Laboratoire - analyse statistique des graphiques de prix. - page 5
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Je préfère faire tourner TC dans GA tester plutôt que de collecter des chiffres et de comprendre ensuite ce que cela signifie.
À mon avis, de tels calculs ont un sens. Toute opportunité de profit correspond à un certain écart du prix par rapport au SB, mais tout écart par rapport au SB ne constitue pas une opportunité de profit. Cela dit, les déviations inutiles empêchent de rechercher les déviations utiles. Par exemple, si vous regardez le temps naturel, il semble que les renversements de prix se concentrent dans certains créneaux horaires. Mais si nous passons à un moment où la volatilité est uniforme, les renversements de prix semblent y être distribués de manière beaucoup plus uniforme.
Il est nécessaire de calculer des distributions théoriques pour SB et de vérifier l'importance des écarts par rapport à celles-ci pour les prix réels. Nous devons alors rechercher certains indicateurs en fonction de la valeur desquels cet écart peut changer. Honnêtement, c'est difficile de faire tout cela pour le forum ;)
un appartement serait SB - le prix est à la recherche de gros acheteurs/vendeurs ou essaie de les intéresser à une offre.
tendance - acheteurs/vendeurs en concurrence, à mon avis cela ne peut pas être SB
comment séparer la tendance du plat - j'ai écrit il y a longtemps - il y avait une tendance, puis il y aura un plat, quand n'est pas clair, mais il est clair qu'il y aura une transition d'un état à l'autre, c'est-à-dire que la tâche est de trader entre les états en utilisant 2 TS (ou de ne pas trader s'il y a 1 TS)
Et la recherche dans ce fil est là - mais les objectifs ? Et la méthodologie "boite sur les deux jambes" - nous connaissons le temps du marché(sessions de trading), mais pourquoi ajouter aux statistiques un plat intersessionnel ? - C 'est plus facile comme ça.
exclu, il est plus rapide pour moi d'exécuter le TS dans le testeur GA que de collecter les chiffres et de travailler ensuite sur ce que cela signifie.
Un appartement serait SB - le prix est à la recherche de gros acheteurs/vendeurs ou essaie de les intéresser à une offre.
tendance - acheteurs/vendeurs en concurrence, à mon avis cela ne peut pas être SB
comment séparer la tendance du plat - j'ai écrit il y a longtemps - il y avait une tendance, puis il y aura un plat, quand n'est pas clair, mais il est clair qu'il y aura une transition d'un état à l'autre, c'est-à-dire que la tâche est de trader entre les états en utilisant 2 TS (ou de ne pas trader s'il y a 1 TS)
Et la recherche dans ce fil est là - mais les objectifs ? Et la méthodologie "boite sur les deux jambes" - nous connaissons le temps du marché(sessions de trading), mais pourquoi ajoutons-nous aux statistiques un plat intersessionnel ? - C 'est plus facile comme ça.
Il existe une fonction déterministe du temps (tendance en termes économétriques) et des fluctuations aléatoires autour de celle-ci (processus aléatoire avec un gain attendu nul).
Plat - tendance nulle plus un processus stationnaire
SB - tendance nulle plus processus non stationnaire
Tendance (au sens du trader) - une tendance monotone croissante (décroissante) plus un certain processus, selon le type de ce processus, il existe des variantes de séries TS et DS.
La question a déjà été posée - Et alors ?
Avez-vous une idée de comment l'utiliser ? Ou n'est-ce qu'une statistique, et c'est à vous de décider quoi, comment et pourquoi ?
La question a déjà été posée - Et alors ?
Avez-vous une idée de comment l'utiliser ?
Non, mais vous pouvez faire vos propres suggestions sur la façon de l'utiliser. Il serait intéressant d'entendre votre avis d'expert.
Par exemple, combien de fois par jour le prix croise-t-il le prix d'ouverture du jour ? ou combien de fois le haut/bas de la TF est-il mis à jour ?
Un adjudant demande à un soldat de balayer la place et dit : Soldat prends un pied de biche et balaie.
