Наша МАша! - страница 12

Новый комментарий
 

уважаемый Грасн.

То, о чем вы пишете в 2009, уже давно прошли в середине 1970-х.

Все эти скрины и симулированные шумы не относятся к фин рынкам...

т.к. тут другие схемы и распределения, нежели псевдо-случайные нормальные.

Поэтому этот разрыв в 30+ лет прийдется догонять, и на корню с подходом загвоздочка.

Я знаю очень многих трейдеров за рубежом, без квантитативной базы, и поверьте мне, они справляются не хуже....

Что касается ваших исследований пока просто не видно, что это дает на финансовых вр. рядах....

Если вы хотите сделать торговлю своим хобби, то разговор бесполезен, т.к. с вами говорят профессионалы, которые работают на рынке не первый год.

Предложите свое изобретение и проведите тесты, если оно реально приносит деньги, то вы очень скоро получите признание и деньги.

Имхо, что касается решения символьных уравнений, типа СДУ, ОДУ и т.д. лучше Мапла ничего нет.

Для работы с вр. рядами лучше математика. Для индустриализации вычислений лучше и проще матлаб...

PS к сожалению, из моего опыта летчик + форекс тяжело совместимо....

 
Quant >>:

т.к. тут другие схемы и распределения, нежели псевдо-случайные нормальные.

Думаю, что уж grasn-то явно понимает, где там нормальные, а где не нормальные распределения.

Если вы хотите сделать торговлю своим хобби, то разговор бесполезен, т.к. с вами говорят профессионалы, которые работают на рынке не первый год.

Простите, Quant, о ком Вы говорите?


P.S. 2 BARS:

у них я понял - удовольствие е***ь себе и другим мозги извращаясь в высшей математике

Ты чего, Михаил? Ну не разбираешься ты в "вышке" - ну зачем ее yeblей-то звать?

 

Ну понятное дело,

но с шашкой на танк зачем идти...

Mathemat,

о тех, кто зарабатывает на хлеб работая в этой сфере.... проприетарных тредейрах...

 

to Quant

Если Вы не заметили, попробую исправить зрительный деффект - я беседовал с Prival-ом, у него многое написано на MathCAD, да и у Neutrona, а этот инструмент позволит отлично интегрировать продукты. А вот это вся херь про семидесятые и прочее - это к чему? Вы чего, штурвалы перепутали, не на ту педаль нажали? Есть отличные инструменты, о которых очень кратко рассказал - и на тебе "уже давно прошли в середине 1970-х", "тут другие схемы и распределения" .. . Какие - другие? Где Вы читали о том, что я писал? Да Вы вообще читали посты? Вы что же, серьезно думаете, что я сейчас буду выкладывать свои методики и подходы не пойми кому? Что это за дурь Quant?


to Mathemat

Рад видеть, и ты не спишь! :о)))


PS: эххх, опять зака-кали Сереге тему :о)

 

Извиняюсь перед многоуважаемым создателем ветки за оффтоп...

Что касается инструментов, разумеется ничего не имею против.

Далее, про 70е, тут вопрос о подходе к зарабатыванию денег. пропустив котиру через фильтр это конечно хорошо, но слабовато...

Grasn, мне понравилась ваша ветка про систему управления активами.

"Надеюсь, что сама по себе идея скрестить ежа с ужом уже заслуживает отдельной и почетной премии доктора Шнобеля. "

Вам не кажется, что это есть люди, которые уже ставили эту задачу?

Раз вы уж полезли в математические финансы, может следует с азов начать, а не придумывать непонятно что....

Для чего используется мат. программирование, насколько понял, вы хотите сказать об уравнении Бельмана.

В финансах оно используется, для нахождения в момент времени всех оптимальных (в соответствии с основной задачей) параметров системы, используя сегодняшнюю инф. (цепи Маркова).

Теорию можно почитать здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (слева на Русский ссылка).

Что касается вашего волнового анализа, честно говоря, я не использую такие подходы, поэтому не знаю, как это вообще на практике работает.

Думаю, что ничего хорошего с этого не получится.

Извечный вопрос во всех задачах не инструмент, которым решается задача, а то, что модели будет доступно на входе и насколько это реально объясняет феномен возникновения потенциальной прибыли.

Если вам интересно управление активами с использованием мат. методов, рекомендую взглянуть Марковица и его потомков, и разумеется Karatzas Mathematical Finance.

 

Спасибо, Quant, за ссылочку по динамическому программированию. Позабавился с вычислением Фиб. По тупому алгоритму, приведенному в статье, вычисление числа Фибоначчи уже с номером 45 (в МТ4) занимает у меня 381 секунду. Я поражен, честно говоря (процессор у меня не самый слабый, однако грузятся на все 100% оба ядра; ну тут все понятно: тупой алгоритм-то рекурсивный). Вычислять Фибо с номером 50 я уже не решился.

