Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Résultat sur SB ... (ça ne colle pas bien, il vaut mieux le mettre dans la barre d'adresse comme ceci
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=kbpauk%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%91&url=http%3A%2F%2Fforum.fxclub.org%2Farchive%2Findex.php%2Ft-40563.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1d8d0285e4161612d3a3b3d3f9e0dc83&keyno=0
=============================================
Le lien vers le post où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique que le trading rentable est possible sur le forex. Et ( !) non pas en raison d'une violation du processus de Markov, mais simplement sur la base de l'hypothèse qu'il s'agit d'un processus parfaitement aléatoire, c'est-à-dire d'un processus de Markov.
Le lien actuel est http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3.
==================================================================
Je vais coller ici aussi Milena, non pas comme un exemple, elle est différente, mais aussi comme une variante, bien que pas tout à fait standard,
D'ailleurs, quelqu'un ici a parlé de plusieurs comptes.
Voici Milana avec parei écrit http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
NeColla m'a donné un rapide aperçu... vous êtes tous rouges et noirs... Mais si vous jouez depuis longtemps, vous devez savoir que seuls les perdants jouent au hasard, alors qu'un croupier normal mise avec précision sur ses voisins,
tout comme un joueur expérimenté doit deviner ses voisins en fonction de la force du tir.
le marché bouge, vous devez deviner 3 sur 5 ... faire 5 comptes identiques avec un effet de levier de 200 3 ont doublé 2 ont perdu .... grouper l'argent et recommencer ....
c'est une projection de stratégies
pas besoin d'archives de citations ... vous devriez voir sur le graphique
il faut aller à la bourse où l'on vous montre tout. je m'en fous, je ne les cherche pas, c'est pour cela que je les montre rarement. il y a beaucoup de haineux ici, surtout qu'alpari ne donne pas 200 d'effet de levier,
vous l'avez demandé et vous décidez si vous pouvez le faire ou non.
===================================================
stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliott
============================================
Maîtriser le risque ou tout sur le MM
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all
Existe-t-il un moyen d'obtenir sur Google une copie d'une page de branche supprimée ?
Il y a des copies, mais il manque les pages exactes dont j'ai besoin.
un lien vers un message où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique qu'un trading rentable est possible sur le forex. De plus (!) Non pas à la suite d'une violation de la propriété de Markov du processus, mais précisément sur la base de l'hypothèse qu'il est complètement aléatoire, c'est-à-dire processus de Markov.
En fait, lien http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Chaleureuses salutations à la haute assemblée !
Comme promis à l'auteur du fil, je poste une preuve mathématique de la possibilité d'un trading Forex rentable.
Pourtant, depuis le dernier billet, l'idée qu'une telle preuve existe depuis longtemps m'est venue à l'esprit. C'est la martingale ! Le système du jeu, prouvé mathématiquement strictement il y a longtemps, et ce n'est pas l'affaire des mathématiques de se plonger dans le fait que le croupier ou le propriétaire du casino limite les paris d'en haut et d'en bas, privant les joueurs de la possibilité de utiliser la martingale au maximum. Même s'ils ont assez d'argent pour jouer à la martingale...
Mais puisque j'ai promis, il va falloir que je le fasse, d'autant plus que le système tient toujours compte des particularités du Forex.
Pour commencer, considérez la nature du mouvement du taux de change dans l'heure. Pour que la commande fonctionne, il est nécessaire que la valeur d'écart maximale ne soit pas inférieure à la commande définie. Nous nous intéressons donc à la distribution de probabilité de la valeur horaire maximale du taux de change. Il est facile d'obtenir une telle distribution sous forme d'histogramme si l'on prend des barres de taux de change horaires sur une période suffisamment longue, compte toutes les barres de même hauteur, et range les fréquences d'abandon résultantes en fonction de la valeur de la barre. Un tel histogramme est représenté sur la Fig.1. L'abscisse indique la taille de la barre (Haut - Ouvert), et l'ordonnée indique le nombre de ces barres pour la période étudiée. Malheureusement, je ne me souviens pas pour quelle devise l'histogramme a été calculé et pour quelle période. Probablement en EUR pour la période du 16 décembre 1998 à, approximativement, avril de cette année. Bien que, finalement, cela n'ait pas d'importance pour la preuve, puisque la nature de cette distribution est presque la même pour toutes les paires de devises et ne diffère que par des paramètres numériques spécifiques.
Image 1.
Si vous regardez attentivement l'histogramme, vous remarquerez que la distribution est très similaire à la distribution binomiale lorsque N tend vers l'infini. Le cas limite de la distribution binomiale d'une variable aléatoire discrète avec N égal à l'infini est la distribution exponentielle d'une variable aléatoire continue. Comme on ne sait pas quelle valeur maximale peut prendre en principe la taille d'une barre horaire, on est en droit de supposer que cette valeur n'est limitée par rien et d'utiliser la loi de distribution exponentielle. Un tel remplacement est tout à fait justifié, car. les formules décrivant les distributions binomiales et exponentielles diffèrent en complexité comme "une locomotive d'une bicyclette". La distribution exponentielle -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
c'est juste un exposant, qui, après intégration et après différenciation, reste le même exposant. Petite chose pratique.
De plus, les deux lois sont dérivées de l'hypothèse que la variable aléatoire est indépendante de l'histoire. En d'autres termes, ils caractérisent des processus absolument imprévisibles. Et, si nous nous rapprochons de la distribution statistique existante - exponentielle, alors, de ce fait, nous considérerons déjà un processus sur lequel une prévision est impossible, c'est-à-dire Markovsky.
La figure 2 montre : la distribution statistique normalisée de la paire de devises (vraisemblablement EUR/USD) en marron, et la distribution exponentielle s'en rapprochant en bleu.
Figure 2.
La figure montre que l'écart maximal de la distribution statistique par rapport à la distribution exponentielle est concentré dans la région des petites valeurs, jusqu'à environ 13 points. Dans la région des plus grandes valeurs, la coïncidence est presque complète, et dans la région des «très grandes valeurs», les densités de distribution divergent à nouveau, car la statistique se termine simplement et l'exponentielle dure «pour toujours».
Étant donné que le degré et la zone d'écart de la distribution statistique par rapport à l'exponentielle «imprévisible» caractérisent le degré de prévisibilité du taux de change, on peut en conclure que la prévisibilité du taux de change, quelle que soit la méthode de prévision, est très, très faible, presque aucun. Sauf pour les très petites valeurs (pour le plus grand plaisir des pipseurs) et les très grandes valeurs. Ceux. nous pouvons prédire avec confiance qu'un ordre stop placé à une distance de, disons, huit chiffres du prix actuel, dans la prochaine heure, le prix n'atteindra pas ...
Et où doit aller le « pauvre » commerçant ? La prévision est impossible, mais je veux une denyushka!
Considérons l'équation de l'espérance mathématique de la rentabilité du système commercial :
M(sys) = M(T) – M(L),
où M(T) – espérance de profit ;
M(L) – espérance de perte.
On sait que l'espérance mathématique d'une variable aléatoire peut être calculée comme le produit de cette valeur et de sa probabilité, c'est-à-dire
M(x) = x * p(x), alors
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
où T est la valeur de l'ordre de profit ;
L est la taille de l'ordre stop ;
S - valeur de propagation ;
p(T) – probabilité de déclencher un ordre de prise de profit ;
p(L) – probabilité de déclencher un ordre de perte latérale.
Transformez légèrement l'équation d'origine :
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
et en tenant compte du fait que p(T) + p(L) est un groupe complet d'événements, c'est-à-dire est égal à 1, car nous nous tiendrons « jusqu'à ce que le bleu soit au rendez-vous » jusqu'à ce que l'arrêt ou le profit fonctionne. Pour terminer:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S ou
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Il ne reste plus qu'à calculer p(T) et, nous avons un système gagnant-gagnant dans notre poche...
Il est maintenant temps d'examiner à nouveau la distribution exponentielle.
figure 3
La figure 3 montre les commandes: profit - point A et stop - point B. Les projections de ces points sur l'axe des abscisses sont égales à la valeur de la commande passée et sur l'axe des ordonnées - la probabilité de son déclenchement. Conformément à la formule de calcul de l'espérance mathématique, l'aire des rectangles formés est égale à l'espérance mathématique de l'ordre correspondant. Rouge - profit, bleu - stop, vert - propagation. Il ne reste plus qu'à décider s'il y a un maximum pour ces rectangles et à tirer profit de la bulle.
J'ai déjà dit qu'il existe une opinion commune selon laquelle peu importe la taille des ordres stop et profit, car. plus la taille de la commande est grande, moins elle est susceptible de se déclencher et vice versa, et par conséquent, nous n'obtenons ni gain ni perte en faisant varier la taille de la commande.
