L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1387
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
c'est la dernière valeur de retour pour chaque décalage, quel que soit le nom que vous lui donnez
Vous n'avez pas un seul exemple dans votre échantillon mais plusieurs, la séquence de ces prix pour chaque caractéristique sera une séquence d'incréments.
J'ai du mal avec la terminologie.)) Les incréments correspondent à la différence de prix, si je comprends bien. Je n'ai pas de différence, j'ai un transfert du point de coordonnées zéro au début de l'échantillon. Toutes les transformations purement affines. Juste une projection.
Il y a un problème avec ma terminologie.)) Les incréments correspondent à la différence de prix, comme je le comprends. Je n'ai pas de différence, mais un transfert du point de coordonnées zéro au début de l'échantillon. Tout est une transformation purement affine. Juste une projection.
quelle est la différence en relation ou en différence, juste des unités de mesure différentes
bien sûr, ce n'est pas une transformation affine, c'est juste un retour.
affine reste non marquant, les retours le tuent.
Vous avez créé un processus sans mémoire, grosso modo.
Et chaque retour avec un décalage différent va dans une dimension différente... et NS devrait en quelque sorte naviguer dans une seule et même dimension mais se trouvant dans des dimensions différentes ?
il s'avère qu'il s'agit d'une seule et même dimension, mais on croit qu'elle se trouve dans des dimensions différentes de la NS... c'est comme un hublotVous avez une retournée sur l'axe X, une retournée sur l'axe Y et une retournée sur l'axe Z avec une seule différence de décalage, c'est-à-dire qu'elles sont fortement corrélées entre elles.
et que devrait trouver la NS dans ces données ?
Simplifions, 2 axes X et Y, où 2 processus de Markov sans mémoire, en fait du bruit, essaient de trouver quelque chose d'important l'un dans l'autre. Et cela doit être en quelque sorte projeté sur la classe de sortie. Il s'agit d'une erreur de 50/50, comme prévu. Il n'y a aucune information utile.
quelle est la différence de ratio ou de différence, juste des unités de mesure différentes
bien sûr, ce n'est pas une transformation affine, c'est juste un retour.
affine reste non marqué, les retours le tuent.
Vous avez créé un processus sans mémoire, grosso modo.
Et chaque retour avec un décalage différent est dans une dimension différente ... et le NS doit en quelque sorte naviguer dans presque une seule et même, mais se trouvant dans des dimensions différentes ? Je ne comprends pas ...
c'est-à-dire que la mesure s'avère être une seule et même chose, mais on croit qu'elle se trouve dans des dimensions différentes de la NS... c'est comme un hublotVous ne comprenez certainement pas l'algorithme.
Sur vos doigts. )) Nous faisons la même chose qu'en photographie. Nous réglons la vitesse d'obturation pour qu'elle corresponde à la plage dynamique de lumière du capteur et nous utilisons le zoom pour faire entrer l'objet dans le cadre, qu'il s'agisse d'une maison ou d'une grande maison. Les transformations sont totalement équivalentes. Les distorsions sont absentes.
Vous ne comprenez certainement pas l'algorithme.
Sur vos doigts. )) Nous faisons la même chose que lorsque nous prenons une photo. Nous réglons la vitesse d'obturation pour qu'elle corresponde à la plage dynamique du capteur en termes de luminosité et nous zoomons pour qu'elle corresponde à l'objet dans le cadre, qu'il s'agisse d'une hutte ou d'une grande maison. Les transformations sont totalement équivalentes. Il n'y a pas de distorsion.
Mais cet objet n'est pas un tableau de Picasso ni même un carré de Malevitch, mais un bruit de relique aléatoire, et vous obtenez donc la même chose en sortie
bien que Picasso soit un mauvais contrepoint au bruitMais cet objet n'est pas un tableau de Picasso ni même un carré de Malevitch, mais un bruit de relique aléatoire, et vous obtenez donc la même chose en sortie
cependant, picasso est un mauvais contrepoint au bruitCela ne fait aucune différence pour moi, bien sûr. Mais pour les méthodes que j'ai mentionnées ici, vous devrez inventer vos propres méthodes de mise à l'échelle pour chaque instrument. En outre, même pour un seul instrument, vous devrez changer d'échelle lorsque le prix change de manière significative, et vous recycler également. Sinon votre MO va s'évanouir. Et vous serez surpris de constater qu'il a cessé de fonctionner.
Cela ne fait aucune différence pour moi, bien sûr. Mais pour les méthodes mentionnées ici, vous devrez inventer vos propres méthodes de mise à l'échelle pour chaque instrument. De plus, même pour un seul instrument, vous devrez modifier l'échelle lorsque le prix change de manière significative, et vous recycler également. Sinon votre MO va s'évanouir. Et vous serez surpris qu'il ait cessé de fonctionner.
Donc, vous faites ce qui, par définition, ne peut pas marcher, mais vous vous en fichez ? ) ok
sur les autres méthodes que j'ai suggérées - c'est juste une suggestion abstraite, qui ne lie personne à quoi que ce soit.
Donc vous faites quelque chose qui, par définition, ne peut pas marcher, mais vous vous en fichez ? ) ok
sur les autres méthodes que j'ai suggérées - c'est juste une suggestion abstraite, qui n'engage personne.
Au contraire, je fais quelque chose qui ne peut que fonctionner). Et la faisabilité est démontrée plus tôt, en gros, sur un tirage au sort, le chat vole pendant 5 min, et le gain/la perte est aléatoire. L'évolution de la probabilité de gagner à partir des graphiques est évidente. Et il est montré non seulement pour NS mais aussi pourAleksey Vyazmikin pour les forêts, le remercie.
Au contraire, je fais quelque chose qui ne peut que fonctionner.)) Et la faisabilité est démontrée plus tôt, en gros, sur un tirage au sort, le chat vole pendant 5 min et le gain/la perte est aléatoire. L'évolution de la probabilité de gagner à partir des graphiques est évidente. Et cela se voit non seulement pour NS, mais aussi pourAleksey Vyazmikin pour les échafaudages.
Cela apparaît sur le nuage de points, mais pas sur les nouvelles données dans le testeur normal.
c'est-à-dire qu'aucune conclusion ne peut être tirée... de plus il y avait une sorte de série artificielle
surtout il y avait une bulle et non une ligne, c'est-à-dire un hasard complet, comme je m'en rappelle
Cela apparaît sur le diagramme de dispersion, mais pas sur les nouvelles données dans le compteur normal.
On ne peut donc tirer aucune conclusion... d'autant plus qu'il y avait une sorte de série artificielle
Qu'est-ce qu'un testeur normal ? C'est un MT ou quelque chose comme ça ? Je pense que le mien est encore plus normal.
D'accord, l'essentiel ici est que j'ai fait mes conclusions).
D'ailleurs, ce n'étaient pas des rangs artificiels, mais des rangs de marché, des contrats à terme de la Sberbank). Et Alexey avait déjà les futurs, et il a été testé normalement sur un échantillon indépendant. Vous avez manqué quelque chose).