Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 15
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EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 doivent être cointégrés. Ce serait évidemment le cas si tous les coefficients étaient égaux à 1/3.
Faux.
La cointégration théorique serait lorsque le vecteur volume de l'EURUSD, du GBPUSD, de l'EURGBP respectivement est égal à (1, -EURGBP_0, -1) (ou lui est proportionnel). Vous ne tenez pas compte de la conversion du taux de change dans la devise du compte (disons, USD). Vous devez "cointégrer" les capitaux propres du compte, et pas seulement les chiffres du taux de change.
La deuxième composante du vecteur est le taux de change EURGBP au moment de l'ouverture des trois. Je l'ai vérifié sur le script de Xupypr.
Peut-être que la même erreur se trouve aussi dans Recycle ?
P.S. Je peux fournir le calcul, c'est simple.
P.P.S. Je ne travaille pas avec des produits. Je travaille avec des sommes, c'est-à-dire ce que nous pouvons réellement échanger. Ce n'est que maintenant que je remarque que vous avez un produit, c'est-à-dire quelque chose comme un index :)
Je pense qu'il est nécessaire de voir les indices des monnaies qui sont utilisées pour le commerce.
Cross est une synthèse élémentaire de deux majors.
Un indice est une synthèse de majors avec des pondérations presque codées en dur.
Si vous ajoutez un tel synthétique à un ensemble de majors, vous obtenez un "anneau". C'est-à-dire que les indices (ainsi que les croisements) ne contiennent pas d'informations supplémentaires par rapport aux majors.
hmmm... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... votre indicateur fait des conneries ....
L'indice est un synthétique des majors avec des coefficients de pondération presque codés en dur.
Je n'utilise pas les coefficients de pondération des "majors",
En fait, il faudrait que je tourne mon cerveau de façon drastique pour trouver quelque chose.
Tourner :
Vous avez 1000 $. Vous savez qu'une certaine IF est en hausse de 1%. Cela signifie que si vous aviez investi vos 1000 $ dans cet IF (acheté) au début de la hausse, le rendement aurait été de 1 % - 10 $.
Qu'est-ce que cela signifie d'investir 1000 $ dans un IF ? Cela signifie que vous achetez ou vendez pour 1000 $ d'IF.
Exemples :
Ainsi, si vous voulez soudainement acheter EURUSD à 333 $, vendre GBPUSD à 333 $ et vendre EURGBP à 333 $, vous ne ferez aucun profit, vous obtiendrez un moins pour les coûts de transaction.
Les 333 $ sont la marge (garantie) que vous paierez lorsque vous achèterez/vendrez l'IF.
Sortez ces pipsdollars et autres conneries de votre tête. Pourquoi compliquer les choses ? Comment allez-vous négocier si une IF a le dollar américain comme devise de base et une autre l'euro ? Et s'il y a un tas de monnaies de base ?
Toutes ces absurdités sur les pips et les lots doivent être oubliées comme un mauvais rêve. Il existe un concept d'investissement qui consiste à acheter et à vendre des IF, à acheter et à vendre un portefeuille, à acheter et à vendre des TS...
Le recyclage en particulier et à partir de ces considérations est universel.
Dans ce cas, nous ne parlons pas de cointégration mais d'autre chose. Alors, voulez-vous montrer le calcul ou non ? Je parle d'un calcul qui prouve qu'à un certain ratio de lots avec EURUSD, GBPUSD et EURGBP ouverts en même temps, l'équité est stationnaire ? Sans compter les coûts bien sûr (spreads, commissions, swaps).
me montrer, bien sûr...
---
Je montre à mon tour pour Vendre GbpJpy Acheter GbpChf = Acheter ChfJpy
Vendre GbpJpy - Lot = 1
Acheter GbpChf - Lot = 1
Acheter ChfJpy - Lot égal au prix d'ouverture de l'achat GbpChf :)
Ainsi, si vous voulez soudainement acheter EURUSD à 333 $, vendre GBPUSD à 333 $ et vendre EURGBP à 333 $, vous ne ferez aucun profit mais obtiendrez une réduction des coûts de transaction.
333 $ sont la marge (garantie) que vous paierez lorsque vous achetez/vendez FI.
En rouge - lorsque vous vendez l'EURGBP à 333 $, alors oui l' EUR est vendu à 333 $, mais le GBP est vendu plus bas et vous n'obtenez pas de verrouillage.
bleu - tout dépend de la direction que prendra le prix, les coefficients ne sont pas égaux.
Dans ce cas, nous ne parlons pas de cointégration, mais d'autre chose. Alors, voulez-vous montrer le calcul ou non ? Je parle d'un calcul qui prouve qu'à un certain ratio de lot et avec EURUSD, GBPUSD et EURGBP ouverts en même temps, l'équité est stationnaire ? Sans compter les coûts (spreads, commissions, swaps), bien sûr.
me montrer, bien sûr...
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Je montre à mon tour pour Vendre GbpJpy Acheter GbpChf = Acheter ChfJpy
Vendre GbpJpy - Lot = 1
Acheter GbpChf - Lot = 1
Acheter ChfJpy - Lot égal au prix d'ouverture de l'achat GbpChf :)
Il semble que ce soit vrai.
Ce qu'il y a à montrer, tout est clair. Il existe trois monnaies - EUR, GBP, USD. On dit que ça peut être plus simple, mais c'est très simple pour moi :
_0 - taux de change à l'ouverture, sans zéro - clôture (à un moment donné)
Devise de dépôt - usd
Triple EUR/GBP/USD, nous ouvrons les trois paires. Voici les formules pour changer l'équité (L, M, N - volumes en lots) :
1. eurusd : L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd : M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp : N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 retiré, inutile)
Bénéfice papier (fonds propres) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
On obtient trois crochets.
La première peut être mise à zéro lorsque L + N = 0.
La seconde reste constante et ne dépend que des conditions d'ouverture de la position.
Le troisième peut être mis à zéro lorsque M = N * eurgbp_0.
Cela signifie que dans ces conditions, le profit ne dépend pas du comportement ultérieur de toutes les paires et est égal à -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).
Soit L = 1 par commodité, alors N = -1, M = -eurgbp_0.
Par conséquent, le bénéfice est égal à -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), c'est-à-dire qu'il est égal à zéro. Les écarts de paires sont négligés ici. En fait, ce résultat était prévisible : si un bénéfice fixe est égal à quelque chose, il est égal à zéro :).