Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 16
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Non, 1:100 pour tous
Le fait est que de nombreuses sociétés de courtage commencent avec 1:200 (et elles n'ont pas un effet de levier de 1:100, il est juste absent).
La grande majorité des sociétés de courtage qui proposent de tels comptes ont un effet de levier de 1:200 sur les comptes centraux.
C'est pourquoi il est judicieux de fixer un effet de levier de 1:200 pour toutes les activités de l'entreprise.
hmmm... Un seul coup d'œil à la formule de Sharpe ne suffit-il pas pour voir tout ce qui précède ? Un "optimiseur" devrait être capable de le voir sans trop en dire... ou est-ce le cas ?
Vous voulez des exemples ? Bien sûr. Beaucoup d'entre eux.
J'ouvrirai spécialement pour cela une branche séparée, où je démontrerai le comportement et les résultats absurdes du coefficient de Sharpe à l'aide d'un grand nombre d'exemples, mais encore une fois, il faut comprendre les objectifs auxquels il est destiné.
(Je le ferai pendant le week-end)
Entre-temps, répondez à la question suivante :Quemesure le ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe est utilisé pour déterminer dans quelle mesure le rendement d'un actif compense le risque pris par l'investisseur. Lorsque l'on compare deux actifs ayant le même rendement attendu, l'investissement dans l'actif ayant le ratio de Sharpe le plus élevé sera moins risqué.
En d'autres termes, plus la transaction est "plate", plus le ratio de Sharpe est élevé. Plus la variation des rendements est importante, plus le ratio de Sharpe est faible.
Mais vous savez déjà tout cela. Pourquoi tu fais le malin ? - Dites simplement, untel ou untel, que mon système est un mauvais moyen de gagner des points selon la formule de compétition, alors que diable...
Pour les lecteurs inattentifs, je m'explique : la formule fait intervenir trois indicateurs, le solde, le drawdown et le Sharp. Les coefficients d'importance sont respectivement de 1,5, 1,0 et 0,5. Cela signifie que l'équilibre a le plus grand poids et détermine l'indice. En deuxième lieu, l'abaissement est très important et affecte grandement le résultat, tandis que l'affinement n'a pratiquement aucun effet sur les résultats. Par exemple, si un participant réussit à gagner cent millions et perd son dépôt jusqu'à des montants incommensurables, son score sera très faible par rapport à ceux qui ont augmenté leur dépôt de façon insignifiante mais ont gardé le drawdown faible et en outre, la Sharpness elle-même jouera un rôle très faible dans les deux cas et peut même être égale dans les deux exemples.
Mais nous comprenons ce qui cause réellement votre mécontentement, en fait Sharpe n'est pas ce que vous vouliez vraiment "fouiller". Mais hélas, c'est à cela que sert la deuxième nomination - à prendre en compte l'efficacité de la gestion du compte, et il ne s'agit pas seulement de la croissance du solde (comme vous l'avez généralement démontré auparavant), mais du drawdown maximum, qui a été effectué pendant toute la durée de la transaction.
j'écris mt5
Je ne comprends toujours pas, qu'est-ce qu'il y a sur l'épaule ?
500 ?
La devise du compte est-elle le dollar ?
Oleg, je t'ai mis sur la liste.
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Le fait est que de nombreuses sociétés de courtage commencent avec 1:200 (et elles n'ont pas un effet de levier de 1:100, il n'existe tout simplement pas).
La grande majorité des sociétés de courtage qui proposent de tels comptes ont un effet de levier de 1:200 sur les comptes centraux.
C'est pourquoi il est raisonnable de fixer un effet de levier de 1:200 pour toutes les activités de l'entreprise.
Je ne connais aucune société de courtage où l'effet de levier commence à partir de 1:200)).
Personnellement, je ne fais pas attention à l'effet de levier, je regarde juste le prix par point.
Avec un effet de levier de 100, 300, 500, 1000, le prix par point ne change pas.
Vous faites une entrée - et ensuite vous voyez combien vous êtes prêt à perdre - et donc vous ne vous souciez pas de l'effet de levier.
Le ratio de Sharpe est utilisé pour déterminer dans quelle mesure le rendement d'un actif compense le risque pris par l'investisseur. Lorsque l'on compare deux actifs ayant le même rendement attendu, un investissement dans un actif ayant un ratio de Sharpe plus élevé sera moins risqué.
