Backtesting/Optimisation - page 86
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je l'ai testé sur d'autres eas et la même chose se produit encore et encore. Il s'arrête sans aucune raison.
Voici une courbe d'équité pour une EA qui s'est arrêtée de la même manière : elle s'est simplement terminée en mai 2010 (qui semble être la date critique pour moi) sans aucun message d'erreur ou autre indice sur ce qui pourrait se passer. Les données sont téléchargées depuis le serveur et les données de l'intervalle de temps testé existent jusqu'à aujourd'hui mais l'EA arrête le test. Comme on peut le voir, il ne manquait pas de fonds à ce moment-là, il n'y avait pas d'ordres ouverts (ce n'est pas une martingale), donc aucune raison apparente de s'arrêter.
Comme vous le dites, il faut attendre et espérer que quelqu'un corrige le problème (puisque j'utilisais la dernière version 438, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps avant qu'ils ne le corrigent).
J'ai également pensé à un bug dans MT4 avec le backtesting mais je me demandais, que personne d'autre n'a détecté ce problème avant. Mais maintenant je vois que d'autres personnes (vous :-) ) ont aussi des problèmes. Nous allons attendre la correction du bug.
J'ai testé d'autres EA et d'autres horizons temporels et pour moi c'est toujours la même chose - il s'arrête quelque part entre avril et mai 2010, quel que soit l'EA ou l'horizon temporel. Au début, j'ai pensé que lorsque nous téléchargeons les données depuis le centre d'outils->histoire, elles sont téléchargées depuis metaquotes et contiennent des erreurs, mais cela n'explique pas les différentes dates d'arrêt. Jusqu'à présent, cela semble être un problème de backtest et un bug.
J'ai testé d'autres EA et d'autres horizons temporels, mais pour moi, c'est toujours la même chose : il s'arrête quelque part entre avril et mai 2010, quel que soit l'EA ou l'horizon temporel. Au début, j'ai pensé que lorsque nous téléchargeons les données à partir de l'outil->history center, elles sont téléchargées à partir de metaquotes et contiennent des erreurs, mais cela n'explique pas les différentes dates d'arrêt. Jusqu'à présent, cela semble être un problème de backtest et un bug.
Je ne crois pas aux données historiques manquantes ou erronées, car si vous déplacez votre intervalle de backtesting, disons du 1.9.2010 à aujourd'hui, les transactions se déroulent bien. (avec mon EA mais je pense que pour le vôtre aussi), et cela se produit avec différentes devises.
Tout cela ressemble à une fuite de mémoire
Si vous testez une période plus courte (même en incluant la date à laquelle il a échoué), cela fonctionne. Par exemple, dans mes tests, il s'arrête quelque part en avril, mai 2010 si je teste EURUSD sur toutes les données (sans date de départ). Mais si je fixe la date de départ au 01.01.2010, il fonctionne parfaitement pour ces mêmes dates. Ce ne sont donc pas les données qui posent problème, mais un problème évident du back-tester.
Je ne crois pas aux données historiques manquantes ou erronées, car si vous déplacez votre intervalle de backtesting, disons du 1.9.2010 à aujourd'hui, les transactions se déroulent bien. (avec mon EA mais je pense que pour le vôtre aussi), et cela se produit avec différentes devises.
Comment optimiser l'EA pour un drawdown maximum à partir du capital initial ?
Bonjour,
Quelqu'un sait-il comment optimiser mon EA pour cela ?
Je veux optimiser pour un drawdown absolu maximal à partir du capital initial.
Je ne vois pas cette option à choisir dans le testeur / optimiseur de stratégie MT4.
Merci,
Dom
Bonjour,
Quelqu'un sait-il comment optimiser mon EA pour cela ?
Je veux optimiser pour un drawdown absolu maximal à partir du capital initial.
Je ne vois pas cette option à choisir dans le testeur / optimiseur de stratégie MT4.
Merci,
DomIdée intéressante, la plupart des gens optimisent pour un drawdown minimum, vous souhaitez optimiser pour un drawdown maximum ? ! Pourquoi ?
Backtesting MT4 - Comment utiliser vos propres fichiers FXT (PAS les données générées par MT4)
OK, vous avez peut-être des données tick dans des fichiers FXT que vous aimeriez utiliser pour le backtesting, mais à chaque fois que vous lancez le test, les fichiers sont écrasés.
Voici une solution rapide. Placez les fichiers FXT dans votre dossier tester/historique, et renommez-les tous avec un "x" devant.
