Avalanche - page 107
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J'ai tout converti en une position nette unique dont le TP est fixé à une distance définie en externe.
En d'autres termes, dans votre version, c'est comme suit :
- bystop est déclenché, l'achat ouvre 0.01 avec un certain TP.
- si le prix a évolué contre nous et atteint le côté opposé du canal, il ouvre un ordre de vente à 0,08,
- puis l'OrderCloseBy est déclenché et sur les deux positions verrouillées, il reste une position Sell 0.07,
- si la position atteint le côté opposé du canal, elle est à nouveau inversée : l'achat 0.64 s'est déclenché,
- L'OrderCloseBy est déclenché immédiatement, et l'achat des deux positions verrouillées reste à 0.57
L'algorithme est le même mais il permet d'économiser sur la marge et le spread.
En général, les règles de l'approche nette - les verrous ne peuvent pas être utilisés.
1. Pas avec cette stratégie... Sa force réside dans les lots, les faits.
2. IMHO coof est grand, je pense que vous pouvez être limité à un double surpoids de l'une des directions. Vous avez presque décuplé...
1. Le rabais est certainement important. Je me demande pourquoi il n'apparaît pas en vert. Il est probable que la baisse de l'équité au sein d'une transaction ne soit pas montrée par le testeur - soit en raison de la densité des transactions, soit pour d'autres raisons.
2. La qualité de la modélisation n'est pas élevée, bien qu'elle soit maximale pour les transactions minute. Essayez de le vérifier sur 5 minutes.
D'après ce que je peux voir, presque toutes les transactions perdantes sont courtes. Peut-être y a-t-il une explication à ce fait ?
4. La rentabilité avec un tel nombre de transactions peut être considérée comme assez bonne (2,02). Mais le facteur de récupération (profit total/tirage maximal) est d'environ 2,33 pendant quelques années. Pas tant que ça.
Mais en tout cas, c'est quelque chose comme quelque chose de pratique - juste ce qui manque dans les spéculations du topicstarter.
Залог - это залог и не более того. Это не прибыль и не убыток, это средства, которыми Вы не можете распорядиться.
Если Вам вернули залог, то Вы не стали ни богаче, ни беднее, но в Вашем распоряжении стало больше средств. Но если, к примеру, Вам вернули залог, т.к. Вы закрыли ордер (или несколько ордеров) BUY и Вы вновь открываете BUY, то Вы - идиот, т.к. Вы подарили спред своему ДЦ.
La question était de savoir comment se sortir d'une situation où il n'y avait pas assez de fonds disponibles pour ouvrir un ordre du volume requis. Pour sortir sans vider le dépôt. J'ai écrit - comment.
Ce que vous écrivez s'appelle le "repositionnement". Dans Avalanche, les ordres d'achat et de vente ne sont pas ouverts, seuls les ordres d'achat et de vente en attente sont placés. Et si le prix les active ou non, la chance est de 50/50. La marge et le profit obtenus lorsque le prix sort de la limite du canal sont déjà sur votre compte. Dans une situation désespérée (petit dépôt, pas d'argent libre pour passer la prochaine commande), allez-vous vous asseoir et attendre la perte totale du dépôt ? Je vous donne une chance sur deux de vous en sortir sans (ou avec une petite) perte. Préférez-vous ne rien faire ? Dans ce cas, il n'y a aucune raison de commencer à trader le forex.
Pour une société de courtage avec une compensation à 100% pour les ordres dirigés différemment, la perte à compenser ne dépasse pas un dépôt remboursable jusqu'à une bande passante d'environ 25 points (EURUSD, effet de levier de 1:500). Mais tout change radicalement lorsque l'effet de levier change. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100 pour l'EURUSD, la largeur de bande sûre passe à environ 130 pips.
Pour la tâche de sever29, cela ressemblerait à ceci : clôturer une perte de 4 lots de 1167 x 40 = 46680 roubles. Marge remboursable de 4 lots : 157553 roubles. Le résultat : sur le compte après la clôture des ordres est 157553 - 46680 = 110873 roubles plus les fonds libres (70000 dans le problème).
Préparation :
1) Choisir le facteur de multiplication des ordres. Vous pouvez commencer par la méthode classique - le doublement, ou vous pouvez utiliser une méthode plus progressive - avec des coefficients décroissants (5 - 4 - 3 - 2...) - elle vous permet de sortir de l'"Avalanche" plus rapidement, mais nécessite un capital plus important.
