De la théorie à la pratique - page 188
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Il y a UN problème - le calcul de la fenêtre d'observation. Une petite erreur entraîne une augmentation/diminution de la fenêtre de 1000-5000 tick quotes et par conséquent il y a des trades négatifs, je ne le cache pas.
Toutes, absolument toutes les paires ont des fonctions d'onde différentes. Au départ, je me suis un peu surestimée - je me suis précipitée sur 32 paires à la fois, et je n'ai pas assez de force pour les gérer toutes en même temps. Maintenant, j'ai réduit la quantité de travail à 6 paires. Sinon, c'est juste physiquement difficile de travailler seul.
Puis-je maintenant trouver un problème tel que le calcul ? Le manque de fiabilité face à de petites erreurs et, par conséquent, à des transactions négatives, n'indique pas la difficulté du calcul, mais le manque de stabilité statistique (rappelons les doutes de Gorban, Kolmogorov et Markov). Lorsque la taille optimale de la fenêtre varie fortement en fonction de petites variations des données d'entrée du calcul, la première conclusion est inévitable : la taille optimale de la fenêtre elle-même n'est pas constante. Il ne peut servir de base à des transactions stables dont la rentabilité est nettement supérieure à celle du dépôt bancaire.
Alexander, pourquoi prêtez-vous d'abord attention au fait que les fonctions d'onde que vous utilisez changent lorsque vous passez d'un instrument (paire) à un autre ? Pourquoi ne pas voir comment ils changent lorsque la période prise pour le calcul est modifiée ? Par exemple, lors d'un décalage de 3 mois. Y a-t-il une raison d'espérer que ces changements sont connus pour être plus faibles ?
Laissez une paire en dehors - existe-t-il une fenêtre stable (optimale) pour celle-ci. Ou est-ce un fantôme, il n'y a pas de telle fenêtre même avec une équipe de 24 heures... Il faut noter que Gorban et Osminin, comme premières conclusions de leurs calculs, ont donné l'estimation du temps pendant lequel les caractéristiques obtenues du flux de cotation peuvent être considérées comme statistiquement stables (Gorban pour son indicateur de stabilité statistique une heure et demie, Osminin pour le ratio de Hirst), c'est-à-dire combien de temps en moyenne ces caractéristiques ont un sens. Je pense que le problème ne réside pas dans les calculs, mais dans la validité (la signification) limitée des indicateurs.
P.S. Combien de fois vous a-t-on conseillé ici de ne pas vous précipiter sur 36 paires. La vie vous a maintenant obligé à réduire "légèrement" ce nombre (d'un facteur 6). Laissez-en un, ainsi vous arriverez plus vite à un accord. C'est moi qui cite de mémoire le livre de Hemming "Numerical Methods", 1972, la citation elle-même : "Le but des calculs n'est pas le nombre, mais la compréhension". Vous parliez de calculs...La première conclusion à tirer est que la taille optimale de la fenêtre elle-même n'est pas du tout constante. Il ne peut servir de base à des transactions stables dont la rentabilité est nettement supérieure à celle du dépôt bancaire.
Les fonctions d'onde utilisées changent lorsque l'horizon temporel utilisé pour les calculs change.
Gorban et Osminin, comme premières conclusions de leurs calculs, ont estimé l'intervalle de temps, pendant lequel les caractéristiques obtenues du flux de citations peuvent être considérées comme statistiquement stables (une heure et demie pour l'indicateur de stabilité statistique de Gorban, un jour pour le ratio de Hirst d'Osminin), c'est-à-dire combien de temps ces caractéristiques ont un sens en moyenne. Je pense que le problème ne réside pas dans les calculs, mais dans la validité (la signification) limitée des indicateurs.
Ici, messieurs les étudiants, l'un des "extraterrestres" s'est présenté - lisez attentivement !
Oui, Vladimir, vous soulevez, comme toujours, les problèmes les plus cruciaux, autour desquels se construit la solution de ce problème.
1) La taille optimale de la fenêtre d'observation est instable et extrêmement difficile à formaliser et à calculer pour un flux de cotations instable et non Poisson.
Une fois de plus, j'attire votre attention sur ce problème. Il est soluble. Il est nécessaire de transformer le flux initial de cotations en ticks pour qu'il soit de Poisson en première approximation. Le principal problème ! !! Sans solution, tout n'a pas de sens.
Il est résolu comme suit : les cotations en tick sont lues automatiquement à des intervalles de 1 seconde et plus avec une fenêtre d'observation glissante de 1 heure et plus. Les pseudo-citations sans horodatage et les vraies citations avec horodatage sont écrites. Lorsque l'ensemble de données souhaité est obtenu, nous devons examiner l'histogramme de l'intensité du flux dans l'intervalle de temps sélectionné. Cela devrait au moins ressembler à une distribution de Poisson! !! Je peux dire d'emblée que, curieusement, la fréquence de lecture des tics requise = 3 sec. et la fenêtre d'observation glissante = 12 heures. Ce sont mes données calculées, mais elles doivent encore être confirmées expérimentalement. Il est également important de noter que dans ce cas, bien que nous lisions les citations de manière uniforme, les horodatages réels sont distribués de manière exponentielle !!!!.
2. Et comme ils changent ! C'est pourquoi il est important de résoudre le problème n°1 et de travailler exclusivement et uniquement dans une plage d'observation choisie une fois pour toutes. Ces distributions sont alors stables et vous pouvez calculer les poids pour l'AMM, par exemple, à partir de celles-ci.
Si le problème 1 est résolu et que la stabilité des distributions (appelées fonctions d'onde) sur cet intervalle de temps est prouvée, cela signifie en fait que nous avons un processus quasi-stationnaire, ce qui est nécessaire.
Respectueusement,
Alexander_K
Pouvons-nous maintenant trouver un problème tel que le calcul ? L'instabilité face aux petites erreurs et les transactions négatives qui en découlent ne sont pas le signe d'une difficulté de calcul, mais d'un manque de stabilité statistique (rappelons les doutes de Gorban, Kolmogorov et Markov). Lorsque la taille optimale de la fenêtre varie fortement en fonction de petites variations des données d'entrée du calcul, la première conclusion est inévitable : la taille optimale de la fenêtre elle-même n'est pas constante. Il ne peut servir de base à des transactions stables dont la rentabilité est nettement supérieure à celle du dépôt bancaire.
Alexander, pourquoi prêtez-vous d'abord attention au fait que les fonctions d'onde que vous utilisez changent lorsque vous passez d'un instrument (paire) à un autre ? Pourquoi ne pas voir comment ils changent lorsque la période prise pour le calcul est modifiée ? Par exemple, lors d'un décalage de 3 mois. Y a-t-il une raison d'espérer que ces changements sont connus pour être plus faibles ?
Laisser une paire - existe-t-il une fenêtre stable (optimale) pour cela. Ou bien c'est un fantôme, il n'y a pas de telle fenêtre même avec une équipe de 24 heures... Il faut noter que Gorban et Osminin, comme premières conclusions de leurs calculs, ont donné l'estimation du temps pendant lequel les caractéristiques obtenues du flux de cotation peuvent être considérées comme statistiquement stables (Gorban pour son indicateur de stabilité statistique une heure et demie, Osminin pour le ratio de Hirst), c'est-à-dire combien de temps en moyenne ces caractéristiques ont un sens. Je pense que le problème ne réside pas dans les calculs, mais dans la validité (la signification) limitée des indicateurs.
Pourquoi avons-nous besoin d'une fenêtre stable ? Pour la beauté ? Pour quoi ?
Vous devez toujours vous fixer un objectif et un critère pour l'atteindre.
Le but : trouver une fenêtre telle que la prédiction à partir de celle-ci ait l'erreur minimale.
Si nous savons comment calculer la taille optimale de la fenêtre dans le sens où une prédiction à partir de celle-ci aura une erreur de prédiction minimale, alors il est clair que la taille de la fenêtre sera différente et de plus, la taille n'aura pas d'intérêt, car nous prendrons des décisions en fonction de l'ampleur de l'erreur de prédiction obtenue sur toutes les fenêtres possibles sur la barre actuelle.
L'exigence d'une fenêtre stable est fondamentalement fausse - elle n'est pas nécessaire en principe.
Puisque nous parlons de la fenêtre, dans mon TS, la fenêtre est dynamique, elle est toujours différente et le marché la forme, donc je n'ai pas le problème de la sélection de la fenêtre, le marché la forme pour moi...
La fenêtre est dynamique, et elle est également façonnée par le marché. De toute façon, les citations proviennent du marché. Comment pourrait-il en être autrement ? D'autre part, les données peuvent être traitées et calculées sur la base de différents critères et en utilisant différentes méthodes. Mais dans tous les cas, la volatilité devrait influencer la taille de la fenêtre en premier lieu.
La fenêtre est également dynamique et est également façonnée par le marché. De toute façon, les citations proviennent du marché. Comment pourrait-il en être autrement ? D'autre part, les données peuvent être traitées et calculées sur la base de différents critères et en utilisant différentes méthodes. Mais dans tous les cas, la volatilité devrait influencer la taille de la fenêtre en premier lieu.
J'ai une double personnalité en ce moment :
1. la fenêtre d'observation est dynamique, formée sur la base d'une certaine taille d'échantillon de ticks
2. la fenêtre d'observation est strictement définie, exprimée en secondes. Au contraire, il dispose d'un ensemble dynamique de cotations en tick.
Si, dans le second cas, le flux de tics est réduit à un flux de Poisson, les résultats sont BEAUCOUP meilleurs que dans le cas 1. C'est dans cette direction que je fais le plus confiance à mon travail, car c'est ici que le vieux Gunn, Einstein, Shelepin et tous les autres se sont réunis et observent.
2. la fenêtre d'observation est strictement définie, exprimée en secondes.
Dans ce cas aussi, est-il différent pour chaque paire ? Ou pour tous = 12 heures ?
Dans ce cas aussi, est-il différent pour chaque paire ? Ou pour tous = 12 heures ?
POUR TOUS !!!! C'est le dénouement, les gars ! Préparez vos poches, il y en a pour tout le monde !!!
À propos, il y a 50 pages déjà, j'ai montré que vos "poids pour la WMA" n'ont aucun sens, car le résultat ne diffère pas d'un gramme de la SMA )))).
Au lieu de théoriser, il serait plus utile d'étudier la signification physique de ce que vous faites :)
Avez-vous essayé le filtre HP ? Je pense qu'il y avait un indy dans kodobase.
p.s. polynomial ment sur les reversals (pour autant que je me souvienne de mes expériences d'il y a 5 ans), car ses extrémités s'envolent vers le ciel, ce qui n'est pas typique du marché. Et il essaie non pas de donner la moyenne, mais de s'adapter à l'ensemble de la citation.