Même l'auteur du fil à un endroit a dit ceci:
Citation : Message de M. Jobbaryannik
En effet, si le profit est plus court que le stop, alors il se met à travailler plus souvent, mais en même temps il faut que la position soit orientée vers la probabilité de mouvement la plus élevée, sinon un gros stop apparaîtra derrière une série de petits profits, qui détruiront tous les profits...
, et dans l'autre, comme ceci :
Citation : Message de M. Jobbaryannik
Il me semble que l'affirmation sur la présence d'objectifs supérieurs à la perte n'est pas suffisante.
Vous pouvez le vérifier de la manière suivante - testez le système avec des entrées aléatoires où la taille du profit attendu est 2 à 3 fois supérieure à la taille de la perte attendue.
Cependant, les tests d'un tel système montrent un inconvénient certain, car si la perte est plus courte que le profit, alors, selon les statistiques, cela fonctionnera plus souvent que le profit.
Vous décideriez, enfin, ce qui est mieux "hier, cinq - mais grand, ou aujourd'hui trois - mais petit." (c) M. Jvanetsky
La réalité, cependant, n'est pas aussi terrible qu'ils le pensent, car si l'aire du rectangle inscrit (Fig. 3) est constante
x * y = Const - alors c'est l'équation d'une hyperbole.
Et il n'y a pas de distribution hyperbolique, car le graphe de la densité de probabilité d'une variable aléatoire, bien qu'il puisse avoir n'importe quelle forme, au gré du destin, il y a une condition indispensable : l'intégrale de ce graphe doit être égale à un. Une hyperbole a une intégrale égale à l'infini. De plus, toutes les courbes lisses avec une courbure supérieure à une hyperbole ont une aire minimale du rectangle inscrit au milieu avec une augmentation de ses bords, et avec une courbure plus petite - un maximum au centre et une diminution des bords.
Eh bien, en fait, la preuve peut être considérée comme presque complète. Il ne reste plus qu'à différencier la densité de distribution de la loi exponentielle, l'assimiler à zéro, résoudre l'équation et obtenir la valeur naturellement attendue :
T(opt) = 1/ λ .
Mais, cette décision ne nous convient pas, car. nous nous sommes mis d'accord pour retenir les commandes « jusqu'au bleu dans le visage » jusqu'à ce qu'elles fonctionnent, et nous calculons la probabilité d'un travail dans l'heure. Cela ne fonctionnera pas ! Pour obtenir la bonne solution, vous devez vous tourner vers les probabilités de déclenchement des commandes sans tenir compte du temps - jusqu'à ce qu'elles fonctionnent.
Dans mon classeur, la dérivation de ces formules prend plus de trois pages de "jonglage avec des hiéroglyphes", donc je ne donnerai pas la dérivation ici. Mais, je vais vous dire le chemin, pour ceux qui veulent le faire par eux-mêmes. Il est nécessaire de faire une expression récursive pour la probabilité de déclenchement de l'ordre, en supposant qu'il n'a pas fonctionné pendant l'heure précédente. En conséquence, nous obtenons une progression géométrique dont la somme est calculée. Après avoir calculé ce montant, les formules de probabilité de déclenchement d'ordre suivantes doivent être obtenues :
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
où
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
et enfin
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Maintenant, nous pouvons substituer les formules obtenues dans la formule (1) de l'espérance du système et, pour trouver la solution, prendre des dérivées partielles par rapport à T et par rapport à L. En égalant les deux équations obtenues à zéro, nous constatons que le système d'équations résultant n'a pas de solution sous une forme analytique. Elle n'a aucune solution ! Et c'est naturel, parce que. avec une distribution exponentielle, la solution la plus rentable, du point de vue du profit maximum du système, se situe dans la zone stop-loss égale à l'infini. Mais nous n'en avons pas besoin !
On sait alors que la distribution statistique réelle est limitée et ne s'étend pas à l'infini - donc la solution existe, mais elle doit être recherchée par des méthodes numériques. Eh bien, maintenant nous pouvons considérer la preuve comme complète. Je ne présente pas le graphique résultant, selon les formules raffinées, car la nature de la courbe de probabilité pour le déclenchement de l'ordre n'a pas changé, mais seule l'expression numérique spécifique de la courbe a changé, ce dont nous n'avons pas besoin, puisque la solution reste à rechercher par des méthodes numériques. Oui, et cette image n'a pas l'air si belle, car elle devrait être représentée par une surface dans l'espace.
M(sys) = f(T, S).
Résultats:
1. La possibilité d'un trading Forex rentable sans l'utilisation de méthodes prédictives a été prouvée. Pour ce faire, il est nécessaire de fixer le take profit approximativement dans le domaine de l'espérance mathématique de la loi probabiliste de distribution de la paire de devises utilisée et du stop loss ou dans le domaine des valeurs suffisamment grandes, où la statistique distribution de la paire de devises se termine, ou dans le domaine des petites valeurs. Dans ce cas, la direction de la position ouverte n'a pas d'importance. La deuxième version du système (avec un court arrêt) est peut-être plus intéressante, car. la variance du système est très élevée et je ne pense pas que quiconque aura suffisamment de dépôt pour survivre à son bavardage. Cependant, pour ceux "qui ne sont pas intéressés par le profit", ce n'est pas important ...
2. L'analyse de la Fig. 3 dans le domaine des petites valeurs de profit montre que les systèmes de pipsing ont une espérance de profit "fortement négative" (sur la montagne pour les pipsers). En effet, si nous regardons le rectangle rouge et dirigeons mentalement le point A vers l'origine, nous verrons que la différence entre les aires des rectangles rouge et vert tend vers zéro, c'est-à-dire le profit tend vers zéro. Mais la perte, quelle que soit la taille du stop loss, ne tend pas vers zéro, car. il est égal à la somme des aires des rectangles bleu et vert. Maintenant, il est clair sur quoi repose le mythe de la rentabilité élevée du pipsing: la prévisibilité du taux de change dans le domaine des petites valeurs. Mais en résumé, on peut dire qu'un pipseur a besoin : d'un esprit puissant (pour prévoir), de mains agiles (pour entrer rapidement et sortir encore plus vite), et d'un croupier TRÈS sympathique, parce que. même en éternuant accidentellement sur le moniteur, le croupier peut chasser tout un troupeau de pipsers du marché...
3. Je veux immédiatement avertir ceux qui aiment gronder les indicateurs et l'AT, afin qu'ils ne se réfèrent pas à moi pour avoir prétendument prouvé l'imprévisibilité du taux de change. Le taux de change est vraiment imprévisible, en aucun cas, même avec des réseaux de neurones, même avec des filtres numériques, même avec le Caterpillar, même avec l'astrologie, mais (!) Seulement dans la zone de 15 à 150 points par rapport au prix actuel . Dans la zone de plus de 100-150 points, la distribution statistique et la distribution exponentielle divergent à nouveau et la prévisibilité du taux augmente. Si nous prenons la distribution statistique des barres non horaires, disons quotidiennes et plus, alors la distribution n'est pas du tout similaire à la distribution exponentielle et est beaucoup plus précisément approchée par la distribution de Cauchy. Et me montrer un analyste compétent qui dessinerait des tendances dans la journée ? Si "quelqu'un" recherche une divergence de trois à cinq barres horaires ; conseille de sortir sur MACD de dix minutes ; Oui, en même temps, il recommande également de ne pas mettre d'arrêts lors de l'élaboration des lacunes (!), Et quand on lui fait allusion à une ressemblance avec Vasya Pupkin, il ne comprend pas la comparaison à bout portant; il n'est pas surprenant que des branches apparaissent alors avec des noms comme : "Untel est un arnaqueur !".
J'ai oublié tout ça, il a été démoli et le post sur le programme a disparu aussi.
Voici donc le prog (ci-joint), il n'y a pas de jeu de pari, c'est-à-dire pas comme cette pièce dans le wiki. Il n'y a que des + et des -.
Vous appuyez sur plus ou moins, si le programme a deviné, vous perdez un point, sinon, vous gagnez un point.
Alors, pouvez-vous gagner un tel jeu ? Soyez honnête. Il existe des solutions de contournement. Mais vous le ferez du premier coup, n'est-ce pas, je suis curieux de voir. Il n'y a pas lieu d'être gêné si vous perdez, ce n'est pas vraiment une pièce de monnaie, donc c'est normal de perdre.
Et en combien d'étapes, si vous gagnez. Déballez-la avant de l'utiliser. Pendant que vous êtes dans le réservoir, vous pourriez avoir le temps de l'utiliser.
