Spread trading dans Meta Trader - page 245
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les instruments céréaliers :
Depuis les derniers jours de juin, le schéma saisonnier du spread intermarché des céréales entre le blé et le maïs est clairement visible ! Fin juin/début juillet, les derniers semis de maïs sont généralement terminés aux États-Unis. Les craintes des négociants en bourse pour cette récolte diminuent fortement et la demande faiblit. Alors que les "prospects" du blé sont beaucoup plus exposés à des conditions climatiques défavorables pendant cette période. Et les spéculateurs boursiers sont un peu plus préoccupés par le sort de la future récolte de blé !
Tout cela est confirmé par le graphique des tendances saisonnières pluriannuelles (3-5-10 ans) de l'écart des contrats à terme sur le blé et le maïs de septembre ZWU3 - ZCU3 = 1^1.
Notez que malgré des lignes saisonnières pluriannuelles apparemment fiables, l'année dernière, l'écart a fonctionné "exactement à l'opposé" ! Dès les premiers jours de juillet, l'écart a commencé à diminuer régulièrement :
Toutefois, cela s'explique (qui s'en souvient) par la sécheresse estivale anormalement sévère de l'année dernière dans les ceintures de céréales aux États-Unis depuis des décennies ! Les prix des céréales (notamment les céréales fourragères - maïs, soja) ont fortement augmenté pendant tous les mois d'été ! La saisonnalité des autres cultures (bétail, porcs) a également été perturbée.
Jusqu'à présent cette année, il n'y a pas de signes de phénomènes naturels anormaux. Et nous pouvons espérer que le spread résorbera sa saisonnalité haussière de juillet de manière tout à fait satisfaisante !
Pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier attendu, examinons les statistiques d'achat complètes pour l'écart ZW - ZC = 1^1 du 30 juin au 3 août au cours des 13 dernières années, par exemple :
Le pourcentage de trades rentables(+9/-4), et le ratio moyen profits/pertes = +213 (53.25*4)ticks /69 (17.25*4)ticks semblent tout à fait satisfaisants ! Cependant...
L'écart est plutôt volatil (comme on le voit clairement dans l'image ci-dessous) et il est raisonnable de travailler à l'achat ici - des entrées d'achat à court terme (selon nos normes saisonnières), - sur les pullbacks ! Pour déterminer les points d'entrée/sortie optimaux, nous utilisons l'analyse technique standard sur de petites (encore une fois, selon nos normes) échelles de temps (M30-H4). La situation actuelle est présentée sur le graphique :
Vendredi soir, après la publication du prochain rapport sur les récoltes de l'USDA- le spread a déjà tenté une petite augmentation ! Voyons comment la saisonnalité ZW-ZC de juillet fonctionne pour l'année 2013 !
Félicitations à ceux qui ont profité de la recommandation d'acheter la pâte à tartiner blé-maïs ! Jusqu'à présent, tout se passe "normalement" ! L'écart ZW-ZC augmente de façon saisonnière avec confiance !
Informations utiles pour les amateurs de trading saisonnier et de spread. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les instruments liés aux matières premières :
----------------------------------------
Les sites saisonniers anglophones recommandent de se lancer dans la vente de bois depuis les premiers jours de ce mois !
Permettez-moi de vous rappeler que le bois est négocié principalement sur les bourses canadiennes. Pour le Canada, la récolte du bois est une industrie de spécialisation internationale. Le pays est le premier exportateur mondial de produits du bois. La plupart du bois produit aux États-Unis provient de la côte Pacifique, du Nord-Ouest. Le sapin de Douglas est le leader du marché du bois d'œuvre et pousse principalement dans l'Oregon, l'État de Washington et le nord de la Californie.
Un contrat à terme sur le bois d'œuvre activement négocié, portant le symbole LBS (LB, LS), passe par le Chicago Mercantile Exchange(CME).
D'après la recommandation de l'année dernière du célèbre site Web anglophone MRSI, les ventes saisonnières de l'instrument sont attendues jusqu'au milieu du 20 du mois environ :
Selon la version du MRSI, il y a eu quatorze ventes rentables au cours des 15 dernières années (sans compter l'année dernière) ! Le profit moyen dans ce laps de temps était de 1139 $ par contrat LBS !
Examinons un graphique des tendances saisonnières pluriannuelles (3-5-10 ans) du contrat à terme sur le bois LBSU3 de septembre :
En effet, les lignes pluriannuelles moyennes montrent clairement la tendance à la baisse de l'instrument à partir du milieu de la première décennie de juillet ! La ligne de prix bleue montre une performance un peu maladroite, mais toujours rentable, de l'instrument en 2012.
