Analysez les caractéristiques STATISTIQUES importantes du modèle et choisissez une méthode de trading sur ce modèle. - page 5
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Il n'y a pas de théchanalyse classique, il y a un modèle multi-fractal des rendements des actifs (oui, oui, un tel modèle existe aussi, je ne l'ai pas juste inventé). Ce modèle peut être attribué à des modèles statistiques. Il n'existe pas de modèles fixes spécifiques. Il y a un résultat qui peut être représenté comme un modèle, rien de plus.
L'analyse technique classique est l'analyse graphique des chiffres des prix. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un ensemble de figures "classiques" spécifiques, mais de l'analyse des "produits" de la vision lorsque le centre d'intérêt du regard humain change. Le paramètre analysé peut être n'importe quoi. Il peut s'agir du prix, du volume, de l'intérêt ouvert ou d'un paramètre de l'ensemble des indicateurs statistiques. Toutes ces valeurs "dessinent" des courbes lorsqu'elles changent. Ces courbes peuvent être analysées graphiquement ("à l'œil"), ou à l'aide de différents filtres mathématiques. L'automatisation de l'analyse graphique, c'est l'automatisation de l'analyse "à l'œil", qui change de focalisation et se déplace entre les segments de la courbe pour voir des formes nouvelles et inédites.
Les modèles sont un produit de la perception humaine, qui remonte à l'époque où les graphiques étaient imprimés sur des presses à imprimer et où les lignes de tendance étaient tracées sur des règles.
Ainsi, l'analyse technique classique est sans doute présente dans votre approche développée. )
La prochaine fois, ne déclarez pas immédiatement que l'opinion de quelqu'un est une "connerie", mais allez d'abord au fond des choses.
P.S. Si le"modèle de prédiction" a une expression graphique, alors son analyse est nécessairement liée à l'analyse technique classique et l'automatisation de la reconnaissance de la variété de ses phénomènes graphiques est l'automatisation d'un des systèmes de cette analyse technique très classique.
Ainsi, l'analyse technique classique est sans doute présente dans l'approche que vous développez. )
Pas sous quelque forme que ce soit. Encore une fois :) à la sortie, nous obtenons une série chronologique, qui peut ou non être représentée comme un modèle, que ce soit à l'œil ou statistiquement. Et un point de plus - je ne suis pas sûr que cela fonctionne du tout, donc si vous le considérez comme une téhana classique et que cela ne fonctionne pas alors il n'y a pas de contradiction du tout :)
Une fois de plus :) A la sortie, nous obtenons une série chronologique qui peut ou non être représentée comme un modèle, que ce soit à l'œil ou statistiquement. Et encore une chose - je ne suis pas sûr que ça marche du tout, donc si vous le prenez comme une technoanalyse classique et que ça ne marche pas, il n'y aura pas de contradictions du tout :)
Tous les signes de préjugés sont là. :)
Soit vous comprenez le concept d'"analyse technique classique" de manière trop étroite, soit je le comprends de manière trop large.
Comme je l'ai déjà dit, dans ma compréhension de l'analyse technique classique, c'est l'analyse graphique de segments de courbes attribués par une vue humaine et la conclusion de conclusions sur la base de la supervision et de la généralisation des régularités des transitions mutuelles et des transformations des figures. Les "courbes" visuelles des changements de valeur peuvent appartenir à tous les paramètres possibles et ne sont pas liées uniquement au prix. L'automatisation de toute approche, qui fonctionne en imitant la focalisation du regard de l'homme, est l'automatisation de l'analyse technique graphique.
imho.
Tous les signes de préjugés sont là. :)
Soit vous comprenez le concept d'"analyse technique classique" de manière trop étroite, soit je le comprends de manière trop large.
Comme je l'ai déjà dit, dans ma compréhension de l'analyse technique classique, c'est l'analyse graphique de segments de courbes attribués par une vue humaine et la conclusion de conclusions sur la base de la supervision et de la généralisation des régularités des transitions mutuelles et des transformations des figures. Les "courbes" visuelles des changements de valeur peuvent appartenir à tous les paramètres possibles et ne sont pas liées uniquement au prix. L'automatisation de toute approche qui fonctionne en imitant la focalisation du regard humain est l'automatisation de l'analyse technique graphique.
imho.
