Un sujet pour les commerçants. - page 151

 
Aleksei Stepanenko #:

Je me demande comment ?


Qu'est-ce que tu veux dire ?

Sur chaque ligne, vous construisez des points sur le zigzag (et plutôt pas au hasard, mais vous devez présélectionner le pas de volatilité pour chaque paire. Par exemple, EURUSD = 100 pips à 5 chiffres, tandis que le pas de zigzag de GBPUSD changera dynamiquement de EURGBP..... en quelque sorte ... comment je ne sais pas... probablement un non-sens ... mais il y a une sorte de sentiment que les paires devraient être en quelque sorte "nivelées" à l'avance ;)

Et puis on normalise la série (ou on enlève la tendance de la série, c'est pareil) mais on ne prend pas tous les points d'une série, mais seulement les extrêmes qui coïncident dans le temps.


 
Evgeniy Chumakov #:


Qu'est-ce que tu veux dire ?

Sur chaque ligne, vous construisez des points sur le zigzag (et plutôt que sur un coup de tête, vous devez présélectionner l'étape de volatilité pour chaque paire. Par exemple, l'étape EURUSD = 100 5 chiffres, l'étape GBPUSD zigzag changera dynamiquement de EURGBP..... en quelque sorte ... comment je ne sais pas... probablement un non-sens ... mais il y a une sorte de sentiment que les paires devraient être en quelque sorte "nivelées" à l'avance ;)

Et puis il faut normaliser la série (ou enlever la tendance de la série, c'est pareil) mais ne pas prendre tous les points d'affilée, mais seulement les extrêmes qui coïncident dans le temps.


Comment niveler AudChf(0.657) et. NzdJpy(77.00) ?
 

Et voici à quoi ressemble le zigzag après avoir retiré la tendance. Les vagues préférées de Volodya.

 
Aleksei Stepanenko #:

Vitaly, quelle est la prémisse théorique d'un synthétique ? Ils doivent converger ou quoi ? Je ne suis pas très au fait de ce sujet, mais pour qu'ils convergent, il faut affirmer qu'il existe une relation entre eux, c'est-à-dire qu'il faut le voir de ses yeux.

?

De nombreuses paires sont liées entre elles, mais elles convergent en petits pips et divergent en grands pips. Vous pouvez ouvrir des ordres et il n'est pas certain que les prix convergent. Bien sûr, elles peuvent converger et osciller autour de la moyenne, mais il arrivera sûrement un moment où elles divergeront fortement et où le prix tombera largement dans le rouge. On peut trader par corrélation, mais à long terme, cela signifie la perte du dépôt. Par exemple, l'EURUSD et le GBPUSD ont trop divergé.
 
Vladimir Baskakov #:
Comment niveler AudChf(0.657) et. NzdJpy(77.00) ?


Je ne sais pas. Je n'ai rien écrit sur ces paires.) Suggérez votre propre option.

 
Evgeniy Chumakov #:

Et voici à quoi ressemble le zigzag après avoir retiré la tendance. Les vagues préférées de Volodya.

ce n'est pas tant que vous avez supprimé la tendance que vous avez intégré le bruit.

 
Maxim Kuznetsov #:

ce n'est pas tant que vous avez supprimé la tendance que vous avez intégré le bruit.


Qu'est-ce que le bruit intégrateur ?

 

Pour comparer l'AudChf et le NzdJpy, nous devons chercher un point commun entre eux dans le modèle que nous utiliserons ?

Ils ont en commun la devise USD ou la devise de dépôt, et généralement elles sont les mêmes. En d'autres termes, pour "comparer", vous devez ajouter les opérations avec les majors, car il est préférable de connaître le prix du point et de calculer le profit/la perte d'un objet.
Ensuite, vous pouvez soigneusement construire les deux graphiques dans des coordonnées communes.

Par exemple, prenez le 1er avril comme point de départ, supposez que vous avez acheté les deux paires en une fois pour des montants égaux, puis regardez le résultat quotidien et horaire par devise de dépôt (ou usd).

X représente le temps sur l'axe X et Y représente les profits/pertes en dollars. Les deux graphiques sont maintenant des valeurs comparables

 
Evgeniy Chumakov #:


Qu'est-ce qu'une réintégration par le bruit ?

plié à plusieurs reprises.

 
Si le coefficient de corrélation est de 0,9, cela signifie que les paires peuvent, par exemple, converger/diverger dans 90 % des cas de 0,001 point et dans 10 % elles peuvent diverger d'une grande distance. Par conséquent, 90 % des inversions de 100 % seront de 0,1 point et 10 % entraîneront une perte de 100 points. Il semble idiot de trader par corrélation en espérant gagner 1 pip et risquer de perdre 100.
Raison: