Avalanche - page 106

 
lexandros >>:
Рекомендую топикстартеру открыть на сайте любого ДЦ калькулятор трейдера... И купить учебник математики за 2-й класс...
При лоте 4 залог составляет 1079 долларов (при плече 1:500). А цена 1 пункта составляет 40 долларов
Все просто - при фиксации убытка в -40 пунктов лотом 4. Мы получаем обратно свои 1079 долларов. И теряем навсегда 40*40=1600 долларов. (спред в расчет не берем)
Расчеты из школьного курса арифметики...
Но видимо топикстартер проходил какое то другое обучение... Уже не первый раз замечаю, что с элементарной арифметикой у него серьезные проблемы.
Lisez attentivement les conditions du problème de sever29. La perte est de 40 pips de 4 lots, et le dépôt remboursable de 6 lots (tous les ordres sont fermés, 2 lots et 4 lots). Le dépôt remboursable de 6 lots est de 1620 $ et la perte de 4 lots est de 1600 $.

Ce sera toujours le cas pour l'Avalanche. Si vous sortez sur le bord du canal, la perte est fermée seulement pour les ordres sur le bord opposé du canal, tandis que le dépôt est retourné pour TOUS les ordres sur les DEUX bords. Par conséquent, jusqu'à une certaine largeur de canal (environ 50 pips pour EURUSD), la marge à restituer sera toujours supérieure à la perte à fixer.

Et maintenant, toi et tous ceux qui ne sont pas trop joyeux peuvent lire tes propres mots :

lexandros >>:
Je recommande
au topicstarter d'ouvrir le trader calculator sur le site de n'importe quel DC... Et acheter un livre de maths pour le CE1...
Mais apparemment l'auteur principal avait une autre formation... Ce n'est pas la première fois que je remarque qu' il a de sérieux problèmes avec l' arithmétique élémentaire.
 
JonKatana писал(а) >>
Lisez attentivement les conditions de la section de problèmes29. La perte est de 40 pips par 4 lots, et le dépôt remboursable est de 6 lots (tous les ordres, 2 lots et 4 lots sont fermés). Le dépôt remboursable de 6 lots est égal à 1620 $, tandis que la perte de 4 lots est égale à 1600 $.

Et
dans Avalanche, il en sera toujours ainsi. Lorsque vous sortez sur une frontière de canal, la perte n'est fermée que pour les ordres sur la frontière du canal opposé, et le dépôt est restitué pour TOUS les ordres sur les DEUX frontières. Par conséquent, jusqu'à une certaine largeur de canal (environ 50 pips pour EURUSD), la marge à restituer sera toujours supérieure à la perte à fixer.

Et maintenant vous avez vos propres mots pour le dire :


Qu'est-ce que le bail-in a à voir avec ça ? C'est une partie de votre argent, ce n'est pas un profit de le contrer par une perte. Divisez la pomme en trois parties : 1. Votre part (fonds libres) 2. Emprunté à un ami (marge pour 4 lots ou gel de votre argent) 3. Il l'a laissé sur la table sans surveillance (risque, l'argent que vous êtes prêt à perdre lorsque vous entrez sur le marché avec 4 lots en 40pp). Au bout d'un moment, vous avez la première partie du trou, un ami vous rend la deuxième partie (marge libérée pour fermer une position perdante) et la troisième partie a été mangée par un chien (votre perte). En conséquence, vous vous retrouvez avec deux parties au lieu de trois. Et la troisième partie équivaut à une perte de 1 600 $. Vous comptez le collatéral (la deuxième partie de la pomme) que vous avez eu et qui vous a été rendu ? La perte est l'élément principal du calcul.
Et vous filez la deuxième partie de la pomme et vous vous en vantez auprès des autres.

 
JonKatana писал(а) >>
Lisez attentivement les conditions de la section de problèmes29. La perte est de 40 pips par 4 lots, et le dépôt remboursable de 6 lots (tous les ordres, 2 lots et 4 lots sont fermés). Le dépôt remboursable de 6 lots est de 1620 $ et la perte de 4 lots est de 1600 $.


C'est votre argent, pourquoi l'utiliser dans vos calculs ? Il y a un autre chiffre - la perte de 1600 $ et retirez ce montant du dépôt initial.

 
JonKatana >>:
Читайте внимательнее условия задачи sever29. Убыток равен 40 пунктам объемом 4 лота, а возвращается залог объемом 6 лотов (закрываются все ордера, объемом 2 лота и 4 лота). Возвращаемый залог объемом 6 лотов равен $1620, а убыток объемом 4 лота равен $1600.

И в "Лавине" так будет всегда. При выходе на границе канала убыток закрывается только для ордеров на противоположной границе канала, а залог возвращается для ВСЕХ ордеров на ОБОИХ границах. Поэтому до определенной ширины канала (для EURUSD примерно 50 пунктов) возвращаемые залоги будут всегда больше фиксируемого убытка.

