Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 7
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Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
Comme ceci (imho) : Suivre le marché, c'est à dire capable de trouver indépendamment les meilleures conditions d'action (ouverture / modification / fermeture) à la série de prix actuels. (ici sur le forum semble pratiquer une seule option pour créer un tel TS, dans lequel l'auto-optimisation est menée, et automatiquement par certains critères les meilleures options sont sélectionnées (si je me trompe, pointer du doigt où nécessaire ( : ).
C'est ainsi que le CT est nécessaire, la méthode que vous avez suggérée.
Bien qu'elle puisse probablement être utilisée pour les Expert Advisors dans lesquels il existe plusieurs systèmes statiques (les paramètres d'action sont invariables), c'est-à-dire que pour chaque TS le coefficient est différent.
//--
Pardonnez-moi d'être trop curieux ! Probabilité Michael, s'excuser à la fois la curiosité excessive, la technique de calcul, nécessaire pour déterminer le lot, sans doute une question délicate (, et intéressant, et donc) pourriez-vous démontrer le travail de l'impact de la probabilité sur le lot et le reflet de cette interaction sur la balance, par exemple en mettant deux graphiques de la balance du testeur avec activé et désactivé la fonction de probabilité, avec les mêmes paramètres, de préférence que l'histoire contient à la fois les tendances haussières et baissières, je serais très reconnaissant
p.s. Supposons que pour ouvrir une transaction, la probabilité doit être >=70% ; et avec une probabilité de 70% ouvre une transaction avec un risque de X% du dépôt, alors quel sera votre risque X, lorsque vous ouvrez une transaction avec une probabilité maximale de 100% ?
D'une certaine manière (imho) : suivre le marché, c'est-à-dire avoir la capacité de trouver les meilleures conditions d'action (ouverture/modification/fermeture) indépendamment de la série de prix en cours (semble être la seule variante d'un tel TS pratiqué ici sur le forum, dans lequel une auto-optimisation est effectuée, et les meilleures options sont sélectionnées automatiquement selon certains critères (si je me trompe, mettez votre doigt ici ( :)
Merci pour cette définition, j'espère qu'elle sera utile au topicmaster.
Si vous êtes sérieusement intéressé par le sujet MM+Markovec, S'IL VOUS PLAÎT, commencez un fil de discussion séparé et exposez-y le problème et vos options.
Je pense qu'il sera intéressant pour moi et pour beaucoup d'autres de participer à la discussion.
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
Je pense que le sujet devrait être lancé par quelqu'un qui a creusé dans cette direction et qui a des résultats. Je me suis juste intéressé et j'en ai pris note pour l'avenir.
grasn писал(а) >>
J'ai eu une idée très simple. Mon raisonnement était que si vous recherchez une solution "universelle" pour le SL, non liée à une stratégie spécifique, alors vous devez déterminer le "modèle" du marché (entre guillemets). Ce n'est que dans ce cas que l'on peut espérer trouver quelque chose d'acceptable (Sl et TP sont liés - c'est un fait médical).
Sergey, je suis d'avis que la tâche des ordres de protection ne doit pas être réduite à la prise de décisions commerciales à la place des TS.
Les TS doivent être construits sur la base du "modèle de marché" accepté. Le but des ordres SL & TP est soit d'empêcher les jeux de hasard, soit (c'est un point plus subtil !) de couper les queues infinies dans les FS pour un TS particulier, ce qui permet de réduire les risques du TS dans une certaine mesure et par conséquent d'augmenter la part du dépôt f, prenant part aux trades. C'est ce dernier point qui détermine une affiliation claire des ordres de protection à une TS particulière, sans laquelle leur examen dans le contexte d'un "modèle de marché" accepté n'a aucun sens.
Modèle de marché
Le modèle de marché que j'ai adopté est très simple. Il s'agit d'une "superposition" de deux processus : le processus de Bernoulli ("momentum positif" et "momentum négatif") et une distribution très complexe de modules incrémentaux, similaire à la lognormale (de loin :o)). Son fonctionnement est simple : une impulsion positive ou négative est générée, puis elle est multipliée (accélérée) par une valeur positive (y compris zéro) dérivée d'une distribution proche de celle des rendements du marché. Mais ces retournals sont si compliqués et leur distribution si incompréhensible que j'ai décidé de les remplacer par une moyenne de ces retournals.
