Notre Masha ! - page 12

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Cher Grasn.

Ce que vous décrivez en 2009 n'existait plus au milieu des années 1970.

Toutes ces captures d'écran et ces bruits simulés ne sont pas pertinents pour les marchés financiers...

car il existe des modèles et des distributions différents de la normale pseudo-aléatoire.

Il va donc falloir rattraper ce retard de plus de 30 ans et, à la base de cette démarche, il y a un hic.

Je connais tellement de traders à l'étranger sans base quantitative, et croyez-moi, ils s'en sortent tout aussi bien.....

Quant à vos recherches jusqu'à présent, je ne vois pas ce qu'elles vous apportent sur le plan financier. ....

Si vous voulez faire du trading votre hobby, alors la conversation est inutile car des professionnels qui sont sur le marché depuis plus d'un an vous parlent.

Proposez votre invention et effectuez des tests, si elle est vraiment rentable, vous obtiendrez très vite reconnaissance et argent.

À mon avis, lorsqu'il s'agit de résoudre des équations symboliques, telles que SRS, ODE, etc., il n'y a rien de mieux que Maple.

Pour traiter les séries chronologiques, les mathématiques sont préférables. Pour l'industrialisation des calculs, mieux et plus simple que Matlab...

PS malheureusement, d'après mon expérience, pilote + forex est difficilement compatible....

 
Quant >> :

parce qu'il existe des modèles et des distributions différents des normales pseudo-aléatoires.

Je pense que le grasn comprend clairement où il y a des distributions normales et non normales.

Si vous voulez faire du trading votre hobby, la conversation est inutile puisque des professionnels qui sont sur le marché depuis plus d'un an vous parlent.

Excusez-moi, Quant, de qui parlez-vous ?


P.S. 2 BARS :

Ils prennent plaisir à s'envoyer en l'air, eux et d'autres, dans les mathématiques supérieures.

Quoi de neuf, Michael ? Si vous ne connaissez pas les "maths supérieures", pourquoi les appeler "vous" ?

 

Eh bien, c'est compréhensible,

mais pourquoi prendre une épée pour un tank...

Mathemat,

sur ceux qui gagnent leur pain en travaillant dans ce domaine.... les traders propriétaires...

 

à Quant.

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je vais essayer de corriger votre défaut visuel - j'ai parlé à Prival, il a beaucoup écrit dans MathCAD, et Neutrona aussi, et cet outil permettra d'intégrer les produits parfaitement. Et toutes ces conneries sur les années 70 et autres, c'est quoi cette histoire ? Vous avez confondu les roues, vous avez appuyé sur la mauvaise pédale ? Il y a d'excellents outils, très brièvement décrits - et sur vous "disparu depuis longtemps au milieu des années 1970", "différents schémas et distributions ici".... . Lesquelles sont différentes ? Où avez-vous lu ce que j'ai écrit ? Avez-vous au moins lu les messages ? Pensez-vous vraiment que je vais exposer mes méthodes et mes approches à personne ? C'est quoi ces conneries, Quant?


à Mathématiques

C'est bon de voir que vous êtes aussi réveillé ! :о)))


PS : ehhh, j'ai recommencé le thème :o)

 

Je m'excuse auprès de l'estimable créateur du fil pour le hors-sujet...

Quant aux instruments, je n'ai bien sûr rien contre eux.

De plus, à propos des années 70, il y a une question d'approche pour gagner de l'argent. passer une citation à travers un filtre est certainement bien, mais c'est faible...

Grasn, j'ai aimé votre fil de discussion sur le système de gestion des actifs.

"J'espère que l'idée même de croiser un hérisson avec un serpent mérite déjà un prix distinct et honorable du Dr Schnobel. "

Ne pensez-vous pas que ce sont les gens qui ont déjà posé ce défi ?

Puisque vous vous lancez dans la finance mathématique, vous devriez peut-être commencer par les bases au lieu d'inventer des trucs incompréhensibles.....

A quoi sert la programmation mathématique, je comprends que vous voulez parler de l'équation de Belman.

Elle est utilisée en finance, pour trouver à un moment donné tous les paramètres optimaux (selon le problème principal) du système, en utilisant les informations d'aujourd'hui. (chaînes de Markov).

Vous pouvez lire la théorie ici https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (lien de gauche en russe).

Quant à votre analyse des vagues, pour être honnête, je n'utilise pas de telles approches, donc je ne sais pas du tout comment cela fonctionne en pratique.

Je pense que rien de bon n'en sortira.

L'éternelle question dans tous les problèmes n'est pas l'outil avec lequel on résout le problème, mais le modèle dont on disposera à l'entrée et dans quelle mesure il explique réellement le phénomène du profit potentiel.

Si vous vous intéressez à la gestion d'actifs à l'aide de méthodes mathématiques, je vous recommande de jeter un coup d'œil à Markowitz et à ses descendants, et bien sûr à Karatzas Mathematical Finance.

 

Merci, Quant, pour le lien sur la programmation dynamique. Je me suis amusé avec le calcul du Fib. Selon l'algorithme débile décrit dans l'article, le calcul du nombre de Fibonacci avec le nombre 45 (dans MT4) me prend 381 secondes. Franchement, je suis étonné (mon processeur n'est pas le plus faible mais les deux cœurs sont chargés à 100% ; tout est clair ici - l'algorithme débile est récursif). Je n'ai pas osé calculer le Fibo avec le numéro 50.

Un algorithme intelligent avec mémorisation calcule la même chose instantanément.