J'ai joué au jeu des devinettes :-) en chantant "Spartacus Champion" pour la première fois, j'ai obtenu 25 points en 48 coups... pas plus jusqu'à présent :-)
j'aimerais pouvoir vérifier les +- des cotations de handicap :-) comme obtenir une liste de totaux pour TP=SL=10...50 points pour l'UE - et voir quel est le résultat... mais je suis trop paresseux :-)
Tu veux que je t'envoie une chouette ? - qui le fait de manière aléatoire ou juste toujours dans les vélos - avec stop=teak, et vous appuyez sur les touches dans un jeu de devinette basé sur les résultats ? :-)
Il y a des copies, mais les pages exactes dont vous avez besoin sont manquantes.
Je ne sais pas comment récupérer les pages dans l'ordre. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin en effectuant une recherche directe avec une combinaison de mots.
Voici ce que j'ai pu trouver dans le fil de discussion :
1. google entre le titre de la rubrique, cliquez pour afficher les paramètres - la correspondance exacte
2. yandex.
ZS. Bon sang, le moteur bâclé de ce forum fausse les liens.
Dernièrement, lorsqu'on pense à la décomposition de séries, on pense souvent à la collecte d'un spectre où différentes fréquences du spectre seront présentes, déterministes dans leur comportement, et chaque fréquence aura des composantes aléatoires/bruit en plus.
Mais la réalisation de cette idée nous mènera à un site similaire https://www.mql5.com/ru/code/8237 où un système de régression linéaire parabolique agira comme un filtre. C'est-à-dire un canal de régression linéaire parabolique, à l'intérieur duquel il y a aussi des paraboles avec un pas spécifié, un peu comme une grille. Par conséquent, nous pouvons dessiner le point central du canal qui pourrait être incompatible avec le point central réel du canal.
C'est-à-dire que nous écartons l'analyse des distances entre les amplitudes de différentes paraboles et laissons l'analyse des changements de phase et de leurs rapports.
tandis que dans le lien poussiéreux, l'approche de l'analyse à partir de la parabole de régression linéaire vient d'être annoncée www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72.
https://championship.mql5.com/2012/en/2006
Je ne sais pas comment tirer les pages séquentiellement. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin en recherchant directement une combinaison de mots.
Voici ce que j'ai pu trouver dans le fil de discussion :
1. google entre le titre de la rubrique, clique sur afficher les paramètres - correspondance exacte
2. yandex.
ZS. bon sang, le moteur tordu de ce forum déforme les liens
J'ai trouvé les liens (copies dans le cache) dans google, ça s'ouvre, mais il manque les bonnes pages.
j'ai joué au jeu des devinettes :-) en chantant 'spartacus champion' pour la première fois, j'ai obtenu 25 points en 48 coups... pas plus :-)
j'aimerais pouvoir vérifier les +- des cotations de handicap :-) comme obtenir une liste de totaux pour TP=SL=10...50 points pour l'UE - et voir quel est le résultat... mais je suis trop paresseux :-)
Tu veux que je t'envoie la chouette ? - qui au hasard ou juste toujours dans les vélos fait - avec stop=prendre, et vous sur les résultats appuieront les touches dans un jeu de devinette ? :-)
j'écrivais aussi, d'ailleurs. merde... Je suis en colère, tout a été effacé. .... maintenant tout est parti.....
c'est-à-dire une baltique proche de zéro avec un élargissement progressif des frontières dans les deux sens à partir de zéro. c'est-à-dire que les tendances longues ont été écrasées en changements plus fréquents de petites tendances. Et que hnach un martini flan serait suffisant pour que le dépo devienne woomat bon. Mais c'est le problème, vous devez vérifier les devis,
Et comment faites-vous en 48 mouvements, c'est trop rapide, c'est difficile à croire, si vous y allez régulièrement à chaque fois, alors des centaines et pas un seul mouvement à faire probablement, ou est-ce purement par hasard que vous le faites ?
Tout ce que vous avez écrit ici n'est que du trollage de bas étage - je ne vous ai pas vu dire un seul mot disant que votre système peut produire de tels profits - juste un flot incohérent de mots et de grossièretés. Et si vous voulez que quelqu'un croit à vos fantasmes - donnez-lui le mot de passe du compte ou connectez le compte pour surveiller le même.
Avez-vous déjà vu l'auteur ramper sur des bobbleheads usés et supplier tout le monde de croire ?
Je pense que pas une seule personne qui dit qu'elle peut faire du commerce de façon rentable n'a jamais ouvert toutes ses cartes dans l'histoire des forums, sans parler de l'utilisation des états en direct, pourquoi ne pas les atteindre ?
J'en ai marre des gens de droite. S'ils n'ont aucun effet sur le marché, ils peuvent être utilisés pour prendre d'étranges décisions.