PS: Maintenant, c'est à votre tour de critiquer :o).
A ce sujet, je n'ai qu'une seule remarque. Si nous considérons le processus de cotation d'un instrument comme une parité entre deux groupes de spéculateurs, il me semble nécessaire d'introduire dans le modèle l'"horizon d'intérêt", qui est responsable de la durée caractéristique de l'investissement pour différents groupes d'investisseurs. C'est ce phénomène qui détermine la loi délicate de la distribution des RRR dans les séries de prix que vous relevez. Ce point vous fait défaut et vous devez recourir à des points artificiels pour décrire les caractéristiques (mises en évidence dans votre post). À mon avis, le principal déterminant du processus de cotation des instruments financiers est l'action stabilisatrice des banques d'État. C'est précisément pour cette raison que nous n'observons pas les effets collectifs (tendances, paniques, nous n'observons pas le coefficient d'autocorrélation positif de l'EPR, nous n'observons pas H>2 pour la division de Kagi, nous n'observons pas H>1/2 pour l'indice de Harst, etc.) - le Forex a en règle générale un retour en arrière ou, en d'autres termes, un caractère plat.
Je pense qu'il est impossible de construire un modèle de marché sans connaître ses lois spécifiques, qui nous sont invariablement cachées. Mais nous pouvons construire un TS qui prend entièrement en compte toutes (ou presque toutes) les régularités dans les séries de prix. En général, cela semble étrange - il n'y a pas de modèle, mais le TS existe pourtant... Nous devons discuter de tout cela, c'est le but de ce fil de discussion. Je demande à tout le monde d'être plus actif dans ce fil de discussion en donnant ses idées sur ces questions, même si elles ne coïncident pas avec le sujet du fil.
Pour clarifier, un système arbitraire mais rentable
. Toute théorie SL et TR est dénuée de sens sans référence à un TS particulier. Unautre TS donnera des valeurs différentes de SL et TR.
D'accord. J'ai dit "arbitraire" pour souligner le caractère général du raisonnement. Le critère de rentabilité des TS sera obtenu dans le cadre du modèle accepté.
Yurixx a écrit >>
Salut Serguei!
>> Très intéressant. Je ne dis pas que c'est pertinent. Et même maintenant, au premier stade de l'exposition, on voit comment il peut être appliqué dans la pratique. Cependant, peut-être avez-vous d'autres surprises en réserve pour moi ? Eh bien, j'attends la suite.
Salut Yura!
C'est très gentil de votre part de montrer un vif intérêt pour les recherches que vous avez effectuées. Vos commentaires sont toujours précieux.
PapaYozh a écrit (a) >>
Toujours la valeur de départ K[0]?
Vous écrivez très bien, c'est étrange que vous ne l'ayez pas écrit comme un article. Même si ça vous regarde, je serai heureux de lire la suite.
Merci, PapaYozh, pour cette remarque. En réalité, vous devez lire K[0] au lieu du K[n] indiqué. J'ai fait une erreur.
En ce qui concerne un article sur un site web, je pense qu'un article doit être un matériel préparé qui a été soumis à la censure obligatoire d'un expert et doit être prêt à être utilisé (pas brut). À cette fin, nous organisons habituellement diverses conférences au cours desquelles les documents exposés à la discussion publique sont soumis à un contrôle et à une critique nécessaires, et ce n'est qu'ensuite qu'ils sont publiés sous forme d'articles. Malheureusement, sur notre site, cette pratique est totalement absente, et on y trouve souvent des articles contenant des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité et ressemblent au délire (pas toujours scientifique) d'un homme malade de la tête. C'est étrange quand il n'y a pas de censure professionnelle. En outre, c'est une réalité pour nous, les traders, car ce n'est pas un secret que le domaine où se brassent les grosses sommes d'argent attire les mouches comme le miel, les gens, disons, parfois pas tout à fait adéquats et, en outre, la responsabilité de telle ou telle déclaration, si l'argent réel est en jeu, est grande.
