Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 383
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nan, les ouvertures.
c'est simple là - il n'y a pas d'incréments :)
C'est là :
Et j'ai eu la même ligne, mais ça m'a pris du temps pour comprendre :
Pour le superposer au tableau, vous avez probablement le suivant :
C'est la question, n'est-ce pas ?
A en juger par l'image ci-dessous, vous avez la première........... J'aime le deuxième pour une raison quelconque.
Et ici c'est exactement par la cloze :
Aleksander 2018.04.22 11:18 #3805 RU
Je veux aussi savoir si vous avez pris en compte la taille du cross - il a 100 pips de mouvement environ = 140,06 $ ?
Oui, je connais le rapport MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (pour EUR, pour EURGBP nous prenons 1.0) . L'EURGBP est une monnaie chère.
La volatilité n'est pas encore claire. Il varie trop dans le temps.
Vous ajoutez l'incrément d'une autre paire à une paire existante pour l'obtenir à nouveau.....
Et que comparez-vous alors - une paire avec quelque chose d'inconnu ?vous voyez - nous traitons le delta et il sert également de signal pour placer des ordres - quand ouvrir des trades quand fermer prendre des stops trailing etc....
---
à 00:00 vous ouvrez 1 lot EUR-SELL et 1 lot CROSS-BY...
maintenant chaque barre a un résultat de ces trades - l'Equity des positions ouvertes... cette valeur déterminera vos actions futures...
Puisque nous commençons le trading réel à 9 heures (heure de Moscou) - nous ne nous soucions donc pas de la valeur spécifique du Delta - qu'elle soit positive ou négative ...
juste à 9h00 fixer (se souvenir) de la valeur Delta, et ouvrir des transactions "réelles" avec les lots requis (pendant l'écriture de l'indicateur, tout est virtuel - juste pour les calculs et la vérification de l'aptitude à l'emploi des outils sélectionnés) ... Ensuite, suivez le Delta - s'il a baissé de 10 pips par rapport à l'initial (9 heures) - alors commencez à fermer les lots "réels" exposés - comptez les résultats, tenez compte des spreads, etc... - Si le Delta a atteint le niveau supérieur - activez le chalutage et suivez la situation lorsque le Delta commence à diminuer - puis fermez les "vraies" transactions - encore une fois, en calculant les totaux pour chaque instrument - asc bid sur l'heure d'ouverture de fermeture, etc.... calculer le total (nous mettons toutes les opérations dans un fichier CSV pour une double vérification)
c'est plus ou moins notre façon de comparer :) - ou ce n'est pas ce que vous demandez ? :)
Aleksander:
...ou ce n'est pas ce que vous demandiez ? :)
Ouais, eh bien, finissez en haut.
Oui, je connais le rapport MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (pour EUR, pour EURGBP nous prenons 1.0) . L'EURGBP est une monnaie chère.
La volatilité n'est pas encore claire. Il change trop dans le temps.
varie bien sûr - mais deux semaines suffisent pour calculer - la moyenne journalière notionnelle de l'eur = 40 pips hi-lo - et la livre est de 80 pips.... le lot de l'eur = 1 et celui de la livre 0,5 - ne vous inquiétez pas encore :)
ZS - et vous ne compliquez pas les choses là ? - vous avez le 0e point de votre ligne.... les prix de l'ouvreur ou de la clause de ce bar sont zéro....
disons qu'après 15 barres - le cross a montré Open15 - Open0 = 100 pips - et à l'heure actuelle (15ème barre) le prix de la livre = 1.4006 - alors la valeur spécifique du cross sur la 15ème barre = 140.06 et non 100
et ensuite ses points multipliés par le prix de la livre de la barre suivante...
Ouais, eh bien, finis ce qui précède.
Je n'ai pas compris - j'ai OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3 ; (c'est comme ça que vous obtiendrez le code entier de moi, morceau par morceau :)
Je ne comprends pas - j'ai OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (de cette façon, vous obtiendrez le code entier de mon système morceau par morceau :)
Sash, j'ai moi-même écrit votre code il y a longtemps et j'étudie la physique (en termes de formules) depuis une demi-journée environ.
En fait, la mise en évidence est exactement ce sur quoi je suis en train d'écrire. Ce n'est pas bon.
Voilà comment ça devrait se passer :
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
l'instrument actuel moins l'instrument calculé - ce sera le delta d'arbitrage.
A propos, l'indicateur dessinera des courbes assez différentes
bien sûr, cela varie - mais deux semaines sont suffisantes pour calculer - la moyenne quotidienne notionnelle de l'eur = 40 pips hi-lo - et la livre a 80 pips.... le lot de l'eur = 1 et celui de la livre 0,5 - ne vous inquiétez pas encore :)
Si je comprends bien, 1,0 et 0,5, c'est si on négocie l'EUR et le GBP. Et si nous négocions l'EUR+cross et le GBP+cross, nous devons calculer les coefficients de volatilité pour la majeure et le cross en conséquence. Ou bien avez-vous donné le coefficient exactement par rapport à la croix ?
Sash, j'ai moi-même écrit votre code il y a longtemps et j'étudie la physique (en termes de formules) depuis une demi-journée environ.
En fait, la mise en évidence est exactement ce sur quoi je suis en train d'écrire. Ce n'est pas bon.
En quoi ce n'est pas bon ? - Nous avons deux affaires en cours - 1) vente d'EUR et 2) achat croisé...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
elle reflète la situation actuelle - Openclose1 =
et Currentpoint1 - Prix actuel de l'EUR - le bénéfice est donc égal au = prix de vente - (moins) le prix actuel - et ce bénéfice est ajouté :) au bénéfice du cross - nous obtenons le bénéfice total des deux instruments financiers - Delta - Equity ...
Qu'est-ce qui n'est pas bon ?
En quoi ce n'est pas bon ? - Nous avons deux transactions dans la jambe - 1)Evra Sell et 2)Cross Buy...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
cela reflète exactement la position actuelle - Openclose1 =
et Currentpoint1 - Prix actuel de l'EUR - le bénéfice est donc égal au = prix de vente - (moins) le prix actuel - et nous ajoutons ce bénéfice :) au bénéfice du cross - nous obtenons le bénéfice total des deux instruments financiers - Delta - Equity ...
Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?
Vous comparez le prix actuel au même prix exact plus l'incrément. Mais la manière correcte de le faire est d'ajouter l'incrément à la valeur précédemment mémorisée pour obtenir le même prix que le prix actuel, puis, oui, de regarder le delta. Si le delta n'est pas nul, alors il y a déjà quelque chose à viser, l'arbitrage.
ou pas ?