Notre Masha ! - page 6
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OK, alpha ou betta,-)
Il porte le nom de filtre alpha-betta, car il y a deux paramètres. Dans vos termes, alpha est pour "douceur", betta pour "retard".
Mais il faut aussi tenir compte du bruit.
Ça n'a pas l'air lisse.
Pas de problème !
Il suffit d'ajouter à notre fonctionnelle le terme responsable du lissage de la dérivée seconde de notre Masha,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min
Prenez-en la dérivée, égalisez-la à zéro et vous obtenez une expression récurrente pour un maillage super-duper rentable et lisse, tout à la fois !
Oh, génial !
Peu importe que ce ne soit pas exactement lisse, l'essentiel est que cela ait fonctionné, et c'est ce que le trading aux extrêmes devrait donner le taux maximal de croissance des bénéfices (avec toutes les mises en garde mentionnées ci-dessus). Vinin, je voudrais envoyer le fichier MTS aussi pour tester le MAKS.
C'est à découvert. Oui ?
Le MTS-cou n'est pas si rapide. Je n'en suis pas encore capable (temporairement).
Pour vérifier la dépendance de la profondeur de l'historique calculé, j'ai ajouté une limite au nombre de barres à calculer. Je n'ai pas remarqué de différence dans le rendu. Le coefficient ne doit pas être supérieur (à 0,25).
Neutron, où vas-tu ?
Uh-oh ! Je vais prendre une bière.
J'emmerde ce marché. Ça va te prendre du temps pour gagner une bière.
Je suis un peu gêné, mais je dois signaler que sur EURUSD M1, la Ideal_MA 0.02 est exactement la même que la MA 50 Smoothed Close.
Oui, la différence entre SMMA(N) et le mash-up parfait au rapport 1/N est presque identique. La différence est presque invisible (bien qu'il y en ait une).
Oh, génial !
Peu importe que ce ne soit pas exactement lisse, l'essentiel est que cela ait fonctionné, et c'est ce que le trading aux extrêmes devrait donner le taux maximum de croissance des profits (avec toutes les mises en garde mentionnées ci-dessus). Vinin, pourquoi ne pas nous fournir le MTS pour tester le MAKS ?
A propos, notez que les extrema se produisent exactement aux intersections du kotir avec la MA. L'exigence de cette intersection dans les livres d'analyse technique me vient à l'esprit... C'est intéressant.
Ok, alpha ou betta.)
Il redessine. Oui ?Le recalcul des dernières données est toujours présent, car le MAHA implique toujours l'affichage des valeurs totales, on ne peut que supposer les valeurs actuelles, mais dans le complexe de données cette supposition peut constituer une direction correcte....
L'astuce consiste à faire correspondre étroitement tout swing super-duper avec un homologue SMA ou EMA, mais avec une période plus courte. Par exemple, Jurik avec une période de 10 et une phase de +100 est presque identique à EMA4 ou SMA5. Oui, Jurik est plus souple, mais cette souplesse ne permet pas d'obtenir un bénéfice nettement supérieur. Pour créer une AMM vraiment différente, vous devez en créer une qui devance le marché, c'est-à-dire qui le prédit. Alors oui, nous ne trouverons pas d'analogue parmi les AM existantes. Tout ce que nous savons МАшекшек aller derrière le marché que de considérer les données du passé (histoire), et non pas de l'avenir et la variation de la période de la MAH, vous pouvez toujours plus ou moins s'adapter à l'autre - la différence ne sera pas substantielle (l'effet sur le bénéfice - minime) ..... Mais le MAH qui va aller avant le marché et de prédire - comment faire ? .....))))