C'est pourquoi je préfère travailler sur un matériau brut, d'abord sur un forum, et seulement ensuite, en cas de qualité élevée des informations présentées, prendre la responsabilité d'en faire un article.
C'est ainsi qu'il devrait être fait (
imho) : Il suit le marché, c'est-à-dire capable de rechercher de manière indépendante les meilleures conditions pour les actions (ouverture/modification/fermeture) dans la série de prix actuelle. (Il semble être pratiqué une seule variante de ce TS sur ce forum, dans lequel l'auto-optimisation est effectuée, et les meilleures options sont sélectionnées automatiquement selon certains critères (si je me trompe, mettez votre doigt ici ( : )
.)
Nous n'avons pas besoin d'aller trop vite avec l'auto-optimisation des paramètres. Nous obtiendrons sous forme analytique une expression qui inclura la fraction d'équité f, les ordres de protection SL & TP, le spread Sp et le paramètre responsable de la "prévisibilité" des séries de prix dans le cas le plus général. Tous ces paramètres sont des fonctions de la prévisibilité et du type spécifique de la stratégie adoptée (qui est déterminée par le type de pot-de-vin TS - son FR). Avec un tel appareil en main, il n'est pas difficile d'étudier la possibilité d'introduire des paramètres dynamiques. C'est pourquoi je propose de construire d'abord une conception de base cohérente où tout se met en place, puis de commencer à jouer avec les paramètres et les détails. C'est la voie à suivre pour bien comprendre le marché. Sinon, nous nous enterrerons dans un tas de détails sans importance ou sans intérêt sans voir l'essentiel. C'est exactement le cas qui est mis en œuvre dans l'optimiseur MTS - nous trouvons quelque chose et nous nous asseyons sur le problème sans fin de la croissance exponentielle de la complexité de la tâche avec le nombre croissant de paramètres optimisés (pas nécessairement pertinents). C'est la raison pour laquelle j'essaie de m'orienter vers une solution analytique du problème. Dans ce cas, nous bénéficions potentiellement du fait que la justification d'une structure logiquement acceptée nous permet de comprendre les processus qui déterminent certains des moments du métier et ouvrent de nouvelles facettes de l'édifice appelé Marché.
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
Mais je n'ai rien dit sur les ordonnances de protection. Il s'agit d'un sujet distinct que je n'ai pas encore examiné en raison de sa grande complexité.
La tâche des ordres SL & TP, d'autre part, est soit d'empêcher la force majeure, soit (c'est un point plus subtil !) de couper des queues interminables dans le FS pour un TS particulier, ce qui permet de réduire quelque peu les risques du TS et, par conséquent, d'augmenter la part du dépôt f prenant part au trading.
Alors une question pour vous, que fait TC, s'il ne définit pas TP ou SL ? Ma conception est très simple. TS détermine le niveau de TP, qui devrait être attendu dans une certaine période de temps. Si le prix a évolué dans l'autre sens et atteint un certain niveau, il est fort probable qu'après cet événement (avec un haut degré de certitude), il ne reviendra pas en arrière - au niveau du TP. Ce niveau critique, je l'appelle SL (niveau de non-retour à un moment donné). S'approcher de ce niveau et surtout le traverser est une erreur de prévision. J'en suis également arrivé à la même conviction sans ambiguïté : si vous ne sentez pas le "temps" sur le marché, il n'y a rien à y faire. De plus, le marché est le moment). C'est la philosophie.
Je soupçonne que votre TS suppose que (par exemple) il commence à croître, ouvre un ordre et à chaque barre/trick, vérifie si la croissance continue ? Jusqu'à ce qu'un critère confirme le contraire. Dans ce cas, apparemment, le système ne comprend pas à quel TP s'attendre et si cette croissance se poursuivra lors de l'itération suivante. C'est typique de nombreux systèmes, mais l'approche de TP et SL n'est vraie que pour cette méthodologie et ce n'est pas la vérité finale. Sergey, il y a juste d'autres systèmes et modèles :o)
Bien sûr, ces systèmes ont aussi droit à la vie, et peut-être sont-ils bons, mais j'y ai renoncé pour des raisons différentes et très bonnes.
