Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 31
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Je suis arrivé à l'ordinateur...
Avec quoi argumentez-vous, Michael ?
voici votre phrase :
"(comme pour que le taux de change de l'euro change de 1000 fois, l'économie doit diminuer de 1000 fois) - c'est un psychiatre, parce que la réalité n'a rien à voir avec ces fantasmes, même pas :))"
Si vous imprimez beaucoup d'argent dans le pays et l'injectez dans l'économie, le taux de change de cet argent va baisser ? Imprimez 10 fois plus de monnaie et elle deviendra 10 fois moins chère.
Imaginez le contraire. La quantité de monnaie est fixe et la taille de l'économie change.
Ce n'est pas ma faute si vous ne pouvez pas imaginer le contraire.
L'économie de la Grèce s'est effondrée. La crise a commencé. Les experts ont affirmé que si la Grèce avait conservé son ancienne monnaie, la drachme, le pays s'en serait tiré avec une simple dépréciation. Et il n'y aurait pas eu autant de troubles.
L'économie du Japon a connu une croissance très rapide dans la seconde moitié du siècle dernier. Pendant cette période, le yen japonais a également connu une forte croissance.
L'économie baisse - la monnaie baisse, l'économie monte - la monnaie monte.
Qu'y a-t-il à comprendre ?
Avec quoi argumentez-vous, Mikheil ?
voici votre phrase :
"(comme, pour que le taux de change de l'euro change de 1000 fois, l'économie doit diminuer de 1000 fois) - c'est un psychiatre, parce que la réalité n'a rien à voir avec ces fantasmes, du tout))"
si vous imprimez beaucoup d'argent dans un pays et le mettez dans l'économie, le taux de l'argent va baisser ? Imprimez 10 fois plus de monnaie et elle deviendra 10 fois moins chère.
Imaginez le contraire. La quantité de monnaie est fixe et la taille de l'économie change.
Ce n'est pas ma faute si vous ne pouvez pas imaginer le contraire.
L'économie de la Grèce s'est effondrée. La crise a commencé. Les experts ont affirmé que si la Grèce avait conservé son ancienne monnaie, la drachme, le pays s'en serait tiré avec une simple dépréciation. Et il n'y aurait pas eu autant de troubles.
L'économie du Japon a connu une croissance rapide dans la seconde moitié du siècle dernier. Pendant cette période, le yen japonais a également connu une forte croissance.
L'économie baisse - la monnaie baisse, l'économie monte - la monnaie monte.
Qu'y a-t-il à comprendre ?
Le pouvoir d'achat de l'argent n'est pas directement lié à son volume. Il y a la vitesse de circulation, la tailleet la structure du marché, et beaucoup d'autres choses.
Si vous imprimez 10 fois plus d'argent, il peut devenir 5 fois moins cher, ou 1 000 fois moins cher. Ils ne font que baisser de prix). Si vous prenez des chiffres 10x non fantaisistes, vous pouvez imaginer un scénario dans lequel "imprimer" des % supplémentaires n'entraînera pas de chutes.
Si vous imprimez 10 fois plus d'argent, son prix peut baisser d'un facteur 5 ou 1 000. Il sera de moins en moins cher :-)
Bien sûr, rien ne fonctionne comme ça en économie. Bien sûr, ce ne sera pas exactement 10 fois moins cher.
De quoi discutes-tu, Mikhail ?
voici votre phrase :
"(comme pour que le taux de change de l'euro change de 1000 fois, il faut que l'économie se contracte de 1000 fois) - c'est une contraction, car la réalité n'a rien à voir avec les fantasmes)))
Si vous imprimez beaucoup d'argent dans le pays et que vous l'injectez dans l'économie, le taux de change de l'argent va baisser ? 10 fois plus d'argent imprimé et il deviendra 10 fois moins cher.
C'est une drôle d'idée fausse. Même les exemples de la Fed et de la BCE " imprimant " des trillions de dollars et d'euros (et maintenant la Fed a accepté un autre QE de près de cent milliards de dollars par mois sorti de nulle part - ce n'est pas du tout un QE), et le taux de change est stable - ne suggère rien à Dunminchik ... et c'est une honte. Car la manière dont ils s'y prennent est extrêmement importante.
l'économie chute - la monnaie nationale chute, l'économie croît - la monnaie nationale croît.
qu'y a-t-il à comprendre ?
Et vous pouvez penser à une chose vraiment diabolique : l'économie baisse (les actions des entreprises) - la monnaie (le dollar) augmente, le dollar baisse - les actions augmentent (parce que leur prix est calculé en dollars dépréciés), c'est-à-dire bourse / économie ) Mais danminchik n'a pas besoin de ces considérations, il est aussi simple qu'un rouble vingt.
Le pouvoir d'achat de l'argent n'est pas directement lié à son volume. Il y a la vitesse de circulation, la taille et la structure du marché, et beaucoup d'autres choses.
