Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 22

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CC n'est pas du tout justifié. Il s'agissait simplement d'un gadget à l'époque, l'un des premiers indicateurs multidevises.
 
hrenfx:
CC n'est même pas marginalement justifié. Ce n'était qu'un gadget à une époque, l'un des premiers indicateurs multidevises.

Parlons de la raison pour laquelle vous ne pensez pas que c'est justifié. J'ai des arguments - ou plutôt des questions :

1. Le lissage avec les mashups - est-il nécessaire ? Pourquoi repasser quelque chose qui devrait être plus ou moins stable pendant une période raisonnablement longue ?

2. Pourquoi jouer à la baisse et pas à la hausse ? Même une monnaie dont l'indice est maximal peut continuer à attaquer pendant un certain temps, et pour un bon moment.

3. Pourquoi choisit-on une fonction aussi étrange parmi les mouvements de couple - la somme des signes ? Il n'y a certainement pas de raisonnement basé sur l'état ici...

En outre, je peux facilement prouver que, sans lissage, il y aura à tout moment une devise leader (en hausse par rapport à toutes les autres dans l'ensemble des paires) et une devise perdante (en baisse). Par conséquent, la meilleure entrée serait d'acheter Leader/Loser (vendre Loser/Leader). Ce n'est pas bon, car une telle entrée existe à tout moment. Mais les paires ne sont pas dans le momentum tout le temps, elles se trouvent être dans le flat... Nous avons besoin d'un niveau raisonnable de mouvement minimal qui peut être considéré comme tel, et tout ce qui est en dessous devrait être coupé comme un mouvement zéro.

 
Mathemat:

Parlons de la raison pour laquelle vous pensez que ce n'est pas justifié.

Pour moi, le SS est perçu comme un chamanisme autodestructeur avec des cartes. D'après sa description:

Il convient de noter qu'à l'origine, l'indicateur Complex_Pair a été développé, mais qu'il était assez gourmand en ressources. Plus tard, au cours de la recherche, on a découvert un autre principe de fabrication du même indicateur, mais en utilisant un algorithme très rapide qui permet d'extraire les mêmes informations, mais uniquement à partir du graphique des prix d'une devise distincte. Malgré le fait que Complex_Pair et Complex_Pair1 acquièrent des données de manière complètement différente, la similitude visuelle entre eux était absolue sur les échéances supérieures. Sur des échelles de temps plus petites, il y avait quelques différences, mais Complex_Pair1, peut fonctionner avec n'importe quel instrument financier, qu'il s'agisse d'actions, de contrats à terme ou de matières premières.

Comment pouvons-nous même parler de multidevise ici ! Quand les MA multidevises font la différence entre deux monocurrents.

Si nous ne parlons pas de la mise en œuvre de la SS elle-même, mais de l'idée de trouver les "plus forts" et les "plus faibles", c'est une autre affaire.

Ou pour reformuler : classer les monnaies par force.

 

Donc, résumé.

1. SS est le chamanisme. Je me souviens de cette remarque de Semenych . Et cela suggère qu'il ne semble pas y avoir de multidevise là-bas. Peut-être que tout le problème réside dans l'algorithme de calcul ?

2. Les synthétiques dans le calcul de la stationnarité (canalisation) - aucune justification. Empirisme.

3. à quoi d'autre pouvez-vous penser ? Je crois qu'il y a eu un message d'IgorM. Mais il s'agissait d'un hors-sujet, puisque le message concernait l'arbitrabilité sur une seule IF. Supposons que nous prenions deux indicateurs dont la différence est plus ou moins ramenée à la moyenne et que nous ouvrions lorsque cette différence est trop élevée. Je ne l'ai pas testé.

 
Malgré le fait que Complex_Pair et Complex_Pair1 reçoivent les données de manière absolument différente, leur similitude visuelle sur les délais supérieurs était absolue. Sur des échelles de temps plus petites, il y avait des différences, mais Complex_Pair1, peut fonctionner avec n'importe quel instrument financier, que ce soit des actions, des contrats à terme ou des matières premières.

il semble qu'il (CC) ait fait une erreur dans le code de l'indicateur, il manquait une commande break, dans les calculs du switch pour TF.....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. à quoi d'autre pouvez-vous penser ? Il y a eu un message d'IgorM une fois, je crois. Mais c'était un hors-sujet, car le post concernait l'arbitrabilité d'une seule IF. Comme si on prenait deux indices, dont la différence revient plus ou moins à la moyenne, et qu'on ouvrait quand cette différence est hors norme. Je ne l'ai pas testé.

Hors sujet :

La MA est un excellent indicateur. Voici l'EURUSD et la différence moyenne exponentielle et sa distribution:

Super d'échanger ça... s'il n'y avait pas un MAIS : le MA ne peut pas être négocié.

Autrement dit, vous ne pouvez pas acheter l'EURUSD et vendre son MA en même temps. Sinon, il s'agirait d'un échange de paires en sauce.

 

Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, bien sûr. Vous pouvez accumuler un swing pendant un certain temps, puis, à un moment profitable, le prendre et le verrouiller avec une transaction à prix inversé. J'ai regardé les statistiques. Parfois, ce n'est pas si bien (il faut parfois attendre longtemps pour accumuler, c'est-à-dire attendre le bon moment). Il existe quelques théorèmes dans la théorie du statarbitrage sur le moment des inversions de taux sous des hypothèses générales sur la nature du processus.

Mais c'est hors sujet.

P.S. J'ai quelques idées sur la façon d'essayer de croiser Semenych avec des synthétiques. J'essaierai d'en formaliser certaines plus tard.

 
Mathemat:

3. à quoi d'autre pouvez-vous penser ? Il y a eu un message d'IgorM une fois, je crois. Mais c'était un hors-sujet, car le post concernait l'arbitrabilité d'une seule IF. Comme si on prenait deux indices, dont la différence revient plus ou moins à la moyenne, et qu'on ouvrait quand cette différence est hors norme. Je ne l'ai pas testé.


un vieux thème - je ne l'utilise plus, il s'agit de la "capture des chandeliers" - les chandeliers sont capturés, mais lorsque FI "se calme", cette stratégie commence à perdre des dépôts lors des mini-tendances.

j'analyse maintenant l'IF comme un mécanisme de marché - je vois beaucoup plus de dépendances, à la fois liées à l'heure de fermeture des barres et au meilleur prix pour la période.

pour sabbat:imho - une stratégie rentable ne devrait pas fonctionner par le mécanisme proposé par topikstarterom, la seule chose que vous pouvez prendre de stat.Arbitrage est de faire une prédiction de quel dollar majeur a coulé dans l'autre - ie trouver une monnaie qui dépendra SEULEMENT du taux de leurs crosses, mais pas du dollar, je pense que c'est particulièrement chercher pour rien - habituellement le yen sert de tampon dans l'excès de l'offre de dollars dans les monnaies européennes

 

Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse du co-mouvement des fintechs (> 2).

Une étrange recherche d'étranges synthétiques.

Ces "synthétiques" sont déjà nombreux parmi les instruments de l'état-major.

On trouve toujours parmi eux des "synthétiques", qui tiennent des chaînes normales sur les agendas pendant des mois.

 
plus, ayons quelque chose de concret dans le studio. Jetons un coup d'oeil ensemble.
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