Dérivées 1 et 2 du MACD - page 48
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Et si non, la cloche n'est-elle pas normale ?)
Qui aurait pu savoir que cette combinaison fonctionnerait bien dans ce domaine ? En général, cette expression est incorrecte, ils fonctionnent tous de la même manière, mais celle-ci est plus compréhensible. Et je n'ai pas pris la peine de choisir, alors j'ai juste fait une photo plus ou moins compréhensible du ballpark en 20 secondes. Vous pouvez utiliser les 10 lignes si vous le souhaitez. Vous avez une miche de pain, vous pouvez la couper dans le sens de la longueur, ou de la largeur, en 2 parties, ou en 20, comme vous préférez. L'essentiel est qu'il ne reste rien.
La troisième partie n'est pas du tout divulguée. Les deux premières sont couvertes au niveau des idées générales, laissant chacun trouver les spécificités par lui-même. Celui qui y pense ne l'affichera nulle part.
Je pensais aussi que vous ne savez pas quand prendre une combinaison particulière et combien de temps elle va "fonctionner".
Il est donc risqué de trader en utilisant cette structure (bien que moins risqué), car nous ne prenons les données que d'un seul instrument.
Je pense que le principal avantage de cette décomposition est qu'elle est plus optimale et plus pratique pour représenter et sélectionner ultérieurement des paires d'indices de devises lorsque l'accumulation de paires d'indices augmente le nombre de fréquences ayant certaines propriétés.
Pour moi, c'est toujours un mystère (ou presque) de savoir comment un indice est sélectionné parmi plusieurs paires.
Si vous n'utilisez que des paires en euros, vous n'obtiendrez pas l'indice euro, vous avez besoin d'autres paires (bien sûr, vous pouvez les obtenir à partir de paires en euros, c'est ce que font les personnes qui ignorent le spread, les petites différences et autres détails, comme vous le faites).
Mais je pense que l'anticipation serait encore plus forte en ce qui concerne l'indice, si vous preniez non seulement vos 17 paires et en obteniez d'autres, mais aussi les originaux de tous les instruments utilisés.
Je suis venu de loin, j'ai d'abord essayé d'utiliser l'analyse multidevises pour détecter l'anticipation d'une paire.
Ouais...
Par exemple.
Le support "vrai" est utile pour comprendre les ARXINUSOFFs D)
J'ai crié et crié avec ta phrase, mais je n'ai pas compris ce que tu essayais de dire, que dit la photo ?
si je vous ai bien compris, vous devez faire référence à la construction d'un pont brownien. ce n'est pas exactement ce que vous voulez dire, mais si vous allez vers cette notion, alors je dirais que c'est l'analyse de la dynamique d'expansion et de contraction de ce pont et l'identification des endroits les plus denses dans la section transversale de ce pont qui est intéressante, plutôt que le pont lui-même et sa direction.
il est possible que le coefficient de variation - la largeur du pont moyen pour chaque paire - soit utilisé dans la construction de l'indice lui-même ou quelque chose de ce genre
mais il me semble que c'est autre chose.
Elle est appelée GARCH
lorsqu'on fait une prévision basée sur le modèle GARCH, on fait une prévision de la volatilité non pas de la série temporelle elle-même (par exemple, les prix des actions), mais des erreurs de prévision (epsilon).
si c'est ce que vous voulez dire, c'est probablement utile parfois, mais ce n'est pas le sujet, j'ai autre chose, je ne suis pas encore sûr de ce que c'est))
lors d'une prévision basée sur le modèle GARCH, il effectue une prévision de la volatilité non pas de la série temporelle elle-même (par exemple, les prix des actions), mais des erreurs de prévision (epsilon).
Si c'est ce que vous voulez dire, c'est probablement utile parfois, mais ce n'est pas la question, j'ai autre chose, je ne sais pas encore ce que c'est ;))
Je me disais aussi que l'on ne sait pas quand prendre telle ou telle combinaison et combien de temps cela va "marcher".