C'est cette dernière qui détermine l'affiliation claire des ordres de protection à un TS particulier, sans laquelle leur examen dans le contexte d'un "modèle de marché" accepté n'a aucun sens.
Et qu'est-ce qui vous fait penser que les TP d'un système de trading particulier auront des queues épaisses ? C'est une observation ou une conclusion ?
Et il y a une autre subtilité, ou peut-être que ce n'est pas clair, ou peut-être que ce n'est rien. L'essence de son absurdité est que vous "tuez" l'information en quelque sorte. Je vais essayer d'expliquer. Vous avez séparé TP et SL de TC. Ils vivent leur vie en termes de données (informations). En d'autres termes, si vous voulez faire des statistiques (distribution) par points de profit/perte, alors vous devez analyser les ordres fermés uniquement par TP/SL et fermés par TS du tout. Et nous devons utiliser dans la formule uniquement la distribution qui est fermée par le TP/SL. Mais comment tout cela sera-t-il lié au TS ?
Concernant ce qui précède, je n'ai qu'une seule remarque. Si nous considérons la cotation d'un instrument comme une parité entre deux groupes de spéculateurs, il me semble nécessaire d'introduire dans le modèle "l'horizon d'intérêt" qui est responsable de la durée caractéristique de l'investissement des fonds pour différents groupes d'investisseurs. C'est ce phénomène qui détermine la loi délicate de la distribution des RRR dans les séries de prix que vous relevez.
Je ne comprends pas vraiment ce que les groupes spéculatifs ont à voir avec ça. Si vous voulez dire "taureaux" et "ours" et des classifications plus subtiles, alors je suis désolé - je ne comprends pas. Tous les indicateurs et les "méthodes" qui permettent de séparer l'un de l'autre, comme des mouches des escalopes, sont pour moi une absurdité totale - et je suis honnête et direct.
Ce point vous fait défaut et vous devez recourir à des points artificiels pour décrire les caractéristiques (mises en évidence dans votre post).
La "méthode du maximum de vraisemblance", qui est bien sûr artificielle dans un certain sens, mais tout à fait exploitable, et le mot "concept" y sont mis en évidence. Je ne comprends pas vraiment votre commentaire, alors j'ai pensé l'expliquer dans l'abstrait :
Si vous voulez connaître mon opinion sur cette question, je considère que le point principal qui détermine le processus de cotation des instruments financiers est les actions de stabilisation des banques d'État. C'est précisément pour cette raison que nous n'observons pas les effets collectifs (tendances, paniques, nous n'observons pas le coefficient d'autocorrélation positif dans l'EPR, nous n'observons pas H>2 pour la division de Kagi, nous n'observons pas H>1/2 pour l'indice de Harst, etc.
Les banques sont certainement importantes - vous avez raison. Mais cela n'a aucun sens de considérer et de s'appuyer sur ACF - il ne dit rien sur ces lignes. Il ne dit simplement rien. Vous ne pouvez pas obtenir ACF pour ces lignes. Vous n'obtiendrez pas cette limite pour des rangs aussi méchants. Mais Hers est nettement supérieur à 0,5, même en tenant compte des estimations biaisées, donc vous avez tort. Il montre simplement la tendance à se maintenir ou à s'éloigner de la moyenne. Il n'y a rien d'anormal dans les cotations - elles ne s'attardent pas sur leur moyenne (qui, en raison des queues épaisses, doit être calculée, car la formule standard n'indique aucune moyenne). Mais si vous êtes sûr que Hearst est 0,5 pour les citations, alors montrez-nous quelle est la valeur moyenne des citations.
Je pense qu'il est impossible de construire un modèle de marché sans connaître ses lois spécifiques, qui nous sont invariablement cachées. Mais nous pouvons construire un TS qui prend entièrement en compte toutes (ou presque toutes) les régularités dans les séries de prix. En général, cela semble étrange - il n'y a pas de modèle, mais le TS existe pourtant... Nous devons discuter de tout cela, c'est le but de ce fil de discussion. Je demande à tout le monde d'être plus actif dans ce fil de discussion afin d'exposer ses idées sur ces questions, même si elles ne coïncident pas avec le sujet traité.