Si vous imprimez 10 fois plus d'argent, il pourrait devenir 5 fois moins cher, ou 1 000 fois moins cher. Ils ne font que baisser de prix). Si vous prenez des chiffres 10x non fantaisistes, vous pouvez imaginer un scénario dans lequel "imprimer" des % supplémentaires n'entraînera pas de chutes.
pensées à haute voix (le forum est comme un carnet de notes)
À propos, les nuances des "triangles" sont plus intéressantes à examiner lorsque les écarts sont pris en compte.
techniquement, le spread minimum pour un trader = 1 _Point, et tous n'ont pas 5 chiffres :-) À l'intérieur de ce spread est négocié par l'algorithme ou MM personnellement, ne permettant pas un élargissement ou un rétrécissement excessif à 0. C'est-à-dire, vous pouvez considérer un spread conditionnel de 3 points.
Nous pouvons donc, d'une manière ou d'une autre, calculer non pas des probabilités, mais des possibilités que les citations changent les unes par rapport aux autres. Je parie que la " magie des chiffres ronds " et la multiplicité des valeurs y apparaîtront
mes pensées à haute voix (le forum est comme un carnet de notes)
À propos, les nuances des "triangles" sont plus intéressantes à examiner lorsque les écarts sont pris en compte.
techniquement, le spread minimum pour un trader = 1 _Point, et tous n'ont pas 5 chiffres :-) A l'intérieur, ce spread est négocié par un algorithme ou un MM personnel, ne permettant pas un élargissement ou un rétrécissement excessif à 0. Vous pouvez donc considérer un spread conditionnel de 3 points.
Nous pouvons donc, d'une manière ou d'une autre, calculer non pas des probabilités, mais des possibilités que les citations changent les unes par rapport aux autres. Je parie que la " magie des chiffres ronds " et la multiplicité des valeurs y apparaîtront
Je dois ajouter que les triangles et les pyramides (et d'autres formes) sont très intéressants.
Cependant, il y a un point, "probablement" les devis arrivent au terminal avec un certain retard.
J'ai comparé il y a 3 ans en temps réel quelques sociétés de courtage - deux d'entre elles dans des terminaux et une sur le serveur API - tous les mouvements de tick sont différents, et aussi le graphique lui-même))))
Je ne sais pas qui je surveillais, je n'arrive pas à m'en souvenir.
Mais la magie était bien là.)
Je dois ajouter que les triangles et les pyramides (et d'autres formes) sont généralement très intéressants.
Cependant, il y a un point, "probablement" les citations entrent dans le terminal avec un certain retard et subissent un certain traitement.
J'ai comparé il y a 3 ans en temps réel quelques sociétés de courtage - deux d'entre elles dans des terminaux et une sur le serveur API - tous les mouvements de tick sont différents, et aussi le graphique lui-même))))
Je ne sais pas qui je surveillais, je ne m'en souviens pas.
Mais la magie était bien là.)
Je viens d'écrire dans un autre fil du forum : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Je ne pense même pas que ce soit réel pour les devises. Plus exactement, ce n'est pas réel du tout et ce n'est pas "normal" du tout (pas non plus en termes de distributions).
Parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de source unique de tiques et aucune garantie qu'elles atteignent l'utilisateur. Non seulement le "flux hypothétique de ticks" d'un serveur particulier est le produit de l'agrégation d'autres serveurs, mais ce flux est également dilué par le serveur et le terminal pour des raisons techniques.
Les caractéristiques statistiques des ticks dépendent du DC spécifique, de ses pairs et de leur logiciel.vient d'être publié dans un autre fil du forum : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Un fil intéressant ! Un dialogue plutôt constructif ;)) C'est vrai...
Cela fait longtemps que je collecte et analyse les ticks pour le HFT, car je pensais être prêt. Mais bien sûr, il s'est avéré ne pas être prêt. Les ticks pleuvaient abondamment et j'avais l'impression que quelqu'un de l'autre côté les dessinait exprès pour moi, en ajustant chaque fois leur comportement à ces structures d'ordres, que j'avais ouvertes ;))) donc aucun "HFT" dans mon environnement n'a fonctionné. Donc, en réalité, les "lectures d'instruments" de chacun sont différentes.
Un fil intéressant ! Un dialogue plutôt constructif ;)) En effet...
Cela fait longtemps que je collecte et analyse les ticks pour le HFT, car je pensais être prêt. Mais bien sûr, il s'est avéré ne pas être prêt. Les ticks pleuvaient abondamment et j'avais l'impression que quelqu'un de l'autre côté les dessinait exprès pour moi, en ajustant chaque fois leur comportement à ces structures d'ordres, que j'avais ouvertes ;))) donc aucun "HFT" dans mon environnement ne s'est avéré. Donc, en réalité, les "lectures d'instruments" de chacun sont différentes.
mais cela fait surgir des idées étranges...
Supposons que vous négociez de gros volumes dans un grand centre, la nuit. Je négocie dans un DC local qui prend des liquidités du même centre. Ensuite, si j'obtiens des informations sur vos ordres avant que le DC ne reçoive ses résultats, j'ai alors une chance de réduire au moins l'écart, et même de glisser involontairement.
Il s'agit bien sûr d'une fantaisie sauvage, vous n'avez aucun volume, personne ne me donnera ces données et aucune condition technique, mais si quelqu'un travaille de cette façon, c'est détectable et nous pourrions avoir une dérivée seconde.