Explication des ordres d'achat et de vente - page 5
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Donc si le dernier cours est toujours le cours acheteur, c'est au moins discutable. Tous les ordres en attente seront déclenchés au cours acheteur ? Un peu bizarre à mon avis.
Alain, tu as "compris"... les ordres en attente doivent être déclenchés par le dernier prix (c'est pourquoi il est si important). Cependant, au moins pour MT5, ils sont exécutés par les prix d'achat et de vente pendant le trading du Forex...
Pour moi, c'est vraiment intriguant, car lorsque je négocie en bourse avec MT5, les ordres en attente sont correctement déclenchés par le dernier prix...
Alain, tu as "compris"... les ordres en attente doivent être déclenchés par le dernier prix (c'est pourquoi il est si important). Cependant, au moins pour MT5, ils sont exécutés par les prix d'achat et de vente pendant le trading du Forex...
Pour moi, c'est vraiment intriguant, car lorsque je négocie en bourse avec MT5, les ordres en attente sont correctement déclenchés par le dernier prix...
Oui, il semble que nous soyons maintenant sur le même chemin. Je vais faire quelques tests lorsque le marché sera ouvert. Après cela, je pense que nous devrons demander des explications à Metaquotes et éventuellement aux courtiers aussi.
Comme pour la plupart des choses, IMO, il s'agit d'une de ces choses auxquelles on ne peut répondre que par ce qui suit.
1) Nous devrons effectuer un test d'enregistrement de ce que l'on appelle le " last.price " : est-ce vraiment toujours l'offre ?
2) Nous devrons demander à metaQuotes d'expliquer ses documentations par rapport à la divergence que nous constatons.
Jusqu'à présent, ce qui a été l'expérience de beaucoup de personnes, quel que soit le courtier/exécution, est le cas que Malacarne décrit dans ses diagrammes.
Comme je l'ai déjà dit et je le répète. Je ne prétends pas tout savoir sur mt5. Cependant, laissons de côté les ORDRES LIMITES pour un moment et concentrons-nous sur les ordres en attente que la plupart des gens connaissent. L'ordre Limit_Orders || Take_Profit || Stop_Loss Order.
Dans l'exemple 1 fourni parMalacarne, et dans l'exemple d'Investopedia, le prix doit d'abord approcher le déclencheur. Quel prix ? Je n'ai pas assez d'expérience avec ce type d'ordre pour le dire. Si je devais deviner, je dirais que c'est le Ask, parce que a) Il donne l'impression que le Trigger a été atteint. et B) Sur le diagramme, il n'y a aucune indication que le Bid atteint le trigger avant de redescendre.
Un ordre Buy_Limit ne peut être placé que si le Desired_Price est en dessous. Donc, l'action du prix se forme en dessous de .... et franchit le prix de déclenchement ... l'ordre limite est fixé à <prix de déclenchement. À ce stade, son exemple n'est pas très différent de mon exemple de 1,54321 ci-dessus. Maintenant, si les spreads s'élargissent et que le prix d'achat continue de baisser, cela donnera l'impression que la condition d'entrée a été remplie. Mais en réalité, le prix demandé n'a jamais été atteint. L'Ask pourrait juste rester où il était ... ou continuer à monter alors que le Bid continue à baisser.
Je ne peux pas répondre pour metaQuotes sur le langage de leur documentation. Mais il est mentionné "toujours exécuté par l'offre et la demande". La question de savoir [ si le dernier.prix crée un déclencheur pour le STOP LIMIT ORDER ] est celle qui m'intéresserait le plus. Si j'avais besoin d'une réponse à ce sujet, j'adresserais ma question à MetaQuotes et aux courtiers eux-mêmes.
Alain, tu as "compris"... les ordres en attente doivent être déclenchés par le dernier prix (c'est pourquoi il est si important). Cependant, au moins pour MT5, ils sont exécutés par les prix d'achat et de vente pendant le trading du Forex...
Pour moi, c'est vraiment intriguant, car lorsque je négocie en bourse avec MT5, les ordres en attente sont correctement déclenchés par le dernier prix...
Comme pour la plupart des choses, IMO, il s'agit d'une de ces choses auxquelles on ne peut répondre que par ce qui suit.
1) Nous devrons effectuer un test d'enregistrement de ce que l'on appelle le dernier prix.
2) Nous devrons demander à metaQuotes d'expliquer ses documentations par rapport à la divergence que nous constatons.
....Je suis totalement d'accord avec cela, je vais le faire et poster les résultats ici.
Ubzen: En ce qui concerne le Last.Price, je ne peux pas prévoir qu'il soit très utile. Par conséquent, je dois dire que mon opinion est qu'il est inutile pour le Forex.
Je ne suis pas prêt à dire cela, peut-être que vous avez raison, mais peut-être pas, je ne vois aucune preuve à ce sujet pour le moment.
Ubzen:...
