Explication des ordres d'achat et de vente

[LAS TEN]

Bonjour,

Je remarque un comportement/affichage étrange du log de l'EA.

D'après toutes les documentations, une transaction SELL est faite à partir du prix BID et une transaction BUY à partir du prix ASK. Mais je remarque que si j'imprime() la structure MqlTick().last, ce qui est imprimé/affiché est toujours le prix BID, peu importe si c'était une transaction SELL ou BUY.

Quelle est l'explication de ce phénomène ?

[Alain Verleyen]

MqlTick.last est le prix de la dernière transaction de votre courtier (pas votre propre transaction). Ce prix n'est disponible que lorsque la profondeur de marché est activée.

Dans une transaction, il y a toujours un acheteur ET un vendeur. Si vous achetez au prix demandé, quelqu'un vend au prix offert. Si quelqu'un vend à l'offre, un autre achète à la demande. Ainsi, chaque transaction est effectuée à un certain prix d'offre, qui est renvoyé à mqltick.last (si disponible).

[Rodrigo Malacarne]

Permettez-moi d'essayer de clarifier certaines choses :

1) Le marché FOREX est complètement différent des marchés boursiers et des marchés à terme ;

2) Si vous achetez à la demande, il n' y a pas nécessairement quelqu'un qui vend à l'offre...Vous pourriez avoir, par exemple, un cas très simple où quelqu'un (personne A) passe unordre d'achat limité à un prix donné : cette personne n'achète donc pasà la demande, mais passe simplement un ordre à un prix donné, en attendant que quelqu'un vende à ce prix dans le futur. Une autre deuxième personne (personne B), vendra effectivement à l'offre (à un moment donné dans le futur) et sera en fait responsable de la transaction.

3) Ce que l'auteur de l'article original a écrit est 100% correct pour les actions et les marchés à terme, mais ce n'est pas vrai pour le marché FOREX, et je vais essayer d'expliquer pourquoi :

■ contrairement aux bourses, le marché Forex est décentralisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bourse où toutes les transactions ont lieu et qui, en fait, est responsable de toutes les données/informations du marché ;
■ sur les marchés boursiers, lorsque vous achetez une action (ou un contrat à terme), vous achetez en fait directement à une deuxième personne/institution, et le courtier ne vous facturera que des frais pour la transaction ;
■ sur le marché des changes, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en fait la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son bénéfice ;

C'est la raison pour laquelle toutes les transactions ont lieu à l'offre sur le marché Forex.

[LAS TEN]

Malacarne:

Permettez-moi d'essayer de clarifier certaines choses :

1) Le marché FOREX est complètement différent des marchés boursiers et des marchés à terme ;

2) Si vous achetez à la demande, il n' y a pas nécessairement quelqu'un qui vend à l'offre...Vous pourriez avoir, par exemple, un cas très simple où quelqu'un (personne A) passe unordre d'achat limité à un prix donné : cette personne n'achète donc pasà la demande, mais passe simplement un ordre à un prix donné, en attendant que quelqu'un vende à ce prix dans le futur. Une autre deuxième personne (personne B), vendra effectivement à l'offre (à un moment donné dans le futur) et sera en fait responsable de la transaction.

3) Ce que l'auteur de l'article original a écrit est 100% correct pour les actions et les marchés à terme, mais ce n'est pas vrai pour le marché FOREX, et je vais essayer d'expliquer pourquoi :

■ contrairement aux bourses, le marché Forex est décentralisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bourse où toutes les transactions ont lieu et qui, en fait, est responsable de toutes les données/informations du marché ;
■ sur les marchés boursiers, lorsque vous achetez une action (ou un contrat à terme), vous achetez en fait directement à une deuxième personne/institution, et le courtier ne vous facturera que des frais pour la transaction ;
■ sur le marché des changes, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en fait la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son bénéfice ;

C'est la raison pour laquelle toutes les transactions ont lieu à l'offre sur le marché Forex.

Merci ! maintenant, après vos explications, l'image est très claire.

[LAS TEN]

Malacarne:

Permettez-moi d'essayer de clarifier certaines choses :

1) Le marché FOREX est complètement différent des marchés boursiers et des marchés à terme ;

2) Si vous achetez à la demande, il n' y a pas nécessairement quelqu'un qui vend à l'offre...Vous pourriez avoir, par exemple, un cas très simple où quelqu'un (personne A) passe unordre d'achat limité à un prix donné : cette personne n'achète donc pasà la demande, mais passe simplement un ordre à un prix donné, en attendant que quelqu'un vende à ce prix dans le futur. Une autre deuxième personne (personne B), vendra effectivement à l'offre (à un moment donné dans le futur) et sera en fait responsable de la transaction.

