Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 4
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Les écarts entre le prix réel et le prix prédit sont trop faibles.
Une conclusion très originale. Donc, si quelque chose est prédit par quelque chose avec une précision absolue sans aucun écart, alors la prédiction n'est pas applicable. Original.
Je ne trouve pas la fonction
na.locf(p, na.rm = F)
Dans quel paquet ? quelle classe ? peut-être d'une autre manière ?
En général, vos méthodes de prédiction sont étranges. Eh bien, ça ne peut pas être aussi précis.
Est-ce que 18 pips pour H1 est précis ? Il y a beaucoup de bougies sur le H1 avec cette longueur.
C'est pourquoi j'ai commencé ce fil de discussion.
Une conclusion très originale. Donc si quelque chose est prédit par quelque chose avec une précision absolue sans variance, alors la prédiction n'est pas applicable. Original.
bien sûr sans objet.
Le spread est négocié. Si le prix actuel est de 1,3200 et que la prévision est de 1,3200 pour une étape, comment pouvons-nous négocier ici ?
Si l'écart se situe dans la fourchette de négociation - également sans objet.
Le Topikaster a écrit sur la première page - analyser la propagation.
La précision des prédictions n'est rien. La variance est tout.
Vos méthodes de prévision sont étranges. Vous ne pouvez pas être aussi précis.
Eh bien, c'est seulement d'une barre. J'ai une autre difficulté à évaluer - visuellement, il est difficile d'évaluer même la rentabilité potentielle. La vérité est toute proche - dans le testeur. Cependant, il semble qu'il (avtar) n'a même pas regardé dans mql, et donc il fera des absurdités R intelligentes pendant cinquante pages, jusqu'à ce que quelqu'un comme vous offre une réalisation mql gratuite. On dirait que son subcortex de professeur compte sur ça... ))
) Bref, un autre Yusuf. )))
La précision des prédictions n'est rien. La variance est tout.
Plus exactement, pas la précision d'un :
erreur de prédiction = prédiction - fait
C'est à un pas de la variance. Je ne vois pas de contradiction. J'utilise MSE.
Plus précisément, pas l'exactitude mais :
erreur de prédiction = prédiction - fait
C'est à un pas de la variance. Je ne vois pas de contradiction. J'utilise MSE.
Ce n'est pas l'erreur de prévision, c'est l'écart que vous négociez. C'est ce dont vous avez besoin.
TS serait un graal si le prix revient toujours à la prévision. Mais dans ce cas, vous aurez au moins 50/50 et vous perdrez le spread.
bien sûr sans objet.
Le spread est négocié. Si le prix actuel est de 1,3200 et que la prévision est de 1,3200 pour une étape, comment pouvons-nous négocier ici ?
Si l'écart se situe dans la fourchette de négociation - également sans objet.
Le Topikaster a écrit sur la première page - analyser la propagation.
La précision des prédictions n'est rien. La variance est tout.
Vous êtes des économètres intéressants ... comme si vous étiez tombés de la lune, en parlant de quelque chose dans votre petite conversation.
Si le prix actuel est de 1,3200 et que la prévision est de 1,3200, il est clair qu'il ne faut rien faire.
La taille de la barre est plus grande que l'écart ; par conséquent, la prévision de la direction de la barre est suffisante. Dans la première image, presque toutes les directions sont correctement prédites, c'est fantastique.
Bien sûr, cela ne s'applique pas.
Le spread est négocié. Si le prix actuel est de 1,3200 et la prévision est de 1,3200 pour une étape, comment pouvons-nous négocier ici ?
Si l'écart est compris dans l'écart de négociation, il n'est pas non plus applicable.
Le Topikaster a écrit sur la première page - analyser la propagation.
La précision des prédictions n'est rien. Dispersion - tout.
Une thèse controversée. Tout à fait.
Dans le trading à cours limité, vous pouvez et devez essayer de tourner la variance à votre avantage. Je ne crois pas à la rentabilité d'une telle tactique sur une série aléatoire, mais je suis presque sûr à 100% qu'elle peut être utilisée pour des prévisions précises.
C'est pourquoi j'ai une contre-thèse : la variance n'est rien. La précision des prédictions est primordiale. ))