Non, c'est l'analyse technique classique qui est entrée dans les classiques. Vagues d'Elliott, lignes de tendance, figures graphiques, moyennes mobiles, certains indicateurs, etc. Tout le reste n'est que de l'analyse, alors que les modèles mathématiques sont plus une analyse mathématique qu'une analyse théologique. Il n'y a pas de points de croisement, même si vous essayez, vous ne pouvez pas les trouver.
Non, l'analyse mécanique classique est ce qui est entré dans les classiques. Vagues d'Elliott, lignes de tendance, schémas graphiques, moyennes mobiles, certains indicateurs, etc. Tout le reste n'est que de l'analyse, alors que les modèles mathématiques sont plus une analyse mathématique qu'une analyse théologique. Les points d'intersection, même si vous essayez, ne peuvent être trouvés.
Vous divisez trop les concepts. Il est préférable de résumer ceux qui convergent en substance afin de ne pas créer d'entités inutiles. Mais, ce sont des façons différentes de penser.
Donc, vous pensez que les vagues d'Elliott, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et bien d'autres choses encore appartiennent à l'"analyse technique classique", et que le reste est de la "simple analyse technique" ? Selon vous, que signifient les expressions "simple analyse technique" et "analyse mathématique" lorsqu'il s'agit de trading ? N'est-elle pas le fruit du fantasme de naïfs "chercheurs de Graal", soutenus par des ignorants et des "sous-développés" répandus ? Où se trouvent les preuves de l'efficacité des approches mentionnées ? (Bon sang, j'oublie toujours le testeur ! !! :) ).
N'est-ce pas là le signe de "nerds" arrogants et sans éducation ?
Encore une fois, y a-t-il suffisamment de preuves de l'inefficacité de l'analyse technique classique (y compris les tendances, les niveaux, les moyennes, etc...) pour confirmer la justesse de les mettre à la poubelle ? Quelqu'un a-t-il réussi à programmer correctement la reconnaissance de niveaux, de tendances, de flotsam ? Je pense que tous les modèles sont reconnus de manière très primitive et médiocre. Si vous me montrez des algorithmes qui sont excellents pour trouver un appartement sur n'importe quelle partie de l'histoire, j'admettrai que je me trompe.
Vous divisez trop les concepts. Il est préférable de résumer ceux qui convergent en substance afin de ne pas créer d'entités inutiles. Mais, ce sont des façons différentes de penser.
Vous pensez donc que les vagues d'Elliott, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et bien d'autres choses appartiennent à l'"analyse technique classique", et que le reste est de la "simple analyse technique" ? Selon vous, que signifient les expressions "simple analyse technique" et "analyse mathématique" lorsqu'il s'agit de trading ? N'est-elle pas le fruit du fantasme de naïfs "chercheurs de Graal", soutenus par des ignorants et des "sous-développés" répandus ? Où sont les preuves de l'efficacité de ces approches ? (Bon sang, j'oublie toujours le testeur ! !! :) ).
N'est-ce pas là le signe de "nerds" arrogants et sans éducation ?
Encore une fois, y a-t-il suffisamment de preuves de l'inefficacité de l'analyse technique classique (y compris les tendances, les niveaux, les moyennes, etc...) pour confirmer la justesse de les mettre à la poubelle ? Quelqu'un a-t-il réussi à programmer correctement la reconnaissance de niveaux, de tendances, de flotsam ? Je pense que tous les modèles sont reconnus d'une manière très primitive et de faible qualité. Si vous m'indiquez des algorithmes qui sont excellents pour trouver un appartement sur n'importe quelle partie de l'histoire, j'admettrai que je me trompe.
Vous devriez admettre immédiatement que vous avez tort, afin de ne pas perdre votre temps :) trouvez vous-même au moins une preuve de l'efficacité de l'AT, utilisez-la en quelque sorte comme point de départ. Séparez-les en catégories pour éviter toute confusion, sinon vous pouvez tout réduire à un doigt appuyant sur une touche, en suivant cette logique... Après tout, on appuie toujours sur les boutons en fin de compte.
Est-ce que quelqu'un a réussi à programmer correctement les niveaux, les tendances et autres ? À mon avis, tous les modèles sont reconnus de manière très primitive et médiocre. Si vous me montrez des algorithmes qui sont excellents pour trouver un appartement sur n'importe quelle partie de l'histoire, j'admettrai que je me trompe.