Умный алгоритм с меморизацией вычисляет то же самое мгновенно.

Вывод: сколько ядер в камне у тебя бы ни было, а без белковых мозгов все равно не обойтись...

Вот функции для обоих алгоритмов (типы функций и внутренние переменные объявлены как double для того, чтобы не было переполнения целого типа). Желающие, имеющие быстрые камни от Intel, могут убедиться сами:

double fiboDull( int n )
{
   if( n == 0 ) return( 0 );
   if( n == 1 ) return( 1 );
   return( fiboDull( n - 1 ) + fiboDull( n - 2 ) );
}


double fiboSmart( int n )
{
   double previousFib = 0; 
   double currentFib = 1;
   if( n == 0 )  return( 0 );
   if( n == 1 )  return( 1 );
   double newFib;
   for( int i = 0; i < n - 1; i ++ )
   {
      newFib = previousFib + currentFib;
      previousFib = currentFib;
      currentFib  = newFib;
   }   
   return( currentFib );
}
 

будьте  проще,можно сколь угодно долго говорить  о тех,кто профессионально сечет в высшей математике, но из песни слов не выкинеш:

как показали (уже) многолетние результаты ЧЕМПИ-ни один из профессиональных математиков так и не затесался в первой (второй,третей .. и т.д., список можно продолжить)  десяточке ЧЕМПИ )))))

 
Mathemat >>:

По тупому алгоритму, приведенному в статье,... ну тут все понятно: тупой алгоритм-то рекурсивный

"In mathematics and computer science, dynamic programming is a method of solving problems that exhibit the properties of overlapping subproblems and optimal substructure (described below). The method takes much less time than naive methods."

Прочтите внимательно, и вторую фразу тоже....

Описание найденной Вами проблемы:

"To say that a problem has overlapping subproblems is to say that the same subproblems are used to solve many different larger problems. For example, in the Fibonacci sequence, F 3 = F 1 + F 2 and F 4 = F 2 + F 3 — computing each number involves computing F 2 . Because both F 3 and F 4 are needed to compute F 5, a naive approach to computing F 5 may end up computing F 2 twice or more. This applies whenever overlapping subproblems are present: a naive approach may waste time recomputing optimal solutions to subproblems it has already solved.

In order to avoid this, we instead save the solutions to problems we have already solved. Then, if we need to solve the same problem later, we can retrieve and reuse our already-computed solution. This approach is called memoization (not memorization, although this term also fits). If we are sure we won't need a particular solution anymore, we can throw it away to save space. In some cases, we can even compute the solutions to subproblems we know that we'll need in advance.

In summary, dynamic programming makes use of:

Mathemat >>:

Умный алгоритм с меморизацией вычисляет то же самое мгновенно.

Вывод: сколько ядер в камне у тебя бы ни было, а без белковых мозгов все равно не обойтись...


Вы с термином часом не ошиблись? https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization


Выводы:

1. Не стоит делать СКОРОСТЕЧНЫХ ВЫВОДОВ.

2. Следует читать более ВНИМАТЕЛЬНО или просто читать. После того как разберетесь в этом понятии, Вам станет доступен новый пласт методов.

Код, который вы написали тут: http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ и еще много других "новых" подробностей.

 

1. Quant, термином я ошибся.

2. Вывод не скоропалительный - и я это продемонстрировал кодом, приведенным мной выше на МТ4, а не на каком-то другом языке. В первой Вашей ссылке такого кода не было, а был псевдокод, насколько я понял.

как показали (уже) многолетние результаты ЧЕМПИ-ни один из профессиональных математиков так и не затесался в первой (второй,третей .. и т.д., список можно продолжить) десяточке ЧЕМПИ )))))

budimir, три года ни по каким критериям не проходят как "многолетний", так что такой вывод делать рановато. Касательно математики: почти вынужден признать, что для создания собственно системы навороченная математика не слишком полезна. Робастная система действительно может быть очень простой и не использовать никаких штучек из высшей математики. Однако есть область, которая еще важнее и в которой математика незаменима: это оценка рисков системы и исследование (и доказательство) ее робастности. Можно сколько угодно демонстрировать красивые графики баланса, но без более-менее строгого математического обоснования робастности эти демонстрации не имеют никакой ценности. А проверки робастности в стиле "сделайте три десятка сделок на реале по Вашей системе, и я по результатам буду принимать решение о ее покупке" не катят.

 
Quant писал(а) >>

к сожалению, из моего опыта летчик + форекс тяжело совместимо....

Вы тоже летчик?

1...5678910111213141516171819...21
Новый комментарий
Причина обращения: