une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 257
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Je ne comprends pas, on enlève des chaînes avec un minimum d'énergie et ensuite ça fuit ailleurs. Si ce n'est pas le cas, l'énergie entre les canaux devrait s'égaliser et ainsi reconstituer l'énergie des canaux pris (pour les rendre moins stables). Peut-être ai-je encore confondu fonctions et fonctions :) .
Fondamentalement oui, c'est une fonction, que j'ai obstinément appelé une fonction. Mais cela semble avoir été réglé. Pour conclure l'histoire de l'analyse dynamique, il convient de noter que cette méthode simple nous permet de suivre le cycle de vie des chaînes. D'un point de vue conceptuel, cela s'apparente à vos chaînes "en temps réel" qui "regardent" vers l'avenir. En observant l'indicateur, vous observez le développement du canal jusqu'à ce qu'il cesse d'exister et qu'un nouveau se forme. Cette méthode vous permet de "lire" l'ensemble du processus dans l'historique.
Avec une identification correcte, qui n'est pas difficile, vous pouvez identifier des caractéristiques supplémentaires très importantes telles que "l'âge", "le taux de croissance/vieillissement" et bien d'autres pour chaque canal. La trajectoire des extrema locaux dans le plan de la fenêtre semble assez simple et peut être bien approximée par une parabole, qui à son tour peut être conventionnellement ( !) représentée par un cycle de vie. Nous pouvons nous arrêter ici ou aller plus loin, en reliant, par exemple, la théorie des catastrophes.
Le modèle dynamique peut être appliqué non seulement au PE, j'espère que l'approche générale (et très simple) énoncée précédemment sera utile à quelqu'un, peut-être à Solandr, (les canaux peuvent être non seulement linéaires) je n'en serai que content. :o)))
Seule la méthode de calcul du PE est laissée de côté, mais c'est correct. Sinon, la discussion de certains aspects du modèle se serait transformée en une publication élémentaire. Et on peut espérer qu'un tel objectif n'en vaut pas la peine.
Exactement, je ne suis pas destiné à faire ça et je ne suis pas un bon "éditeur". Je n'ai pas l'intention d'afficher "mon" Hearst, mon MSP amélioré, mon énergie potentielle, etc. À cet égard, je suis reconnaissant à Vladislav de n'avoir rien publié d'autre que son idée. :o)))
Je me demande donc à quels résultats conduirait un tel système à composantes multiples et riche en mathématiques.
Il y a une vieille blague qui dit que "le mieux est l'ennemi du bien". Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai deux modèles concurrents et que, par conséquent, le travail sur le modèle est en cours. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir abandonné le trading au profit d'une recherche approfondie et d'un travail sur l'histoire, même si j'ai manqué à ma parole à quelques reprises, mais j'en ai profité.
Les résultats actuels sont plus que satisfaisants. En comparaison avec eux, même 2 à 7 heures de calculs (selon la série de prix) semblent n'être qu'une bagatelle, après tout, résolus avec un "rebut", disons, un ordinateur à double processeur. Je ne suis même pas intimidé par l'histoire de la sélection, car en fait, toutes les bonnes théories sont nées de son analyse, y compris la théorie des vagues d'Elliott.
En évaluant sobrement le temps de transfert du système vers le réel (croyez-moi, j'aime la bière, mais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, donc je suis très souvent sobre :o) je me suis rendu compte que c'est un processus très, très long, et compte tenu de ses conditions limites, le transfert vers MT devient presque impossible à réaliser dans un temps raisonnable. Cela n'a rien à voir avec les capacités de MQL4, elles sont suffisamment bonnes. Je ne suis pas assez bien pour ce travail. Et prendre 5-6 mois de congé est en quelque sorte un trop gros problème.
Je suis en train de rédiger un cahier des charges pour le développement de dll pour MT, d'ailleurs, en voici un court extrait :
Architecture technique
(1) Serveur pour les calculs et la base de données (vraisemblablement un ordinateur très puissant, puisque la durée des calculs est importante)
(2) DC client (vraisemblablement un ordinateur portable)
Le client MT est censé avoir deux cartes réseau. Un pour l'Internet et un pour le réseau interne. Il peut y avoir des problèmes avec ODBC.