Le soldat répond : Camarade adjudant, laissez-moi prendre un balai et balayer. Sera-t-il bon et de bonne qualité ?
Adjudant : Soldat, je ne veux pas que ce soit beau et bon. Je veux que tu ailles te faire foutre)
En connaissant l'amplitude et les périodes de volatilité, vous pouvez faire des SL/TP dynamiques en fonction de la périodepar exemple...
Non, mais vous pouvez faire des suggestions sur la façon de l'utiliser. Il sera intéressant d'entendre votre avis d'expert.
Honnêtement - la réponse est aussi bonne que possible... Si ma question vous a offensé, je m'en excuse sincèrement.
Et une autre question - m'avez-vous mis dans les "experts" pour vous moquer de moi ? Vous ai-je donné une raison de me considérer comme un "expert" ?
Je comprends que mon avis d'"expert" ne vous intéresse pas, mais j'avais une bien meilleure opinion de vous...
Étude n° 3 - l'objectif est de déterminer l'écart de la durée du segment ZigZag par rapport à la valeur moyenne en fonction de l'heure de la journée.
Données d'entrée : période du graphique M1 ( fuseau horaire du serveur en hiver UTC+2, en été UTC+3 ), segments de traçage ZigZag avec seuil = pas minimum = 100 points 5-sign. Echantillon pour le calcul de la moyenne n = 100 derniers segments ZigZag.
La formule et l'approche sont les mêmes - nous calculons la valeur moyenne des différences absolues de points de temps en minutes entre des extrema adjacents (combien de minutes le mouvement a duré) et nous calculons la valeur relative à l'intervalle de mouvement actuel.
Zt = (Zt_récurrent - Zt_moyen)/ Zt_moyen
Passez dans la fenêtre coulissante, collectez les données et regroupez-les par heure de la journée.
Examinons quelques résultats pour l'EURUSD :
Nous pouvons voir qu'il existe une certaine structure et qu'elle se répète sur 3 graphiques.
Nous pouvons en conclure que les intervalles entre les extrémités adjacentes du zigzag sont plus grands le matin et le soir, et plus petits entre 10h00 et 18h00.
Étude n° 3 - l'objectif est de déterminer l'écart de la durée du segment ZigZag par rapport à la valeur moyenne en fonction de l'heure de la journée.
Données d'entrée : période du graphique M1 ( fuseau horaire du serveur en hiver UTC+2, en été UTC+3 ), segments de traçage ZigZag avec seuil = pas minimum = 100 points 5-sign. Echantillon pour le calcul de la moyenne n = 100 derniers segments ZigZag.
La formule et l'approche sont les mêmes - nous calculons la valeur moyenne des différences absolues de points de temps en minutes entre des extrema adjacents (combien de minutes le mouvement a duré) et nous calculons la valeur relative à l'intervalle de mouvement actuel.
Zt = (Zt_récurrent - Zt_moyen)/ Zt_moyen
Passez dans la fenêtre coulissante, collectez les données et regroupez-les par heure de la journée.
Examinons quelques résultats pour l'EURUSD :
Nous pouvons voir qu'il existe une certaine structure et qu'elle se répète sur 3 graphiques.
Nous pouvons en conclure qu'il y a des intervalles plus longs entre les extrémités adjacentes du zigzag le matin et le soir, et des intervalles plus petits entre 10h00 et 18h00.
Il s'avère qu'il est plus correct de trader le long de la tendance le matin et le soir, et les pullbacks à court terme le jour...
Selon les études précédentes, la volatilité est plus faible le matin et le soir, et plus élevée l'après-midi. Il s'avère que les intervalles de temps ZZ sont plus petits pendant la journée, mais que l'écart de prix est plus important.
Selon les études précédentes, la volatilité est plus faible le matin et le soir, et plus élevée l'après-midi. Il s'avère que les intervalles de temps ZZ sont plus petits pendant la journée, mais que l'écart de prix est plus important.