Un ordre Buy_Limit ne peut être placé que si le Desired_Price est inférieur à celui-ci. Ainsi, l'action du prix se forme en dessous de .... et franchit le prix de déclenchement ... l'ordre limite est placé pour <le prix de déclenchement. À ce stade, son exemple n'est pas très différent de mon exemple de 1,54321 ci-dessus. Maintenant, si les spreads s'élargissent et que le bid continue à baisser, cela donnera l'impression que la condition d'entrée a été remplie. Mais en réalité, le prix demandé n'a jamais été atteint. L'Ask pourrait juste rester où il était ... ou continuer à monter alors que le Bid continue à baisser.
...
Un "détail" important : ce n'est pas vrai, un ordre d'achat_limite peut être placé à n'importe quel prix au-dessus ou au-dessous du marché. Mais un ordre d'achat limite placé au-dessus du marché sera déclenché presque immédiatement. C'est au trader d'utiliser correctement ce type d'ordre.
Bien sûr, pour votre explication, le buy_limit doit être placé correctement, en dessous du prix actuel du marché. Votre raisonnement n'est pas bon, pour un ordre buy_limit l'action du prix vient du haut.
Une discussion intéressante, en effet, puisque les modèles d'entreprise et les technologies du marché sont très dynamiques, il est probable que seul un forum comme celui-ci puisse mettre l'accent sur ces doutes et y répondre.
Je pense que la liquidité est l'acteur principal ici, même pour les traders, les gars des modèles d'affaires et les gars de la technologie.
Scalper, par exemple, peut être bon pour certains traders, et un défi pour les programmeurs, mais peut être un mauvais modèle économique pour les courtiers, donc la plupart d'entre eux l'évitent. Comme pour le trading des nouvelles, nous avons des conflits d'intérêts entre les modèles techniques et commerciaux.
Cela se produit, à mon avis, parce que sans liquidité, les risques sont plus élevés, même pour les traders et les courtiers. Et, comme les règles des courtiers, les traders et les programmeurs doivent adapter leurs EA à ces règles, ou changer de courtier.
En fait, comme nous ne sommes pas des courtiers (du moins la plupart d'entre nous), je pense que le dernier prix compte, comme le prix d'achat et de vente, dans n'importe quel marché, principalement lorsque la liquidité est critique.
Quoi qu'il en soit, il est probable qu'une fois que nous aurons atteint un consensus (qui semble encore loin), les traders, les techniciens et les modélistes changeront tout à nouveau, et nous reviendrons encore ;-)
Si la demande est à 1,54321 et que quelqu'un place un ordre d'achat limite à 1,54322. La limite d'achat sera déclenchée presque immédiatement. Le Desired_Price est en dessous de celui-ci
.
Je pense que nous sommes tous deux d'accord sur ce point.
Une discussion intéressante, en effet, puisque les modèles d'entreprise et les technologies du marché sont très dynamiques, il est probable que seul un forum comme celui-ci puisse mettre l'accent sur ces doutes et y répondre.
Je pense que la liquidité est l'acteur principal ici, même pour les traders, les gars des modèles d'affaires et les gars de la technologie.
Scalper, par exemple, peut être bon pour certains traders, et un défi pour les programmeurs, mais peut être un mauvais modèle économique pour les courtiers, donc la plupart d'entre eux l'évitent. Comme pour le trading des nouvelles, nous avons des conflits d'intérêts entre les modèles techniques et commerciaux.
Cela se produit, à mon avis, parce que sans liquidité, les risques sont plus élevés, même pour les traders et les courtiers. Et, comme les règles des courtiers, les traders et les programmeurs doivent adapter leurs EA à ces règles, ou changer de courtier.
En fait, comme nous ne sommes pas des courtiers (du moins la plupart d'entre nous), je pense que le dernier prix compte, comme le prix d'achat et de vente, dans n'importe quel marché, principalement lorsque la liquidité est critique.
Quoi qu'il en soit, il est probable qu'une fois que nous aurons atteint un consensus (qui semble encore loin), les traders, les techniciens et les modélistes changeront tout à nouveau, et nous reviendrons encore ;-)
Je pense que nous devons parler ici du point de vue d'un trader, et même d'un trader qui utilise la plateforme MT5. Tout autre point de vue doit être clairement identifié comme tel, et ne peut être intéressant que d'un point de vue théorique car nous n'avons pas les moyens de l'expérimenter.
A propos de la liquidité, désolé encore, mais je ne vois pas pourquoi vous introduisez ce paramètre et comment il est lié à la discussion actuelle, pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre point de vue ?
Si la demande est à 1,54321 et que quelqu'un place un ordre d'achat limite à 1,54322. La limite d'achat sera déclenchée presque immédiatement. Le prix désiré est inférieur à celui-ci.
Je pense que nous sommes tous deux d'accord sur ce point.
Pour vous, le "prix souhaité" est le prix du marché ? Désolé mais je ne comprends pas ce que vous trouvez drôle ici.
Peut-être ai-je mal compris votre message précédent ?