Composants du système
(1) Base de données
(2) Expert
(3) MT
La base de données et l'Expert sont situés sur un serveur de calcul distinct. L'ordinateur portant le nom de "client" n'héberge que MT, l'antivirus et le pare-feu. Voilà à quoi ça ressemble :
Base de données
Deux versions de la base de données sont autorisées, Oracle ou MS Access. La deuxième option est préférable car elle nécessite moins d'administration et n'est pas aussi gourmande en ressources système. En outre, il prend déjà en charge une quantité considérable de données pour les tableaux. La base de données elle-même se compose de deux sous-systèmes :
(a) Entrepôt de devis
(b) Gestion des commandes
Plus les procédures de contrôle de la qualité des données : existence de lacunes dans l'historique des devis, retard des données des PED par rapport à l'heure actuelle du système, synchronisation de l'heure du système, etc.
MT
Sur MT, les fenêtres de cotations sont ouvertes en permanence, sur lesquelles le trading est en cours avec un indicateur fonctionnant sur chacune d'entre elles sur les graphiques minute. Les principales fonctions sont les suivantes :
(a) envoi des cotations minute du client d'une société de courtage au serveur
(b) lecture des instructions pour la gestion des ordres à partir de la base de données
(c) synchronisation de la gestion réelle des ordres avec la base de données
Je suppose qu'avec une dll correctement écrite, il n'est pas nécessaire d'utiliser une EA. Dans le code de l'indicateur, l'appel de la dll est exécuté, il accède à la base de données, lit le code d'instruction, voit ce qu'il signifie et l'exécute et le synchronise avec la base de données. Cependant, nous pourrions être amenés à mettre en œuvre certaines actions minimales de gestion des commandes en cas de défaillance du serveur. Nous devons également déterminer comment le client doit contrôler le fonctionnement du conseiller expert. Après tout, le fait d'envoyer un signal à l'ordinateur ne signifie pas que le programme fonctionne.
Expert Advisor
MathCAD est un système merveilleux pour la recherche, mais je ne peux pas l'utiliser en réel pour diverses raisons. La première version complète d'Expert sera implémentée dans MathLAB. Pour l'instant, le portage a déjà commencé. C'est beaucoup plus facile que de transférer tout le code vers MT. À l'avenir, il se peut que je passe complètement à la mise en œuvre en C/C++, respectivement, car je ne suis plus capable d'une telle prouesse.
Donc, il y a assez de problèmes et de tâches pour le moment. Je terminerai TOR, et je chercherai un programmeur pour mettre en œuvre les dll et les procédures nécessaires à la base de données.
à Alien
Merci Grasn, vous m'avez une fois de plus convaincu que je suis sur la bonne voie. Il est vrai que ma fonction de distribution de l'énergie potentielle s'est avérée être multidimensionnelle, mais sur n'importe lequel des plans orthogonaux de l'espace fonctionnel, elle a approximativement la même apparence. Pour mon analyse, j'utilise un complexe de réseaux neuronaux, architecturalement connectés les uns aux autres.
Le réseau doit prendre en compte le "flux" d'énergie d'un canal à l'autre. et définir les zones d'inversion séparément pour chacun des canaux. Ensuite, je fais une approximation parabolique et je synthétise un graphique de fonction (graphique des prix) en utilisant la fonction d'onde. Le problème des fortes distorsions dues aux effets de bord n'est toujours pas résolu. Je suis en train d'y travailler - j'ai quelques idées. Les résultats ne sont pas encore impressionnants. Les calculs prennent 5 minutes. Il me faut 24 heures pour former la grille.
P.S. Toutes les coïncidences avec votre système, s'il vous plaît considérer occasionnel. Comme je ne peux pas copier parce que votre système n'est pas vu :).
Très intéressant ! Je serais curieux de le voir, ainsi que d'obtenir plus de détails sur le schéma général, dans la mesure du possible. Vous pourriez peut-être préparer des documents à examiner, dans la limite du raisonnable bien sûr. Nous allons y réfléchir ensemble.
À propos, j'ai abandonné depuis longtemps l'utilisation des réseaux neuronaux, quels qu'ils soient. Toutes mes recherches dans ce domaine n'ont pas apporté de résultats positifs.
A Jhonny
Si on enlève des canaux avec un minimum d'énergie, il reste quand même quelque chose. Il y a un certain désalignement, alors ce devrait être l'inverse, l'énergie entre les canaux devrait être égalisée et ainsi reconstituer l'énergie des canaux sélectionnés (pour les rendre moins stables). Peut-être ai-je encore confondu fonctions et fonctions :).
Il n'y a aucun malentendu. Il s'agissait de l'énergie potentielle du canal, des critères de sélection des canaux stables et des problèmes de stabilité (j'étais particulièrement préoccupé par les cyclistes et les motocyclistes :o), et non de l'énergie totale. Si je calcule l'énergie potentielle, cela signifie que je sais aussi calculer l'énergie totale, ce dont je ne vous ai pas encore parlé. En général, l'énergie potentielle peut également changer dans un système, en particulier un système complexe avec de nombreux degrés de liberté.