Trader sur cette décomposition est donc également risqué (bien que moins), les données proviennent d'un seul instrument.
Le filtre ne se soucie pas de ce qui est envoyé à son entrée. Au lieu de décomposer une paire, vous pouvez décomposer les deux index. Voilà ce que j'ai obtenu.
Je suis intéressé par une référence, je vais la jeter ici pour le moment, ceux qui sont intéressés peuvent discuter.
Cela me rappelle quelque chose http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Je ne suis pas convaincu par ces photos. Le contre-exemple, je ne le dessinerai même pas. Nous prenons une phase avec deux périodes. Entrons le long de la phase haute le long de la phase basse. Nous traçons des lignes verticales exactement aux points de pivot si les deux ZZ coïncident ou décalées si nous devons attendre un petit ZZ.
C'est ce qui est dessiné.
Le problème est qu'il y aura beaucoup de faux retournements et que nous ne pourrons pas maintenir la tendance. HP a le même problème. Et tout autre filtre. La nouvelle barre donne la nouvelle décomposition de la fréquence et la quantité correspondante de fausses entrées.
Et c'est là le problème d'une méthode qui ne tient pas compte des caractéristiques statistiques du résidu qui régit tout - la queue remue le chien. Ce problème est reconnu par tous ceux qui nient l'efficacité des marchés.
Il y a une grande différence. Le filtre redessine en douceur et plus on remonte dans le temps, moins il est efficace. PZ redessine tout d'un coup et immédiatement dans la direction opposée. Il devrait également être accompagné d'un bip sonore avec les mots "Quoi, SUKA, tu ne t'y attendais pas ? !!!".
Le problème des résidus ne me semble pas être un gros problème. Vous pouvez considérer le prix comme C[i]=Cs[i]+Cs[i], où Cs[i]-la partie due aux fluctuations propres du marché, Sv[i]-la partie due aux influences extérieures. Ce que vous appelez les résidus ira complètement dans la partie 2. Il aura certainement des propriétés intéressantes et utiles. Par exemple, son espérance est de 0. Il aidera à gagner ou à nuire avec une probabilité de 50/50. Il doit avoir des liens clairs avec les actualités, l'heure de la session de négociation ou autre chose. Il peut être défini et dessiné comme une ligne distincte et il sera sûrement très utile. Mais je ne suis pas encore arrivé à ce stade.
Il y a une grande différence. Le filtre redessine en douceur et plus on remonte dans le temps, moins il est efficace. ZZ est redessiné soudainement et immédiatement dans la direction opposée. Elle doit également être accompagnée d'un signal sonore avec les mots "Quoi, SUKA, tu n'attendais pas ? !!!".
Bien. Il n'est pas nécessaire de se projeter dans l'avenir. Nous devons créer un filtre avec un nombre impair de N sommets et le décaler de (N-1)/2. Vous obtiendrez un filtre avec un déphasage nul, c'est-à-dire un filtre parfaitement adapté. Outre la concordance idéale des prix, il y a une autre raison de procéder de cette manière - que je ne dévoilerai pas tout de suite. Et avec de tels filtres, on divise le spectre entier en parties.
Cependant, je continue à penser que les (N-1)/2 dernières barres de vos filtres sans décalage sont dessinées en supposant que le prix ne changera pas dans le futur. Cette partie du filtre est la plus importante, car vous devez formuler certaines hypothèses sur l'avenir et la décision commerciale correspondante. Vous pouvez bien sûr regarder les filtres-MAKD individuels et découvrir s'ils montent ou descendent dans cette dernière section, mais nous savons déjà à l'avance qu'ils prédisent C(0)=C(-1)=C(-2)=... De plus, le processus de sélection d'une paire à négocier n'est pas clair - elles ont toutes la même prédiction dans le futur, ce qui signifie qu'elles sont toutes des candidates égales pour être négociées, ou plus précisément "ne pas négocier".