Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Cette branche est destinée à la réflexion (parfois trompeuse) dans un seul but - réduire de manière significative l'espace de phase des paramètres qui peuvent décrire certains phénomènes sur le marché, et par conséquent, rendre le codage lui-même significatif (pas la recherche stupide de certains paramètres dans le testeur pendant des semaines).
Par conséquent, il est peu probable que vous trouviez des conseillers experts prêts à l'emploi.
P.S. J'ai complété mon message précédent.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh, il y a une bonne centaine de lignes de cette "bonté" dans Codebase !
Voici ce qui est intéressant. Pour construire la vue générale du cadre de gré à gré et la fonctionnelle décrivant la forme analytique de l'opération TS, j'ai utilisé les propriétés les plus générales des séries de prix et le bon sens élémentaire, en veillant à ne pas attirer par inadvertance un contenu supplémentaire. Il se trouve que nous n'avons pas le temps de nous présenter explicitement partout. C'est un accident ? Je ne sais pas, mais la vision générale de la FR est merveilleusement décrite en termes de niveaux de prix. J'ai montré ci-dessus qu'il existe une relation statistique entre ces deux paramètres de la série de prix - le temps t et l'amplitude V(t):
Ainsi, tout le matériel analytique de ce fil peut être représenté de deux façons, par les paramètres comme fonctions du temps et/ou comme fonctions du prix. Regardons à nouveau le FR d'un TS arbitraire avec l'argument h (Fig. en rouge) et son apparence lorsque le temps a été utilisé comme argument (en bleu) :
Nous pouvons voir que l'utilisation de la variable h comme argument nous permet d'avoir des limites plus strictes de la FR et, par conséquent, une telle représentation est plus facile à analyser. La représentation temporelle, en revanche, nécessite une analyse des moyennes, etc., ce qui n'est pas bon. Mais, bien sûr, vous pouvez faire valoir que la beauté de l'image ne peut être un argument lors du choix d'un style de trading - il y a beaucoup de choses utiles et rentables dans le temps... Bref, je ne sais pas encore comment répondre à cette question. Peut-être, mais tout cela a été pris en compte dans FR of h. Je précise que le nombre de tractions dans ces deux cas n'est pas le même, mais cela n'affecte pas le point de vue général. Je voulais seulement souligner l'élargissement des frontières.
En général, je m'en tiendrai davantage à la représentation du prix des arguments dans l'analyse. C'est plus facile et plus évident pour moi. Le système résultant décrit entièrement l'objet étudié en ces termes et il semble un luxe déraisonnable d'impliquer un paramètre supplémentaire redondant.
Sergey, comment avez-vous obtenu la courbe bleue ? Et pourquoi la SL est-elle étalée là-bas ?
D'ailleurs, le rouge n'est pas clair non plus, si on coupe le profit manuellement à Hort(Mais pour le bord droit on peut changer la forme et on a un certain degré de liberté. De toute évidence, cela est lié au fait que nous avons le droit de choisir quand clôturer le commerce des bénéfices), il semblerait qu'une oreille devrait y pousser.
Et j'ai fermé exactement à l'heure :-) Eh bien, j'ai essayé d'être ponctuel - j'ai défini le SL et l'ai remplacé par le temps pendant lequel le prix devait clôturer en pips en moyenne. Cela a donc fonctionné pour la "moyenne".
Eh bien, oui, bien sûr, j'en ai trop fait avec la visualisation. En bref, je voulais simplement souligner que le remplacement du trading "strict" lorsque le prix atteint certains niveaux par le trading en temps de maintien aura pour conséquence de brouiller les frontières claires dans le TP.
Ne vous fiez pas à la figure, elle est illustrative !
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
Et quel type de non-bernoulliering exactement ? Corrélation entre les incréments ?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Je pense que HideYourRichess faisait référence au fonctionnement des TC avec des arrêts fixes, lorsque TP=k*SL, où k est une constante. Il a considéré MM pour ce cas dans son article. Je vous rappelle que nous étudions MM pour le cas le plus général où la zone où sont définies les valeurs, qui prennent les pots-de-vin de TC, sont des nombres naturels de moins à plus l'infini.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Si seulement. En gros, un schéma de Bernoulli fin et prévisible se transforme en quelque chose de chaotique et non robuste. Mais encore une fois, ceci est au niveau de l'observation et du ressenti, je n'ai pas encore de preuve.