Mais la question de savoir si elle doit égaliser ou non est une question de modèle choisi. L'essentiel est que la théorie corresponde à la pratique. Comme modèle, j'ai choisi le MSP, même si j'ai dû le réviser et le développer dans la bonne direction. :о)))
Vous avez une perception très correcte. Une pierre tombera toujours sur le sol, en ayant tendance à prendre une position avec une valeur minimale d'énergie potentielle. Si nous le lâchons sur Pluton, il tombera sur Pluton, et ne volera pas vers la Terre. Mais il existe un autre facteur qui est le plus souvent négligé. La pierre tombera par terre, mais seulement si personne ne s'y intéresse. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple simple. Une balle est lancée sur le terrain. Bien sûr, il fera un flop et restera là, si ce n'est pas 30 joueurs qui s'en soucient. Ils vont courir sur le terrain et donner des coups de pied tout le temps. La loi de la gravité s'appliquera tout le temps, la balle aura tout le temps une énergie potentielle, mais il est peu probable que cela aide la balle à rester dans une position d'équilibre jusqu'à la mi-temps, et avec une valeur minimale d'énergie potentielle également. Et s'ils ne jouent pas sur Terre, mais sur, disons, un astéroïde tournant sur une trajectoire délicate, ...et s'ils sont encore, ...cependant, ça suffit de la part des gars. :о)
Et il n'y a aucune contradiction avec les chaînes, la seule différence étant qu'il s'agit d'un système beaucoup plus complexe. À intervalles d'une heure, je "mesure" l'énergie potentielle du système, en me limitant à un nombre fini de comptages. Parmi l'ensemble, je suis intéressé par les canaux qui ont la valeur PI minimale. Mais c'est pour l'instant, ils sont considérés comme les plus stables si, au sens figuré, rien ne se passe. Mais en moins d'une heure, le prix a été "cassé". Au bout d'une heure, je mesure à nouveau le PE. Les canaux restent à peu près stables - plus ou moins quelques comptes (vous pouvez le voir sur les graphiques). Bien qu'il puisse y avoir des points de bifurcation, lorsqu'un canal, par exemple, commence à se diviser en plusieurs. Vous tenez également compte du fait que la longueur relative des canaux a changé (le système lui-même change, c'est-à-dire qu'il se reconstruit). Ensuite, j'analyse ce qui s'est passé, pourquoi le canal perd sa stabilité ou inversement, il augmente. Qui a "emporté" l'énergie. C'est un peu (au sens littéraire) comme un arrêt sur image, dans lequel plusieurs joueurs de football frappent le même ballon en même temps.
A partir de l'exemple donné, le même canal (24 count), perd de la longueur et augmente le niveau de PE (a pris l'énergie de quelqu'un) - il devient moins stable, cela ne contredit rien de ce que vous avez dit. Le canal 88, en revanche, est devenu plus stable (niveau PI réduit) - il a pratiquement gagné, en transportant un plus grand flux d'énergie. Et la chaîne 117 a également gagné ! Il a vécu assez longtemps, compte tenu de sa longueur initiale. J'ai tout décrit en détail. Eh bien, presque tout, je devrais laisser quelque chose pour moi... Vous avez besoin d'un modèle, il ne suffit pas de prendre directement le niveau EP, les chaînes ont leur propre longueur, âge et autres choses. Pour résumer, ils sont différents.
Une chaîne qui a pris plus d'énergie peut éclater de gourmandise tout à fait !!! Mais c'est une hypothèse de travail pour le moment :o))))
Une balle posée sur le sol est un "système mort", bien que cela dépende du point de référence à partir duquel on mesure le PE. Si vous le mesurez depuis le centre de la Terre ? Il y a des tonnes d'énergie. ! !!! Peut-il être réalisé par la balle ? Et puis il y a l'énergie cinétique. Le système peut le donner ou l'acquérir sans changer le niveau de l'EP. Alors, un joueur de football s'est approché et a donné un léger coup de pied dans le ballon. Le niveau de l'IP n'a pas changé. Tu es sûr qu'il n'a pas changé ? Et s'il y a un fossé devant, et s'il y a une bosse ? À moins, bien sûr, que vous ne retourniez un manuel et ne lisiez le problème jusqu'au bout.