Conclusion : peu importe le nombre de noyaux que vous avez dans votre pierre, vous ne pouvez toujours pas vous passer de cerveaux protéinés.

Voici des fonctions pour les deux algorithmes (les types de fonctions et les variables internes sont déclarés en double pour éviter le débordement du type entier). Ceux qui ont des pierres Intel rapides peuvent le constater par eux-mêmes :

double fiboDull( int n )
{
   if( n == 0 ) return( 0 );
   if( n == 1 ) return( 1 );
   return( fiboDull( n - 1 ) + fiboDull( n - 2 ) );
}


double fiboSmart( int n )
{
   double previousFib = 0; 
   double currentFib = 1;
   if( n == 0 )  return( 0 );
   if( n == 1 )  return( 1 );
   double newFib;
   for( int i = 0; i < n - 1; i ++ )
   {
      newFib = previousFib + currentFib;
      previousFib = currentFib;
      currentFib  = newFib;
   }   
   return( currentFib );
}
 

Soyez simple, vous pouvez parler à l'infini de ceux qui sont des professionnels des mathématiques supérieures, mais les mots ne peuvent être retirés de la chanson :

comme l'ont montré les résultats du CHAMPI depuis (déjà) de nombreuses années, aucun mathématicien professionnel n'est jamais arrivé dans la première (deuxième, troisième ... etc., la liste est longue) des dix premières places du CHAMPI ))))).

 
Mathemat >> :

Selon l'algorithme muet donné dans l'article. tout est clair ici : l'algorithme muet est récursif.

"En mathématiques et en informatique, la programmation dynamique est une méthode de résolution de problèmes qui présentent les propriétés de sous-problèmes superposés et de sous-structure optimale (décrites ci-dessous). La méthode prend beaucoup moins de temps que les méthodes naïves."

Lisez-le attentivement, et la deuxième phrase aussi.....

Description du problème que vous avez trouvé :

"Dire qu'un problème comporte des sous-problèmes qui se chevauchent revient à dire que les mêmes sous-problèmes sont utilisés pour résoudre de nombreux problèmes plus vastes et différents. Par exemple, dans la suite de Fibonacci, F 3 = F 1 + F 2 et F 4 = F 2 + F 3 - le calcul de chaque nombre implique le calcul de F 2. Comme F 3 et F 4 sont nécessaires pour calculer F 5, une approche naïve du calcul de F 5 peut aboutir à calculer F 2 deux fois ou plus. Cela s'applique à tous les sous-problèmes qui se chevauchent : une approche naïve peut perdre du temps à recalculer les solutions optimales des sous-problèmes qu'elle a déjà résolus.

Pour éviter cela, nous gardons plutôt les solutions aux problèmes que nous avons déjà résolus. Ensuite, si nous devons résoudre le même problème plus tard, nous pouvons retrouver et réutiliser notre solution déjà calculée. Cette approche est appelée mémoïsation (et non pas mémorisation, bien que ce terme convienne également). Si nous sommes sûrs de ne plus avoir besoin d'une solution particulière, nous pouvons la jeter pour gagner de la place. Dans certains cas, nous pouvons même calculer les solutions des sous-problèmes dont nous savons que nous aurons besoin à l'avance.

En résumé, la programmation dynamique fait appel à :

Mathemat >> :

Un algorithme astucieux avec mémorisation calcule la même chose instantanément.

Conclusion : peu importe le nombre de noyaux que vous avez dans votre rocher, vous ne pouvez pas vous passer de cerveaux protéinés.


Est-ce que le terme est erroné, par hasard ? https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization


Conclusion :

1. Vous n'avez pas besoin de faire d'énormes conclusions.

2. Vous devriez lire plus INTENTIONNELLEMENT ou simplement lire. Une fois que vous aurez compris le concept, une nouvelle couche de méthodes s'offrira à vous.

Le code que vous avez écrit ici : http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ et beaucoup d'autres détails "nouveaux".

 

1. Quant, je me suis trompé de terme.

2. La conclusion n'est pas hâtive - et je l'ai démontré avec le code que j'ai donné ci-dessus dans MT4, pas dans un autre langage. Il n'y avait pas un tel code dans votre premier lien, mais un pseudo-code, d'après ce que j'ai compris.

comme l'ont montré les résultats de longue date de CHEMPIE, aucun mathématicien professionnel n'a jamais atteint le premier (deuxième, troisième ... etc., la liste est longue) top 10 de CHEMPIE ))))).

budimir, trois années ne sont pas considérées comme "pérennes" selon aucun critère, il est donc un peu tôt pour tirer une telle conclusion. En ce qui concerne les mathématiques : je dois presque admettre que pour créer le système lui-même, les mathématiques inventées ne sont pas très utiles. Un système robotique peut en effet être très simple et ne pas faire appel aux mathématiques supérieures. Il existe cependant un domaine encore plus important où les mathématiques sont irremplaçables : l'évaluation des risques d' un système et l'étude (et la preuve) de sa robustesse. Vous pouvez démontrer de beaux graphiques d'équilibre autant que vous le voulez, mais sans justification mathématique plus ou moins rigoureuse de la robustesse, ces démonstrations n'ont aucune valeur. Et les contrôles de robustesse du style "faites trois douzaines de transactions sur le compte réel de votre système, et en fonction des résultats, je déciderai de l'acheter ou non" ne fonctionnent pas.

 
Quant писал(а) >>

malheureusement, selon mon expérience, pilote + forex est difficilement compatible....

Vous êtes aussi pilote ?

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