Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Vous faites référence à ça? J'ai eu (et j'ai toujours) l'idée de corréler les contextes H+ et H- avec l'heure de la journée, c'est-à-dire les sessions de négociation. Mais je ne m'y suis pas encore attelé. Ai-je bien compris que votre photo a un thème assez proche ?
Quant au SL et au TP, il semble que l'utilisation d'un faisceau de SL senior-senior permette de se passer de SL artificiel pour la stratégie H. Voici une photo et une petite explication (hélas, c'est assez fouillis). J'ai donc un intérêt limité pour les disques durs externes pour le moment.
Mes données confirment également la dominance globale du contexte H- sur les horizons intraday (j'appelle parfois les contextes H+ et H- respectivement breakout et bounce). En outre, le système 2ZZ mentionné ci-dessus semble offrir une occasion simple d'amplifier visiblement ce contexte. Hélas, pas dans une mesure suffisante pour un commerce durable.
Vous faites référence à ça? J'ai eu (et j'ai toujours) l'idée de corréler les contextes H+ et H- avec le moment de la journée, c'est-à-dire les sessions de négociation. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ai-je bien compris que votre photo a un thème assez proche ?
Plutôt comme le tableau blanc-vert de la page suivante. Malheureusement, je ne sais pas comment faire un lien vers un article spécifique. Comment/où copier l'adresse postale ?
En ce qui concerne le SL et le TP, il semble que l'utilisation d'un faisceau ZZ senior-jeune supprime le SL artificiel pour la stratégie H. Voici juste une photo et une petite explication (hélas, tout est criblé de bruit). J'ai donc un intérêt limité pour les disques durs externes pour le moment.
Je ne peux pas encore faire de commentaires à ce sujet - je n'ai pas encore abordé le sujet.
Mes données confirment également la dominance globale du contexte H- sur les horizons intraday (j'appelle parfois les contextes H+ et H- respectivement breakout et bounce). En outre, le système 2ZZ mentionné ci-dessus semble offrir une occasion simple d'amplifier visiblement ce contexte. Hélas, à un degré insuffisant pour un commerce durable.
En général, la différence par rapport à 2H indique seulement la présence de la soi-disant tendance, ce qui est normal :) pour le CD.
Mais l'ampleur de la différence dépend fortement de la longueur du motif et de l'amplitude de H.
Discutons-en, si cela nous intéresse, dans une voix plus prompte sur Skype ou ICQ. J'ai le même surnom là-bas.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Je ne peux pas encore faire de commentaires à ce sujet. Je n'ai pas encore abordé le sujet.
En général, la différence par rapport à 2H indique seulement la présence de la soi-disant tendance, ce qui est normal :) pour le CD.
Mais l'ampleur de la différence dépend fortement de la longueur du motif et de la valeur de H.
Discutons-en, si cela nous intéresse, dans une voix plus prompte sur Skype ou ICQ. J'ai le même surnom là-bas.
L'idée est que la différence de 2H vers le haut est une tendance (contexte H+), vers le bas est un plat (contexte H-). Bien que je ne sois pas sûr que nos termes soient les mêmes maintenant.
Pour ce qui est des discussions vocales, je préfère encore les discussions hors ligne. Le sujet est tel qu'il faut souvent réfléchir et donner une image, et il n'est pas mauvais d'avoir des archives. Peut-être que privé/email/etc. serait mieux ?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
C'est le cas. Lorsque le TP est fixé, les transactions avec h[i] > TP tombent dans la colonne avec h[i] = TP. C'est-à-dire que les transactions pour lesquelles le bénéfice sera supérieur à TP sont au nombre de 0 (regardez le graphique à barres bleues de la Fig. Exactement le même effet est observé avec SL ET, par conséquent, la distribution ne change pas.
Ou je ne comprends pas quelque chose...
Au fait, un dernier point : l'intégrale dans cette formule est appliquée de manière erronée car g[i] et h[i] ne peuvent être que des quantités discrètes et donc cette fonction ne doit pas être intégrée, mais seulement additionnée. Je dois dire que ce sujet est intéressant et proche de moi. J'espère pouvoir poursuivre la discussion.
Vous, ystr, avez certainement raison. Le problème de la limitation du passage des quantités discrètes au calcul intégral me pose problème. J'ai constaté expérimentalement que l'erreur associée à une telle transition à la discrétisation dans l'argument 1 (entier) est faible, et sur ce, je me suis calmé de force (j'ai enterré le problème). J'aimerais connaître l'avis des personnes qui connaissent bien les mathématiques... Je leur en serais reconnaissant ! Yurixx et Mathemat, pouvez-vous aider ? Vous êtes ceux qui peuvent décomposer de manière ludique ce genre de choses. Pour faire comprendre l'essence du problème en un coup d'œil, permettez-moi de donner un exemple simple. Supposons que l'on veuille trouver la somme de séries harmoniques constituées d'entiers de 1 à n. On sait qu'une telle série est divergente et tend vers l'infini avec un nombre croissant de termes. Question : Comment trouver la somme des n premiers membres ? En suivant la logique que j'ai proposée, on peut facilement passer de la somme à l'intégrale en multipliant et divisant la somme par le même nombre - l'étape de discrétisation de l'argument -1, et en le prenant, trouver la somme de la série originale. Voyons ce que nous obtenons en faisant ça. Pour ce faire, tracez la valeur de la somme d'une série harmonique en fonction du nombre de termes - n (voir figure en rouge), puis prenez l'intégrale résultante aux mêmes limites que la somme originale (bleu).
On peut voir que les graphiques coïncident jusqu'à une petite constante, qui semble être la constante d'Euler. En fait, la transition est correcte. Mais est-ce toujours le cas ? Je ne connais pas de réponse stricte. En tout cas, une telle transition pour la fonctionnelle FR des pots-de-vin TC coïncide en première approximation avec la modélisation numérique directe des dépendances du logarithme du rendement TC sur la valeur des paramètres. Mais la question est ouverte et je demande vraiment l'aide de personnes compétentes dans ce domaine de connaissances.
Neutron
, vous ne pouvez pas analyser correctement l'influence et l'efficacité de SL et TP en fonction de la répartition des pots-de-vin.Et par conséquent passer à la distribution de pots-de-vin en utilisant SL et TP.
Non seulement SL et TP tronquent la distribution, en enlevant leurs probabilités, mais ils déforment également la zone qui les sépare.
Lafaçon dont ils le déforment dépend de l'évolution des profits/pertes dans le temps à partir du point d'entrée
.Prends ton temps, Avals , ces détails ne sont pas encore très importants. Vous voyez, je veux connaître au moins la vision la plus générale du TP optimal, peut-être sans les détails qui ne nécessiteront peut-être pas une attention particulière à l'avenir.
C'est le cas. Lorsque le TP est fixé, les transactions avec h[i] > TP tombent dans la colonne avec h[i] = TP. C'est-à-dire que les transactions pour lesquelles le bénéfice sera supérieur à TP sont au nombre de 0 (regardez le graphique à barres bleues de la figure). On observe exactement le même effet avec SL ET, par conséquent, la distribution ne change pas.
Ou je ne comprends pas quelque chose...