C'est exactement pour cela que j'ai écrit que vous aviez besoin d'un bon modèle. Je ne me distingue pas par ma capacité à expliquer clairement la première fois, mais croyez-moi, il n'y a aucune contradiction avec les lois fondamentales et votre perception est excellente. Et les canaux ne vont pas en formation et ne sont pas de type peer-to-peer. Si vous sortez dans la rue et que vous voyez une balle voler vers le haut à un angle de 45 degrés, l'idée que les lois de la physique ont cessé de fonctionner ne vous viendra pas à l'esprit. Le chaos, après tout, est difficile à prévoir...
Mes canaux ne sont pas détruits (car je peux dessiner LR ou PR sur n'importe quel échantillon) mais ils ne sont pas optimaux. L'une des caractéristiques d'optimalité est la PE, donc dès qu'elle a été augmentée, cela signifie que la chaîne a cessé d'être optimale et que, quelque part, la chaîne est devenue PE (ou pas pour d'autres chaînes, c'est une autre question).
Voici une autre chose, la destruction des canaux est aussi une chose relative, mes canaux ne sont pas détruits (comme sur n'importe quel échantillon vous pouvez dessiner LR ou PR), mais ils cessent d'être optimaux. Et l'une des caractéristiques de l'optimalité est le PE, donc dès qu'il a été augmenté, cela signifie que le canal a cessé d'être optimal et que quelque part le canal a obtenu le PE (ou pas pour d'autres canaux, c'est une autre question).
Oh, je vois, tu as juste une perspective légèrement différente sur le sujet. Mais je n'utilise pas LR pour calculer le PE. Ce n'est que lorsque j'ai obtenu un compte, qui symbolise un canal, que je construis LR. Ces termes, bien sûr, sont très relatifs et ont un sens pour une logique particulière - considérez un canal comme "mort" ou moins qu'optimal.
Alien.
Paternoster est un concept trop large pour ne pas l'aborder. Il comprend les canaux, les tactiques adverses, le travail sur les niveaux et bien d'autres choses. En gros, tout calcul peut être ramené à des paternelles. Les modèles sont plutôt des particularités du processus de calcul ou peuvent être des particularités du langage dans lequel l'algorithme du système de trading est formulé.
L'idée commerciale qui doit apporter des bénéfices doit se trouver au cœur du système, quelle que soit la langue dans laquelle elle est écrite. Je le cherche donc, mais les paternelles ou les régressions, les énergies potentielles ne sont pas si importantes.
Sergey, ce que tu proposes est grandiose ! Et les termes de référence (TdR) semblent mûrs. Impressionnant.
Bien entendu, avant d'élaborer vos TdR, vous avez estimé le taux de rendement moyen par transaction pour la stratégie commerciale proposée. Dites-moi, quelle est la rentabilité attendue hors commissions de courtage et pour quelles paires de devises ? Est-ce qu'il couvre l'écart ?
Je vous rappelle que l'échantillon doit être représentatif.
Bonjour Sergei ! C'est bien que vous regardiez encore ici.
Sur la dernière page, IronBird a donné un lien vers un post où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique que le trading rentable est possible sur le forex. Et ( !) non pas en raison de la rupture du processus de Markov, mais précisément sur la base de l'hypothèse qu'il s'agit d'un processus complètement aléatoire, c'est-à-dire un processus de Markov.
J'ai lu ce message et j'ai des sentiments mitigés. D'une part, je vois des endroits où l'auteur utilise à mon avis des affirmations incorrectes. En revanche, la façon de penser me semble intéressante. Probablement, ces divergences sont de nature technique et informatique et n'annulent pas la justesse du schéma général. Et puis, hélas, il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair pour moi.
Je me demande ce que vous en diriez.
Je me demande aussi ce que dirait le vent du nord, s'il souffle parfois ici.
Le lien est http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Pour plus d'informations. J'ai déjà mis en œuvre le schéma de calcul que vous suggérez. Cependant, mes objectifs étaient légèrement différents, à savoir rester dans l'environnement logiciel familier, mais la philosophie est la même : diviser pour mieux régner.
Je peux partager avec vous un conseiller expert qui mettra en œuvre l'échange, dans le but d'effectuer des tests conjoints, etc. En vérité, je n'ai pas créé de dll et fait des échanges de fichiers - une chose plus universelle, il me semble.
Cependant, il vend ses EAs mais c'est un bon programmeur et je n'ai pas besoin de m'arranger. Je n'aime pas vraiment quand vous utilisez des fichiers.
Puisque vous avez décidé de payer quand même, cela peut être intéressant.
Et la base de données ? Une base de données est bonne pour les sélections intelligentes et les séries de prix simples sans finesse.
Bonne chance.