3) Ce que l'auteur de l'article original a écrit est 100% correct pour les actions et les marchés à terme, mais ce n'est pas vrai pour le marché FOREX, et je vais essayer d'expliquer pourquoi :

■ contrairement aux bourses, le marché du Forex est décentralisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas une bourse où toutes les transactions ont lieu et qui, en fait, est responsable de toutes les données/informations du marché ;
■ sur les marchés boursiers, lorsque vous achetez une action (ou un contrat à terme), vous achetez en fait directement à une deuxième personne/institution, et le courtier ne vous facturera que des frais pour la transaction ;
■ sur le marché des changes, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en fait la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son bénéfice ;

C'est la raison pour laquelle toutes les transactions ont lieu à l'offre sur le marché des changes.

Je réfléchissais un peu plus sur :

"■ sur le marché Forex, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en réalité la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son profit ;"

Je n'arrive pas à comprendre où je me trompe dans mon raisonnement ci-dessous :

Donc, parce que lorsque j'ACHETE, le courtier me VEND en fait; et c'est pourquoi le prix de l'OFFRE est enregistré. Et parce que le prix d'achat > le prix de vente, le courtier réalise un bénéfice.

Maintenant, disons que je VENDS. D'après ce que vous avez dit ci-dessus, cela devrait être comme ça : le courtier achète en fait de moi et vend ensuite au marché. Si j'ai raison, alors le prix ASK devrait être enregistré (les mots en gras donnent les prix enregistrés dans les deux cas). De plus, parce que le prix d'achat est supérieur au prix de vente, le courtier perd.

Je suis sûr que j'ai tort ; alors expliquez-moi ce qui se passe lorsque je Vends.

[Rodrigo Malacarne]

tenlau:

Je réfléchissais un peu plus à :

"■ sur le marché du Forex, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en réalité la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son profit ;"

Je n'arrive pas à comprendre où je me trompe dans mon raisonnement ci-dessous :

Donc, parce que lorsque j'ACHETE, le courtier me VEND en fait; et c'est pourquoi le prix de l'OFFRE est enregistré. Et parce que le prix d'achat > le prix de vente, le courtier fait des bénéfices.

Maintenant, disons que je VENDS. D'après ce que vous avez dit ci-dessus, cela devrait être comme ça : le courtier achète en fait de moi et vend ensuite au marché. Si j'ai raison, alors le prix ASK devrait être enregistré (les mots en gras donnent les prix enregistrés dans les deux cas). De plus, parce que le prix d'achat est supérieur au prix de vente, le courtier perd.

Je suis sûr de me tromper, alors expliquez-moi ce qui se passe lorsque je vends.

Le spread n' est valable que pour le client, mais pas pour le courtier lui-même ! Rappelez-vous que le courtier peut toujours acheter/vendre au prix de l'offre, donc dans le cas où vous vendez, le courtier a deux options : soit vendre le montant au même prix (prix de l'offre) sur le marché, soit vendre ce montant à un autre client (interne) au prix de l'offre, en pratiquant le spread...

Gardez ceci à l'esprit : le courtier est comme une banque, il ne perd jamais !

[LAS TEN]

Malacarne:

Le spread n' est valable que pour le client, mais pas pour le courtier lui-même ! Rappelez-vous que le courtier peut toujours acheter/vendre à l'offre, donc dans le cas où vous vendez, le courtier a deux options : soit vendre le montant au même prix (prix de l'offre) sur le marché, soit vendre ce montant à un autre client (interne) au prix de l'offre, en pratiquant le spread...

Gardez ceci à l'esprit : le courtier est comme une banque, il ne perd jamais !

Bon, maintenant vous m'avez un peu éclairé mais aussi assombri. Donc si j'ACHETE le courtier gagne toujours ; si je VENDS le courtier peut gagner ou être quitte.

S'il vous plaît dites-moi si je comprends bien.

Maintenant, si j'ai raison, cela soulève une autre question, qui pourrait être ou non, mis dans un autre fil : quel est le comportement (comment exactement traiter mon ordre) un ECN, DD, NDD, STP, MTF etc.

Et plus précisément : Quel type de courtier est la plateforme MT5 d'Alpari, selon vous.

