Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 55
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Les indicateurs que vous avez mis en place sont donc basés sur MESA et la DFG est également basée sur MESA ?
Oui, mais je ne sais pas quel type de prétraitement DFG effectue sur les séries temporelles.
Et le nombre de barres que nous pouvons choisir dans DFG est le même que celui que vous utilisez dans votre indicateur pour effectuer l'analyse du spectre ?
Oui, c'est ça.
A propos du nombre de barres à utiliser. Pourquoi voulez-vous prendre l'historique de prix le plus récent ? Il semble vraiment bruyant, sans cycle bien défini. Ce que je fais, c'est prendre de plus en plus de barres, en augmentant de 1000 ou 2000 barres, jusqu'à ce que l'analyse du spectre soit presque la même. Cela signifierait que les pics de ce spectre ont été significatifs pendant longtemps et qu'ils ne devraient pas être si mauvais ensuite ?
Vous êtes au cœur du problème ! Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai partagé mes indicateurs.
MESA est presque parfait pour extraire des cycles stationnaires d'une série temporelle arbitraire, longue, gaussienne et bruyante (alors que l'une des contraintes de la FFT est la longueur 2^n). Vous pouvez toujours mettre à zéro vos séries temporelles, mais c'est une solution de contournement).
Quand il s'agit de séries chronologiques du marché réel, comme vous le savez, vous n'avez ni bruit gaussien ni cycles stationnaires.
Vous avez "quelque chose" que vous pouvez appeler un signal + bruit. Le signal a un certain comportement cyclique. La thèse de ceux qui soutiennent que l'on peut trader les cycles, est que l'on peut séparer le signal du bruit et que l'on peut reconnaître les cycles à l'intérieur du signal et tirer profit du comportement cyclique au moyen d'une sorte de prédiction. C'est l'approche des cycles NOXA, par exemple, et d'une partie des solutions et indicateurs de trading originaux d'Ehlers (MESA8).
L'approche d'ATCF et d'autres (par exemple Codebreaker) est que vous pouvez suivre une tendance d'une meilleure manière si vous savez comment filtrer le signal du bruit. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de connaître le spectre des séries temporelles et c'est ce sur quoi j'ai travaillé.
Cela dit, vous devez déterminer s'il est préférable pour votre stratégie de trading d'avoir un ensemble de filtres numériques plus stable et moyenné, basé sur l'hypothèse que certains cycles sont récurrents sur une longue série temporelle.
Lorsque vous observez une longue série temporelle (2000 barres) avec MESA, vous faites la moyenne de tous les cycles à l'intérieur de cette série temporelle et vous extrayez les bandes dans lesquelles la plupart de la puissance spectrale est condensée. S'il y a des cycles récurrents bien connus, alors vous avez des pics nets. Plus souvent, lorsque vous examinez des séries chronologiques plus longues, les pics ont tendance à s'élargir et à s'abaisser (ils convergent donc, comme vous le dites). Cela signifie que vous ne pouvez avoir qu'une idée des bandes dans lesquelles vous avez une puissance spectrale, mais pas de cycles propres.
Si vous préférez une adaptation plus réactive aux marchés changeants, ou si vous voulez attraper un cycle temporaire bien défini, vous devez raccourcir la fenêtre d'observation (ce qui est mon domaine d'étude particulier, et pour lequel j'ai eu besoin d'un analyseur en ligne au lieu d'un hors ligne comme le DFG) ?
Le problème qui se pose dans cette dernière approche est le suivant : comment le spectre change-t-il d' une barre à l'autre et comment MESA se comporte-t-il dans l'analyse à court terme ?
Malgré le fait que je sois convaincu que le débruitage et la déstendance ne sont pas utiles avec MESA (au moins dans une longue fenêtre d'observations et avec un bruit gaussien), je fais quelques essais dans cette approche à court terme sur des séries temporelles réelles. Il semble que la déstendance puisse aider à mieux saisir les cycles de longueur moyenne (ceux entre 60 et 150 barres), ce qui pourrait conduire à une meilleure courbe SATL.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir n'importe quel intervalle de temps, tant que vous avez des barres dans l'historique pour vos analyses en ligne avec mes indicateurs.
