habituellement, il est mieux d'utiliser les périodes plus courtes, le signal est toujours lisse et légèrement plus rapide
2-P1 et D1 sélectionnent les fréquences de coupure (en réalité, ils sélectionnent les périodes de coupure)... En gros, vous dites que tout ce qui se trouve EN DEHORS de ces périodes n'a aucun intérêt pour modéliser un marché et une période, donc vous devez être très prudent avec ce que vous sélectionnez. En gros, vous assumez le paradigme que les cycles avec "pas assez de hauteur" sont probablement du bruit, et le reste est ce que vous utiliserez pour modéliser un marché.
Pourquoi ne pas essayer de faire un RSTL pour votre testSATL ? et ensuite nous pourrons procéder à une STLM2 personnalisée ?Merci pour votre réponse Simba !
Je vais créer le RSTL, mais j'ai besoin de te poser une autre question avant de le faire :-) cela signifie-t-il que pour créer un SATL de période 63, je dois prendre P1 un peu plus grand que 63 et D1 un peu plus petit (pour filtrer les cycles avec une période proche de 63), et m'assurer que le nombre de coefficients sera de 63 ? Ou dois-je choisir les valeurs des deux pics les plus élevés et les utiliser comme P1 et D1 ?
Comment ,une autre option
Dvarrin, vous voulez trader l'EURUSD H4 et apprendre les filtres numériques, alors, disons que j'ai les mêmes intérêts que vous et que j'ai créé quelques SATL personnalisés pour cette paire et tf. Voici ce que je vous suggère de faire
1-Vérifiez l'image et les fréquences.
2-Vérifiez les SATL que j'ai créés et comment ils se rapportent à 1.
3-Essayer de faire, par essais et erreurs, une RSTL pour cette SATL.
Dvarrin, vous voulez trader EURUSD H4 et apprendre les filtres numériques, alors, disons que j'ai les mêmes intérêts que vous et que j'ai créé quelques SATL personnalisés pour cette paire et tf... Voici ce que je vous suggère de faire
1-Contrôlez l'image et les fréquences.
2-Contrôlez les Satl que j'ai créés et comment ils se rapportent à 1.
3-Essayer de créer, par essais et erreurs, une RSTL pour cette SATL.1. Je remarque qu'il y a trois pics principaux à 14, 34 et 115.
2. Vous avez pris 115 pour P1 et 14 pour D1, et il y a 16 coefficients pour SATL. Cela signifie donc que la période est de 16 ? (je suis vraiment perdu)
3. Ensuite pour RSTL j'ai pris 115 pour P1 et 34 au lieu de 14 pour D1, car cela fait une erreur dans le code avec 14 (0*Close...)
Ensuite, j'ai simplement changé la valeur du délai pour que la courbe change de direction lorsque le prix atteint un sommet ou un creux. Il semble assez proche d'un autre RSTL que j'ai téléchargé :-), mais il n'y a pas de logique ou de règle pour ce que j'ai fait et aussi, comme nous l'avons dit avant, la période pour RSTL devrait être une fois et demie plus grande que celle pour SATL, donc si SATL a 16 coefficients, je devrais avoir seulement 24 pour RSTL, mais j'en ai beaucoup plus.
Ah je vois....
Cela m'amène à ce qui sera, je l'espère, une question d'analyse facile,...
Lors de l'analyse du spectre, quel est le bon nombre de barres à utiliser ?
J'ai utilisé l'historique complet (donc 2000+) .... Est-ce qu'il y a une règle empirique à suivre pour décider du nombre de barres à utiliser ?
Merci,
cl
2 photos
Les SATL sont basés sur la clôture, donc utilisez-le (le .mq4 de mon post précédent) avec un graphique linéaire... de préférence
. Voir les 2 photos, une façon très simple de trader ce Satl... si la clôture est au dessus du satl, alors achetez... si la clôture est en dessous, alors vendez... variation 1... ajoutez ET si la pente du SATL est en haut ou en bas pour le dessus et le dessous, entrées plus tardives mais plus sûres....variation2...il suffit d'aller vers la pente ou vers le haut/bas, selon ce qui arrive en premier, nous sommes payés pour prendre des risques, alors, prenez-les 
...Selon votre propension au risque, vous avez maintenant 3 options à choisir...choisissez celle qui vous convient le mieux.
Btw ,les marchés sont fractals par nature..essayez ceci(conçu sur H4 tf,et un mois et demi d'histoire spécifique ) SatlEurusdH4 sur un graphique mensuel de EURUSD,de 1990 à aujourd'hui,par exemple,vous serez surpris...et,si vous aimez ça,postez l'image pour que tout le monde puisse méditer dessus
dvarrin...
l'erreur dans le code est qu'il n'y a pas d'opérateur devant le 0*close..... juste mettre un signe + devant.
cl
Ah je vois....
Cela m'amène à ce qui sera, je l'espère, une question d'analyse facile,...
Lors de l'analyse du spectre, quel est le bon nombre de barres à utiliser ?
J'ai utilisé l'historique complet (donc 2000+) .... Est-ce qu'il y a une règle empirique à suivre pour décider du nombre de barres à utiliser ?
Merci,
clOui... vouloir la certitude dans un monde de chaos est un trait de la nature humaine. Mais la certitude signifie que vos concurrents aussi sont certains, donc, pas de marché à négocier, tout le monde veut être long, personne ne veut être court... Le prix monte en flèche... pour le trader qui a acheté hier, pas aujourd'hui...
Il y a 3 façons "utiles"... 1-Toutes les barres de l'histoire... 2-Toutes les barres depuis que le marché a changé de paradigme... 3-Le minimum que le logiciel permet... Le choix incertain est le vôtre... À mon avis, 2 et 3 sont la voie à suivre, mais ce n'est qu'une opinion.
Et, en effet, le chaos est "presque" déterministe...
Simba,
Je pense que vous nous avez aidé à réaliser quelque chose de vraiment spécial... J'ai peur de ne rien faire ce week-end maintenant lol...
cl