2) Sélectionnez le nombre d'inversions à maintenir. Optimalement - autour de 5. Sur cette base, calculez le volume du lot initial.
3) Calculer la largeur du canal. A cette fin, nous allons définir l'indicateur standard "Average True Range" avec la période de 90 (trimestre) sur le graphique "Day". Nous divisons le nombre affiché dans l'indicateur par 3 - c'est la largeur du canal que nous recherchons. (Par exemple, pour l'EURUSD, l'indicateur affiche 135. Divisez par 3 - la largeur de la bande est de 45 pips).
Le commerce :
1) Nous ouvrons un ordre de volume initial d'Achat ou de Vente au hasard. Ensuite, ouvrez un ordre en suspens de direction opposée au type Buy Stop ou Sell Stop, avec un volume accru (volume initial, multiplié par un coefficient).
2) Si nous avons deviné la direction, corrigez le profit et réessayez. Si nous n'avons pas deviné et que le prix active l'ordre d'assurance de volume accru - au niveau du premier ordre, nous établissons un ordre en attente (pour la frontière supérieure de type Buy Stop, pour la frontière inférieure - Sell Stop) d'un tel volume, de sorte que le multiple de l'ordre déjà ouvert sur cette frontière soit maintenu par rapport au volume total des ordres sur la frontière opposée du canal. Par exemple : 1/2, (1+3)/2, 4/(2+6), (4+12)/8...
3) Si le prix est sorti de la bande, mais n'a pas dépassé la distance Breakeven de sa limite extérieure, vous pouvez "réinitialiser" - fermer tous les ordres rentables et les remplacer par un seul ordre en attente de volume équivalent, en le plaçant légèrement plus loin de la limite opposée. Si le prix se déplace dans la direction opposée - un ordre en attente peut être déplacé après lui, réduisant ainsi le canal. Si le prix continue à évoluer dans la même direction et active un nouvel ordre, le couloir ne s'élargira que légèrement.
Sortie :
1) Une fois que le prix a dépassé la distance du seuil de rentabilité par rapport au bord extérieur du canal (w = z / (y - 1), où z est la largeur du canal en pips, y est le facteur de multiplication), vous commencez à prendre des bénéfices. S'il y a un grand nombre de commandes, vous pouvez lancer la commande "Fermer les commandes superposées". Tous les ordres compensés seront fermés, et il ne restera qu'un seul ordre rentable avec un volume égal à la différence des volumes des ordres sur les bords opposés du canal. Pour votre commodité, vous pouvez y placer un Trailing Stop et collecter un profit.
2) Lorsque le prix effectue un avant-dernier retournement (par exemple, avec le 5 que vous avez choisi, ce sera le quatrième retournement), nous plaçons le dernier ordre en attente du volume nécessaire, et si le prix l'active, nous fermons tous les ordres des deux directions en même temps. Dans ce cas, vous perdrez une partie de votre argent, égale à la largeur du couloir, qui est fermé avec un volume plus faible des ordres de sens contraire, mais vous récupérerez tous les dépôts de tous les ordres dans les deux sens. Dans les AC avec compensation des gages d'ordres de sens contraire, le gage du plus grand volume (multiplié par le coefficient) sera restitué.
В задаче стоял вопрос - как выйти из ситуации, когда свободных средств не хватает для открытия ордера нужного объема. Выйти без слива депозита. Я написал - как.
То, о чем пишете вы, называется "переставка". В "Лавине" ордера Buy и Sell не открываются - выставляются только отложенные Buy Stop и Sell Stop. А активирует их цена или нет - шансы 50/50. А залоги и прибыль, полученная при небольшом выходе цены за границу канала, уже у вас на счету. В безвыходной ситуации (маленький депозит, на выставление очередного ордера свободных средств нет) вы будете сидеть и ждать полного слива депозита? Я же даю шанс 50% выйти без (или с небольшими) потерями. Вы предпочитаете ничего не делать? Тогда незачем и начинать торговлю на форексе.
Je réalise que je communique avec un arbre, mais je vais néanmoins le répéter pour ceux qui se trouvent à proximité :
Pour que votre BUY_STOP s'ouvre, suggérez-vous de fermer les ordres qui sont proches du seuil de rentabilité ?