Ne faisons pas ce truc de "serrer". Tout système de trading émet des hypothèses sur le marché sous forme de modèles. Et ces modèles peuvent être très simples ou très différents - bref, différents. Bien sûr, aucun modèle ne prend en compte toute la complexité inexplicable du marché, mais les collègues n'ont pas besoin de cela, ils ne prennent que ce qui est potentiellement rentable, personne ne souffre de l'académisme ici :o)
Je n'ai qu'un seul commentaire à faire sur ce qui précède. Si nous voyons le processus de cotation d'un instrument comme une parité entre deux groupes
Il est très facile d'imaginer que l'on parle de "vendeurs et d'acheteurs", et c'est le cas, mais une gradation aussi "simple" ne nous aidera pas à comprendre le processus. je voudrais préciser que "vendeurs et acheteurs" de groupes d'HORIZONS D'INVESTISSEMENT DIFFERENTS. je crois que cette clarification décrira la situation plus clairement. et alors le PARITT devient plus compréhensible. (Je pense que cela pourrait affecter la présentation de la formule).
Si vous êtes un spéculateur, il me semble nécessaire d'introduire dans le modèle l'"horizon d'intérêt", qui est responsable des durées d'investissement caractéristiques des différents groupes d'investisseurs. C'est ce phénomène qui détermine la loi délicate de la distribution des RRR dans les séries de prix que vous avez remarquée. Ce point vous fait défaut et vous êtes obligé de recourir à des points artificiels dans la description des caractéristiques (mis en évidence dans votre post). À mon avis, le principal déterminant du processus de cotation des instruments financiers est l'action stabilisatrice des banques d'État. C'est précisément pour cette raison que nous n'observons pas les effets collectifs (tendances, paniques, nous n'observons pas le coefficient d'autocorrélation positif de l'EPR, nous n'observons pas H>2 pour la division de Kagi, nous n'observons pas H>1/2 pour l'indice de Harst, etc.) - le Forex a en règle générale un retour en arrière ou, en d'autres termes, un caractère plat.
Je pense qu'il est impossible de construire un modèle de marché sans connaître ses lois spécifiques, qui nous sont invariablement cachées. Mais nous pouvons construire un TS qui prend entièrement en compte toutes (ou presque toutes) les régularités dans les séries de prix. En général, cela semble étrange - il n'y a pas de modèle, mais le TS existe pourtant... Nous devons discuter de tout cela, c'est le but de ce fil de discussion. Je demande à tout le monde d'être plus actif dans ce fil de discussion pour poster ses idées sur ces questions, même si elles ne coïncident pas avec le sujet de la branche.
Nous n'avons pas besoin d'aller trop vite en besogne avec l'autotuning des paramètres. Nous obtiendrons sous forme analytique une expression qui inclura l'équité f, les ordres de protection SL & TP, le spread Sp et le paramètre responsable de la "prévisibilité" de la série de prix dans le cas le plus général. Tous ces paramètres sont des fonctions de la prévisibilité et du type spécifique de stratégie adoptée.
Je pense qu'UNE stratégie ne doit être considérée que dans le cadre d'une ou plusieurs AUTRES stratégies, une sorte de matryeshka. La considération d'UNE stratégie isolée de la considération d'autres stratégies la rend non protégée et vulnérable. Comme les horaires de travail, les stratégies doivent comporter une gradation du "pouvoir d'action" (comme un adulte qui autorise un enfant à mal se comporter (ou à se voir confier une tâche) mais dans les limites de ce qui est autorisé). ( pierre, ciseaux, papier ?)
... et il y aura plusieurs formules... ou plutôt, il devrait y avoir une seule formule, mais elle vivra dans des "boîtes différentes"... chaque stratégie est bonne à certains moments, il est donc nécessaire d'introduire une "durée de vie" de la stratégie. il peut également s'agir d'un paramètre qui exclut (filtre) la prise en compte de la "N-stratégie"...
