De la théorie à la pratique - page 138
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Bien qu'il n'y ait pas de tique profonde dans l'histoire, et qu'il y ait un aperçu de l'avenir dans le calcul, j'ai beaucoup de doutes.
Je vérifierai ces calculs en fin de semaine avec différentes méthodes de lecture.
J'ai des données de tic-tac lors de la lecture :
1. citations sans pseudo-états en 1 seconde.
2. citations sans pseudo-états par l'exposant.
3. citations avec pseudo-états par l'exposant (c'est le cas que nous considérons maintenant)
Mon courtier ne dispose pas d'archives de tics, je dois donc de toute façon rassembler l'historique par moi-même.
Je vérifierai ces calculs en fin de semaine avec différentes méthodes de lecture.
J'ai des données de tic-tac lors de la lecture :
1. citations sans pseudo-états en 1 seconde.
2. citations sans pseudo-états par l'exposant.
3. citations avec pseudo-états par l'exposant (c'est le cas que nous considérons maintenant)
Mon courtier ne dispose pas d'archives de tics, je dois donc de toute façon rassembler l'historique par moi-même.
Sur le graphique, les marques sont par incréments de 1 520. Si c'est un exposant, c'est le désordre avec les marques, car notre échelle commence à droite et non à gauche.
Non. Juste un générateur de nombres aléatoires distribués de manière exponentielle génère quelque chose comme 11223391128145 et je lis des citations à ces intervalles. Je collecte ces cotations dans le tampon de 15625 et je fais des calculs des paramètres actuels et des paramètres moyens à chaque nouvelle cotation. Plus le processus se prolonge, plus on remarque que oui - la valeur de la variance actuelle (selon la formule du fichier joint précédemment) change de façon insignifiante, et que la variance moyenne ne change pas du tout avec le temps. Notez que tout ceci se fait par rapport à 0. Si nous traçons les histogrammes de variance (colonne A de la fiche 2), nous constatons une distribution quasi-normale en moyenne :
Ceci avec une archive de valeurs historiques = 211690 citations
Je pense que, lorsque nous aurons l'histoire de 1.000.000 de valeurs, nous verrons une cloche parfaite.
Vous vous rendez compte que c'est un coup d'œil vers l'avenir ?
Dans l'histoire, ce genre de rebondissements passe, en temps réel, ils ne passent pas.
Pourquoi y aurait-il un retour à la moyenne ?
Toute personne qui fait du commerce sait qu'une correction de tendance par les côtés est tout à fait possible, pas par les vagues d'Elliot. J'ai délibérément sélectionné un échantillon de trois années où il y avait plusieurs sections avec une correction de tendance latérale et le mouvement total avec la correction de tendance latérale était de plus de mille pips.
Tous ces dons sont clairement visibles dans les signaux des amoureux de la moyenne.
Pourquoi devrait-il y avoir un retour à la moyenne ?
Toute personne qui fait du commerce sait qu'une correction de tendance latérale est tout à fait possible, pas par les vagues d'Elliot. J'ai délibérément sélectionné un échantillon de trois années où il y avait plusieurs sections avec une correction de tendance latérale et le mouvement total avec la correction de tendance latérale était de plus de mille pips.
Tous ces dons sont clairement visibles dans les signaux des adeptes de la moyenne.
Pourquoi devrait-il y avoir un retour à la moyenne ?
Toute personne qui fait du commerce sait qu'une correction de tendance latérale est tout à fait possible, pas par les vagues d'Elliot. J'ai délibérément sélectionné un échantillon de trois années où il y avait plusieurs sections avec une correction de tendance latérale et le mouvement total avec la correction de tendance latérale était de plus de mille pips.
Tous ces présents sont clairement visibles dans les signaux des amoureux de la moyenne.
Selon l'algorithme suggéré par votre vieil ami Vizard_, le pullback vers la moyenne sera certainement pour les incréments.
Regardez de plus près le graphique inférieur de la valeur moyenne des incréments dans l'échantillon de 15625 par rapport au prix lui-même (graphique supérieur).
et la distribution que cette valeur moyenne des incréments forme au fil du temps (voir mon post précédent).
PS Je publie à nouveau le lienhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn pour ne pas être perdu...
Pourquoi devrait-il y avoir un retour à la moyenne ?
