Spread trading dans Meta Trader - page 246
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Il y a des moments :) où il est difficile de ne pas gagner de l'argent.
J'ai probablement fait plus de dégâts sur celui-ci que dans les six mois d'échanges précédents. Eh bien, en conséquence, je me suis retrouvé avec une perte logique dans l'or/argent sans aucun stop.
Probablement, je réessayerai bientôt avec presque ou tous les automates. Nous verrons bien.
Cela n'arrive jamais))
Je vous souhaite sincèrement, ainsi qu'à tous les parieurs, bonne chance (qui est presque nulle) et je lève mon verre aujourd'hui..... À la santé de Kupalla (presque une bosse dans le feu).
Arbitrage. Pas quasi)
Oui, je suis d'accord, mais ce type d'intérêt n'est possible que sur de petits montants. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler d'une sorte de revenu fixe, sans possibilité de croissance.
Cependant, avec le spread trading, la liquidité est également assez limitée pour certains contrats. Prenez le bois dont parle Leonid. Il n'y a rien à attraper là avec de gros volumes.
Oui, je suis d'accord, mais ce type d'intérêt n'est possible que sur de petits montants. En fait, il s'agit d'une sorte de revenu fixe, sans possibilité de croissance.
Oui, jusqu'au plafond de liquidité de l'arbitrage.
Je pense que, si vous attrapez cela dans le forex (pas dans l'arbitrage interprofessionnel, bien sûr), vous obtiendrez un million facilement et rapidement.Je pense que si vous attrapez l'un d'entre eux sur le marché des changes (pas l'arbitrage inter-concessionnaire bien sûr), il est facile et rapide de faire un muzen.
Mais qui vous le donnera :) Je pense qu'il est peu probable qu'un simple mortel puisse concurrencer les banques et autres grands acteurs qui se nourrissent de cette auge.
Mais qui va te laisser faire ça :) Je pense qu'il est peu probable qu'un simple mortel puisse rivaliser avec les banques et autres grands acteurs qui se nourrissent de cette auge.
Ne l'invente pas. Essayez-le.
Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les Beltraders (qui sont presque inexistants), bonne chance et je lève mon verre aujourd'hui..... à Kupalla (presque un caca dans le feu de l'yadrid-madrid)
Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les matières premières agricoles :
__________ Corne de bovin. LE (perspectives de juillet) ____________________
Aujourd'hui, nous allons examiner les mouvements saisonniers attendus de l'instrument LE (bovins).
Ces (tendances saisonnières) sont influencées par divers facteurs : les conditions météorologiques pendant la période d'engraissement, la taille et l'état des pâturages, les programmes d'achat gouvernementaux et les prix des produits carnés concurrents comme la volaille ou le porc. Les préférences des consommateurs à différentes périodes de l'année jouent également un rôle important. Au cœur de l'été, la saisonnalité de LE est considérée comme vague et faible, bien que la demande pour cet "outil" puisse augmenter quelque peu. Elle pourrait atteindre ses sommets estivaux avant la mi-août !
En même temps, à partir de la deuxième décade du mois, la tendance à la hausse de l'écart des contrats éloignés de l'instrument analysé est clairement visible ! Voici un graphique des tendances saisonnières moyennes pluriannuelles (5 et 15 ans) de l'écart LEV3 - LEZ3 (octobre - décembre) :
Après une légère correction à la baisse au début du mois de juillet, une hausse saisonnière du spread jusqu'à fin juillet-début août est possible ! Comme il est d'usage et pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier attendu, examinons par exemple les statistiques d'achat complètes du bétail LEV3-Z3 analysé, étalées du 9 au 23 juillet sur les 13 dernières années :
Le pourcentage de transactions rentables (+10/-3) ainsi que le bénéfice moyen (0,663 - environ +27 ticks) semblent tout à fait satisfaisants !
La situation actuelle de l'écart LEV3-Z3 est présentée dans le graphique D ci-dessous. Hier, il y a déjà eu un petit rebond à partir de la ligne médiane de l'indicateur de Bollinger ! Et aujourd'hui, le nouveau chandelier quotidien est toujours orienté dans une direction haussière :
L'image ci-dessous montre le graphique de l'échelle de temps M30.
Le spread est assez volatil et liquide. Par conséquent, pour les petits dépôts de trading, il est préférable d'attendre un pullback vers le bas et là, à partir du minimum de la journée pour évaluer une opportunité plus rentable d'acheter le spread ! Pour prendre la décision finale, regardons la dynamique du mouvement LEV3-Z3 d'aujourd'hui lors de la session de négociation américaine (après 18h00, heure de Moscou). Bonne chance à tous !
Bien travaillés, l'huile et le jus... Bientôt sur le réel... Indicateurs - chargés.
Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les matières premières agricoles:
__________ Céréales, partie 3 (soja)____________________
En général, au milieu de l'été, les cultures de soja sont en pleine floraison. L'inquiétude des stockistes pendant cette période diminue. Et à partir de la troisième décade du mois de juillet, les prix (qui avaient tendance à augmenter au cours de la période précédente) commencent à baisser de manière saisonnière ! Vous trouverez ci-dessous un graphique des tendances saisonnières moyennes pluriannuelles (3, 5 et 10 ans) pour le contrat U de septembre du soja :
Des baisses saisonnières sont attendues presque jusqu'à la fin de la première décennie du mois d'août ! La ligne de prix bleue montre une performance assez satisfaisante de l'instrument ZSU3 de l'année dernière, en 2012.