[Rodrigo Malacarne]

tenlau:

Eh bien, maintenant vous m'avez un peu éclairé mais aussi assombri. Donc, si j'achète, le courtier gagne toujours ; si je vends, le courtier peut gagner ou être quitte.

Dites-moi si j'ai bien compris.

Maintenant, si j'ai raison, cela soulève une autre question, qui pourrait ou non être posée dans un autre fil : quel est le comportement (comment traiter exactement mon ordre) d'un ECN, DD, NDD, STP, MTF, etc.

Et plus précisément : Quel type de courtier est la plateforme MT5 d'Alpari, à votre avis.

Les discussions sur les courtiers sont interdites dans la communauté. Désolé.

[LAS TEN]

Malacarne:
Les discussions sur les courtiers sont interdites dans la communauté. Désolé.

Désolé, je ne veux pas enfreindre les règles, ne pas prendre en considération la question sur Alpari, mais s'il vous plaît répondre aux autres.

[Rodrigo Malacarne]

tenlau:

Désolé, je ne veux pas enfreindre les règles, ne pas prendre en considération la question sur Alpari, mais s'il vous plaît répondre aux autres.

Il y a une discussion sur les types de courtiers ici. Vous pourriez d'abord y jeter un coup d'œil.

Vous y trouverez peut-être quelque chose d'intéressant. Sinon, posez votre question à nouveau sur le forum. En tout cas, j'espère que cela pourra vous être utile.

[Alain Verleyen]

Malacarne:

Permettez-moi d'essayer de clarifier certaines choses :

1) Le marché FOREX est complètement différent des marchés boursiers et des marchés à terme ;

2) Si vous achetez à la demande, il n' y a pas nécessairement quelqu'un qui vend à l'offre...Vous pourriez avoir, par exemple, un cas très simple où quelqu'un (personne A) passe unordre d'achat limité à un prix donné : cette personne n'achète donc pasà la demande, mais passe simplement un ordre à un prix donné, en attendant que quelqu'un vende à ce prix dans le futur. Une autre deuxième personne (personne B), vendra effectivement à l'offre (à un moment donné dans le futur) et sera en fait responsable de la transaction.

Un ordre d'achat limité n'est pas une transaction, c'est un ordre en attente sans transaction réelle. L'achat ne se produira (ordre en attente déclenché) que lorsque le cours vendeur de ce symbole atteindra le prix de l'ordre limite d'achat. La transaction se fait au prix demandé par l'acheteur. La transaction n'aura lieu à ce prix (prix limite d'achat) que si un opérateur vend à ce prix, s'il n'y a pas de vendeur à ce prix, le prix peut monter et vous aurez un slippage.

3) Ce que l'affiche originale a écrit est 100% correct pour les actions et les marchés à terme, cependant ce n'est pas vrai pour le marché FOREX, et je vais essayer d'expliquer pourquoi :

Pouvez-vous citer ce que vous pensez être 100% correct dans l'OP ? Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire.

■ Contrairement aux bourses, le marché Forex est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bourse où toutes les transactions ont lieu et qui, en fait, est responsable de toutes les données/informations du marché ;

■ sur les marchés boursiers, lorsque vous achetez une action (ou un contrat à terme), vous achetez en fait directement à une deuxième personne/institution, et le courtier ne vous facturera que des frais pour la transaction ;

Est-ce vrai dans tous les cas ? Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a un prix Bid ET un prix Ask pour PETR4 par exemple, qui est bien une action ?

■ sur le marché des changes, lorsque vous achetez une devise donnée, vous achetez en fait indirectement cet actif, c'est-à-dire que vous achetez en fait la devise avec un spread facturé par votre courtier ; dans ce cas, le courtier va en fait sur le marché et achète la devise, mais la revend plus tard au client à un prix plus élevé, ce qui est en fait la façon dont le courtier obtient son bénéfice ;

Cela dépend du type de courtier. Un courtier ECN+STP est supposé travailler uniquement en tant qu'intermédiaire et ne prend pas part à la transaction.

C'est la raison pour laquelle toutes les transactions se font à l'offre sur le marché Forex.

Nous parlons de traders particuliers qui utilisent MT5 et un courtier pour négocier. Toutes les transactions sur le marché des changes se font à l'offre pour le vendeur et à la demande pour l'acheteur. Metaquotes choisit de mettre l'offre dans MqlTick.last de la même manière qu'ils choisissent de dessiner les graphiques avec le prix de l'offre. C'est ainsi que je comprends le problème, peut-être ai-je tort.