Si nous regardons l'indicateur adaptatif montrant les valeurs de P1 et D1, nous pouvons voir que la courbe est assez lisse, excepté à certains endroits où les valeurs font un grand saut vers une autre valeur, avant de revenir à la normale. Ne pensez-vous pas que le mieux est d'ignorer ces sauts ?
En faisant glisser la fenêtre d'observation (c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe), les pics se déplacent à l'intérieur du spectre. Non seulement ils changent de centre, mais ils deviennent plus hauts ou plus bas. Lorsqu'il arrive qu'un ancien cycle prédominant soit surpassé en netteté par un nouveau cycle, on a un saut.
J'ai développé un algorithme pour obtenir le pic le plus significatif (celui qui a le rapport hauteur/largeur le plus élevé) et c'est ainsi que je choisis le cycle prédominant.
Comme je ne prends en compte que le pic le plus représentatif, les sauts se produisent lorsqu'un nouveau cycle devient prédominant.
Lorsque vous avez des sauts, cela signifie que l'ancien pic diminue et qu'un nouveau pic augmente. Vous pourriez vous en tenir à l'ancien, mais pour quoi faire ?
à nouveau
Krzysztof,
peut-être serait-il préférable d'avoir un signal plus lent pour une simulation significative.
Comme vous pouvez le constater, MESA peut parfaitement extraire les pics du signal, même sans débruitage ni détrition, mais il se trouve qu'ils sont trop rapides pour une stratégie de trading basée sur les cycles.
Si vous avez une période de 8 barres (fréquence 0.125) ou même une période de 13.3 barres (fréquence 0.075), cela signifie que vous avez 4 (6.5) barres pour une tendance haussière rapide et 4 (6.5) pour une tendance baissière rapide. Même un filtre numérique spectaculaire introduit un certain décalage, d'au moins 2 mesures, ce qui signifie que vous ne disposez que de 2 (4,5) mesures pour négocier une tendance rapide. Ajoutez à cela un bruit d'une amplitude supérieure à celle du signal (4 vers 3) et vous obtenez un signal totalement non négociable.
J'aime l'idée de tester un signal avec 2 ou 3 sinusoïdes + composante DC + tendance linéaire + bruit de différents types. Je suggérerais quelque chose comme 20 barres (0.05 freq), 50 barres (0.02 freq), 100 barres (0.01 freq).Le voici
t = (0:5000)' ;
f0 = 0.05 ;
ph0 = pi/6 ;
f1 = 0.02 ;
ph1 = -pi/6 ;
f2 = 0.01 ;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t)) ;
Regardez le spectre à partir de MATLAB. Goertzel et FFT sont morts sans detrending.
Krzysztof
Oui, mais je ne sais pas quel type de prétraitement DFG effectue sur les séries temporelles.
Ouaip.
Vous êtes au cœur du problème ! Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai partagé mes indicateurs.
MESA est presque parfait pour extraire les cycles stationnaires d'une série chronologique arbitraire, longue et gaussienne (alors que l'une des contraintes de la FFT est la longueur 2^n. Vous pouvez toujours mettre à zéro vos séries temporelles, mais c'est une solution de contournement).
Quand il s'agit de séries chronologiques du marché réel, comme vous le savez, vous n'avez ni bruit gaussien ni cycles stationnaires.
Vous avez "quelque chose" que vous pouvez appeler un signal + bruit. Le signal a un certain comportement cyclique. La thèse de ceux qui soutiennent que l'on peut trader les cycles, est que l'on peut séparer le signal du bruit et que l'on peut reconnaître les cycles à l'intérieur du signal et tirer profit du comportement cyclique au moyen d'une sorte de prédiction. C'est l'approche des cycles NOXA, par exemple, et d'une partie des solutions et indicateurs de trading originaux d'Ehlers (MESA8).
L'approche d'ATCF et d'autres (par exemple Codebreaker) est que vous pouvez suivre une tendance d'une meilleure manière si vous savez comment filtrer le signal du bruit. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de connaître le spectre des séries temporelles et c'est ce sur quoi j'ai travaillé.