(qui est déterminé par le type de pots-de-vin du TS - son FR). Avec un tel appareil en main, il ne serait pas difficile d'étudier la possibilité d'introduire des paramètres dynamiques. C'est pourquoi je propose de construire d'abord une conception de base cohérente où tout se met en place, puis de commencer à jouer avec les paramètres et les détails. C'est la voie à suivre pour bien comprendre le marché. Sinon, nous nous enterrerons dans un tas de détails sans importance ou sans intérêt sans voir l'essentiel. C'est exactement le cas qui est mis en œuvre dans l'optimiseur MTS - nous trouvons quelque chose et nous nous asseyons sur le problème sans fin de la croissance exponentielle de la complexité de la tâche avec le nombre croissant de paramètres à optimiser (pas nécessairement pertinents). C'est la raison pour laquelle j'essaie de m'orienter vers une solution analytique du problème. En même temps, nous bénéficions potentiellement du fait qu'en étayant la construction logiquement acceptée, nous parvenons à comprendre les processus qui déterminent certains moments du trading et ouvrent de nouvelles facettes de l'édifice appelé le Marché.
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
Je pense qu'un TS "idéal" ne devrait identifier que les points d'entrée/sortie. C'est tout.
Si, pour une raison quelconque, le TS n'a pas été en mesure de mettre en œuvre une sortie (déconnexion, etc.), alors une ordonnance de protection est forcée de remplir cette fonction. C'est là son principal objectif - l'assurance. Cependant, ce n'est pas si simple. Il existe des TS avec de longues queues dans le département Take Profit, et par conséquent, la probabilité de perdre le dépôt pendant le fonctionnement normal de ces TS ne peut être exclue... C'est là qu'apparaît la nécessité de procéder à la "taille sacrée" du prépuce du FR :-) L'introduction de ce paramètre détériore la rentabilité du TS, mais réduit également ses risques extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a deux processus concurrents, et donc nous avons besoin d'optimiser les paramètres SL & TP.
Encore une fois. Je sépare clairement les tâches à accomplir par les ordres TS et protecteur et cette approche nous permet de trouver la solution optimale pour TS et SL & TP séparément. Vous semblez confondre ces concepts en résolvant un problème d'optimisation avec un plus petit nombre de paramètres. Vous avez peut-être raison, mais je vois le moyen de résoudre le problème dans la formulation que je préconise - TS - séparément, ordres SL & TP - séparément.
Et qu'est-ce qui vous fait penser que les TF d'un certain TS auront des queues épaisses ? C'est une observation ou une conclusion ?
J'essaie d'utiliser l'approche la plus courante, c'est pourquoi je n'exclus pas une variante aussi extrême.
Vous avez séparé le TP et le SL du TS. Ils vivent leur vie en termes de données (informations). En d'autres termes, si vous voulez faire des statistiques (distribution) par points de profit/perte, alors vous devez analyser les ordres fermés uniquement par TP/SL et ne pas considérer du tout les TP fermés. Et nous devons utiliser dans la formule uniquement la distribution qui est fermée par le TP/SL. Mais quel est le rapport entre tout cela et le TS ?
C'est facile. Considérons par exemple le même TS avec une distribution arbitraire des gains. Soit cette distribution pour un TS sans ordonnance de protection est de forme gaussienne et a des queues "infinies" (indiquées en rouge sur la figure) :
Il est clair que ces TS avec un MO=10 points positifs perdront sûrement le dépôt tôt ou tard, car l'inévitable queue épaisse et extrêmement négative (cygne noir, Moose) arrivera. Pour éviter cela, nous introduisons dans le système des ordres de protection qui ferment de force une position si sa valeur de profit ou de perte dépasse un certain niveau. Pour un système de trading aussi intelligent, le FR a considérablement changé (en bleu) : les queues épaisses ont disparu et les cornes sur les bords du FR ont grandi. C'est inévitable car la fréquence des événements avec des paramètres d'ordre de protection a augmenté localement.
Laissez-moi répéter. La rentabilité diminuera généralement pour une telle TS, mais les risques diminueront également, ce qui nous permettra d'augmenter la f... Pour estimer l'influence des commandes sur le fonctionnement du TS, nous devons modifier l'expression intégrale pour un TS ordinaire obtenue à la page précédente. Je vous le rappellerai :
Pour cela, divisons le segment d'intégration en trois (en utilisant la propriété d'additivité), chacun étant responsable de sa fonction. La première section sera responsable de l'ordre SL et se présentera comme suit :
Il fait simplement la somme du nombre de "coups" pour SL et trouve ainsi la hauteur de la corne gauche dans le FR des prises TS avec les ordres de protection. C'est correct pour l'oreille droite :
Eh bien, pour celui du milieu, c'est simple :
Enfin, en écrivant l'expression du logarithme du profit de la TS avec ordres de protection, on a
Nous avons ici une telle expression responsable de l'argent dans nos poches lorsque nous travaillons sur le Forex. Nous allons chercher son extremum...