Toute personne qui fait du commerce sait qu'une correction de tendance latérale est tout à fait possible, pas par les vagues d'Elliot. J'ai délibérément sélectionné un échantillon de trois années où il y avait plusieurs sections avec une correction de tendance latérale et le mouvement total avec la correction de tendance latérale était de plus de mille pips.
Tous ces présents sont clairement visibles dans les signaux des amoureux de la moyenne.
Parce que le marché est constamment à la recherche du prix optimal. Et lorsqu'il y a un changement, la moyenne est remontée et le marché y revient.
Mais les graylistes oublient que la moyenne doit être fixée sur le point médian de la fenêtre, c'est-à-dire décalée d'une demi-période du point droit vers l'arrière.
Le marché arrive toujours à ce point intermédiaire. Mais dans ce cas, il n'y a rien à la frontière droite.
Si nous ne faisons pas preuve d'humour, le marché ne revient pas toujours au point médian, surtout lorsqu'il suit la tendance. Il touchera le poignet au bout d'un moment, mais vous serez assis dans un minus spécifique.
Non. Juste un générateur de nombres aléatoires distribués de manière exponentielle génère quelque chose comme 11223391128145 et je lis des citations à ces intervalles. J'accumule ces cotations dans un tampon de 15625 et je fais des calculs des paramètres actuels et des paramètres moyens à chaque nouvelle cotation. Plus le processus se prolonge, plus on remarque que oui - la valeur de la variance actuelle (selon la formule du fichier joint précédemment) change de façon insignifiante, et que la variance moyenne ne change pas du tout avec le temps. Notez que tout ceci se fait par rapport à 0. Si nous traçons les histogrammes de variance (colonne A de la fiche 2), nous constatons une distribution quasi-normale en moyenne :
Ceci avec une taille d'échantillon = 211690
Je pense que lorsque nous aurons un historique de 1.000.000 de valeurs, nous verrons une cloche parfaite.
C'est quelque chose que je ne comprends pas du tout.
Si les horodateurs sont des nombres aléatoires (qui ont une distribution exponentielle ), alors, quelle que soit la distribution, il en résultera un remaniement du cotier original, et vous voyez clairement un cotier régulier, c'est-à-dire que tout est ordonné.
Mais c'est une question d'expression.
Le point est le principe.
Votre système NE FONCTIONNE PAS.
Les systèmes de ce type sont très bien étudiés, même les gens de la noblesse ont obtenu (on appelle cela la co-intégration). Vous pouvez construire des systèmes d'arbitrage qui fonctionnent décemment. Mais il s'agit toujours de plusieurs instruments. Sur une paire de devises, personne n'y est parvenu - la raison est citée plus haut : on peut attendre un retour à zéro par un drawdown de plusieurs milliers de pips et on ne peut JAMAIS l'attendre.
Je ne comprends pas du tout.
Si les horodatages sont des nombres aléatoires (qui ont une distribution exponentielle), alors quelle que soit la distribution, le quotient d'origine sera mélangé, et vous aurez clairement un quotient régulier, c'est-à-dire que tout est ordonné.
Mais c'est une question d'expression.
Le point est le principe.
Votre système NE FONCTIONNE PAS.
Les systèmes de ce type sont très bien étudiés, même les gens de la noblesse ont obtenu (on appelle cela la co-intégration). Vous pouvez construire des systèmes d'arbitrage qui fonctionnent décemment. Mais il s'agit toujours de plusieurs instruments. Personne n'a pu le faire sur une paire de devises - la raison est nommée ci-dessus : vous pouvez attendre un retour à zéro par un drawdown de plusieurs milliers de pips et vous ne pouvez JAMAIS attendre.
SanSanych, sur ce point, je ne vais pas perdre mon temps à discuter.
Une fois encore, cet algorithme nous a été donné par votre vieil ami Vizard_. Je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance - ses calculs étaient parfaitement cohérents avec les miens.
Si vous ne me croyez toujours pas ou si vous ne comprenez pas, vous pouvez faire les calculs vous-même.
SanSanych, cette fois je ne vais pas perdre mon temps à discuter.
Une fois de plus, votre vieil ami Vizard_ nous a donné cet algorithme. Je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance - ses calculs coïncident parfaitement avec les miens.
Si vous ne croyez toujours pas ou ne comprenez pas, vous pouvez faire les calculs vous-même.
En fin de semaine, je le ferai en mql, mais sur des barres de minutes. Je ne savais pas comment traiter les tiques, il y a plus de tracas que d'argent.