Notez que le soja est un instrument assez capricieux et volatile. Les mouvements locaux dépendent fortement des conditions météorologiques dans les régions de culture. Par conséquent, nous ne nous intéressons pas ici à un seul instrument, mais à l'écart calendaire de contrats proches : ZSU3 - ZSZ3 (septembre - novembre). La saisonnalité de la propagation dans l'intervalle de temps analysé est exprimée plus clairement, ce qui est confirmé par le graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3, 5 et 10 ans) ZSU3-X3:
Rappelez-vous que la ligne de prix bleue montre une performance très décente de l'instrument l'année dernière, 2012 !
Comme un instrument unique, le spread de soja est souvent assez volatile. Pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier attendu, examinons les statistiques complètes des ventes de l'écart ZSU3-X3, par exemple, du 23 juillet au 5 août pour les 13 dernières années :
Le pourcentage de transactions rentables (+9/-4) ainsi que le ratio moyen profits/pertes (+24 ticks /7 ticks sur l'échelle ZS, 1 tick=12,5$ par contrat de spread) dans le cadre temporel analysé semble tout à fait satisfaisant ! Cependant, notez que 2009 a connu un drawdown maximum anormalement élevé (plus de 100 ticks).
Dans l'année 2013 en cours, la propagation ZSU3-X3 a montré une forte activité ces derniers jours ! Hier encore, l'amplitude des fluctuations de prix était d'environ 450 dollars par contrat !
La situation actuelle du spread analysé est présentée sur le graphique (quotidien) ci-dessous :
L'écart est maintenant à son plus haut niveau saisonnier local de juillet. A la limite supérieure de l'indicateur de Bollinger.
Quelle est la probabilité d'un renversement saisonnier vers le bas aujourd'hui-demain ? Notez qu'hier, il y a eu des volumes très importants de transactions sur les spreads ! Plus de six mille transactions sur ZSU3-X3 ! Habituellement (voir l'historique des barres sur le graphique), ces volumes se produisent sur des chandeliers de retournement (ou de quasi retournement) ! Surveillez attentivement le début des échanges de céréales à la session américaine, et aux premiers signes de retournement nous estimons la situation pour vendre le spread !
(Je répète que le spread de cette année dans les derniers jours est très volatile ! Pour les très petits dépôts de titres, afin de minimiser le risque, il peut être judicieux d'envisager de vendre le spread sur le mini contrat. Dans la plateforme CQG bien connue, il est défini comme XBS1U3).
Bonne chance à tous !
Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les instruments du groupe des métaux:
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... Examinons les perspectives immédiates pour le cuivre HG. Qui, pour l'instant (comme il se doit en raison de la saisonnalité du mois de juillet), évolue tranquillement avec une tendance à la hausse à peine perceptible. Les analystes attribuent cette croissance à la demande du marché immobilier américain, dont l'indice a atteint son plus haut niveau depuis 7 ans et entraîne avec lui les cours du cuivre ! Une corrélation si étrange.
En attendant, la croissance saisonnière du cuivre n'est attendue que jusqu'au début du mois d'août. Voici le graphique des tendances saisonnières pluriannuelles (3, 5 et 10 ans) des tendances en U de septembre de HG:
Ici, nous pouvons clairement voir que le déclin saisonnier de l'HGU3 est déjà possible à partir du 30 juillet jusqu'à la mi-août ! La ligne de prix bleue montre la performance quelque peu discutable et maladroite de l'année dernière, en 2012.
Toutefois, nous nous intéresserons désormais davantage à l'écart calendaire HGU3-Z3 pour le cuivre (septembre-décembre). Les sites saisonniers anglo-saxons recommandent cet étalement à partir de la deuxième décade de juillet ! Jusqu'à la fin de la première décade du mois d'août. Voyons un graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3, 5 et 10 ans) de l'écart HGU3-HGZ3 dans la période analysée :
En effet, la saisonnalité de la première moitié du mois d'août est beaucoup plus nette que dans le contrat unique ! Laligne bleue montre une performance satisfaisante de l'instrument par rapport à l'année dernière, 2012. Pour une estimation plus spécifique de la poursuite du mouvement saisonnier attendu, examinons les statistiques complètes de l'écart HGU3-Z3, par exemple, du 26 juillet au 8 août pour les 13 dernières années :
Le pourcentage de transactions rentables(+11/-2), ainsi que le rapport bénéfice/perte moyen(+27tics/-2tic, 1tic=12,5$ par contrat de spread) dans l'intervalle de temps analysé semble tout à fait satisfaisant ! Même (et surtout) pour le travail sur de très petits dépôts d'échange !
La situation actuelle du spread de cuivre HGU3-Z3 est illustrée dans le chandelier du graphique quotidien ci-dessous :
Notez que malgré la "modeste" volatilité intraday (2-4 ticks, rarement plus) - les volumes d'échanges quotidiens de spreads en juillet-mois sont assez solides ! Il n'y a aucune plainte concernant la liquidité du spread ! Et enfin, ajoutez que dans la plateforme de négociation populaire CQG, ce spread est défini comme CPES3U3.
Bonne chance à tous.