À la recherche de modèles - page 130

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Evgeniy Chumakov:


Exemple d'un indicateur sur les minutes, pour le TF ci-dessus :

Comptez combien de bougies M1 étaient en hausse et combien étaient en baisse.

Sortir la différence (haut - bas) comme un histogramme dans le sous-sol.

La signification : si le chandelier est fermé vers le haut, et que l'histogramme est négatif, cela signifie qu'il y a eu un chandelier d'impulsion M1.

Il est plus probable que l'on ne trouve pas de régularités, mais je ne sais pas. 

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()


J'ai essayé de faire quelque chose de rapide, mais il ne le calcule pas correctement.


 
Aleksei Stepanenko:
Zhen, j'ai vérifié différents DCs en mon temps , ils filtrent définitivement les tiques.

Il n'est pas certain qu'ils le feront. Il est encore plus probable qu'ils ne filtrent pas tous, sinon ils seraient la proie de l'arbitrage entre courtiers. La différence dans le nombre de ticks est très probablement due au fait que les fournisseurs de liquidité sont différents en nombre et en composition.

 
Grigori.S.B:

Ce n'est pas un fait qu'ils filtrent.

Oui, Grigori. C'est mon avis, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je vois, c'est que la sortie est un chaos. Et il est difficile de contester ce fait.

Il s'agit d'un jugement de valeur, sans prétendre connaître le sens de l'être.

 
J'aimerais simplement entendre des arguments contre cette hypothèse.
 

Si les ticks sont filtrés, alors le but du filtrage est de maintenir le prix dans la direction du mouvement du marché. Ensuite, dans un marché en hausse, le prix restera beaucoup plus longtemps sur les barres, et dans un marché en baisse, il restera sur les lots. La question est de savoir quelle est la taille de la fenêtre - peut-être moins d'une minute, peut-être pas.

Je n'ai pas vu d'indicateur fixant le moment où le prix est dans la minute.

 
Aleksey Vyazmikin:

Si les ticks sont filtrés, alors le but du filtrage est de maintenir le prix dans la direction du mouvement du marché. Ensuite, dans un marché en hausse, le prix restera beaucoup plus longtemps sur les barres, et dans un marché en baisse, il restera sur les lots. La question est de savoir quelle est la taille de la fenêtre - peut-être moins d'une minute, peut-être pas.

Je n'ai pas vu d'indicateur fixant l'heure du prix à une minute près.

J'ose deviner : exactement une minute).
Si vous voulez parler du nombre de ticks par minute, il existe de tels indicateurs.
 
Макс:
J'ose dire - exactement une minute... :)
Si vous voulez parler du nombre de ticks par minute, il existe des indicateurs.

Non, pas les ticks, mais le temps. Disons qu'à 60 secondes, le prix a évolué dans une fourchette de 10 pips, alors combien de temps en secondes a duré le prix à chacun des 10 pips ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Non, pas les ticks, exactement le temps, disons qu'à 60 secondes, le prix a bougé dans une fourchette de 10 pips, alors combien de temps en secondes le prix était-il à chacun des 10 pips ?

Tout y sera prévisible - il restera au même endroit plus longtemps la nuit que le jour.
En général, l'information est inutile, car nous avons besoin de mouvement pour gagner de l'argent. Et le mouvement doit dépasser au moins 20 fois le spread + la commission, sinon ce sera un véritable casino. Par exemple, si le spread et la commission sont de 1 point, alors le take et le stop ne doivent pas être inférieurs à 20 points en moyenne. Et à de telles distances, ça n'a pas d'importance ce qu'il y avait sur les tics.
 
Oui, Max a raison.
 
Макс:
Là, tout sera prévisible - la nuit, il restera au même endroit plus longtemps que pendant la journée.
Dans l'ensemble, l'information est inutile, car nous avons besoin de mouvement pour gagner de l'argent. Et le mouvement dépasse d'au moins 20 fois le spread + la commission, sinon ce sera un sacré casino. Par exemple, si le spread et la commission sont de 1 point, alors le take et le stop ne doivent pas être inférieurs à 20 points en moyenne. Et à de telles distances, ça n'a pas d'importance ce qu'il y avait sur les tics.

Il ne s'agit pas de gagner, mais d'identifier une méthode de filtrage. Je pense que les filtres fonctionnent dans le but d'augmenter les profits et cela signifie que les sociétés de courtage essaient de prévoir le mouvement des prix avec une plus grande probabilité dans une certaine direction et si nous comprenons la direction, nous pouvons utiliser les réalisations des sociétés de courtage.

Pour la bourse, ce serait un indicateur intéressant - nous permettant de voir le prix psychologique moyen.

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