Vous, ystr, avez certainement raison. Le problème du passage marginal des quantités discrètes au calcul intégral me pose problème. J'ai constaté expérimentalement que l'erreur associée à une telle transition à la discrétisation dans l'argument 1 (entier) est insignifiante, et sur ce, je me suis calmé de force (j'ai enterré le problème). J'aimerais écouter l'avis des personnes qui connaissent bien les mathématiques... Je leur en serais reconnaissant ! Yurixx et Mathemat, pouvez-vous aider ? Vous êtes ceux qui peuvent décomposer de manière ludique ce genre de choses. Pour faire comprendre l'essence du problème en un coup d'œil, permettez-moi de donner un exemple simple. Supposons que l'on veuille trouver la somme de séries harmoniques constituées d'entiers de 1 à n. On sait qu'une telle série est divergente et tend vers l'infini avec un nombre croissant de termes. Question : Comment trouver la somme des n premiers membres ? En suivant la logique que j'ai proposée, on peut facilement passer de la somme à l'intégrale en multipliant et divisant la somme par le même nombre - l'étape de discrétisation de l'argument -1, et en le prenant, trouver la somme de la série originale. Voyons ce que nous obtenons en faisant ça. Pour ce faire, tracez la valeur de la somme d'une série harmonique en fonction du nombre de termes - n (voir figure en rouge), puis prenez l'intégrale résultante aux mêmes limites que la somme originale (bleu).
On peut voir que les graphiques coïncident jusqu'à une petite constante, qui semble être la constante d'Euler. En fait, la transition est correcte. Mais est-ce toujours le cas ? Je ne connais pas de réponse stricte. En tout cas, une telle transition pour la fonctionnelle FR des pots-de-vin TC coïncide en première approximation avec la modélisation numérique directe des dépendances du logarithme du rendement TC sur la valeur des paramètres. Mais la question est ouverte et je demande vraiment l'aide des personnes compétentes dans ce domaine de connaissances.
Ne vous pressez pas Avals , ces détails ne sont pas encore si importants. Vous voyez, je veux au moins connaître la vue la plus générale du TP optimal, peut-être sans détails, qui dans le futur ne nécessiteront peut-être pas un examen approfondi.
Le graphique est un peu confus avec l'échelle logarithmique pour l'axe des ordonnées (g[i]). Quant à ma remarque sur le changement de la distribution, elle se réfère tout d'abord à la nouvelle forme de la courbe obtenue, qui est très différente de la courbe gaussienne.
Formellement, l'intégrale dans ce cas peut être valide, mais vous devez comprendre que la "somme" obtenue au moyen de l'intégration (car l'intégrale est la somme des valeurs de la fonction) peut fortement différer de la somme réelle obtenue par simple sommation. Et, naturellement, la différence augmentera au fur et à mesure que la valeur de la fonction intégrée augmentera. Je recommande de considérer les différences entre les sommes et les intégrales habituelles pour les fonctions qui ont de grandes valeurs (milliers, dizaines de milliers) dans l'intervalle d'intégration. À propos, juste pour votre formule, les valeurs dans l'intervalle d'intégration peuvent atteindre des valeurs très grandes parce que le rapport K[n]/K[0] pour le nombre de transactions considérées sur le graphique (environ deux ou trois mille) peut être très grand (des unités aux millions).
Quant à la recherche de la somme des premiers termes d'une série : à mon avis, la section des différences finies des mathématiques est la meilleure façon de le faire.
à Neutron
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Je ne peux pas encore être d'accord avec ça, mais nous verrons.
Le problème du passage marginal des quantités discrètes au calcul intégral est un problème pour moi
Bien que je ne sois pas mathématicien, il n'y a aucun problème, surtout pour les hypothèses que vous avez formulées. C'était il y a longtemps (très longtemps), mais si ma mémoire ne ment pas, en DSP il y a un théorème prouvant la possibilité de récupérer un signal continu à partir d'un signal discret (après quantification), et la solution semble être universelle, mais bien sûr avec quelques hypothèses. Essayez de regarder autour de vous dans cette direction.
à Yurixx
Ouais, je ne peux pas discuter avec vous maintenant - Professeur.
Nous le ferons.
Donc je le retire.
Pour pouvoir reprendre, il faut donner quelque chose. Et les mots sont une chose délicate, ils ne se matérialisent pas toujours en quelque chose que vous pouvez emporter.
C'est ça !