Quels niveaux, quelles tendances et quels plats ? Comprenez-vous seulement ce que vous écrivez ? Tout comme vous ne trouverez pas une paire d'étiquettes identiques d'ondes d'Elliott, vous ne trouverez pas la même définition de certaines tendances et plats mythiques, qui ne sont détectés qu'après coup.
Venons-en au cœur de notre dialogue : vous avez affirmé catégoriquement que les techniques classiques d'analyse technique ne fonctionnent pas dans le trading. Qu'ils ne sont pas rentables. Je vous ai suggéré de le prouver en utilisant la programmation et le testeur comme outil. Pour cela, vous devez programmer les méthodes de l'analyse technique classique, créer une stratégie basée sur celles-ci et l'exécuter dans le testeur de stratégie sur des données historiques.
Vous ne pouvez pas programmer correctement un seul modèle - ni plat, ni tendance, ni vagues d'Elliot, ni même niveaux - mais en attendant, vous affirmez sans fondement que tout cela n'a aucun sens.
P.S. Si vous ne pouvez pas prouver dans le testeur que l'analyse technique classique est un non-sens - ne dites pas qu'elle est inutile pour le trading algorithmique.
Cherchez l'indicateur de mon plus proche voisin dans la base de code. La méthode est assez simple. Vous pouvez définir la longueur du modèle actuel, trouver des modèles similaires dans l'historique (par exemple, utiliser la corrélation comme distance entre les modèles), prédire le comportement futur des prix à partir des modèles passés en pondérant leurs prédictions individuelles. C'est essentiellement la même chose que le clustering, ou le RBF, ou le SVM, ou le GRNN. Tout dépend de la façon dont vous mesurez la distance entre le modèle actuel et les modèles antérieurs similaires. Lisez à propos de GRNN et Bayes. La théorie de la prédiction y est décrite en termes de distributions statistiques. Il y a beaucoup d'écrits sur le GRNN et les méthodes de prédiction mentionnées ci-dessus et tout se résume à une formule simple :
prédiction y = SOMME y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SOMME exp(-d[k]/2s^2)
où y[k] est le kième motif passé, d[k] est la distance entre le kième motif et le motif actuel. Si les distances ont une distribution gaussienne, alors d[k] = (x - x[k])^2. Pour une distribution arbitraire (super gaussienne), d[k] = |x - x[k]|^p, où vous choisissez p selon que vous voulez donner plus de poids aux voisins les plus proches (grand p), ou donner à tous les voisins presque le même poids (petit p) comme dans le socialisme. Avec p=0, nous avons un socialisme total.
Après s'être familiarisé avec les voisins les plus proches et le GRNN, la prochaine question évidente se pose. Comment mesurer la distance entre le modèle actuel et les modèles antérieurs si vous tenez compte des distorsions de l'axe du temps (c'est-à-dire que les modèles antérieurs peuvent ressembler au modèle actuel mais en étant étirés ou comprimés dans le temps). C'est ici que le chien est enterré.
Bonjour, ravi de vous voir. Si le sujet vous intéresse toujours et que vous êtes prêt à travailler lentement (je vais à la datcha demain), j'aimerais vous proposer une coopération.
Je suis un ctn en cybernétique, mais un ancien et long désœuvré. Je ne suis pas un programmeur, mais je peux. Pas un opérateur radio.
Venons-en au cœur de notre dialogue : vous avez affirmé catégoriquement que les techniques classiques d'analyse technique ne fonctionnent pas dans le trading. Qu'ils ne sont pas rentables. Je vous ai suggéré de le prouver en utilisant la programmation et le testeur comme outil. Pour cela, vous devez programmer les méthodes de l'analyse technique classique, créer une stratégie basée sur celles-ci et l'exécuter dans le testeur de stratégie sur des données historiques.
Vous ne pouvez pas programmer correctement un seul modèle - ni plat, ni tendance, ni vagues d'Elliot, ni même niveaux - mais en attendant, vous affirmez sans fondement que tout cela n'a aucun sens.
P.S. Si vous ne pouvez pas prouver dans le testeur que l'analyse technique classique est un non-sens - ne dites pas qu'elle est inutile pour le trading algorithmique.
Ne me dites pas ce qu'il faut prétendre et je ne vous dirai pas quelle analyse technique classique vous devez faire. Mais je suis d'accord avec une chose - je ne suis pas capable d'une programmation de haute qualité de qui sait quoi.