Cela dit, vous devez déterminer s'il est préférable pour votre stratégie de trading d'avoir un ensemble de filtres numériques plus stable et moyenné, basé sur l'hypothèse que certains cycles sont récurrents sur une longue série temporelle.
Lorsque vous observez une longue série temporelle (2000 barres) avec MESA, vous faites la moyenne de tous les cycles dans cette série temporelle et vous extrayez les bandes dans lesquelles la plupart de la puissance spectrale est condensée. S'il y a des cycles récurrents bien connus, alors vous avez des pics nets. Plus souvent, lorsque vous examinez des séries chronologiques plus longues, les pics ont tendance à s'élargir et à s'abaisser (ils convergent donc, comme vous le dites). Cela signifie que vous ne pouvez avoir qu'une idée des bandes dans lesquelles vous avez une puissance spectrale, mais pas de cycles propres.
Si vous préférez une adaptation plus réactive aux marchés changeants, ou si vous voulez attraper un cycle temporaire bien défini, vous devez raccourcir la fenêtre d'observation (ce qui est mon domaine d'étude particulier, et pour lequel j'ai eu besoin d'un analyseur en ligne au lieu d'un hors ligne comme le DFG) ?
Le problème qui se pose dans cette dernière approche est le suivant : comment le spectre change-t-il d'une barre à l'autre et comment MESA se comporte-t-il dans l'analyse à court terme ?
Malgré le fait que je sois convaincu que le débruitage et la déstendance ne sont pas utiles avec MESA (au moins dans une longue fenêtre d'observations et avec un bruit gaussien), je fais quelques essais dans cette approche à court terme sur des séries temporelles réelles. Il semble que la déstendance peut aider à mieux saisir les cycles de longueur moyenne (ceux entre 60 et 150 barres), ce qui pourrait conduire à une meilleure courbe SATL.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir n'importe quel intervalle de temps, tant que vous avez des barres dans l'historique, pour vos analyses en ligne avec mes indicateurs.
En faisant glisser la fenêtre d'observation (c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe), les pics se déplacent à l'intérieur du spectre. Non seulement ils changent de centre, mais ils deviennent plus hauts ou plus bas. Lorsqu'il arrive qu'un ancien cycle prédominant soit surpassé en netteté par un nouveau, vous avez un saut.
J'ai développé un algorithme pour obtenir le pic le plus significatif (celui qui a le rapport hauteur/largeur le plus élevé) et c'est ainsi que je choisis le cycle prédominant.
Comme je ne prends en compte que le pic le plus représentatif, les sauts se produisent lorsqu'un nouveau cycle devient prédominant.
Lorsque vous avez des sauts, cela signifie que l'ancien pic diminue et qu'un nouveau pic s'élève. Vous pourriez vous en tenir à l'ancien, mais pour quoi faire ?Comment tradez-vous en utilisant les signaux ACTF ? A-t-on une position ouverte pour plus de deux barres ? J'aimerais voir un graphique avec les entrées et l'indicateur qui nous dit d'entrer. SATL par exemple peut avoir un grand retard et le prix peut déjà aller très loin avant que SATL ne s'aplatisse. Et si nous suivons FATL, alors nous pouvons nous tromper. Ce serait vraiment bien de voir un graphique avec ces entrées ACTF.
CHIRP non stationnaire ?
MESA est presque parfait pour extraire des cycles stationnaires d'une série temporelle arbitraire, longue et gaussienne (alors que l'une des contraintes de la FFT est la longueur 2^n. Vous pouvez toujours mettre à zéro vos séries temporelles, mais c'est une solution de contournement).
J'adore cette histoire de stationnaire/non stationnaire. La CHIRP est stationnaire ou non stationnaire ? Elle change de fréquence et d'amplitude, donc en tant que processus, elle n'est pas stationnaire, mais MESA a quand même fonctionné... Peut-être que lorsque vous ferez un test DF, il montrera qu'elle est stationnaire.
