[ATTENTION CLOSED] EA adaptatif UmnickTrader - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.
Qualité de la simulation 25.00%
Tirage relatif 88.70%.
En termes d'érudition triviale, en termes de paradoxalité prismatique, le cynisme de vos données du testeur dans ce schéma est associé à une plongée profonde dans les illusions paradoxales, par laquelle se produit une mystification catastrophique par des abstractions.
paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
Vous réalisez une chose - 186 transactions en 10 ans dans un testeur est ridicule... :-)))
Vous ne pouvez pas tirer de conclusions du tout.
Il faut l'interpréter comme suit : "croyez-moi, 186 échanges en 10 ans, c'est trop peu " ?
Un lien, s'il vous plaît, vers une preuve mathématiquement rigoureuse que c'est trop peu - un jeu de "croyez-le ou non" ou une référence à l'opinion de certaines "autorités" n'est pas sérieux.
Voir aussi le test ci-dessus avec un nombre accru de transactions - j'ai déjà répondu à une question similaire.
Vous pouvez faire autant de transactions que vous le souhaitez. Si tu le veux.
Il faut l'interpréter comme suit : "croyez-moi, 186 transactions en 10 ans, c'est trop peu" ?
Veuillez fournir un lien vers une preuve mathématiquement rigoureuse que cela ne suffit pas - un jeu de "croyez-le ou non" ou une référence à l'opinion de certaines "autorités" n'est pas sérieux.
Voir aussi le test ci-dessus avec un nombre accru de transactions - j'ai déjà répondu à une question similaire.
Vous pouvez faire autant de transactions que vous le souhaitez. Si tu le veux.
Oui preuve mathématiquement rigoureuse - non pertinente, représentativité élémentaire de l'échantillon.... moins de 300-500 n'est rien du tout...
Oui, j'ai vu ce post, je l'ai vu. Je vais me familiariser avec le hibou, envoyez-moi un lien vers le codebase.
Oui preuve mathématiquement rigoureuse - non pertinent, représentativité élémentaire de l'échantillon.... moins de 300-500 n'est rien du tout...
Oui, j'ai vu ce message. Je vais me familiariser avec le hibou, envoyez-moi un lien vers le code de base.
Source :
Dans ce fil de discussion, nous discutons de la modification de "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - voir le code source dans les commentaires.
La différence avec la première version est insignifiante - je ne fais que montrer progressivement (tranquillement) les différentes possibilités d'applications OTT disponibles.
Oui, la preuve mathématiquement rigoureuse n'est pas pertinente, la représentativité élémentaire de l'échantillon... moins de 300-500 n'est rien du tout...
Oui, j'ai vu ce message. Je vais vérifier le hibou, envoyez-moi un lien vers le code de base.
Symbole EURUSD (euro contre dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
Paramètres StopBase=0.005 ; marketOrderOn=false ; spred=0.0005 ; slippage=200 ; absAmount=1 ; amountStep=0 ; timeframe=240 ; currentIdOrder="1" ;
Historique des barres 1693031 Ticks modélisés 31397305 Qualité de la modélisation 25,00 %.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 20000.00
Bénéfice net 30252.20 Bénéfice total 319158.00 Perte totale -288905.80
Rentabilité 1,10 Gain attendu 24,52
Drawdown absolu 2503.20 Drawdown maximal 10801.00 (20.70%) Drawdown relatif 37.07% (10305.00)
Total des transactions 1234 Positions courtes (% de gain) 613 (51,55%) Positions longues (% de gain) 621 (52,17%)
Transactions profitables (% du total) 640 (51,86%) Transactions déficitaires (% du total) 594 (48,14%)
Plus grande transaction profitable 526.60 transaction perdante -514.80
Moyenne des transactions rentables 498.68 des transactions perdantes -486.37
Nombre maximum de gains continus (profit) 9 (4594.40) pertes continues (perte) 10 (-4695.80)
Bénéfices continus maximums (nombre de gains) 4594.40 (9) pertes continues (nombre de pertes) -4695.80 (10)
Moyenne des gains continus 2 des pertes continues 2
Source :
Dans ce fil de discussion, nous discutons de la modification "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - voir le code source dans les commentaires.
La différence avec la première version est insignifiante - je ne fais que montrer progressivement (tranquillement) les différentes possibilités d'applications OTT disponibles.
Je vois. J'ai d'abord regardé l'année - 2009 était la version de base, alors j'ai pensé qu'il y avait peut-être une version plus récente.
Un lien, s'il vous plaît, vers une preuve mathématiquement rigoureuse que c'est peu - un jeu de "croyez-le ou non" ou une référence à l'opinion de certaines "autorités" n'est pas sérieux.
Votre jugement sur le concept est une mystification complète du processus. Plus précisément, une preuve mathématiquement rigoureuse du problème serait totalement illogique, voire absurde. Il existe peut-être une preuve logique ou apparemment logique du problème. Il est également intéressant de spéculer qu'il pourrait y avoir une autre preuve ou solution menant à une preuve du problème en question, en supposant que votre proposition et votre affirmation sont logiques, ou du moins semblent l'être. Mais cette condition est manifestement absurde, puisque du point de vue de l'érudition triviale, tout individu localement sélectif n'est pas capable d'ignorer les tendances des émotions potentielles et d'attribuer paritairement des quanta de logique ambivalents, extrapolés à partir de la genèse anthropomorphique de l'heuristique.
Un lien, s'il vous plaît, vers une preuve mathématiquement rigoureuse que cela ne suffit pas - un jeu de "croyez-le ou non" ou une référence à l'opinion de certaines "autorités" n'est pas sérieux.
Il ne s'agit même pas de 10 ans, mais exactement du rapport entre le facteur de profit (1,50) et le nombre de transactions (186).
Vous avez 112 transactions rentables et 74 perdantes.
Avec 186 transactions, il est facile d'estimer la fourchette du facteur de profit réel pour une probabilité de confiance donnée. Ici, le sigma, c'est-à-dire le s.c.o., est égal à la racine de 186, soit environ 14.
Même avec un écart de seulement un sigma et demi (environ 20), vous aurez 112-20=92 rentables, et 74+20=94 non rentables. Le facteur de profit est déjà inférieur à 1 (vos tailles moyennes de profits et de pertes sont presque les mêmes).
Pour plus de détails, consultez n'importe quel manuel sur Matstat.