Il est maintenant temps d'entrer dans l'analyse le paramètre Sp responsable de la commission ou de l'écart DC.
Plus tard...
Sergey, toutefois, cette répartition en trois domaines ne tient pas compte d'un effet important. Une partie des ordres rentables ont le temps d'être dans la zone SL avant de se fermer (il en va de même pour les TP). Cela signifie que l'introduction de SL (ainsi que de TP) déforme considérablement toute la distribution, y compris la zone des sorties standard de TP. Ou bien je m'avance un peu et vous décrirez plus loin cet effet ?
En général, je dois dire que j'ai lu le matériel avec grand plaisir, mais vous avez demandé une critique :)
à Neutron
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Mais le TP et le SL font partie du système "entrée/sortie" - ce sont des options de sortie, l'une d'entre elles par le profit, et puisque le paramètre "profit" apparaît, dans un sens il est possible de penser à l'optimisation du profit comme un minimum. S'il n'y a pas de bénéfice sous forme explicite, il est probablement possible d'optimiser par ce biais, mais c'est un peu compliqué. (Je ne parle pas de l'Optimiseur MT lui-même).
Encore une fois. J'ai une division claire des tâches que doivent accomplir les ordres TS et protecteurs et cette approche nous permet de trouver la solution optimale pour TS et SL & TP séparément.
Serega, je ne doute pas que vous les distinguiez clairement. Je devrais faire de même pour les autres, puisque vous avez ouvert le sujet. Je ne connais pas toutes vos approches et je ne peux pas évaluer avec certitude si votre méthode convient ou si vous devrez inventer la vôtre pour vos besoins. Je vous pose donc la question, pour la simple raison que vous ne commencez que maintenant à me les faire comprendre. Je rencontre quelques mentions de correspondance, Seryoga, je ne suis pas télépathe, ni mathématicien et tu ne te fâches pas. Bien que j'admette que je suis le seul à ne pas comprendre la "différence" indiquée quelque part plus tôt :o(.
Je ne comprends pas la "différence" entre l'ordonnance et le TP et l'ordonnance de protection.
Reprenons les choses en main, mais en définissant précisément les termes. Votre TS ouvre et ferme les ordres par lui-même. Mais exactement pour chaque ordre, vous ouvrez un ordre de protection ? C'est une différence énorme, elle est supplémentaire - le prix d'ouverture, le SL, le TP, le spread, le lot, la direction (et pas nécessairement l'inverse). Et ce que vous avez écrit devrait être attribué aux ordonnances de protection?
Est-ce vrai ou s'agit-il simplement d'un terme et que nous parlons du niveau de TP, SL et lot pour un ordre en cours ?
C'est facile. Prenons l'exemple d'une seule et même TS avec une distribution arbitraire des pots-de-vin. Soit cette distribution pour un TS sans ordonnance de protection est de forme gaussienne et a des queues "infinies" (indiquées en rouge sur la figure) :
...
Il est clair que de tels TS ayant un MO positif=10 points
Encore une fois, pour être sûr - ce que vous avez dessiné, la distribution et le MO pris au plafond - est obtenu par quelle variante :
Et Seryoga, vous avez dû tester sur un grand volume vos nombreux systèmes basés sur la thèse de Pastuhov. Pouvons-nous avoir un aperçu de leur distribution réelle ? Je pense qu'il devrait y avoir suffisamment de commandes (mais bien sûr, ce n'est pas un fait).
ADDENDUM :
Juste, beaucoup de questions, par exemple - comment avez-vous réussi à obtenir une distribution uniquement en TC ? Qu'est-ce que vous avez, c'est obtenu avec un dépôt infini sur une histoire infinie????.