Tout ? Êtes-vous offensé que j'ai appelé le contexte un morceau de fée (C) ? J'espère que non. Mais c'est le contexte, pas votre espace de phase. Au fait, il est fondamentalement impossible de construire un espace de phase pour un processus de citation, même Takens ne peut pas aider :o) Il est vrai que le monde entier a commencé à devenir fou, et on ne sait plus très bien qui donne un sens à quoi et où. Et l'espace de phase des paramètres TC est une plaie ! C'est un vrai bordel ! Mais je ne vous dérange pas, restez tranquillement assis - amusez-vous bien :o)
À propos, juste pour votre formule, les valeurs sur l'intervalle d'intégration peuvent atteindre des valeurs très élevées, car le rapport K[n]/K[0] pour le nombre de transactions considérées sur le graphique (environ deux ou trois mille) peut être très grand (des unités aux millions).
C'est une arithmétique intéressante. Pourriez-vous nous indiquer à quelles valeurs de f et de la taille moyenne de transaction h (qui tient compte des transactions à perte) il est possible d'augmenter le dépôt 2 millions de fois sur 2 mille transactions. J'espère que vous comprenez que le paramètre f < c/K0, où c est la valeur du point, K0 est le dépôt minimum pour un lot (pour EURUSD c'est f < 10/1500 = 1/150).
Encore un point. En réalité, la distribution g[i] n'est différente de zéro que sur l'intervalle fini. Et en théorie, si on n'invente pas de bêtises, ça diminue assez vite. Même si vous avez raison et que le rapport K[n]/K[0] peut atteindre des millions (c'est-à-dire un ln(S) d'ordre 6), même dans ce cas, ln(1+h*f) ne sera pas trop différent de zéro. Quel est donc le problème ? Dans l'exactitude de la représentation ?
à Yurixx
Tout compte fait ? Êtes-vous offensé que j'ai appelé un morceau de fée (C) ?
Non, bien sûr que non. Il y avait un visage souriant, je le sais exactement. J'ai dû me perdre en chemin.
J'obtiens l'ancre d'un poste particulier de cette façon : ...
C'est un peu lourd d'ailleurs, peut-être que quelqu'un sait comment le faire plus simplement ?
Trouvez le mot " similaire" à la fin du message souhaité.
Copier le lien
Insérez-le dans notre réponse, par exemple https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957.
Enlevez-y un mot et obtenez https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
La nouvelle forme de la courbe est exactement la même que la précédente - gaussienne dans la zone comprise entre SL et TP (cornes). Les arrêts n'ont aucun effet sur la forme de la distribution de cette partie de la FS. Et au-delà des arrêts, le FR est identique à zéro (cas idéalisé). Des commentaires sur la correspondance avec la réalité ont été faits juste au-dessus par Candid).
Comme je le comprends maintenant, il y a une inexactitude dans le partitionnement de l'intégration. Le fait est que je prends en compte deux fois la même barre de limite de l'histogramme lors de l'intégration. Voyez comment le logarithme du bénéfice de TC a été défini (première expression) :
Et ce à quoi il devrait ressembler, en tenant compte de la superposition des zones d'intégration (deuxième expression). Il est clair que l'erreur est faible (1 par rapport à TP ou SL), mais soyons aussi précis que possible.
Je recommande de considérer les différences entre les sommes habituelles et l'intégrale pour les fonctions ayant de grandes valeurs (milliers, dizaines de milliers) dans l'intervalle d'intégration. À propos, juste pour votre formule, les valeurs sur l'intervalle d'intégration peuvent atteindre des valeurs très élevées car le rapport K[n]/K[0] pour le nombre de transactions considérées sur le diagramme (environ deux ou trois mille) peut être très grand (des unités aux millions).
