Qu'est-ce que c'est ? - page 5
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Wah-wah. A fait disparaître près de 200 000 points de bénéfice net en un an chez Alpari.
On vit et on apprend, n'est-ce pas ? Bien joué, les gars !
C'est juste là.
C'est ce que je dis aussi !
Je voulais juste préciser que Martin-Antimartin est déjà une stratégie. Après tout, nous analysons ici la dépendance des signes des barres voisines, et c'est déjà un travail pour TS. En général, le TS approprié doit obtenir une équité telle que cette équité a un coefficient de carrelation nul entre les échantillons voisins lorsqu'elle est détendue. En termes simples, les pots-de-vin ne doivent pas être interdépendants. Et si une telle dépendance est néanmoins révélée dans l'analyse des STM, cela indique des déficiences dans l'algorithme d'analyse des ST.
Qu'est-ce qui n'est pas clair ici ? Il faut modifier la part du dépôt dans le jeu en fonction des attentes.
Je suis un peu timide à propos des classifications de Martin en général.
et MM se présente sous toutes sortes de formes. Le f optimal dépend des propriétés du TM ?
Bien sûr que oui !
En général, le f optimal est déterminé par le TS particulier et la propriété du processus de cotation, et ce sans ambiguïté.
En ce qui concerne les différents MM, c'est exactement comme les différents TS peuvent l'être, et dans un TS il ne peut y avoir qu'un seul MM - optimal pour ce TS.
La réponse à la question de l'existence d'une stratégie unique (optimale) pour le marché est beaucoup plus intéressante...
LeoV писал(а) >> Это здесь.
Merci, Leonid, je vais regarder.
Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire :(
Si la personne, par exemple, entre stupidement dans ...
Et si avec un regard intelligent ?
Et pense que vous avez vu ou attendu 80% de chance de faire demi-tour.
Cette personne ou ce robot, en tenant compte des erreurs possibles d'évaluation du point d'entrée et du tprofit
fixe 0.X (en fonction du risque de 20% et de l'erreur de 30%, par exemple) du dépôt, ainsi que les...
Nous en avons déjà discuté. ;)
Je veux comprendre, si les résultats d'un tel système sont également examinés, alors le verdict est Martin ?
Et pourquoi le compter comme un négatif si seule une unité notionnelle de dépôt est impliquée dans le total.
Et si le rapport risque/profit devient inacceptable - stop loss.
Si la probabilité augmente que le tprofit est proche - déplaçons-le.
;)
C'est ce que je dis !
Je voulais juste préciser que Martin-Antimartin est une stratégie. Après tout, il existe une analyse de la dépendance des signes des tours voisins, et c'est déjà un travail pour TS.
Eh bien, je vois le Martin un peu plus large. L'augmentation relative du lot lors d'un prélèvement sur le compte. Si nous considérons un bénéfice uniquement comme le doublement d'une position jusqu'au premier bénéfice, il est trop primitif et ne mérite pas d'être considéré séparément.
C'est compréhensible - pourquoi se limiter aux nombres entiers positifs ? Nous avons tout l'axe numérique à notre disposition !
Le défaut de Martin est sa myopie. En effet, il n'analyse en fait que le résultat de plusieurs derniers tirages unidirectionnels et ignore complètement toutes les autres combinaisons. De toute évidence, avec une telle approche unilatérale de l'AT, nous sommes contraints de sacrifier la rentabilité potentielle à l'élégance extérieure des stratégies de type Martin.
C'est compréhensible - pourquoi se limiter aux nombres entiers positifs ? Nous avons tout l'axe numérique à notre disposition !
Le mal de Martin réside dans sa myopie. En effet, il n'analyse en fait que le résultat de quelques derniers tirages unidirectionnels et ignore complètement toutes les autres combinaisons. Il est évident qu'avec une telle approche unilatérale de l'AT, nous devons sacrifier la rentabilité potentielle à l'élégance extérieure des stratégies de type Martin.
Avez-vous une autre arme contre les erreurs d'estimation ?
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Et si avec un regard intelligent ?
Et il pense avoir vu ou attendu une probabilité de 80% de retournement.
Cette personne ou ce robot prend en compte les erreurs supposées dans l'évaluation du point d'entrée et du tprofit.
fixe 0.X (comme une certaine fonction du risque de 20% et de l'erreur, par exemple, 30%) du dépôt et de l'attente...
Nous en avons déjà discuté. ;)
Je veux comprendre, si les résultats d'un tel système sont également examinés, alors le verdict est Martin ?
Et pourquoi le compter comme un négatif si seule une unité notionnelle de dépôt est impliquée dans le total.
Et si le rapport risque/profit est inacceptable - stop loss.
Si la probabilité augmente que le tprofit est proche - déplaçons-le.
;)
compris ce dont nous parlons. Sélection d'un lot en fonction de la force du signal, par exemple. Pour moi, il s'agit en fait de plusieurs systèmes échangés en parallèle, bien qu'ils aient une base commune. Tous les signaux sont égaux dans un seul système. Il est plus facile d'analyser les résultats, de contrôler la capacité de travail, etc. Par exemple, pour avoir une estimation de 80%, il était nécessaire d'étudier cette situation séparément. Dans un autre cas, une estimation différente et des statistiques différentes. Il est possible et pratique de les utiliser ensemble, mais en fait ils ont des statistiques différentes et il est plus pratique de les contrôler séparément à l'avenir. imha
Tout est relatif - il est plus pratique de travailler avec eux. Mais bien sûr, le MM total peut dépendre de beaucoup plus, surtout si le portefeuille est négocié.
Sorento писал(а) >> У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Oui, il y en a. Et il y a une infinité de façons d'évaluer - il faudrait une vie entière pour essayer la plupart d'entre elles ! Martin représente un choix parmi d'autres - pas le meilleur, pas le pire - certains.
Encore une fois. Le MM optimal est toujours défini sans ambiguïté pour un TS particulier (c'est ce qu'un mauvais substitut de Martin). Vous, Sorento, si je comprends bien, vous demandez maintenant quel est le TM optimal. Il doit précisément évaluer au mieux les variantes possibles d'événements à un quotient donné et donner au bloc exécutif MTS l'une d'entre elles - la plus rentable. Bonne question. J'ai quelques réflexions à ce sujet.