Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 17

[Roman Kramar]

Prival:

bstone

En principe, il existe de nombreuses façons de générer une série de prix, comment pouvez-vous prouver rigoureusement et mathématiquement qu'elle est adéquate à la véritable série de prix ?

Quels sont les critères d'adéquation ?

[Sceptic Philozoff]

bstone, je ne parle pas de la vraie chose, il n'y a pas de preuves tangibles, parce que les statistiques sont tout simplement inconnues. Vous parliez d'un Wiener.

[Roman Kramar]

Mathemat:
bstone, je ne parle pas de la vraie chose, il n'y a pas de preuves tangibles, parce que les statistiques sont tout simplement inconnues. Vous parliez d'un Wiener.

C'est vrai. Maintenant, réfléchissez-y. Bien qu'il n'existe pas de preuves aussi rigoureuses, il est tout aussi possible d'affirmer que les séries de prix réels peuvent ou non être rentables à long terme.

Supposons que l'on ne puisse pas gagner de l'argent, tout comme on ne peut pas gagner de l'argent avec un processus de Wiener. Dans le cadre de votre problème, vous pouvez donc vous limiter à générer une série de prix basée sur un processus de Wiener. En conséquence, vous aurez des synthétiques pour tester les caractéristiques des séries de prix de TS, sur lesquelles, selon la théorie, il n'y a aucune chance de faire du profit à long terme.

Et tant qu'il n'y a pas de preuve stricte que la série de prix, contrairement à une série de Wiener, permet de faire des bénéfices à long terme, il n'y a aucun sens à résoudre votre problème dans sa formulation originale. Qu'en pensez-vous ?


P.S. D'après ce que j'ai compris, les statistiques forex nous permettent de croire que la série de prix réels ne rapportera pas d'argent sur le long terme :)

[Sceptic Philozoff]

bstone писал (а): Ensuite, dans le cadre de votre problème, vous pouvez vous limiter à générer une série de prix basée sur un processus de Wiener. En conséquence, vous aurez des synthétiques pour tester les caractéristiques du TS sur des séries de prix, sur lesquelles, selon la théorie, vous ne pouvez pas gagner de l'argent à long terme.

Et pourquoi ai-je besoin d'une telle série, Bstone? J'ai besoin de projets réalistes, pas de ceux pour lesquels il est déjà prouvé qu'aucun profit ne peut être réalisé. Avec de telles rangées de Wiener, je conduirais n'importe quel système à sa tombe...

[Roman Kramar]

Mathemat:

Et pourquoi ai-je besoin de tels rangs, Bstone? J'ai besoin de rangs réalistes, pas de ceux pour lesquels il a déjà été prouvé qu'on ne peut pas gagner d'argent. Je conduirais n'importe quel système à sa tombe avec une rangée de Wiener comme ça...

Eh bien le forex fera la même chose à n'importe quel système. Je ne vois donc pas la différence. Croyez-vous vraiment à un graal qui fonctionne à l'infini ?

[Prival]

Et bien voilà, qu'en est-il de ce que j'ai posté, la preuve que ce n'est pas un BGS, donc pas un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il est possible de gagner de l'argent. Je travaille dur, je travaille dur ou peut-être que je ne comprends pas :-(

[Roman Kramar]

Prival:
Et bien voilà, qu'en est-il de ce que j'ai posté, la preuve que ce n'est pas un BGS, donc pas un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il est possible de gagner de l'argent. J'ai peiné, peiné, ou peut-être que j'ai raté quelque chose :-(.

Non, c'est un résultat très intéressant. Mais le fait que le processus ne soit pas un processus de Wiener ne signifie pas que vous pouvez en tirer de l'argent :)

[Prival]

mais la preuve que théoriquement on ne peut pas gagner de l'argent peut être envoyée au four, car c'est déjà plus facile. Il y a donc de la lumière au bout du tunnel :-)

[Candid]

Au fait, Mathemat, je ne comprends pas vraiment votre aversion pour les modèles. La fourchette de prix a une caractéristique immédiate : le prix lui-même. Et cela, nous en sommes tous certains, n'est pas stationnaire. Toute caractéristique dérivée du prix sera essentiellement un paramètre de tel ou tel modèle. De même, tout algorithme de génération sera en fait un modèle de série de prix. C'est-à-dire que même l'utilisation des retours est déjà un modèle. Par exemple, dans un tel modèle, on suppose que le comportement des prix à l'intérieur d'une barre n'a aucune signification.
Je suppose que vous espérez trouver une caractéristique stationnaire et l'utiliser comme clé pour construire un algorithme ?

[[Supprimé]]

La figure montre la variabilité des rendements (à intervalles de cinq minutes) tout au long de la journée. Il n'y a pas et ne devrait pas y avoir de stationnarité ici. Il est clair que si l'intervalle de H-L change, les rendements devraient également changer, pour des raisons statistiques.