Ensuite, ajoutez ce simple code à votre EA avant la fonction start() .
(Allez ici pour le morceau de code gratuit : MT4 Backtesting - Comment utiliser vos propres fichiers FXT (PAS les données générées par MT4) )
Après que le MT4 ait généré le nouveau fichier FXT, il copie votre fichier sur le fichier généré par le MT4, puis il procède au test en utilisant vos données.
Merci.
Test des résultats
Il s'agit en fait de tester tout ensemble de paramètres de trading, pas seulement pour les EA, je pense.
Ainsi, j'ai un EA et un ensemble de paramètres pour les devises de mon choix. J'ai vérifié sa robustesse en modifiant toutes les variables à la hausse et à la baisse. Les résultats rappellent vaguement la courbe de Bell.
Lorsque je modifie les variables de +/- 5 %, j'obtiens des résultats corrects. Lorsque je change les variables de +/- 10%, j'obtiens des résultats moins bons, mais toujours positifs. Lorsque je change les variables de +/- 20 %, le système est principalement perdant.
Par exemple, si j'ai une MA 100 par défaut, je la modifie de 5% - 95 et 105, de 10% - 90 et 110, et de 20% - 80 et 120.
Mes résultats sont-ils bons ou mauvais ? Que disent-ils de la robustesse de mon système ? Quels sont vos chiffres ?
Problème de backtesting d'optimisation
Bonjour
J'essaie de trouver des réponses à un problème que je rencontre en faisant des optimisations sur un EA que j'ai.
Le problème principal est que j'ai l'impression de faire l'optimisation de l'optimisation. C'est-à-dire : Par exemple avec un simple EA crossover quand je choisis les données d'optimisation pour tester jusqu'à 500 pips stop loss il me donne les résultats et je trouve quelque chose qui me convient vraiment bien, puis si je fais un autre test avec l'optimisation stop loss à 800 pips il me donne bien sûr des résultats différents mais le bon résultat du dernier test où j'ai entré 500 comme mon stop loss n'apparaît pas dans le nouveau test où j'ai utilisé 800 pip stop loss comme mon entrée, est-ce clair ? Je dois donc changer le stop loss étape par étape, 100, 200, 300 dans les paramètres d'optimisation pour vérifier chacun d'entre eux, j'aurais pensé que si j'avais mis juste 1000 stop loss, cela m'aurait donné pour chaque étape le meilleur des meilleurs...
Quelqu'un connaît-il ce problème ? Cela pourrait-il être dû à mon EA spécifique ?
Merci
Définir le RANGE du TP pour les tests d'optimisation
Bonjour
J'essaie de trouver des réponses à un problème que j'ai rencontré en faisant des optimisations sur un EA que j'ai.
Le problème principal est que j'ai l'impression de faire l'optimisation de l'optimisation. C'est-à-dire : Par exemple, avec un simple EA crossover, lorsque je choisis les données d'optimisation pour tester un stop loss de 500 pips, cela me donne les résultats et je trouve quelque chose qui me convient vraiment bien, puis si je fais un autre test avec un stop loss d'optimisation à 800 pips, cela me donne bien sûr des résultats différents mais le bon résultat du dernier test où j'ai entré 500 comme stop loss n'apparaît pas dans le nouveau test où j'ai utilisé 800 pips comme stop loss, est-ce clair ? Je dois donc changer le stop loss étape par étape, 100, 200, 300 dans les paramètres d'optimisation pour vérifier chacun d'entre eux, j'aurais pensé que si j'avais mis juste 1000 stop loss, cela m'aurait donné pour chaque étape le meilleur des meilleurs...
Quelqu'un connaît-il ce problème ? Cela pourrait-il être dû à mon EA spécifique ?
MerciBonjour Ynachum,
Vous pouvez définir une GAMME de TP pour vos tests d'optimisation qui inclura votre TP 500 et votre TP 800 dans le même test.
Il suffit de définir la plage de départ et d'arrivée du TP... et d'ajouter l'étape entre les deux.
L'exemple ci-joint montre que le TP est réglé pour commencer le test à 100 TP et finir à 800 TP.
Le pas est réglé sur 100... donc le test commencera à 100 TP, puis 200 TP, puis 300 TP, etc...
L'une des clés des tests d'optimisation est de ne tester que quelques paramètres à la fois pour que les tests soient courts et rapides.
Le test de trop de paramètres prend toute la journée.
J'espère que cela vous aidera.
Bonne chance.
Robert