Une fois encore, il s'agit de l'éternel : tendance/plat. - page 12
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Passons maintenant aux chiffres, liés à la situation du marché.
1. Le sujet porte sur la tendance et le plat. L'auteur s'intéresse à la manière dont les participants définissent ces concepts. Juste un rappel.
2. J'ai donné la définition d'une tendance et d'un flat à travers le sens d'ouverture des positions : un flat c'est quand l'ouverture des positions ne dépend PAS du sens d'ouverture, alors qu'une tendance dépend du sens d'ouverture. Quelle est la définition de la dépendance/indépendance ? De mon point de vue, uniquement par RISK. La nature même du marché permet de tirer cette conclusion, car le marché effectue des mouvements Vibratoires.
3. qu'est-ce que je veux dire par "ne dépend pas du sens de l'ouverture" ? Je veux dire que la probabilité qu'un stop soit déclenché est BEAUCOUP MOINDRE que la probabilité qu'une prise soit déclenchée au RISQUE DE L'ORDRE (niveau du stop). En d'autres termes, j'ouvre une position et je ne me soucie pas de déterminer la direction d'ouverture. Comme les risques que j'ai choisis assurent le déclenchement de la prise.
4. Avec une tendance, au contraire, il y a une dépendance très importante du sens d'ouverture. Si le trader fait une erreur de direction, la probabilité d'obtenir une perte est plusieurs fois supérieure à la probabilité d'obtenir un profit avec UN seul risque.
5. Je pense qu'il est clair maintenant, qu'en variant les risques, il est possible de considérer une seule et même partie d'un graphique comme un plat dans le cas d'un risque et comme une tendance dans le cas d'autres risques.
6. Je précise les chiffres, que chacun les définisse pour lui-même. Il n'existe pas de solutions universelles.
1. Malheureusement, vous n'avez rien dit sur la manière dont vous définissez le t/f.
2. Vide. Que signifie "un flat, c'est lorsque l'ouverture d'une position ne dépend PAS de la direction de l'ouverture, mais qu'une tendance le fait" ? Sur la base de cette description, est-il possible de détecter par le système t/f ? OK, nous sommes entrés sur le marché pour acheter à partir de la limite supérieure de l'appartement - peu importe, peu importe la direction, n'est-ce pas ?
3. 1 и 2.
4. 4) L'importance de la direction est la même pour le plat que pour la tendance. Dans les deux cas, il y aura une perte dans la mauvaise direction d'entrée.
5. Je ne comprends rien, et vous non plus.
6. Je doute que quiconque s'attende à trouver une solution universelle. Je pense que nous considérons les variantes, qui définit le t/f lui-même, et qui sait comment. Il est important d'avoir des critères spécifiques pour détecter le téléphone, sinon - eau et déchets. Nous avons besoin de critères spécifiques, comme ceux que j'ai donnés ou comme ceux d'Alexey Kozitsyn.
D'une manière générale, quelle est la différence conceptuelle entre une tendance et un plat ?
Un flat (mouvement dans un canal) est toujours suivi d'une tendance (mouvement directionnel). Une tendance n' est pas toujours suivie d'un plat, une tendance peut être suivie d'un plat ou d'une autre tendance dans la direction opposée. Sur la base de ces différences, il est possible de construire de nouveaux systèmes et de corriger les anciens.
2. J'ai défini une tendance et un plat par la direction dans laquelle les positions sont ouvertes : un plat est lorsque l'ouverture d'une position ne dépend pas de la direction dans laquelle elle est ouverte, alors qu'une tendance dépend de la direction dans laquelle elle est ouverte. Quelle est la définition de la dépendance/indépendance ? De mon point de vue, uniquement par RISK.
Si j'ai bien compris, le "risque" est un rapport entre la prise et le stop (R/R - risk/reward ratio) ?
Dans un mouvement latéral, la prise doit être inférieure au stop, dans un mouvement vertical, elle doit être supérieure, n'est-ce pas ?
