La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 5
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События (движение цены) в прошлом, не более чем статистические данные имеющие визуальное отображение, я несклонен рассматривать привязанные скользящие средние значения по истории к изменению цены в настоящем. Хотя бы потому, что извлечение драгоценных закономерностей из такой практики похоже на самообман.Я принимаю наступившее событие, - ордер ушел в профит или имеет отрицательный текуший открытый баланс, как исходное значение (условие задачи) относительно нескольких подобных открытых позиций - это корзина. Для данной корзины имеется понятие цикла, то есть по истечении определенного времени произвожу анализ баланса корзины и в случае положительного, прекрашаю цикл. В случае отрицательного практически хеджирую положительные позиции и начинаю работать с отрицательными на уровне объема фиксированного хэджа. До вывода их в суммарный безубыток или +
Среднесрочное исполнение ордера, цели которого указаны как 100 пипов и 20 будут иметь различное время к исполнению?
В чем вопрос?
Si les stops ne sont pas utilisés (" commencer à travailler avec du négatif " - j'en déduis qu'ils ne sont pas utilisés), il sortira sur la tendance la plus proche.Природа рынка, это движение вверх и вниз, этого больше чем достаточно чтобы извлекать из этого пользу.
Я подошел с позиции, примитивной логической модели и она оказалась успешной.
А на график мона взглянуть?
Tu t'amuses ?«Вероятность наступления любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность»
...
« Все, что может произойти, - обязательно произойдет»…
...
Сколько в среднем времени потребуется для исполнения позиции с профитом 10 и стопом в 20 пипов? Согласитесь что (в периоде) ровно в два раза меньше, чем для ордера с профитом в 20 и стопом 40 пип. Так можно управлять временем исполлнения ордеров, а в дальнейшем и циклов (очень примитивный пример).
La traduction russe de votre texte complexe de TS ne ressemble qu'à un seul mot : "over-sitting". Le fait de dormir trop longtemps avec une prise plus courte qu'un arrêt a plus de chances de donner lieu à une prise. Par conséquent, le nombre d'étudiants, d'automates ou de traders qui feront des bénéfices au début est supérieur au nombre de ceux qui en feront. En général, ce jeu et les probabilités nous sont connus. Le jeu final est également connu. Pouvez-vous expliquer, non pas de manière abstraite, mais à l'aide de formules ou même sur vos doigts, "ce qui", à votre avis, devrait apporter un bénéfice ?
Развлекаешся ?
Pas vraiment ! //Bien que pas tout à fait sérieux. :)
Lorsque je rencontre une telle confiance, je veux toujours comprendre sur quoi elle se fonde. De plus, parfois, ce que l'auteur pense ne fonctionne pas du tout.
Les gens ont souvent raison pour de mauvaises raisons. Les graphiques sont encore plus fréquents.
Похоже на реинкарнацию Ниробы ...
Cette année est la sixième...
"Tout ce qui peut arriver arrivera forcément"...
Qui dirait le contraire. ))) Seulement je le reformulerais un peu. Si la foule veut vendre, elle va forcément vendre... à la minorité à un prix inférieur, et si elle veut acheter, elle achètera forcément... de la minorité à un prix plus élevé. L'idée est que si la foule ou les conseillers se contentent d'un seul TF favori, tout ce qui est en dessous n'est pour eux que du bruit de marché avec trop peu d'informations sur le marché. Et alors que sur les pentamètres toutes les positions courtes ont été fermées et que le marché commence à s'inverser, la foule sur les TF plus élevés voit une belle tendance baissière et ouvre au plus bas. ))) C'est pourquoi j'aime particulièrement les blagues avec le stochastique lent, quand il sort de la zone de surachat, les volumes augmentent significativement, c'est la foule qui se débarrasse en urgence des positions longues. Puis une correction à court terme suit et le prix remonte avec une double force et le stochastique reste dans la zone de surachat pendant environ 24 heures. )))Я извинияюсь конечно перед читающими, потом стеру посты... Миш, привет, ты какую нибудь классификацию по трендам сформулировал, а то у меня тут засада - никак не выходит, всё ждал когда ты искромётно удариш в суть, да так и не дождался - спать я ушёл тогда. Тебе вот заняться не чем, я гляжу, так вот, ты бы взял и всех комментаторов собрал бы в одной ветке и был бы у них предводителем - и вам весело и мы время не теряем на суету, как говорится и волки сыты и овци целы.
Comme d'habitude, vous voulez à la fois gronder et supplier dans la même phrase.Et qu'est-ce que c'est que tout cet essuyage le matin ?
Ne m'écrivez pas comme un loup. Je ne sais pas pour les moutons, vous le savez mieux que moi.
L'essence de cette branche - considérer le marché comme un aléa peut être dû soit à la stupidité, soit au désespoir, le deuxième est meilleur car il passe en contraste avec le premier
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
L'économie OUI, mais rapportons le volume d'absurdités aux critères économiques réels qui affectent...
Des millions d'adeptes d'Eliot sont assis et chacun d'entre eux dessine des vagues, obtient des niveaux de soutien et de résistance, la plupart d'entre eux pour leur TF préféré pour leur instrument préféré, une armée entière passe des tonnes d'histoire à travers les "plombs" en choisissant obstinément le paramètre "doré", qui absorbera tous les mouvements d'un seul coup, certains sont assis et attendent ce qui se passera avec le niveau psychologique avec des zéros après la virgule, etc.
Et puis les nouvelles tant attendues sortent (les Grecs ont annoncé leur plan de sortie de crise - ))))), et le processus commence, les canaux se forment, le prix rebondit à partir de ceux-ci, les fils se tordent, les niveaux avec des zéros tremblent sous la pression de ......... - est-ce drôle ?
Les daytraders, tellement accros à la technologie qu'ils suivent les cycles horaires, pas les nouvelles.
Moi, par contre, je m'éloigne tout simplement de tout cela, j'adopte une approche complètement primitive, en prenant l'événement réel qui s'est produit comme une entrée pour la solution. Et je ne fais pas d'exception aux règles.
Approchons-nous simplement de la compréhension de ce qui se passe comme un mouvement très primitif, sans nous détourner des conditions préalables et des causes.