1. S'il s'agit d'un ordre d'ACHAT, il sera clôturé au prix de l'offre moins les points que vous avez sacrifiés (pour ne pas atteindre le seuil de rentabilité, car vous avez un BUY_STOP à ce niveau qui n'est pas suffisant), tandis que votre BUY_STOP sera ouvert au prix de l'offre, et pas seulement plus haut.
2. Si vous fermez TOUS les ordres (vous le pensez probablement lorsque vous commencez à écrire sur les pertes), TOUS les dépôts reviendront.
PS. Et quel est ce bénéfice sur le compte, si dans ce cas, les ordres en cours de clôture sont dans la zone de perte ?
John, je ne comprends pas votre position.
1. Vous affirmez que vous voulez donner des armes à tous les pauvres pour enrichir et mettre en faillite les banques en exposant ici le cadre théorique.
2. En énonçant les bases, vous faites pas mal de lacunes dans les bases : le collatéral, son effet sur les fonds propres, l'ouverture/fermeture des positions ....
2. Vous êtes familier avec le codage, si vous avez écrit l'indicateur Rabbit.
D'où la question logique : pourquoi ne pas vérifier vous-même l'arme que vous présentez aux masses ? Pour que les masses ne soient pas lésées par cela.
Il n'est pas difficile de le vérifier, même pour un codeur sans aucune qualification. Je l'ai fait moi-même. Il n'y a pas de profit de type avalanche ici.
À partir de l'historique, on peut trouver des paramètres et des secteurs où l'on aurait pu faire des bénéfices.
Plus nous apprenons, plus il est probable d'utiliser les dessins et plus il est probable d'utiliser la bonne approche.
De plus, le TS est 100% formalisable.
Я понимаю, что общаюсь с деревом, но тем не менеее повторю для тех кто стоит рядом:
Чтобы открылся Ваш BUY_STOP, Вы предлагаете закрыть приблизившиеся к безубытку ордера?
Je me rends compte que je parle à un arbre, mais je vais quand même le répéter
pour ceux qui se trouvent autour :Zhvanetsky a écrit : "Le fait de s'en prendre à soi-même revient à jeter une poignée de sable dans l'œil - on devient furieux et on devient aveugle". Cette technique, ainsi que d'autres techniques de trolling telles que l'attribution de vos propos à votre adversaire, les insultes, la modification des faits, les propos non prouvés présentés comme un axiome, le fait de monter tout le monde les uns contre les autres ("comme chacun sait", "c'est évident pour tout le monde"), etc. Je les connais tous - aussi la persistance des trolls, pendant un millier de messages, à essayer sans succès de me déstabiliser, au lieu de discuter directement du sujet, est incompréhensible. Réfléchissez à l'utilité de toutes ces personnes - pourquoi sont-elles sur le sujet si elles ne s'y intéressent pas ?
2. При изложении допускаете немало промахов в основах: залоги, их влияние на эквити, открытие/закрытие позиций ...
ИМХО гораздо убедительнее продемонстрировать свою ТС в тестере чем на словах, которые ещё и не всем понятны.
Il y a plusieurs personnes dans ce fil de discussion qui ont démontré à plusieurs reprises les résultats des tests d'Avalanche sur l'histoire. Sur plusieurs paires de devises. Avec différentes méthodes de trading (avec et sans retraits périodiques). Les résultats sont très convaincants.
Bien sûr, je peux écrire un conseiller expert, mais pourquoi ? J'ai écrit à plusieurs reprises que l'Avalanche ne peut être négocié que manuellement. Et j'ai écrit pourquoi - n'importe quel conseiller expert peut être facilement arrêté et tout votre capital partira à la poubelle. Pour un humain, même un dérapage impudent dans la position d'un ordre en attente et sa non-ouverture ou son annulation ne signifie rien - l'EA ouvrira simplement un ordre direct immédiatement ou placera l'ordre en attente un peu plus loin. En outre, même si le terminal est bloqué par une adresse IP, il est toujours possible d'y accéder par le biais d'un proxy, d'un terminal mobile ou d'un serveur spécial. Le conseiller expert sera-t-il capable de le faire ? Non. Il existe également une possibilité de bloquer le compte du client - mais les DC peuvent aller en justice pour cela et ils ne l'utilisent que dans de très rares cas - le risque est trop grand pour eux.