Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sérieusement, les gars, ça suffit ! Arrêtez de vous moquer des statistiques et du théoricien ! Arrêtez ! Ce n'est même plus drôle !
Eh bien, il y a un classique mondialement accepté de tous les temps - les composantes déterministes et stochastiques d'une série.
Quelles sont les tendances "déterministes" et "stochastiques" ? D'où vient cette absurdité ?
Si vous aimez appeler, par exemple, une ligne droite une "tendance déterministe", très bien. Mais la "tendance stochastique" est déjà "hard soft" ......
SB = "tendance stochastique" - c'est un non-sens ......
Mec, si tu ne comprends pas, lis un livre sur l'économétrie. Tout le monde n'en a pas besoin, mais si vous essayez d'être intelligent à ce sujet))
Ou bien la raison pour laquelle la faa a détendu et analysé les résidus n'est toujours pas claire ?
Pour ceux qui sont dans le réservoir - pour prouver qu'il y a une tendance déterministe dans l'équité.
Oh, mec, tu ne comprends pas, lis un livre sur l'économétrie. Tout le monde n'en a pas besoin, mais si vous essayez de coller au sujet avec un air malin).
ou bien la raison pour laquelle la faa a détendu et analysé les résidus n'est toujours pas claire ?
Pour ceux qui sont dans le réservoir - pour prouver qu'il y a une tendance déterministe dans l'équité.
Qu'est-ce qu'une tendance stochastique ?
P.S. Veuillez ne pas vous référer aux livres d'économétrie - ils ne contiennent pas de telles conneries.
Qu'est-ce qu'une tendance stochastique ?
P.S. Ne vous référez pas aux livres sur l'économétrie - il n'y a pas de telles absurdités.
Tout d'abord, avez-vous compris à quoi servait l'analyse des tendances et des résidus ?
pour commencer - avez-vous compris le but de l'analyse des tendances et des graphiques d'équilibre ?
Merci, monsieur - c'est génial ! Que ferais-je sans vous, bienfaiteur))))
Je vais répéter la question pour la quatrième fois, en me concentrant : pourquoi avons-nous besoin de " dé-tendance " pour analyser les résultats du CT sur une période donnée ? Il existe un graphique d'équilibre - pourquoi avez-vous besoin de "détrider" ? ?????????????. Pourquoi devez-vous montrer une tendance sur le graphique de l'équilibre ? L'objectif est-il de minimiser les soldes ?
OK, restons simples - deux TS.
L'un d'eux, sur une période de 1,5 mois, effectue 179 transactions et affiche un bénéfice de 240 %.
Le second pour la même période - 40 affaires et 52% du bénéfice.
Graphiques d'équilibre "détendus" - le premier présente des valeurs d'équilibre plus mauvaises que le second.
Qu'est-ce qu'on fait, on jette la première TS ?
J'ai toujours pensé que l'analyse des résidus du modèle sert à prédire le comportement des séries utilisant ce modèle - si le modèle est adéquat ou non, etc.
Et qu'en est-il du tableau d'équilibre ? Faisons-nous une prévision des bénéfices ?
Qu'est-ce qu'une tendance stochastique ?
P.S. Ne vous référez pas aux livres sur l'économétrie - il n'y a pas de telles absurdités.
Vous avez tort. Il y en a, et dans un grand nombre. Il me semble que nous devrions cracher dessus.
En principe, le problème est le suivant.
Deux constructions peuvent être réalisées :
1. Prenez une ligne analytique et ajoutez-y du bruit.
2. à partir d'une jauge de nombres aléatoires, construire une marche aléatoire avec dérive.
Le problème initial est que les deux graphiques obtenus ne peuvent pas être distingués visuellement l'un de l'autre.
Les théoriciens de l'économétrie utilisent deux modèles différents correspondant à ces cas. J'ai commencé à me pencher sur la question et j'ai lu un certain nombre d'articles. A la fin, j'ai trouvé un article où il est décrit que dans certains cas il est possible de distinguer une série avec une tendance déterministe d'une série avec une tendance stochastique, mais dans le cas général cela ne peut pas être fait.
C'est pourquoi j'ai suggéré plus haut de cracher
Merci, monsieur - c'était génial ! Que ferais-je sans vous, bienfaiteur ?)
Je vais répéter la question pour la quatrième fois, en me concentrant : pourquoi avons-nous besoin de " détriminations " pour analyser les résultats des CT pour une certaine période ? Il existe un graphique d'équilibre - pourquoi avez-vous besoin de "détrider" ? ?????????????. Pourquoi devez-vous montrer une tendance sur le graphique de l'équilibre ? L'objectif est-il de minimiser les soldes ?
J'ai déjà écrit : les résidus doivent être normalement distribués avec mo=0. Dans ce cas seulement, il existe une tendance déterministe sur les fonds propres, que nous soustrayons. C'est-à-dire que les actions = tendance déterministe + bruit (normalement distribué). Dans le cas le plus simple, une tendance linéaire.
OK, restons simples - deux TS.
Le premier, sur une période de 1,5 mois, effectue 179 transactions et affiche un bénéfice de 240 %.
Le second pour la même période - 40 affaires et 52% du bénéfice.
Graphiques d'équilibre "détendus" - le premier présente des valeurs d'équilibre plus mauvaises que le second.
Qu'est-ce qu'on fait, on jette la première TS ?
J'ai toujours pensé que l'analyse des résidus du modèle sert à prédire le comportement des séries utilisant ce modèle - si le modèle est adéquat ou non, etc.
Et qu'en est-il du tableau d'équilibre ? Faisons-nous une prévision des bénéfices ?
bien à droite - l'adéquation du modèle. Bien sûr, nous parlons de l'équitabilité des lots fixes. Vérifions l'adéquation du modèle, que j'ai décrit dans le post précédent
ou bien la raison pour laquelle la faa a détendu et analysé les résidus n'est toujours pas claire ?
Pour ceux qui sont dans le réservoir - pour prouver qu'il y a une tendance déterministe dans l'équité .
Pas du tout.
Suppression de la tendance afin de pouvoir analyser statistiquement le résidu. Cette disposition est une question de principe.
Cela a été montré ci-dessus. L'analyse statistique des cotations n'est possible que sur des séries détendues (lissées).
Il s'agit d'une position de principe.
J'ai déjà écrit : les résidus doivent être normalement distribués avec mo=0. Seulement dans ce cas, il y a une tendance déterministe sur les actions, que nous soustrayons. C'est-à-dire que les actions = tendance déterministe + bruit (normalement distribué). Dans le cas le plus simple, il s'agit d'une tendance linéaire.
Oui. Nous avons une régression linéaire, les résidus sont normalement distribués - le modèle est adéquat. Et ensuite ? Prédire le profit ?