En d'autres termes, plus la transaction est "plate", plus le ratio de Sharpe est élevé. Plus la variation des rendements est importante, plus le ratio de Sharpe est faible.
Mais vous savez déjà tout cela. Pourquoi tu fais le malin ? - Dites simplement, untel ou untel, que mon système est un mauvais moyen de gagner des points selon la formule de compétition, alors que diable...
Pour les lecteurs inattentifs, je m'explique : la formule fait intervenir trois indicateurs, le solde, le drawdown et le Sharp. Les coefficients d'importance sont respectivement de 1,5, 1,0 et 0,5. Cela signifie que l'équilibre a le plus grand poids et détermine l'indice. En deuxième lieu, c'est le tirage au sort qui est très important et qui affecte grandement le résultat, alors que l'affûtage n'a presque aucun effet sur les résultats. Par exemple, si un participant réussit à gagner cent millions et perd son dépôt jusqu'à ce montant, son score sera très faible par rapport à ceux qui ont légèrement augmenté leur dépôt et maintenu des retraits faibles, tandis que Sharp jouera un rôle très faible dans les deux cas et peut même être égal dans les deux exemples.
Mais nous comprenons ce qui est à l'origine de votre mécontentement. En fait, Sharp n'est pas ce dont vous vouliez vraiment vous "moquer". Mais hélas, c'est à cela que sert la deuxième nomination - à prendre en compte l'efficacité de la gestion du compte, et il ne s'agit pas seulement de la croissance du solde (comme vous l'avez généralement démontré auparavant), mais du drawdown maximum, qui a été effectué pendant toute la durée de la transaction.
"et sharpe n'a pratiquement aucun effet sur les résultats" --- pourquoi l'avoir mis là en premier lieu ?
Mais vous semblez ne pas être familier avec les statistiques, et leur application vous est inconnue --- J'ai souligné les difficultés, mais vous avez choisi de ne pas les remarquer.
"Mais nous comprenons"... c'est des conneries.
Personnellement, je ne me soucie pas de l'effet de levier, je dois regarder le prix pour un pip.
tout effet de levier de 100, 300, 500, 1000 ne changera pas le prix par point.
Vous faites une entrée - et ensuite vous voyez combien vous êtes prêt à perdre - et vous ne vous souciez pas de l'effet de levier.
Pour moi, cela ne fait aucune différence.
Un effet de levier de 1:1000 est tout à fait acceptable.
Mais vous devez être cohérent.
Personnellement, je ne fais pas attention à l'effet de levier, je regarde juste le prix par point.
Avec un effet de levier de 100, 300, 500, 1000, le prix par point ne change pas.
Vous faites une entrée - et ensuite vous voyez combien vous êtes prêt à perdre - et donc vous ne vous souciez pas de l'effet de levier.
Mais qu'en est-il de l'égalité des chances pour tous les participants ? Pourquoi les courtiers utilisent-ils l'effet de levier ?
Pour ma part, je ne fais pas attention à l'effet de levier, je dois regarder le prix pour un pip.
à n'importe quel effet de levier de 100, 300, 500, 1000 le prix par point ne change pas.
Vous faites une entrée - et ensuite vous voyez combien vous êtes prêt à perdre - et donc vous ne vous souciez pas de l'effet de levier.
C'est vrai, le prix du pip est le même avec n'importe quel effet de levier.
Mais l'effet de levier plus élevé est préconisé par qui ? - C'est vrai, ceux qui aiment utiliser un stop out au lieu du SL. Pour eux, plus l'effet de levier est élevé, plus ils ont de chances de rester à flot dans un mois de concurrence. Si vous utilisez un compte de concours (et parfois avec des dépôts gratuits) - c'est le meilleur moyen de ne se soucier de rien et d'avoir une chance de gagner le prix - l'argent n'est pas le vôtre !)
Vous devriez regarder les signaleurs, qui parmi les meilleurs signaleurs de moyenne utilise des comptes sans centimes ? - Personne n'est stupide, personne ne veut risquer son propre argent, et l'argent des abonnés est une autre affaire. Le remboursement mensuel est suffisant.