Notre Masha ! - page 7
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L'astuce est que tout super-duper peut être assorti d'un homologue proche de la SMA ou de l'EMA...
Cela en vaut-il la peine ?
Penser, faire, tuer beaucoup de temps et d'efforts - et se retrouver avec un EMA 4 - " machine miracle "))
Eh bien une MA qui va devancer le marché et prédire - comment faire ? .....))))
Fabriquer une machine à remonter le temps, voler vers le futur. Revenez à notre époque avec des citations du futur pour environ 10 ans à l'avance))), et ensuite vous pouvez utiliser ces données pour dessiner un "MA qui précède".
D'autres options ?...))))
C'est un peu embarrassant, mais je dois signaler que sur l'EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 est complètement identique à la MA 50 Smoothed Close.
Et si nous prenons également en compte le fait que le mystérieux SMMA est algorithmiquement identique à l' EMA, nous obtenons une autre super propriété de l'EMA, exprimée prophétiquement par Neutron comme un souhait dans le premier message du fil de discussion. Mec, quelle grande chose que ce lissage exponentiel après tout !
Fabriquer une machine à remonter le temps, voler vers le futur. Retournez à notre époque avec des citations du futur environ 10 ans à l'avance)) et ensuite vous pouvez dessiner un "MA qui va de l'avant" basé sur ces données.
Cette option ne fonctionnera pas.
Le fait est que lorsque vous commencez à négocier avec 10 lots standard, vous commencez à avoir un effet faible, mais fini, sur le marché. De plus, cette influence est caractérisée par la comulativité, c'est-à-dire qu'elle s'accumule dans le temps et dès la deuxième semaine de trading, vous comprendrez que les citations du futur ne correspondent pas à la réalité actuelle, c'est-à-dire qu'il existe une véritable division des mondes en un "réel" - que nous observons, et un "alternatif" - qui était (vous l'avez vu vous-même) et qui est maintenant, mais "là". Votre splendide commerce va s'arrêter avant même de s'être déroulé !
L'astuce est que tout swing super-duper peut être assorti d'une contrepartie SMA ou EMA proche, mais avec une période plus courte. Par exemple, Jurik avec une période de 10 et une phase de +100 est presque identique à EMA4 ou SMA5. Oui, Jurik est plus souple, mais cette souplesse ne permet pas d'obtenir un bénéfice nettement supérieur. Pour créer une MA vraiment différente, vous devez créer une MA qui devance le marché, c'est-à-dire qui le prédit. Alors oui, nous ne trouverons pas d'analogue parmi les AM existantes. Tout ce que nous connaissons МАшекшек aller derrière le marché que de considérer les données du passé (histoire), et non pas de l'avenir et de varier la période de MAHs, vous pouvez toujours plus ou moins adapter l'un à l'autre - la différence ne sera pas substantielle (l'impact sur le bénéfice - minime) ..... Mais le MAH qui va aller en avant du marché et de prédire - comment faire ? .....))))
Pour revenir à ce que j'ai écrit plus haut, je peux vous donner un exemple. Si vous prenez et comparez la MAH conventionnelle, par exemple JMA, avec le célèbre filtre Hodrick-Prescott (je l'appelle Hondrick - il redessine sur les dernières barres) sur l'historique lorsqu'il a redessiné avec succès, nous voyons que lorsque JMA monte, Hondrick descend et vice versa aux points de retournement du marché. C'est le concept de "devancer le marché", c'est-à-dire de prévoir que le marché finira par baisser et non par monter, et vice versa. Mais Hondrick est surdimensionné, c'est pourquoi il se base sur l'histoire. Mais comment réaliser un tel MA sans redessiner - c'est le super MA, la tâche à laquelle il faut s'atteler.....)))))
Et même avec cette variante, vous pouvez constater d'importants drawdowns, lorsque Hondrick monte et que MA descend et vice versa - et tout cela à cause de la forte fluidité de Hondrick......
... Je suppose que oui.
Maintenant on peut coder !
Um, imho, non. Ce que vous obtenez pourrait être appelé un algorithme "avide", puisque vous ne minimisez essentiellement que la valeur actuelle.
Pour obtenir une correspondance, vous devez calculer les dérivées de la somme totale. C'est pourquoi j'ai mentionné le type de fonction.
Si vous prenez et comparez la MA habituelle, par exemple la JMA, avec le fameux filtre Hodrick-Prescott (je l'appelle Hondrick - il redessine sur les dernières barres) sur l'historique lorsqu'il a déjà redessiné avec succès,
Il y a vraiment une grande différence dans le nom, cf. "Band Rock" ou "Vocal Instrumental Ensemble".
Je me souviens que la différence était la récompense ))))
il en va de même pour HP - si vous essayez de le traire sous le nom de "MAshkf", vous serez aussi utile qu'une chèvre,
mais ne soyez pas offensé par HP, ce n'est PAS une mashka, et encore moins une djurik.
il s'agit d'une variante de la régression polynomiale
il y a vraiment une grande différence dans le nom, cf. "Band Rock" ou "Ensemble vocal et instrumental".
Je me souviens que la différence était dans la récompense )))).
il en va de même pour HP - si vous essayez de le traire sous le nom de "MAshkf", vous serez aussi utile qu'une chèvre,
mais ne soyez pas offensé par HP, ce n'est PAS une mashka, et encore moins une djurik.
il s'agit d'une variante de la régression polynomiale.
Korey , brillant comme toujours......)))))
Afin d'obtenir une correspondance, nous devons calculer les dérivées de la somme totale. Pour cela, j'ai en fait mentionné une sorte de fonction.
Peut-on vraiment y mettre des neurones ?
Une couche standard à 3 niveaux ne suffira pas, il nous faut au moins une couche récurrente (au moins un neurone). Ce serait bien d'avoir aussi des neurones multiplicateurs...
Ou construire un neuromodèle en général ?
Um, imho, non. Ce que vous obtenez pourrait être appelé un algorithme "avide", puisque vous ne minimisez essentiellement que la valeur actuelle.
Pour obtenir une correspondance, vous devez calculer les dérivées de la somme totale. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mentionné le type de fonction.
Il semble y avoir un malentendu ici. Oui, à chaque étape, je ne minimise que la valeur actuelle et, par conséquent, l'ensemble du VR lisse s'avère être optimal... Cela semble logique - en agissant de manière optimale à chaque étape, nous allons jusqu'au bout de manière optimale. D'ailleurs, regardez le travail de Bulashov (voir le fichier à la page précédente), la méthode que nous utilisons y est considérée plus ou moins strictement.