[ATTENTION CLOSED] EA adaptatif UmnickTrader - page 22
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Vos termes sont au nombre de trois : 1/ OTT, 2/ fonction intrinsèque et 3/ adaptation. Il serait intéressant d'en parler.
Théorie générale du trading (GTT) : pour réaliser des bénéfices, vous devez trader votre propre fonction en synchronisation avec le marché.
Sur la photo : "fonction propre" (noir), "fonction de marché" (bleu).
Une fonction propre et une fonction de marché "parfaitement synchronisées" :
L'algorithme adaptatif se compose de deux parties principales :
1. Sélection de la fonction propre (forme de la courbe)
2. La façon dont les fonctions sont synchronisées
La fonction propre peut être choisie de n'importe quelle façon, c'est-à-dire qu'elle peut être une ligne droite ou une courbe de forme arbitraire.
La méthode de synchronisation peut également être sélectionnée de n'importe quelle manière.
Si la sélection s'avère infructueuse, l'algorithme final n'affichera aucun bénéfice sur les tests. Si l'algorithme résultant montre un bénéfice sur les nouvelles données(OOS), alors il aura la capacité de s'adapter (par définition de l'adaptation(adaptation)).
S'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, j'attends vos questions.
Théorie générale du trading (GTT) : pour réaliser des bénéfices, vous devez négocier votre propre fonction, en la synchronisant avec le marché.
Sur la photo : "fonction propre" (noir), "fonction de marché" (bleu).
Une fonction propre et une fonction de marché "parfaitement synchronisées" :
L'algorithme adaptatif se compose de deux parties principales :
1. Sélection de la fonction propre (forme de la courbe)
2. La façon dont les fonctions sont synchronisées
La fonction propre peut être choisie de n'importe quelle façon, c'est-à-dire qu'elle peut être une ligne droite ou une courbe de forme arbitraire.
La méthode de synchronisation peut également être sélectionnée de n'importe quelle manière.
Si la sélection s'avère infructueuse, l'algorithme final n'affichera aucun bénéfice sur les tests. Si l'algorithme résultant montre un bénéfice sur les nouvelles données(OOS), alors il aura la capacité de s'adapter (par définition de l'adaptation(adaptation)).
S'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, j'attends vos questions.
Trop général - plus de détails, y compris un exemple concret et des formules.
Trop général - plus de détails, y compris un exemple concret et des formules.
Théorie générale - donc tout est général :)
L'application pratique viendra plus tard, s'il n'y a pas de questions.
théorie commune - donc tout est commun :)
L'application pratique viendra plus tard, s'il n'y a pas de questions.
C'est une réponse étrange que vous donnez...
La théorie générale du trading (GTT)... ce nom a été choisi par vous, apparemment, pour qu'il soit en accord avec la célèbre théorie générale de la relativité (GTR).
Ce n'est pas le lieu pour discuter des forces et des faiblesses conceptuelles de la théorie générale de la relativité (GTR), mais c'est une théorie que vous pouvez utiliser comme exemple de justification et de conclusions - par le pouvoir des mathématiques et de la logique.
Une théorie doit être justifiée - toute théorie, et encore moins une théorie générale, c'est-à-dire exhaustive.
Mais vous, Vitya, sous le terme de "théorie générale", vous poussez vos vagues conclusions générales sans aucun pouvoir probant.
La RG serait-elle acceptée au moins pour considération si toutes ses constructions et preuves se réduisaient à ce joyeux ""donc tout est général :)"" ?
zy.
toi, Vitya, tu veux des lauriers... mais vous avez confondu cause et effet...
J'ai aussi exprimé ma théorie du PP, mais personne ne m'a demandé de fournir des preuves rigoureuses.....
Peut-être parce que je ne fais pas la promotion de mes produits payants...
S'il vous plaît, bien qu'offtop, deux mots de plus ou un lien...
PS. PP ? Hmm.... qu'est-ce que c'est - quatre roues motrices ?
C'est-à-dire que l'on recherche une certaine formule du marché sur l'historique de sorte que la courbe obtenue à l'aide de cette formule coïncide au maximum avec la courbe du marché, et l'on suppose que le marché évoluera davantage en utilisant cette formule ? Ou le bénéfice sur l'historique obtenu à l'aide de cette formule devrait être maximal ?
Oui, à peu près comme ça.
Parmi les différentes options, la formule présentant le bénéfice maximal est choisie.
Mais ce n'est pas suffisant. Il est nécessaire que la méthode de synchronisation soit également adaptée, c'est-à-dire que tout ne fonctionne qu'ensemble (voir systèmes fonctionnels).
Oui, en gros.
Parmi les différentes options, la formule présentant le bénéfice maximal est choisie.
Mais ce n'est pas suffisant. La méthode de synchronisation doit également être adaptée, c'est-à-dire que tout ne doit fonctionner qu'ensemble (voir les systèmes fonctionnels).
Comment cette formule est-elle élaborée ?
Théorie générale du trading (GTT) : pour réaliser des bénéfices, vous devez négocier votre propre fonction, en la synchronisant avec le marché.
Sur la photo : "fonction propre" (noir), "fonction de marché" (bleu).
Victor, c'est assez clair, bien qu'encore une fois vous n'ayez rien dit de précis.
Quelle fonction propre est implémentée dans votre code (disons, Umnick V3) ? Donnez-moi la partie du code qui en est responsable.
Vous donnez une image. Le propre est une ligne droite et la fonction de marché est une ligne brisée. Où les calculez-vous ?
Et pourquoi ça s'appelle comme ça de toute façon ?