Krzysztof
J'adore cette histoire de stationnaire/non stationnaire. La CHIRP est stationnaire ou non stationnaire ? Elle change de fréquence et d'amplitude, donc en tant que processus, elle n'est pas stationnaire, mais la MESA a quand même fonctionné... Peut-être que lorsque vous ferez le test DF, vous verrez qu'elle est stationnaire. Krzysztof
Salut Krzysztof,
Tu n'as pas idée à quel point j'apprécie notre brainstorming (ou peut-être que tu partages mon plaisir ;-) ).
Oui, votre signal chirp est définitivement non stationnaire mais...
...comme il change lentement, je peux le définir comme quasi-stationnaire dans une fenêtre d'observation et MESA peut faire son travail, comme vous l'avez vu.
Si j'ai une fenêtre de 400 mesures dans laquelle la fréquence du signal chirp (ou son inverse : la période) change de 260 à 220 mesures, MESA n'aura aucun problème à renvoyer un pic assez propre à quelque chose entre 220 et 260 (voir post #496).
Si vous prenez une fenêtre plus grande, vous aurez un pic moins défini, compte tenu du fait que les fréquences sont réparties sur une bande plus large (voir post #495).
C'est à peu près le compromis entre la netteté et la stabilité du spectre dont parlait dvarrin.
Plus la fenêtre est courte, plus le signal est quasi-stationnaire.
Le voici
t = (0:5000)' ;
f0 = 0.05 ;
ph0 = pi/6 ;
f1 = 0.02 ;
ph1 = -pi/6 ;
f2 = 0.01 ;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t)) ;
Regardez le spectre à partir de MATLAB. Goertzel et FFT sont morts sans detrending.
KrzysztofJ'ai appliqué la même stratégie simple utilisée auparavant. Vous avez deux fréquences principales à négocier (20 et 50 barres de période tandis que celle avec 100 barres de période a une amplitude très faible par rapport au bruit et est difficilement négociable).
Dans la première image vous voyez la stratégie appliquée à la ligne de tendance lente (50 barres) et dans la seconde vous voyez la stratégie appliquée à la ligne de tendance rapide.
Elles sont toutes deux rentables. Je dois dire que ce bruit aide car après un croisement entre la ligne de tendance et sa référence, il y a une forte probabilité d'obtenir une arrivée de prix bruyante et profitable de l'autre côté pour suivre la tendance.
Comme toujours lorsque vous avez une tendance primaire (à la hausse dans ce cas), il serait plus rentable de trader uniquement à la hausse.
Comment tradez-vous en utilisant les signaux ACTF ? Avons-nous une position ouverte pour plus de deux barres ? J'aimerais voir un graphique avec les entrées et l'indicateur qui nous dit d'entrer. SATL, par exemple, peut avoir un grand retard et le prix peut aller très loin avant que SATL ne s'aplatisse. Et si nous suivons FATL, alors nous pouvons nous tromper. Ce serait vraiment bien de voir un graphique avec ces entrées ACTF.
Permettez-moi de citer la réponse à une question similaire qui m'a été posée par courriel :
Salut G.,
J'ai seulement dit que je suis intéressé par les fenêtres mi-courtes (200) parce que je veux que mes filtres changent dès que le marché change. Mais vous pouvez utiliser les indicateurs pour des fenêtres plus longues. Je suis heureux que vous fassiez des expériences. La seule limite est la puissance de votre PC (même s'il y a un maximum de 500 pour le degré, mais vous pouvez changer la constante qui le définit dans la bibliothèque, si vous voulez) et le fait que le degré doit être inférieur à la longueur, sinon MESA ne parvient pas à trouver les pôles.
Vous pouvez jouer avec les paramètres et comprendre ce qu'ils signifient :
Max (80) et satlmin (15) signifient que vous n'êtes pas intéressé par les pics dont la période est supérieure à 80 et inférieure à 15 pour votre satl.
Min (10) signifie que vous n'êtes pas intéressé par les pics dont la période est inférieure à 10 pour votre fatl.