Par risque, j'entends le fait de subir une perte exprimée en pourcentage du dépôt. Un risque de 100% est le risque de perdre la totalité du dépôt. J'ai donné dans mon exemple les paramètres dont la modification entraîne une modification des risques. Je ne veux pas les répéter.
Mais encore une fois, nous nous éloignons du sujet. Le sujet est de savoir comment déterminer le plat/la tendance. Je voudrais suggérer une idée simple : moins il y a de risques à utiliser, plus on peut faire un large éventail d'investissements sans se préoccuper du choix de la direction. Et ce que vous devez appeler : un canal, un plat, une tendance, etc. est du ressort de chacun. Et c'est tout.
Ok.
Prenons le montant du dépôt de 100 Mio, travaillons avec des lots de 0,01, et bingo ! - L'affaire est dans le sac, non ? Alors les stratégies perdantes deviennent rentables ?
Par risque, j'entends le fait de subir une perte exprimée en pourcentage du dépôt. Un risque de 100% est le risque de perdre la totalité du dépôt. J'ai donné dans mon exemple les paramètres dont la modification entraîne une modification des risques. Je ne veux pas les répéter.
Mais encore une fois, nous nous éloignons du sujet. Le sujet est de savoir comment déterminer le plat/la tendance. Je voudrais suggérer une idée simple : moins il y a de risques à utiliser, plus on peut faire un large éventail d'investissements sans se préoccuper du choix de la direction. Et ce que vous devez appeler : un canal, un plat, une tendance, etc. est du ressort de chacun. C'est tout.
Il est très important pour toute stratégie d'identifier la tendance/le flottement en temps voulu. D'une manière ou d'une autre, l'efficacité du TS en dépend.
Il est clair que sur différents TF au même moment, il peut y avoir les deux dans le sens où le dit un auteur d'EA particulier, mais essayons de parler plus spécifiquement - comment identifier le f/o sur le TF actuel ? Qui définit le t/f ? Ou beaucoup ne prennent pas la peine de le faire ?
J'aborde la notion de flat comme un arrangement de chandeliers l'un après l'autre dans un canal horizontal, c'est très abstrait, car de nombreuses questions se posent comme "dans quelle mesure les chandeliers doivent remplir le canal pour pouvoir parler d'un flat", etc.
Pour l'instant, je le fais de manière élémentaire - par exemple, 00:00-8:00 - plat, 08:00-22:00 - mouvements de tendance (un mouvement continu et dirigé ou avec des changements de direction plusieurs fois), 22:00-00:00 - plat. Mais cette méthode simplifiée est très approximative, même si elle améliore les indices de TS, mais ne permet pas de l'utiliser sur des TF plus anciens que H1.
Je pense aussi jouer avec les BB (Bollinger) pour déterminer le TF, mais je ne sais pas comment le formaliser.
S'il vous plaît, parlez plus fort.
La façon la plus simple de déterminer la tendance/le flottant est de voir combien de transactions il y a sur la période sélectionnée.
Utiliser les CopyTicks avec le drapeau COPY_TICKS_TRADE
La différence entre ACHETER et VENDRE est la valeur requise.
Ajouté
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
Ajouté
Sur l'échelle de temps M1, l'appel de fonction ressemblera à ceci
datetime end;
int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_M1, 0, 1, times);
if (result==1)
{
end = TimeTradeServer();
double deals = GetDeals(Symbol(), times[0], end);
}
La manière la plus simple de déterminer la tendance/le flottement est le nombre de transactions dans l'intervalle de temps sélectionné.
Utiliser les CopyTicks avec le drapeau COPY_TICKS_TRADE
La différence entre ACHETER et VENDRE est la valeur requise.
Ajouté par
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
Et comment ces valeurs sont-elles liées à ce que nous avons sur le graphique ? Il s'agit simplement d'une "température moyenne de l'hôpital", qui ne reflète pas l'essence et la nature des mouvements de prix.
Je ne sais pas ce qu'il en est de votre hôpital, mais vous ne trouverez pas de définition plus précise d'un plat/une tendance.
ok
Si vous le voulez bien, montrez-nous une capture d'écran du graphique pour que nous puissions voir de quoi il s'agit.