Comme Yura l'a correctement noté ci-dessus, nous travaillons avec le logarithme du profit relatif (voir l'expression ci-dessus) et cette valeur se situe dans une fourchette raisonnable jusqu'à 10. Quant au problème de la précision de la résolution du problème donné à la lumière de l'erreur possible dans le transfert marginal, je vous rappelle que ce n'est pas la valeur du profit relatif elle-même ni son logarithme, mais l'extremum de la fonctionnelle définie par celle-ci, qu'il nous importe de trouver. Et cela ne dépend pas du déplacement le long de l'axe des ordonnées (le maximum de l'expression ne se déplace pas dans ce cas). Je pense que c'est un mouvement admissible.
Poursuivons le raisonnement concernant la restauration des propriétés générales du TS optimal.
Tout d'abord, je voudrais définir une fois de plus le sens que je donne au concept de "TS optimal". Nous considérerons qu'il s'agit d'un TS, qui en moyenne rapporte le maximum de points par unité de temps. Dans le cadre du quantum de temps, nous supposerons (sauf mention contraire spécifique) des lectures de séries de prix aux prix d'ouverture (pour plus de clarté). Aussi, nous appellerons "TS idéal" un système qui, en plus de ce qui a déjà été mentionné, peut regarder dans le futur (c'est-à-dire qu'il travaille sur des données historiques et utilise les lectures situées à droite de l'intervalle de temps actuel pour analyser les points d'entrée/sortie).
Essayons de déterminer le type général de TF pour le TS idéal. Au premier coup d'œil et sans grande sagesse, nous pouvons supposer quelque chose de similaire à ce qui est montré dans l'image de gauche :
En effet, pour un tel TS, il n'y a pas de transactions à perte (le bord gauche de FR coïncide exactement avec la valeur de la commission de FC), et les transactions positives ne sont pas limitées en taille. Mais réfléchissons, n'y a-t-il vraiment rien de mieux ? Après tout, la possibilité d'existence d'un profit arbitrairement grand implique un temps infini d'être dans une position ouverte, et donc la condition de base n'est pas satisfaite pour un TS - apporter le nombre maximum de points dans une unité (valeur finie) de temps. Ainsi, nous devons admettre la nécessité de la coupure forcée du TF vers la droite, et par conséquent, sa dégénérescence inévitable en une fonction delta (une seule barre dans l'histogramme présenté dans la Fig. droite). Question : Peut-elle (la barre) être située à n'importe quel endroit de la zone de définition du paramètre h? Il s'avère que non, pas dans aucun endroit. Sa position ne doit pas être trop éloignée (pour ne pas prolonger les transactions dans le temps) et elle ne doit pas être trop proche du spread, car lorsqu'elle est égale au spread, le bénéfice du TS est annulé. En conséquence, nous pouvons parler de deux processus concurrents (la fréquence des transactions et la valeur du pot-de-vin dans chaque transaction) et du rôle déterminant de l'écart. Nous devons résoudre le problème d'optimisation pour trouver la fonction maximale pour ce problème. Il n'est pas difficile de construire le fonctionnel si l'on se rappelle que le temps de maintien de la position est proportionnel au carré du bénéfice. Cette dernière affirmation est une conséquence de la similarité d'une série de prix avec un mouvement brownien unidimensionnel aléatoire (dans ce cas, nous considérons que BP est une martingale, ce qui n'affectera pas beaucoup le résultat). Pour le mouvement brownien, on sait que l'amplitude moyenne croît comme la racine carrée du temps. En d'autres termes, si nous prenons deux fois l'intervalle de temps précédent, nous obtenons des amplitudes qui sont deux fois la racine carrée du prix. En le prenant en compte, nous pouvons déterminer la taille optimale de la prise H qui s'avère être égale à un double écart pour le TS idéal. Dans ce cas, il ne faut pas oublier que seule la valeur égale à Sp ira au profit (il ne faut pas oublier de payer la commission à TC).
Ici, nous avons un tel TS idéal, bien que non réel (fabuleux). Cela nous aidera dans des considérations ultérieures lors de la construction de la forme générale d'un TS optimal.