Pour le "lecteur curieux", je vous rappelle que nous avons placé le mouvement annuel de l'instrument LBSU2 pour les dernières années dans l'intervalle de temps analysé l'année dernière à l'adresse suivante : http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=62&p=1264725&viewfull= 1#post1264725
Mais pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier supposé, examinons les statistiques complètes des ventes de bois, par exemple, du 8 juillet (pris le lundi pour le "compte pair") au 26 juillet pour les 13 dernières années :
Le pourcentage de transactions rentables(+12/-1) ainsi que le profit moyen(+137 ticks, 1 tick=11$ par contrat) semblent tout à fait satisfaisants !
Seule l'année 2004 semble nettement non rentable. Même ses statistiques sont anormales ! Il est maintenant difficile de dire pourquoi cela s'est produit en cette lointaine année 2004 ? Peut-être y a-t-il eu une flambée "totale" de feux de forêt. Ou une infestation d'insectes parasites (ça arrive !). Mais en cette année 2013, aucune anomalie n'est encore attendue ! Nous avons donc l'espoir d'une issue positive à la vente saisonnière prévue !
Pour illustrer cela, regardons la probabilité moyenne de la direction du prix de la VMBL pour chaque jour du mois en cours pour les 15 dernières années (sans inclure la dernière année 2012). Le graphique est très intéressant :
Nous pouvons clairement voir que dès les premiers jours de la semaine prochaine, il y a une forte probabilité (jusqu'à 73%) du début du mouvement de baisse de l'instrument !
La situation actuelle de LBSU3 (tf=H4) est présentée dans la figure ci-dessous. Il est intéressant de constater qu'en cette année 2013, le bois observe sa saisonnalité avec une obéissance surprenante ! J'ai volontairement réaffiché le graphique pluriannuel saisonnier (réduit) en bas à droite pour que nos lecteurs puissent en être convaincus "sans quitter la caisse" pour ainsi dire (les mouvements sont indiqués par des flèches) !
Nous attendons donc avec impatience le début de la semaine prochaine pour évaluer plus avant la situation des ventes de l'instrument LBSU3!
Cependant, pour ceux qui souhaitent minimiser les pertes possibles en négociant cet instrument, nous pouvons recommander d'utiliser l'écart de calendrier des contrats à terme LBSU3 - LBSX3à court terme, septembre - novembre.
Examinons le graphique des tendances saisonnières pluriannuelles moyennes (5 et 15 ans) de l'écart dans l'intervalle de temps analysé :
La saisonnalité de la diffusion semble très attrayante ! Le graphique du bas montre une performance saisonnière très décente de l'écart LBSU2-X2 l'année dernière !
Conformément à la pratique établie et pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier estimé, examinons les statistiques de vente complètes de l'étalement du bois LBSU3-X3 analysé, par exemple, du 8 au 26 juillet pour les 13 dernières années :
Le pourcentage de transactions rentables(+12/-1) ainsi que le profit moyen(+57 ticks, 1 tick=11$ par contrat de spread) semblent tout à fait satisfaisants ! Mais, comme dans les statistiques sur les entrées uniques, seule une année 2004 semble nettement non rentable. Cependant, une fois de plus, il semble qu'aucune anomalie naturelle (qui pourrait affecter gravement la saisonnalité) ne soit attendue cette année 2013 ! Ainsi, dès lundi, nous suivons de près la situation actuelle sur le graphique des écarts !
Ainsi, à partir de lundi, nous suivrons de près la situation actuelle sur le graphique du spread LBSU3-X3 ! La situation actuelle se présente comme suit (graphiques de spreads quotidiens et H1) :
Le spread est maintenant à son maximum local (ainsi qu'un seul instrument). Et, comme s'il y avait "réfléchi", n'est-il pas temps d'amorcer une inversion saisonnière ? Il convient de noter que les spreads LBSU3-X3 - illiquides, et sur les très petits dépôts du marché, et aussi sans bonnes compétences pour travailler avec de tels spreads illiquides (bois, avoine, riz, etc.) il est préférable d'attendre des signes clairs et évidents de retournement de prix sur des taux plus élevés. Et ensuite, prenez la décision finale d'entrer sur le marché !
Les échanges sur le marché CME pour le bois LBS le lundi commencent généralement après 17h00 à Moscou. Bonne chance à tous !
Super ! Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas gagner dix mille pour cent par an en faisant du trading saisonnier((((.
Et quel genre de commerce peut vous faire gagner des milliers de pour cent ?
Et quel type de négociation pouvez-vous faire pour gagner des milliers de pour cent ?
Arbitrage. Pas quasi)
Au fait, je me suis inquiété de votre PAMM presque comme si c'était le mien. Bien que... je n'ai pas bien compris pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté à temps.
Il y a des moments :) où il est difficile de ne pas gagner de l'argent.
J'ai probablement fait plus de dégâts sur celui-ci que dans les six mois d'échanges précédents. Eh bien, en conséquence, je me suis retrouvé avec une perte logique dans l'or/argent sans aucun stop.
Probablement, je réessayerai bientôt avec presque ou tous les automates. Nous verrons bien.