А вот теперь вам и всем остальным не в меру веселым адресую ваши же слова:

25 encore.

Un dépôt est une garantie et rien de plus. Ce n'est pas un bénéfice ou une perte, ce sont des fonds dont vous ne pouvez pas disposer.

Si vous récupérez votre dépôt, vous n'êtes ni plus riche ni plus pauvre, mais vous avez plus d'argent à votre disposition. Mais si, par exemple, le dépôt vous est rendu, parce que vous avez fermé un ordre d'ACHAT (ou plusieurs ordres) et que vous rouvrez un ACHAT, alors vous êtes un idiot, car vous avez fait don du spread à votre courtier.

 
JonKatana >>:

Еще раз - условием задачи было избежать маржин-кола при самых неблагоприятных условиях для "Лавины". При заданных параметрах и закрыв все ордера на границе канала, как я написал, вы с огромным запасом избежите маржин-кола. Задачу я решил.

Bien joué, JonKatana! 5 points dans l'agenda.

Maintenant, regardez la première page et comparez-la avec ce que vous avez écrit dans le premier message. Combien de temps pouvez-vous nourrir les gens avec des calculs fantastiques seulement !

Quel âge avez-vous, si je puis me permettre ?

 
Mathemat писал(а) >>

Bien joué, JonKatana! 5 points pour le journal.

Maintenant, regardez la première page et comparez-la avec ce que vous avez écrit dans le premier message. Combien de temps pouvez-vous nourrir les gens uniquement avec des calculs fantastiques ? !

Quel âge avez-vous, si je puis me permettre ?



si sur une échelle de 100...

 
khorosh писал(а) >>

La seule chose sur laquelle je comptais était le fait qu'entre les prunes, le profit pris pouvait être plusieurs fois supérieur à la perte des prunes.


Ce n'est pas un fait. C'est ce que vous dites après l'avoir fait fonctionner dans le testeur avec les paramètres ajustés dans des conditions de serre.

khorosh a écrit >>

Le résultat de 6000 transactions est dans une certaine mesure crédible, les mathématiciens, par exemple, disent toujours que 1000 transactions sont suffisantes pour la validité statistique.


Un nombre très suspicieusement élevé de transactions en 2 ans avec une largeur de canal de 125 points. Et il est plus correct de compter non pas le nombre de transactions mais le nombre de cycles, car toutes les transactions d'un cycle sont dépendantes.

khorosh a écrit(a) >>

J'ai également mentionné à plusieurs reprises que ce système est destiné aux personnes qui prennent des risques. Il y a des gens qui aiment aller dans les casinos :-))))


Vous avez tout à fait raison. Dans ce cas, le réel et le testeur peuvent être très différents et pas pour le mieux pour le trader.
Le testeur permettra d'attraper le 2ème retournement d'une position perdante.

 
lexandros писал(а) >>
Messieurs, suis-je le seul à avoir l'impression d'être dans le quartier 6 ? Je commence à avoir des doutes... peut-être que le starter principal compte correctement, et que c'est moi qui suis fou ?
J'ai même recalculé sur une calculatrice :). Il est vraiment possible de devenir fou... de ce type de PNL.


:)
 
goldtrader писал(а) >>


Ce n'est pas un fait. C'est ce que vous dites après avoir fait fonctionner le testeur avec les paramètres ajustés dans des conditions de serre.


Un nombre très suspicieux de transactions en 2 ans avec une largeur de canal de 125 points. Et il est plus correct de ne pas compter le nombre de transactions mais le nombre de cycles, car toutes les transactions d'un cycle sont dépendantes.


Vous avez tout à fait raison dans ce cas. Mais dans ce cas, le réel et le testeur peuvent être très différents et pas pour le mieux pour un trader.
Le DC permettra d'attraper le 2ème retournement d'une position non rentable.

Et dans votre EA, comment l'output est-il produit ?

 
khorosh писал(а) >>

Et dans votre EA, comment l'output est-il produit ?


Dans mon cas, tout est converti en une seule position nette, dont le TP est fixé à une distance spécifiée par un paramètre externe.
En d'autres termes, dans votre version, cela ressemble à ceci :
- bystop est déclenché, l'achat ouvre 0.01 avec un certain TP.
- si le prix a évolué contre nous et atteint le côté opposé du canal, il ouvre un ordre de vente à 0,08,
- L'OrderCloseBy est déclenché immédiatement, et sur les deux positions verrouillées, il ne reste plus qu'une position Sell 0.07,
- si la position atteint le côté opposé du canal, elle est à nouveau inversée : l'achat 0.64 s'est déclenché,
- L'OrderCloseBy est déclenché immédiatement, et l'achat des deux positions verrouillées reste à 0.57
L'algorithme est le même mais il permet d'économiser sur la marge et le spread.
En général, l'approche nette est la règle - les serrures sont exclues.

Raison: