L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1378
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Les mathématiques financières, présentées sans le calcul stochastique d'Ito, semblent plutôt cryptiques et vagues.
Vous voulez dire que les formules dans les cours ne sont pas suffisantes ? :D
Modèles de modélisation ou Modèle suivantAprès avoir introduit le jargon standard pour décrire la sensibilité des paramètres, des exemples de l'effet de la stochasticité des paramètres sur les prix simples et non complexes sont passés en revue, un bref examen des observations empiriques est donné, les modèles stochastiques standard sont présentés et leur application dans la vie réelle est discutée.
Voici la liste complète... j'ai été accroché hier, j'aime beaucoup https://www.lektorium.tv/speaker/3058.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de formules dans les cours ? :D
L'intégrale Ito est une chose compliquée, mais si vous l'apprenez, tout devient plus facile et vous n'avez pas à inventer des béquilles pour chaque problème individuel.
C'est similaire à la façon dont les problèmes sur la forme d'une ligne de chaîne étaient résolus par des méthodes très compliquées avant Newton et sont maintenant accessibles même aux élèves du secondaire.
L'intégrale d'Ito est une chose compliquée, mais si vous l'apprenez, tout devient plus facile et vous n'avez pas besoin d'inventer des béquilles pour chaque problème.
C'est similaire à la manière dont des problèmes tels que la forme d'une ligne de chaîne étaient résolus avant Newton par des méthodes très compliquées, et maintenant ils sont tout à fait accessibles, même pour les élèves du secondaire.
Je suis passé par les investissements, Black Scholes, etc. Je ne me souviens de rien.) Il est probablement nécessaire de l'étudier.
Je n'ai pas encore trouvé la solution, moi non plus.
il a un cours magistral là-dedans, si vous allez de la 1ère.
il s'agit d'un examen approfondi de la structure et des modèles de marché
en général, c'est intéressant. Quantum de JP Morgan ou qui sait.
Hungry for Europe est passé par les investissements, Black Scholes, etc. Je ne me souviens de rien.) Il faudra peut-être y réfléchir.
Black Scholes en soi n'est pas très utile, mais les modifications basées sur lui (perturbations, variations, etc.) et pour cela la connaissance d'ito est très utile.
Black-Scholes en lui-même n'est pas très utile, mais les modifications (perturbations, variations, etc.) sont construites sur lui et pour cela - la connaissance d'Ito est très utile.
Je me demande comment on peut le relier aux méthodes modernes de gestion du marché, c'est-à-dire qu'il sera possible de construire des modèles soutenus en quelque sorte par la théorie du marché.
Je me demande comment on pourrait établir un lien avec les méthodes modernes de gestion des marchés, c'est-à-dire qu'il serait possible de construire des modèles étayés d'une manière ou d'une autre par la théorie des marchés.
Nous devons voir comment les processus markoviens à temps continu sont étudiés par les méthodes MO. Dans un matstat pour de tels processus, on utilise souvent des méthodes de maximum de vraisemblance qui sont assez similaires au MO.
Nous devons voir comment les processus markoviens à temps continu sont étudiés par les méthodes MO. Le matstat utilise souvent des méthodes de maximum de vraisemblance pour de tels processus, ce qui est assez similaire au MO.
En d'autres termes, s'agit-il d'un modèle de marché efficace ou d'un modèle fractal, comme il le décrit, par exemple, dans des conférences ultérieures. Et encore, le mouvement brownien, c'est-à-dire un modèle de marche aléatoire, peut également être présenté comme fractal.
ce n'est pas très clair ce à quoi cette théorie a abouti au final, et si elle y est arrivée :) il faut l'étudier, c'est intéressant. Ou peut-être que les deux ne sont que de bonnes approximations et que l'on peut les prendre toutes les deux et travailler avec elles.
En d'autres termes, s'agit-il d'un modèle de marché efficace ou d'un modèle fractal, comme il le décrit dans ses dernières conférences, par exemple. Et encore, le mouvement brownien, c'est-à-dire un modèle de marche aléatoire, peut aussi être présenté comme fractal.
ce n'est pas très clair ce à quoi cette théorie a abouti au final, et si elle y est arrivée :) il faut l'étudier, c'est intéressant. Ou les deux sont juste de bonnes approximations, vous pouvez prendre l'une ou l'autre et travailler avec elle.
Je ne suis pas très fort en interprétation économique, mais du point de vue de Matstat, les deux sont des processus donnés par des diffuseurs stochastiques. C'est-à-dire que pour toutes ces personnes, la probabilité de Markov est satisfaite.
Je ne suis pas fort en interprétation économique, mais d'un point de vue mathématique, les deux sont des processus donnés par des diffuseurs stochastiques. En d'autres termes, la markovianité est satisfaite pour chacun d'entre eux.
Il est intéressant de voir comment les filles dansent... c'est-à-dire qu'à travers un processus markovien, on définit également un processus avec "mémoire", à travers des états latents, par exemple
Il y avait une certaine confusion dans ma tête... et il s'avère que oui, car tout est accompli. Si j'ai bien compris.