Je suppose que vous n'avez pas donné assez d'espace entre satl min et fatl min, mais vous avez peut-être raison.Je modifie rarement le paramètre degré, mais vous pouvez bien sûr essayer. C'est dans ce processus d'essais et d'erreurs que je vois une situation gagnant/gagnant dans le partage du code (si vous partagez vos résultats, bien sûr).
Notez que si l'algorithme ne parvient pas à trouver les pics importants avec les contraintes que vous avez mises, les paramètres par défaut sont utilisés pour calculer fatl et satl. Jetez toujours un coup d'oeil à la sortie dans l'onglet experts de la fenêtre du terminal.
Riccardo
G. a écrit :
> Bonjour à nouveau, j'ai essayé de nombreuses configurations pour vos indicateurs adaptatifs pour les travaux en H1 j'ai obtenu ce que je veux plus ou moins, mais j'ai lu dans votre dernier post sur TSD qu'il est mieux d'utiliser un petit paramètre de longueur, pourquoi ? aussi je voudrais savoir comment fait le paramètre de degré.
> J'ai modifié le paramètre de temps initial et je n'ai pas vu de changement dans les lignes.
>
> Que puis-je faire pour obtenir un FATL et un RSTL comme l'original ?
>
> Le meilleur ensemble que j'ai trouvé pour h1 est dans l'ordre :
> degree 100
> longueur 1000
> max 80
> min 10
> saltmin 15
>
> Merci.méthodologie
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
Bonjour,
Tout d'abord, j'espère que la méthodologie est correcte. Il suffit de réexaminer une fois de plus la manière de régler les paramètres pour être sûr que la connaissance que nous recherchons n'affecte pas vos réglages. Sinon, nous aurons de futures fuites ou des raccords de courbe.
C'est là le problème. Le "mode cycle" et le "mode tendance" selon la terminologie d'Ehlers.
Nous pouvons essayer de nous débarrasser de cela, mais peut-être plus tard.
Peut-être que vous allez détrider cela par différence de log et nous verrons si la performance s'améliore.
Ensuite, je ferai le test pour CSSA sur les mêmes données et nous verrons.
J'espère que l'équipe de Goertzel, qui lit tous les mails de ce forum, publiera les résultats de ses EA sur ces données.
sur ces données.
Krzysztof
L'idée est donc la suivante :
Le degré est comme un multiplicateur de la valeur de longueur.
La valeur de la longueur est le nombre de barres que l'indicateur utilise pour lisser les données. Plus il y a de barres, plus les données sont lisses, et moins l'indicateur s'adapte.
Est-ce correct ?
J'ai appliqué la même stratégie simple utilisée auparavant. Vous avez deux fréquences principales à trader (20 et 50 barres de période alors que celle avec 100 barres de période a une très petite amplitude par rapport au bruit et est difficilement tradable).
Dans la première image, vous voyez la stratégie appliquée à la ligne de tendance lente (50 barres) et dans la seconde, vous voyez la stratégie appliquée à la ligne de tendance rapide.
Elles sont toutes deux rentables. Je dois dire que ce bruit aide car après un croisement entre la ligne de tendance et sa référence, il y a une forte probabilité d'obtenir une arrivée de prix bruyante et profitable de l'autre côté pour suivre la tendance.
Comme toujours lorsque vous avez une tendance primaire (à la hausse dans ce cas), il serait plus rentable de trader uniquement à la hausse.Richcap,
Si je ne me trompe pas, je crois que vous négociez essentiellement les changements de pente de FTLM et STLM dans leur état dévolu, mais optimisé, ce qui peut très bien en fait être rentable (C'est la façon dont je négocie ATCF). Je me demande ce qui se passerait si vous les négociiez en conjonction l'un avec l'autre.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de me plonger dans les indiens que vous avez postés (J.O.B.), mais il vaut mieux croire que je ne les ai pas oubliés non plus. Vous avez un rôle à jouer. Je ferai de mon mieux pour poster davantage (bien que je n'aie pas beaucoup de choses auxquelles je puisse contribuer). Merci encore à tous d'avoir maintenu ce fil en vie.